FINETIQ IDEAS
Відкрита база торгових ідей із псевдокодом для TradingView, EasyLanguage та MetaTrader 5.
MACD-V: MACD, нормалізований за волатильністю
Різниця EMA 12 і 26, поділена на ATR. Значення можна порівнювати між ринками й роками, тому на них можна будувати загальні правила: зони імпульсу, відкати в бичачому режимі, проста momentum-система на DAX.
School Run: пробій другої 15-хвилинної свічки після відкриття
Відкладені ордери за максимумом і мінімумом другої 15-хвилинної свічки кеш-сесії індексу. Пробій за межі нічного діапазону торгується за напрямком, сигнал усередині діапазону можна розвертати.
Drift VWAP Pullback: відкат до VWAP за напрямком дня на NQ
Коли ціна вище зростаючого VWAP і за годину додала 0.1%, купуємо першу червону 5-хвилинну свічку. Короткі цілі, широкий стоп і денні обмежувачі. Автор будував систему під проходження проп-челенджів.
Завжди в ринку: переворот на N-денному пробої
Позиція відкрита завжди: лонг тримається до нового N-денного мінімуму, там переворот у шорт, і навпаки. Marc Malek перебрав N від 1 до 200 і отримав найкращий результат з поправкою на ризик близько 70 днів.
Пробій каналу: що спрацює першим, Donchian чи Keltner
Вхід на пробої 20-денного каналу, вихід на пробої 40-денного вниз. Каналів два, Donchian і Keltner, сигнал дає той, якого ціна торкнеться першим. Antonacci перевірив правило на 48 секторах США за 100 років, Basso торгує 9-денну версію.
Черепахи: пробій 4 тижнів, вихід за 2 тижнями
Лонг на пробої максимуму 20 барів, вихід на пробої мінімуму 10 барів. Два правила й два параметри. Brent Penfold радить міряти цією системою будь-яку свою трендову стратегію, Kevin Davey показує простий 20-барний пробій без фільтрів.
Ціна вище середньої: увімкнено, нижче: вимкнено
Вище довгої ковзної середньої тримаємо позицію, нижче виходимо в кеш або в шорт. Три версії: QQQ і 225-денна середня, біткоїн і 50-денна, 22 ф'ючерси й річна середня індексу MLM.
Пробій 100/200-денного максимуму, вихід за закриттям нижче MA10
Купівля, коли закриття вище максимуму за 100 або 200 днів (найсильніше історичний максимум), вихід за закриття нижче 10-денної середньої. Варіант Ніка Раджа: той самий пробій, фільтр режиму й трейлінг не за середньою.
Безперервний пробій: розмір позиції за положенням ціни в діапазоні
Позиція набирається, щойно ціна вище середини N-денного діапазону, і подвоюється біля його краю. Rob Carver торгує так ф'ючерси без стоп-лосів: при відкаті прогноз падає, і позиція скорочується сама.
Перетин EMA як безперервний прогноз: шість швидкостей в одне число
Різниця швидкої й повільної EMA, нормована на волатильність, стає прогнозом від −20 до +20. Позиція пропорційна прогнозу, стопа немає. Rob Carver усереднює шість пар швидкостей і торгує так 200+ ф'ючерсів.
Адаптивна середня Кауфмана (KAMA): перетин і параметри 2026 року
Середня прискорюється в тренді й сповільнюється в шумі за Efficiency Ratio. Kevin Davey порівняв вхід за перетином ціни з KAMA і з SMA на ES. Perry Kaufman для трендслідування тепер бере період 60 і повільніший швидкий кінець.
Фільтр Кауфмана: вхід після відходу середньої від останнього розвороту
Середня розвернулася вгору, але купівля дозволена, лише коли вона відійшла від точки розвороту далі за поріг. У тесті Kevin Davey на 44 ф'ючерсах фільтр майже втричі скоротив угоди трендового входу й погіршив контртрендовий.
20-денна середня і перевірка околиці: викинути, а не підлаштувати
Завжди в ринку за закриттям вище або нижче 20-денної середньої. До системи додано протокол Джона Боллінджера: прогнати довжини 16–24 і викинути систему цілком, якщо результати помітно розходяться.
Золото і срібло: місячний MACD і RSI вище 55
Місячний графік золота або срібла. Купівля, коли MACD перетнув сигнальну лінію вгору і RSI в тому самому місяці вище 55. Вихід при пробої мінімуму місяця, в якому MACD перетнув униз. За даними автора, сім угод за 50 років.
Тижневий пробій бокової коробки: вісім критеріїв і стоп посередині
Акція вище 20-тижневої середньої, щонайменше 6 тижнів у боковику, тиждень закрився на 1% вище коробки зі зростанням 5–20% і обсягом +30%. Вхід наступного тижня, стоп у середній третині коробки, вихід за MACD.
Стадії Вайнштейна: фільтр режиму і пробій у другій стадії
Класифікатор чотирьох стадій циклу за тижневими SMA 10, 20, 30 і 40. Купівлі дозволені лише в другій стадії, вхід на пробої бази при обсязі вдвічі вищому за середній, вихід під 30-тижневою середньою.
Стиснення Крейбела: NR4, ID/NR4 і пробій діапазону відкриття зі stretch
Після дня стиснення (NR4, NR7, inside day, ID/NR4) ставимо стоп-ордери за діапазоном відкриття на відстані stretch. Варіанти: денний вхід через максимум вузького бару і годинне стиснення Trader X на ES і NQ.
Сквіз Боллінджера: мінімум ширини смуг за 125 барів
Сквіз за визначенням Боллінджера: ширина смуг на мінімумі за 125 барів. Напрямку пробою він не назвав, вхід і вихід формалізуємо ми. Варіанти: смуги всередині Кельтнера і тижневий TTM Squeeze.
Моментум-пробій Qullamaggie: база після зростання і стоп у межах ADR
Акція зросла на 30-100% за 1-3 місяці й будує вузьку базу на зростаючих середніх. Вхід на пробої максимуму перших хвилин дня, стоп на мінімумі дня не ширший за ADR, частковий вихід через 3-5 днів, залишок за EMA 10.
Espresso: брекет навколо свічки, яка закривається на відкритті індексу
Стоп-ордери вище й нижче свічки, що закривається рівно на відкритті DAX або Dow, із широким відступом. Мета зайти в трендовий день раніше за School Run. Параметри в стримах розходяться, єдиний бектест короткий.
Правило чотирьох: пробій четвертої свічки після новини
Після виходу новини Том Хугаард відраховує чотири свічки (10 хвилин на FOMC, 5 хвилин на NFP, CPI, PPI) і торгує пробій четвертої в будь-який бік. Стоп на іншому кінці свічки, при +30 пунктах стоп у беззбиток.
Пробій першої години 9:30–10:30 ET: стоп 1 ATR, одна угода на день
Максимум і мінімум з 9:30 до 10:30 ET, вхід на першому дотику будь-якої межі. Стоп 1 ATR, одна угода на день, вихід наприкінці сесії. Проп-фірма показала цю структуру як приклад для челенджу.
Пробій 15-хвилинного діапазону відкриття з прийняттям тілом свічки
Діапазон перших 15 хвилин кеш-сесії, вхід лише після закриття свічки тілом за межею. Order-flow скальпери підтверджують пробій великими угодами в тілі свічки, на барах залишаються форма свічки й обсяг.
Пробій учорашнього максимуму при денному ADX(5) нижче 35
Купівля стоп-ордером на пробої максимуму попередньої сесії, вихід наприкінці дня. Входимо, лише якщо денний ADX(5) нижче 35. Toby Crabel додає цифри розпаду такого пробою: 56% продовжень раніше, 52 або 51% зараз.
Внутрішньоденний пробій стоп-ордером, ATR-стоп, вихід наприкінці дня
Каркас 30+ внутрішньоденних SQX-стратегій Brendan (Trivium): вхід стоп-ордером на пробої, стоп в ATR, без цілі, закриття наприкінці дня. Конкретні входи не розкрито, рівень пробою в картці від Finetiq.
Пробій і ретест PDH/PDL: вхід за свічкою поглинання після прапора
На пробої вчорашнього максимуму не входимо. Чекаємо відкату до рівня на 2-хвилинному графіку, прапора і свічки, яка перекриває відкат. Стоп за зоною ретесту, перша ціль на екстремумі пробою.
Inside bar: пробій рівня, ретест як підтримки і ціль 30% денного ATR
Денний inside bar як ознака консолідації. Рівень із двома-трьома дотиками пробито, ціна повернулася до нього згори: вхід на ретесті. Стоп за найближчим свінгом, перша ціль 30% середнього денного діапазону.
NQ 80/20: відбій від рівнів …80 і …20 зі стопом 10 пунктів
Ціни NQ із закінченням на 80 і 20 як рівні повернення. Вхід за свічковою структурою біля рівня, стоп завжди 10 пунктів, перша ціль 15 пунктів і беззбиток. Автор торгує 10-хвилинні та 200-секундні бари.
ICT: зняття ліквідності, інверсія 4H FVG і вхід за інверсією на 1-5 хвилинах
Після зняття великої ліквідності ціна закривається крізь 4-годинний FVG. Відкат у 15-хвилинний геп, вхід за ринком на інверсії гепу 1-5 хвилин, стоп над 15-хвилинним максимумом, ціль на зустрічній ліквідності.
День ФРС: купівля після страху напередодні, вихід до 14:00 ET
Rob Hanna: дні рішень ФРС у середньому бичачі, сильніше після розпродажу напередодні. Купівля на закритті перед рішенням, якщо індекс закрився на 3-, 5- або 10-денному мінімумі, вихід до публікації о 14:00 ET.
Винос екстремуму попереднього дня і повернення за рівень (SFP, 2B)
Ціна виходить за мінімум або максимум попереднього дня, де стоять стопи, і закривається назад. Вхід у бік повернення, стоп за новим екстремумом. Варіанти: 2B Trader Vic на денних графіках акцій і фейд 1-2-денних екстремумів Крейбела.
Відхилення від MA5 у рази більше за звичайне: вхід без підтвердження
Pavel Kycek: щодня міряти, наскільки закриття відійшло від 5-денної середньої. Коли відхилення приблизно втричі більше за звичайне, входимо проти руху одразу, не чекаючи розвороту. Вихід через 1-4 дні або біля середньої.
Купівля 5-денного мінімуму з виходом над MA5 і фільтром ринку
Rob Hanna: купувати закриття на 5-денному мінімумі й виходити, коли ціна закриється вище 5-денної середньої, якщо ринок на твоєму боці. Фільтр Hanna описаний словами, у Laurens Bensdorp він числовий: S&P 500 вище MA40.
Три закриття поспіль вище: продаж на відкат за статистикою серій
Після трьох денних закриттів поспіль вище за попереднє шукаємо продаж на відкат. Основа: підказка брокера Brent Penfold і його статистика довжини серій закриттів, близько 2.4 дня на всіх ринках. Вхід, стоп і вихід задали ми.
W-дно за Боллінджером: два мінімуми біля нижньої смуги і chandelier-стоп
Перший мінімум виходить за нижню смугу Боллінджера, другий залишається всередині неї. Входимо лише після підтвердження розвороту і ведемо позицію chandelier-стопом. Пошук мінімумів і підтвердження формалізували ми.
Драбина входів за стандартними відхиленнями: набір і розвантаження частинами
Позиція проти відхилення від середньої набирається частинами на 0.25, 0.5, 1 SD і далі та розвантажується частинами на поверненні. Варіант Alan Clement: відкат в аптренді акції, купівля під час падіння, доливання і без стопів.
Геп униз і розворот біля 21 EMA або 50 SMA: купівля над максимумом бару
Акція в аптренді відкривається гепом униз біля 21 EMA або 50 SMA, відкриття майже на мінімумі дня, закриття біля максимуму. Купівля стоп-ордером над максимумом бару, стоп під мінімумом, ризик не більше 20-денного ADR%.
Правило 1%: S&P 500 і VIX за день зрушили в один бік
Якщо S&P 500 і VIX обидва зросли за день на 1% і більше, Dylan O'Neal чекає відкату і продає від опору. Якщо обидва впали на 1%, чекає відскоку від підтримки. Рівні, стоп і вихід задаємо ми.
Подвійний моментум: спочатку абсолютний, потім відносний
Раз на місяць: якщо ринок акцій випереджає T-bills, тримаємо найсильніший з індексних ETF, інакше йдемо в облігації. Варіант Leslie Masonson: щомісяця тримаємо QQQ або TLT, у кого вища доходність за 3 місяці.
Chandelier: трейлінг-стоп від екстремуму угоди на відстані в ATR
Стоп лонгу стоїть на кілька ATR нижче максимуму з початку угоди і підтягується за ціною. За високої волатильності він відходить, за низької притискається. Richard Brennan виходить так із трендів, параметри задаємо ми.
Частковий вихід у нульовий ризик (free roll)
Частина позиції продається там, де зафіксований прибуток дорівнює ризику залишку: половина на 1R, третина на 2R або чверть на 3R. Після цього найгірший результат угоди близько нуля, якщо не рахувати витрат і гепів.
Трейлінг за закриттям нижче EMA 10 або EMA 20: вибір середньої за ADR%
Блок виходу для трендових акцій: швидкий папір з ADR% від 10% виходить за першим закриттям нижче EMA 10, повільний за закриттям нижче EMA 20. Плюс варіанти Jack Corsellis (вихід частинами за 10, 21 і 50) і Qullamaggie.
Випадковий вхід, ATR-трейлінг і рівний ризик: перевірка, де насправді едж
Експеримент Tom Basso: вхід за монеткою, трейлінг-стоп на 1-2 ATR і однаковий відсоток ризику на 20 ф'ючерсах, 1000 прогонів. Картка описує, як повторити дослід відтворювано й використати його як еталон для свого входу.
Ранній беззбиток і добір лише у прибуток
Шар керування поверх будь-якого входу: стоп у беззбиток після +30-50 пунктів, добір тією самою порцією лише тоді, коли позиція вже без ризику, жодного добору в збиток. За словами Тома Хугаарда, у цьому його основний едж.
Розмір за ATR, зафіксований на вході, проти щоденного vol-targeting
Takahé Capital рахують розмір позиції за ATR один раз під час входу, від умовного капіталу за закритими угодами, і не перераховують його до виходу. Картка задає блок і чесне порівняння зі щоденним підлаштуванням під волатильність.
Денні обмежувачі: ліміт угод, серія збитків і зупинка після прибутку
П'ятеро трейдерів із каналу IQ Capital обмежують день схоже: не більше 3-4 угод, стоп після двох збитків поспіль, у деяких вихід після першого чи другого прибутку і вікно торгівлі. Блок для будь-якої внутрішньоденної системи.
Вимкнення стратегії назавжди при просадці у 1.5 раза більшій за історичну
Andrea Unger вимикає систему назавжди, коли її просадка поза вибіркою на 50% більша за історичну або флет затягнувся. Історична просадка з бектесту сама занижена, тому базу для порога треба рахувати обережно.
Режим за індексом: місячна EMA 10 і тижневі EMA 10 та 20
Нові купівлі дозволені, поки NASDAQ Composite закрив минулий місяць вище місячної EMA 10 або поки тижнева EMA 10 індексу вище EMA 20. Фільтр ставиться поверх будь-якої довгої стратегії на акціях чи індексі.
Фільтри без параметрів і бібліотека умов учорашнього дня
Умови «так чи ні» поверх будь-якого входу: учора день закрився в плюсі, закриття вище 200-денної середньої. Andrea Unger перевіряє такі умови по одній на простому скелеті й залишає лише пояснювані.
Страховка від обвалу: шорт індексу після закриття нижче EMA 100
Трендовий шорт індексного ф'ючерса після закриття нижче 100-денної EMA з трейлінг-стопом. Laurens Bensdorp тримає його як страховку довгого портфеля й оцінює за ведмежими ринками, а не за доходністю.