Відхилення від MA5 у рази більше за звичайне: вхід без підтвердження

Ідея коротко

Pavel Kycek (Robuxio) керує алгоритмічними фондами і зводить торгові підходи до трьох рухів: пробій, повернення до середнього і тренд. Для повернення до середнього він малює на дошці мінімальну конструкцію. Середня це 5-денна MA. Щодня міряється, наскільки закриття відійшло від неї. У цієї відстані є звичайна величина, у його прикладі близько 2%. Якщо за один день відстань стала набагато більшою, наприклад 6-7%, ціна схильна повернутися. Входимо проти руху, виходимо через кілька днів або біля середньої.

Друге правило стосується моменту входу. Роздрібні трейдери чекають підтвердження розвороту. Kycek каже, що в поверненні до середнього що нижче пішла ціна, то вища ймовірність виграшу, тому входити треба в сам рух.

Числа 2% і 6-7% це ілюстрація на дошці, а не результат тесту. Як рахувати звичайне відхилення, автор не каже. Нижче воно визначене на барах і позначене як наше.

Чому це може працювати

Kycek посилається на дослідження, не показуючи їх: сильне відхилення від середньої за день на денних барах частіше відкочується, і такі угоди живуть від одного до трьох-чотирьох днів. Там само він каже, що рух угоди проти позиції входить у нормальну роботу підходу.

Де застосовувати, він розкладає за класами активів. На акціях, особливо великих, і на широких індексах працює повернення до середнього в лонг: фондовий ринок на довгій дистанції зростає. Small caps менш ефективні, там повернення до середнього можна торгувати і в шорт. Форекс, за його словами, схильний повертатися до середнього і на короткому, і на довгому горизонті. На сировині й крипті працюють усі підходи.

Окремий аргумент про витрати. Що старший таймфрейм, то більша середня угода відносно комісії та прослизання. На денних барах, за словами автора, витрати з'їдають помітно меншу частку очікування, ніж на годинних барах.

Правило «без підтвердження» Kycek промовляє в частині про вхід на корекції після пробою, але формулює як властивість повернення до середнього загалом. Для чистої версії без тренду його варто перевірити окремо.

Правила

Міра відхилення

MA5     = SMA(Close, 5)                 // автор: 5-денна середня; Finetiq: проста
Dev     = Close / MA5 - 1               // автор: наскільки закриття відійшло від середньої

// звичайне відхилення: в автора близько 2% у прикладі, розрахунок не названо
NormDev = SMA(Abs(Dev), 50)[1]          // Finetiq: середнє модуля відхилення за 50 днів, без поточного бару
Z       = Dev / NormDev                 // у скільки разів сьогодні далі за звичайне

// Finetiq: поточне закриття входить у MA5, тому
// Close - MA5 = 0.8 * (Close - середнє чотирьох минулих закриттів).
// Стиснення однакове в Dev і в NormDev, на Z воно не впливає

// варіант прочитання автора: звичайний денний хід
// NormDev2 = SMA(Abs(Close / Close[1] - 1), 50)[1]
// з ним стиснення на 0.8 уже впливає, поріг підбирати заново

Вхід

// акції та індекси: лише лонг (автор)
IF Z <= -3                              // автор: 6-7% при звичайних 2%; Finetiq: поріг 3
    BUY AT NEXT BAR OPEN                // автор: не чекати підтвердження розвороту
// Finetiq: поки позиція відкрита, нові сигнали не додаємо

// форекс, сировина, крипта, small caps: і шорт (автор)
IF Z >= +3
    SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN

Вихід

Автор перелічує три способи і не каже, який основний. Беремо той, що спрацює першим.

IF BarsSinceEntry >= 3             THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN   // автор: угоди живуть 1-4 дні; Finetiq: 3
IF Long AND Close >= MA5           THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN   // автор: повернення до середньої
IF Long AND RSI(Close, 2) >= 70    THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN   // автор: RSI з коротким періодом; Finetiq: 2 і 70
// шорт дзеркально: Close <= MA5, RSI(2) <= 30

// стоп: автор не називає
StopLoss = EntryPrice - 3 * ATR(20)     // Finetiq: аварійний стоп для лонгу, перевірити з ним і без

Варіант. Корекція в тренді (той самий автор)

Kycek поєднує цей модуль із трендовим пробоєм. Ринок пробив 100-денний максимум і відкочується. Відкат міряється тією самою мірою, вхід під час відкату без підтвердження продовження. Вихід для цієї зв'язки у відео не названо.

Breakout = High > Highest(High, 100)[1]              // автор: пробій 100-денного максимуму
Fresh    = Breakout був за останні 20 барів         // Finetiq: вікно свіжості пробою
IF Fresh AND Z <= -2                                 // Finetiq: відкат у тренді, поріг м'якший
    BUY AT NEXT BAR OPEN
IF Close < SMA(Close, 10) THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN  // Finetiq: трендовий вихід із того самого відео

Параметри

Параметр	Значення	Звідки
Середня	SMA 5 за закриттями	автор (тип Finetiq)
Міра відхилення	Close / MA5 − 1	автор
Звичайне відхилення	середнє модуля за 50 днів без поточного бару	Finetiq
Поріг входу	3 звичайних відхилення	Finetiq (з прикладу автора: 6-7% при 2%)
Підтвердження розвороту	не чекати	автор
Напрямок на акціях та індексах	лише лонг	автор
Вихід за часом	3 дні	Finetiq (автор: 1-4 дні)
Вихід біля середньої	закриття за MA5	автор
Вихід за RSI	RSI(2), 70 і 30	Finetiq (автор: короткий RSI)
Аварійний стоп	3 × ATR(20)	Finetiq
Варіант: пробій	100-денний максимум	автор
Варіант: свіжість і поріг	20 барів, Z ≤ −2	Finetiq

Що перевірити

Поріг. 2, 2.5, 3, 3.5, 4 звичайних відхилення. Зі зростанням порогу угод різко менше. Якщо результат тримається лише біля одного значення, це підгонка.
Вікно звичайного відхилення. 20, 50, 100, 250 днів. Коротке вікно швидко підлаштовується: після обвалу звичайне відхилення зростає, і сигнали зникають. Довге вікно на початку кризи дає пачку сигналів поспіль. Порівняйте просадки, а не лише середню угоду.
Два прочитання звичайного. Середнє відхилення від MA5 проти середнього денного ходу. Поріг для другого підбирайте окремо.
Підтвердження. Вхід одразу проти входу після першого закриття в бік повернення і проти купівлі вище максимуму сигнального бару. Це головне твердження автора, перевіряти його треба на версії без тренду.
Виходи окремо. 1, 2, 3, 4 дні, повернення до MA5, RSI(2). Подивіться, який вихід дає більше прибутку, а який зменшує найгіршу угоду.
Стоп. Без стопа проти 3 і 5 ATR. У входах без підтвердження стоп часто погіршує тест, але без нього одна угода в обвал може перекреслити рік.
Розкладка за ринками. Лонг і шорт окремо на індексах, великих акціях, форексі та крипті. Автор стверджує, що шорт на великих акціях гірший.
Витрати. На форексі та CFD врахуйте спред і своп за 1-4 ночі, на крипті комісію і фандинг безстрокових контрактів.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

Міра у два рядки: dev = close / ta.sma(close, 5) - 1 і z = dev / ta.sma(math.abs(dev), 50)[1].
Вхід за замовчуванням на відкритті наступного бару (process_orders_on_close = false), це збігається з правилами.
Вихід за часом: bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= 3.
RSI на всіх трьох платформах рахується за Вайлдером, розбіжності тут не буде. Розійтися можуть перші бари історії: відкиньте розігрів 150-200 барів для вікна 50.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

Average(Close, 5) це проста середня. Відхилення зберігайте змінною й усереднюйте: Average(AbsValue(Dev), 50)[1].
На безперервних ф'ючерсах зі склейкою відніманням ціна може піти до нуля й у мінус. Close / MA5 - 1 на такому ряді втрачає сенс. Міряйте відхилення в частках ATR, (Close - MA5) / AvgTrueRange(20), або беріть несклеєний ряд.
У TradeStation денний бар ф'ючерса закривається за settlement. Відхилення за settlement і за останньою угодою різниться, бектест і торгівлю ведіть на одному виді бару.
Вихід: If BarsSinceEntry >= 3 then Sell next bar at market.

MetaTrader 5 (MQL5)

Денний бар будується за серверним часом брокера. У брокерів із сервером не в GMT+2/+3 бувають короткі недільні бари. Для MA5 це особливо шкідливо: недільний бар займає одне з п'яти місць у середній і сам дає хибне відхилення.
Середню беріть з iMA(..., 5, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE), звичайне відхилення рахуйте циклом по закритих барах зі зсувом 1.
Сигнал рахуйте на закритому барі (індекс 1) і перевіряйте появу нового денного бару, інакше вхід повторюватиметься на кожному тіку.
При утриманні 1-4 ночі своп у CFD і форексу стає помітною частиною середньої угоди.

Де ідея може зламатися

У відео немає бектесту. 2% і 6-7% це приклад на дошці, поріг і вікно тут наші.
Вхід без підтвердження означає купівлю в падаючий ринок. В обвали сигнали на акціях приходять пачкою, позиції відкриваються одна за одною. Без обмеження кількості одночасних позицій портфель перетворюється на одну велику ставку.
Звичайне відхилення залежить від вікна. При зміні режиму волатильності частота сигналів змінюється в рази.
Правило «що нижче, то краще» автор промовляє про корекцію в тренді. На ринку без тренду воно може не виконуватися.
Фраза про короткий RSI допускає два прочитання: міра перепроданості для входу або вихід. Ми взяли вихід.
На склеєних ф'ючерсах відсотки спотворюються, потрібна міра в ATR.