Трейлінг за закриттям нижче EMA 10 або EMA 20: вибір середньої за ADR%

Ідея коротко

Після пробою в трендової акції треба вирішити одне: коли виходити з прибуткової позиції. Автор каналу Financial Wisdom прибирає тут суб'єктивність одним числом. Якщо середній денний діапазон папера (ADR%) 10% і більше, позиція закривається за першим закриттям нижче EMA 10. Якщо ADR% менший за 10%, за першим закриттям нижче EMA 20. Швидкому паперу короткий повідець, повільному довгий.

Правило однакове у двох його дослідженнях, на «чашці з ручкою» і на VCP. На прикладі SNDK видно, що вибір середньої переглядається під час угоди: поки ADR був нижче 10%, закриття під EMA 10 не вважалося виходом.

Це блок, а не система. Вхід і початковий стоп беруться з будь-якої пробійної стратегії, блок відповідає лише за супровід прибутку. Два варіанти з інших джерел: Jack Corsellis виходить частинами за EMA 10, EMA 21 і SMA 50, а Qullamaggie спершу продає третину або половину через 3-5 днів.

Чому це може працювати

Автор пояснює вибір середньої швидкістю папера. У папера з ADR% від 10% звичайний денний шум уже порівнянний з відстанню до EMA 20. Коротка середня швидше забирає прибуток у різких рухів. Повільному паперу EMA 10 надто близько: його виб'є нормальний відкат, і тренд залишиться без вас.

У Jack Corsellis своє обґрунтування, через статистику. Що повільніша середня, то більший середній прибуток до виходу і то довша угода. Прибуток за день у EMA 10 найвищий, тому вибір залежить від того, скільки нових угод ви готові шукати. Середній, яку папір уже різав до бази, він не довіряє: як папір поводився раніше, так поводитиметься й далі.

Усі цифри в цій картці отримано на заздалегідь відомих переможцях. Скільки правило віддає на звичайних пробоях, у відео не перевірено.

Правила

Основний блок: вибір середньої за ADR% (автор, період ADR Finetiq)

// денні бари акції, позицію вже відкрито будь-яким входом із власним початковим стопом
ADRpct = 100 * (Average(High / Low, 20) - 1)
// Finetiq: формула і період 20. Financial Wisdom період не назвав,
// Jack Corsellis у тому самому контексті дивиться на 20-денний ADR%

EMA10 = EMA(Close, 10)
EMA20 = EMA(Close, 20)

// вибір перераховується на кожному закритому барі (автор, приклад SNDK)
IF ADRpct >= 10 THEN TrailMA = EMA10      // автор: швидкі папери
ELSE                 TrailMA = EMA20      // автор: повільні папери

IF MarketPosition > 0 AND Close < TrailMA
    EXIT AT NEXT BAR OPEN
// автор: вихід за закриттям нижче середньої, дотик усередині дня не рахується
// Finetiq: виконання на відкритті наступного дня. Варіант: заявка на закриття сигнального дня

// початковий стоп хост-системи залишається, вихід за тим, що настане раніше (Finetiq)

Застосування до картки qullamaggie-breakout

// там залишок після часткового продажу виходить за закриттям нижче EMA 10,
// а повільні папери за EMA 20-21 без критерію «повільний». Підставляємо блок:
IF BarsSinceEntry >= 3 AND частковий продаж зроблено
    IF ADRpct >= 10 THEN TrailMA = EMA10 ELSE TrailMA = EMA20
    IF Close < TrailMA THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN
// у тій картці вхід уже вимагає ADR% від 3%, тож до порога 10% дійдуть не всі папери

Варіант B. Jack Corsellis: вихід частинами за трьома середніми

EMA21 = EMA(Close, 21)
SMA50 = SMA(Close, 50)

// автор: основна практика EMA 10 і EMA 21, частину іноді залишають на SMA 50
Part10 = 1/2 позиції;  Part21 = 1/2 позиції               // Finetiq: частки автор не назвав
IF Keep50 THEN Part10 = 1/3; Part21 = 1/3; Part50 = 1/3   // Finetiq

IF Close < EMA10 THEN EXIT Part10 AT NEXT BAR OPEN        // автор: перше закриття нижче
IF Close < EMA21 THEN EXIT Part21 AT NEXT BAR OPEN
IF Close < SMA50 THEN EXIT Part50 AT NEXT BAR OPEN

// коли залишати частину на SMA 50 (ознаки автора, пороги Finetiq)
Keep50 = папір на пробої біля SMA 50: Close / SMA50 - 1 < ADRpct / 100
         OR до бази ціна різала EMA 10 і 21: понад 6 закриттів нижче EMA21 за 60 барів до бази
         // автор: за такими середніми папір і далі «рубатиметься», надійніше SMA 50
         OR на індексі нещодавно був ведмежий ринок: NASDAQ закривався нижче SMA 200 за останні 250 барів
         OR нове IPO: історії менше 250 барів
IF номер бази в тренді >= 3 THEN Keep50 = FALSE            // автор: пізня стадія, швидкі середні

// «lower the bar»: папір сильно відірвався від EMA 10 (автор, поріг Finetiq)
IF Close > EMA10 * (1 + 2 * ADRpct / 100)
    SELL STOP at Low (останнього закритого бару) для всієї позиції або її частини

Варіант C. Qullamaggie в переказі Financial Wisdom

// фаза 1 (автор)
IF BarsSinceEntry >= 3 AND BarsSinceEntry <= 5 AND Close > EntryPrice   // «на силі»; Finetiq: день 3
    SELL 1/3 .. 1/2 позиції AT NEXT BAR OPEN
IF BarsSinceEntry < 3 AND OpenProfitPct >= 2 * RiskPct                   // автор: раніше при великому прибутку
    SELL 1/3 .. 1/2 позиції AT NEXT BAR OPEN                              // Finetiq: поріг 2R
StopLoss(залишок) = EntryPrice                                            // автор: беззбиток

// фаза 2 (автор): залишок за закриттям нижче простої середньої
IF Close < SMA(Close, 10) THEN EXIT залишок AT NEXT BAR OPEN
// автор каналу пропонує покращення: SMA 10 для швидких, SMA 20 для повільних.
// Jack Corsellis (#01, 06:53): сам Qullamaggie перейшов із простої 10-денної середньої на EMA 10,
// тому в картці qullamaggie-breakout трейлінг за EMA. Порівняйте обидва типи на своїх даних
// Finetiq: критерій «швидкий» беремо з основного блоку, ADRpct >= 10

Параметри

Що перевірити

1. Чи дає перемикання щось понад одну середню. На тих самих входах (наприклад, із qullamaggie-breakout) три прогони: завжди EMA 10, завжди EMA 20, вибір за ADR%. Якщо правило не краще за найкращу з двох фіксованих середніх, перемикання зайве.
2. Околиця порога і періодів. ADR% 6, 8, 10, 12, 15. EMA 8/10/12 і 17/20/25. Період ADR 10, 20, 50. Поріг 10% названо для швидких американських акцій, на ваших паперах розподіл ADR% може бути іншим.
3. Перерахунок на кожному барі проти фіксації на вході. Коли ADR% падає нижче 10%, трейлінг переходить на EMA 20 і стоп відсувається. Порівняйте три версії: вибір на кожному барі, вибір один раз на вході, вибір на кожному барі, але без права перейти на повільнішу середню.
4. Вихід на відкритті проти виходу на закритті. Різниця дорівнює нічному гепу після сигнального дня. У паперів з ADR% від 10% вона може з'їсти помітну частину прибутку.
5. Прибуток за день. Повторіть таблицю Jack Corsellis на своїх угодах: середній і медіанний прибуток, барів в угоді, прибуток на бар для EMA 10, EMA 21, SMA 50 і для правила за ADR%.
6. Помилка вцілілого. Усі цифри авторів зібрано на переможцях. Проженіть блок на всіх пробоях обраного всесвіту без відбору. У самого Jack Corsellis перехід від 60 найкращих до 500 звичайних пробоїв знижує середній прибуток до EMA 10 з 98.79% до 28.82%.
7. Витрати. У паперів з високим ADR% ширший спред і прослизання на виході за ринком. Закладіть їх у тест, особливо для часткових виходів варіанта B.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• ADR% в один рядок: 100 * (ta.sma(high / low, 20) - 1). EMA через ta.ema, збігається з EasyLanguage і MQL5 після розігріву.
• За замовчуванням вихід виконується на відкритті наступного бару. process_orders_on_close = true закриє угоду за ціною сигнального закриття. У реальній торгівлі так можна виконати лише заявкою на закриття, інакше тест буде оптимістичнішим.
• Частковий вихід варіантів B і C: strategy.close("L", qty_percent = 50). Для трьох частин давайте входу одне ім'я і закривайте частками від поточного розміру.
• Глибина історії обмежена тарифом. Для перевірки на сотнях пробоїв однієї акції не вистачить, а портфельного тесту в Pine немає (розділ 5 довідника).

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• EMA: XAverage(Close, 10), ADR%: 100 * (Average(High / Low, 20) - 1).
• Sell next bar at market відповідає правилу. Sell this bar at close у бектесті дасть ціну сигнального закриття, а в живій торгівлі на денних барах ця ціна вже недоступна.
• Часткові виходи: іменовані ордери з кількістю акцій, наприклад Sell ("T10") CurrentContracts / 2 shares next bar at market. Перевірте, що наступний частковий вихід рахується від залишку, а не від початкового розміру.
• Відбір паперів за ADR% і ознаками варіанта B по всьому всесвіту робиться в портфельному модулі (Portfolio Maestro, Portfolio Trader), а на одному графіку сигнал рахується лише для Data1.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Акції в більшості брокерів MT5 доступні як CFD. Денний бар будується за часом сервера, і в цілодобових CFD діапазон дня ширший за біржовий. ADR% вийде іншим, поріг 10% зсунеться.
• EMA: iMA(..., MODE_EMA, ...). Сигнал беріть із закритого бару (індекс 1) при появі нового денного бару, тоді вихід припаде на відкриття.
• Частковий вихід на неттінговому рахунку закриває частину єдиної позиції. Обсяг округлюйте до SYMBOL_VOLUME_STEP: при малому розмірі третина позиції може округлитися до нуля.
• Список паперів з ADR% від 10% радник бачить лише в межах інструментів брокера. Скан по всьому ринку США тут не повторити.

Де ідея може зламатися

• Усі результати отримано на переможцях заднім числом. Financial Wisdom брав 100 найкращих акцій року, Jack Corsellis вручну відібрав 60 найкращих пробоїв за 46 років. Середні за такими вибірками нічого не кажуть про типову угоду.
• Поріг 10% ADR% названо для швидких акцій зростання. В індексів, облігацій і більшості ф'ючерсів ADR близько 1-2%, правило завжди обиратиме EMA 20 і перестане бути адаптивним.
• Вихід за закриттям на денних барах пропускає внутрішньоденний обвал і нічний геп. Фактичний збиток на виході буває помітно більшим за відстань до середньої.
• Перерахунок на кожному барі може послабити стоп саме тоді, коли волатильність падає. Це прямо випливає з прикладу SNDK і може бути як плюсом, так і мінусом.
• Варіанти B і C містять наші пороги: частки, відрив від EMA 10, ознаки SMA 50, поріг раннього продажу. Самі автори вирішують ці питання за графіком.
• У переказі Financial Wisdom у Qullamaggie прості середні, а у власному правилі каналу експоненційні. На швидких паперах різниця між SMA 10 і EMA 10 може змінювати день виходу.