Відкат до середньої з хвостом попиту і розворот угору Чарльза Гарріса

Ідея коротко

Jack Corsellis торгує свінг на акціях-лідерах і входить за трьома свічками. Одна з них хвіст попиту (shakeout demand tail). Папір в аптренді відкочується до ключової середньої. Одного дня ціна йде вниз, проколює недавні мінімуми або саму середню, вибиває стопи, і потім папір викуповують. Свічка закривається біля максимуму з довгою нижньою тінню: молот, доджі-бабка або такурі. Обсяг на такому відкаті нижчий за середній. Вхід стоп-ордером через максимум свічки, стоп на цент нижче мінімуму.

У варіанті B, з іншого відео, Джек розбирає підхід Charles Harris, учня William O'Neil. Гарріс купує відкати в лідерах лише в сильному ринку і називає сигнал розворотом угору (upside reversal). Це той самий хвіст попиту або геп униз із розворотом. До свічки він додає фільтр ринку, глибину відкату і правило виходу за 50-денною середньою.

Геп униз із розворотом біля середньої розібрано в картці #037: там обов'язкові геп і відкриття на мінімумі, тут сигнал дає форма свічки. Прокол мінімуму як рівня є в картці #031 (варіант 2B), без середньої і тренду.

Чому це може працювати

Пояснення Джека йде від Вайкоффа. Великі учасники, які накопичують папір, не дають йому падати нижче певних рівнів. Прокол мінімумів вибиває слабких власників, а довга нижня тінь показує, що їхні продажі одразу забрали. Малий обсяг на відкаті означає, що пропозиції небагато. Що ближче закриття до максимуму, то сильніший попит.

Гарріс додає ринковий контекст. У бичачому ринку відкати тримаються біля середніх і колишніх рівнів підтримки, у ведмежому більшість паперів підтримки не знаходить. Купівля відкату дає нижчу ціну входу, ніж пробій, а пробої, за його спостереженням, дедалі частіше вибивають покупців.

Статистика Bulkowski описує свічку загалом, без середньої, тренду і цього стопа. Джек сам робить висновок, що до 100% далеко і тому стоп обов'язковий.

Правила

Контекст (автор, пороги Finetiq)

// денні бари акції
EMA10 = EMA(Close, 10);  EMA21 = EMA(Close, 21)
SMA50 = SMA(Close, 50);  SMA200 = SMA(Close, 200)
ADRpct = 100 * (Average(High / Low, 20) - 1)      // автор: 20-денний ADR%; формула Finetiq

Trend = Close > SMA200                              // автор: аптренд вище 200 SMA
        AND Close > SMA50 * 0.97                    // автор: бажано вище 50 SMA; допуск Finetiq
        AND SMA50 > SMA50[20]                       // Finetiq

Хвіст попиту біля середньої (автор, пороги Finetiq)

Range     = High - Low
LowerTail = min(Open, Close) - Low
Tail      = LowerTail >= 0.5 * Range              // Finetiq: молот, бабка, такурі
StrongClose = Close - Low >= 0.7 * Range          // автор: що ближче до максимуму, то краще; 70% Finetiq

Tol = 0.25 * ADRpct / 100 * Close                  // Finetiq: «поруч із середньою»
Touch(MA) = Low <= MA + Tol AND Close >= MA - Tol  // автор: на середній, поруч або трохи нижче
KeyMA = Touch(EMA21) OR Touch(SMA50)
        OR (Touch(EMA10) AND ADRpct >= 4)          // автор: 10 EMA для швидких паперів з ADR від 4-6%

Undercut = Low < Lowest(Low, 5)[1]                 // автор: прокол недавніх мінімумів; вікно Finetiq
DryVolume = Volume < Average(Volume, 30)[1]        // автор: нижче 30-денного середнього

Setup = Trend AND Tail AND StrongClose AND KeyMA AND (Undercut OR Low < EMA21) AND DryVolume

Вхід і стоп (автор)

RiskPct = 100 * (High - Low) / High

IF Setup AND RiskPct <= 1.5 * ADRpct AND RiskPct <= 5
    // автор: ідеально ризик менший за ADR%, до 1.5 × ADR% при стопі до 4-5%
    // автор: понад 5% лише для виняткового сетапу; Finetiq: заборона
    BUY STOP LIMIT: stop = High + 0.01, limit = High + 0.01 + 0.25 * ADRpct / 100 * Close
    // автор: стоп-ліміт через максимум; ширина ліміту і строк 1 день Finetiq

StopLoss = Low - 0.01                               // автор: цент нижче мінімуму свічки
SELL STOP at StopLoss

Супровід (частково автор)

R = EntryPrice - StopLoss
// автор чекає, що угоду можна зробити безкоштовною за 3-5 сесій при цілі 1-3R
IF High >= EntryPrice + 2 * R THEN SELL 1/3 AT LIMIT, StopLoss = EntryPrice      // Finetiq
IF BarsSinceEntry >= 5 AND High since entry < EntryPrice + 1 * R
    EXIT AT NEXT BAR OPEN                                                        // Finetiq

// автор: трейлінг за закриттям нижче середньої, обраної за історією папера
TrailMA = EMA10 IF ADRpct >= 4 ELSE EMA21                                        // Finetiq
// поріг 4 той самий, що в опори EMA 10 вище: автор називає EMA 10 робочою для паперів з ADR% від 4-6
IF Close < TrailMA THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN

Варіант B. Розворот угору Чарльза Гарріса

// ринок
Market = Close of Index > EMA(Close of Index, 21)    // автор: нічого доброго нижче 21-денної середньої

// папір: вищі максимуми й мінімуми, 50-денна зростає
Uptrend = SMA50 > SMA50[10]                                          // автор
          AND Highest(High, 60) > Highest(High, 60)[60]              // Finetiq: максимуми вищі
          AND Lowest(Low, 60)[20] > Lowest(Low, 60)[80]              // Finetiq: мінімуми вищі

RecentHigh = Highest(High, 40)
Depth = (RecentHigh - Low) / RecentHigh
DeepEnough = Depth >= 10%                            // автор: понад 10%, зазвичай 12-20%, у середньому 16-18%

Support = Touch(EMA21) OR Touch(SMA50) OR Touch(SMA200)   // автор; колишній максимум бази теж, Finetiq його не кодує
UR = (Tail AND StrongClose)                               // хвіст попиту
     OR (Open < Close[1] AND Open - Low <= 0.1 * Range AND StrongClose)   // геп униз із розворотом, як у #037
// автор: геп рахується від вчорашнього закриття, відкриття біля мінімуму дня; допуск 10% діапазону Finetiq
HeavyVolume = Volume > Average(Volume, 30)[1]        // автор: Гарріс віддає перевагу великому обсягу; Finetiq: обов'язкова умова

IF Market AND Uptrend AND DeepEnough AND Support AND UR AND HeavyVolume
    BUY STOP at High + 0.01                          // автор: купівля через максимум розвороту
StopLoss = Low - 0.01                                // автор: мінімум розвороту пробито, дія ненормальна

// добір: кожен наступний розворот угору (автор), не більше 2 доборів і лише в прибутку (Finetiq)

// вихід: рішучий злам 50-денної на зростаючому обсязі (автор)
Break50 = Close < SMA50 - 0.5 * ADRpct / 100 * Close AND Volume > Average(Volume, 30)[1]   // Finetiq
IF Break50 AND прибуток позиції < 3R THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN
IF Break50 AND прибуток >= 3R AND день не останній торговий день тижня
    SELL 1/2 AT NEXT BAR OPEN                        // автор: за великого запасу продати частину
    залишок: EXIT, якщо тиждень закрився нижче SMA50  // автор: чекати закриття тижня
IF Break50 AND прибуток >= 3R AND день останній торговий день тижня
    EXIT AT NEXT BAR OPEN                            // Finetiq: закриття цього дня і є закриття тижня нижче SMA50

Відбір паперів (автор, поза сигналом)

Обидва автори беруть лише лідерів: лінія відносної сили на 52-тижневих максимумах, підтримка біля середніх у минулому, позитивна реакція на звіти. Гарріс ще вимагає фундаментальної історії за CANSLIM. Картка описує сигнал на одному символі, скан лідерів робиться окремо.

Параметри

Що перевірити

1. Обсяг розвороту. Джек хоче малий обсяг, Гарріс великий. Проженіть ті самі свічки з DryVolume, з HeavyVolume і без фільтра обсягу. Це пряма розбіжність двох джерел.
2. Яка середня. EMA 10, EMA 21 і SMA 50 окремо, а для EMA 10 папери з ADR% нижче 4 і вище 4. Якщо середня не додає нічого понад свічку і тренд, місце умовне.
3. Форма свічки. Тінь 40, 50, 60% діапазону і закриття у верхніх 20, 30, 40%. Окремо молот, доджі-бабка і такурі. Порівняйте порядок результатів із порядком за Bulkowski: 66% у такурі, 60% у молота, 50% у доджі-бабки.
4. Глибина відкату. Без фільтра, від 10%, у діапазоні 12-20%. Гарріс називає 16-18% середньою глибиною відкату у своєму дослідженні, це не поріг прибутковості.
5. Фільтр ринку. Індекс вище 21-денної EMA проти відсутності фільтра, окремо 2008, 2018 і 2022 роки. За Гаррісом без фільтра відкати у ведмежому ринку жахливі.
6. Вихід. Трейлінг за EMA 10 і EMA 21 проти зламу SMA 50 із правилом тижня і проти виходу через 10 днів. У Джека вибір середньої робиться за історією графіка, механічний вибір за ADR% це наше спрощення.
7. Стоп-ліміт проти стопа. Скільки входів пропустив ліміт через геп угору і як змінилося очікування.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Стоп-ліміт: strategy.entry("L", strategy.long, stop = h, limit = h + off). Ордер висить до скасування, тому через день потрібен strategy.cancel("L").
• Індекс для варіанта B: request.security("SP:SPX", "D", ta.ema(close, 21)). На денному графіку той самий таймфрейм, і значення береться за той самий закритий день без зазирання вперед.
• Правило тижня: п'ятниця не завжди останній торговий день, свята зсувають закриття тижня. Перевіряйте зміну тижня на наступному барі, а не день тижня.
• Скан лідерів стратегія не робить: вона торгує лише символ графіка. Лідерів відбирають скринером поза стратегією, і тест на сьогоднішньому списку містить помилку вцілілого.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Денний бар залежить від шаблону сесії символу. Якщо сесія включає премаркет, мінімум дня і хвіст свічки будуть іншими, ніж на біржових даних. Використовуйте регулярну сесію.
• Індекс підключається другим потоком: Close of Data2. Перевірте, що календарі торгових днів збігаються, інакше EMA 21 індексу зсунеться відносно папера.
• Стоп-лімітні заявки в мові є, але запис у TradeStation і MultiCharts різниться. Простіше тестувати Buy next bar at High + 0.01 stop (живе рівно один бар) і окремо рахувати входи, які ліміт пропустив би.
• Стоп ставте ціною на кожному барі: Sell next bar at StopLoss stop. SetStopLoss задається в грошах, рівень під мінімумом свічки ціною простіше звірити з правилами.

MetaTrader 5 (MQL5)

• У CFD на акції лише тиковий обсяг. Фільтр нижче чи вище 30-денного середнього на ньому приблизний, а розбіжність Джека і Гарріса перевірити не можна. Для обсягу потрібні біржові акції з iRealVolume.
• Тип заявки Buy Stop Limit (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT) у MT5 є, але не кожен брокер приймає його для акцій. Експірацію ставте на наступний день.
• Індекс для фільтра ринку в брокера зазвичай CFD: його денний бар будується за часом сервера і закривається не о 16:00 ET. EMA 21 такого ряду відрізняється від EMA кеш-індексу.
• Графіки будуються за Bid, купівля спрацьовує за Ask. Вхід відбувається раніше на спред, а стоп на цент нижче мінімуму Bid-бару для акцій із широким спредом надто тісний.

Де ідея може зламатися

• Бектесту сетапу немає ні в одного автора. Цифри Bulkowski стосуються свічок загалом, цифри Гарріса його дискреційної торгівлі з екраном увесь день.
• Статистику Гарріса взято з 1999 року на піку бульбашки, а 2020 рік тримається на одній Tesla. Повторюваність таких років на інших періодах не показано.
• Вибір середньої для трейлінгу Джек робить, дивлячись на минулі тренди конкретного папера. Це розумно для ручної торгівлі, але в тесті легко перетворюється на підгонку заднім числом.
• Джерела розходяться щодо обсягу: Гарріс хоче великий обсяг на розвороті, Джек малий. Механічна версія з одним фільтром представляє лише одного з них.
• Фундаментальний відбір Гарріса й оцінка лідерства в Джека до правил не входять. Без них сигнал ловить усі папери зі схожою свічкою, включно зі слабкими.
• Довгий хвіст дає широкий стоп. Фільтр 1.5 ADR% відсіює найсильніші за формою свічки, і на спокійних паперах сетапів мало.