MACD-V: MACD, нормалізований за волатильністю

Ідея коротко

Класичний MACD рахується в пунктах ціни. Коли S&P 500 коштував 100, MACD рухався в межах одиниць. Коли індекс коштує 5000, ті самі рухи дають десятки. Тому значення MACD не можна порівняти ні з минулим роком, ні з іншим ринком, і в нього немає спільних рівнів перекупленості.

MACD-V ділить ту саму різницю двох EMA на ATR. Індикатор стає безрозмірним: він показує, скільки «волатильностей» між швидкою і повільною середньою. Значення 100 на золоті й на біткоїні означає одне й те саме. На цьому будуються спільні пороги: ±50 межа боковика, ±150 перегрів.

Чому це може працювати

Сама нормалізація еджу не дає. Це точніший вимірювальний прилад. Користь у тому, що правила поверх нього можна один раз підібрати й перевірити на десятках ринків і десятиліттях без підгонки порогів під кожен інструмент. Класичний MACD так перевірити не можна: пороги в пунктах на одному ринку нічого не означають на іншому.

Друга думка автора: у бичачому режимі глибокі від'ємні значення трапляються рідко. Якщо ціна вище EMA 200, а MACD-V опустився нижче −50, це відкат усередині тренду, а не початок ведмежого ринку. Такі точки автор називає можливістю для купівлі.

Правила

Індикатор (автор)

FastEMA = EMA(Close, 12)
SlowEMA = EMA(Close, 26)
ATR26   = ATR(26)                          // Вайлдер, як у відео
MACDV   = (FastEMA - SlowEMA) / ATR26 * 100

Signal  = EMA(MACDV, 9)                    // Finetiq: довжина 9 за аналогією з MACD, для MACD-V у відео не названа
MACDVH  = MACDV - Signal                   // гістограма, крайні значення ±40 за автором

Зони імпульсу (автор)

Варіант A. Купівля відкату в бичачому режимі

Режим і зона відкату від автора. Точок входу й виходу автор не дав, їх задали ми.

BullRegime = Close > EMA(Close, 200)

// вхід: імпульс повернувся із зони відкату
IF BullRegime AND MACDV crosses above -50            // Finetiq: момент виходу із зони −50…−150
    BUY AT NEXT BAR OPEN

// захисний стоп
InitialStop = EntryPrice - 2 * ATR26                  // Finetiq: стартове значення

// вихід, що настане раніше
IF MACDV crosses above +50  THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN   // Finetiq: імпульс відновився
IF Close < EMA(Close, 200)  THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN   // Finetiq: режим зламався
IF BarsSinceEntry >= 20     THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN   // Finetiq: вихід за часом

Варіант B. Тестова система автора на DAX

// денні бари ф'ючерса DAX, лише купівлі
IF MACDV crosses above 70                            // автор: «MACD-V вище 70»; Finetiq: беремо момент перетину
    BUY AT NEXT BAR OPEN

SELL LIMIT EntryPrice * 1.0285                       // автор: ціль +2.85%
IF BarsSinceEntry >= 15 AND OpenProfit > 0           // автор: через 15 днів, якщо угода в плюсі
    EXIT AT NEXT BAR OPEN
IF BarsSinceEntry >= 77                              // автор: максимальне утримання
    EXIT AT NEXT BAR OPEN
// стоп-лоса в описі автора немає

Параметри

Що перевірити

1. Чи дає нормалізація щось понад класику. Проженіть варіант A на MACD-V і на PPO ((EMA12 − EMA26) / EMA26 × 100) з порогами, перерахованими за тією самою часткою значень. Якщо різниці немає, справа в правилах, а не в діленні на ATR.
2. Твердження про ±150. Порахуйте частку денних значень у діапазоні ±150 на своїх ринках. Автор говорить про 95% на S&P 500, бундах і газі. Якщо на ваших інструментах частка сильно інша, спільні пороги до них не підходять.
3. Один набір параметрів на багато ринків. Це головна обіцянка індикатора. Візьміть 20–30 ф'ючерсів або CFD і проженіть варіант A без підлаштування. Дивіться на медіану результатів по ринках, а не на найкращий.
4. Околиця порогів. Зсуньте −50 на −30 і −70, EMA 200 на 150 і 250. Якщо невеликий зсув різко змінює результат, поріг підігнаний.
5. Фільтр перетинів. Порівняйте угоди за перетином сигнальної лінії всередині зони ±50 і поза нею. Автор стверджує, що всередині хибних сигналів більше.
6. Варіант B без стопа. Подивіться на найгіршу просадку всередині угоди (MAE) і на угоди, які трималися всі 77 днів. За такого виходу відсоток влучань у ціль мало говорить про ризик.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• ta.atr(26) уже рахується за Вайлдером (через ta.rma), тож значення збігатимуться з формулою автора.
• MACD-V в один рядок: (ta.ema(close, 12) - ta.ema(close, 26)) / ta.atr(26) * 100.
• Стратегія за замовчуванням виконує ордер на відкритті наступного бару (process_orders_on_close = false). Це збігається з правилами вище.
• Вихід за часом: bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= 15. Ціль: strategy.exit("TP", limit = strategy.position_avg_price * 1.0285).

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Вбудована функція AvgTrueRange(26) це просте середнє TrueRange, а не згладжування Вайлдера. Значення MACD-V вийдуть іншими, особливо після сплесків волатильності. Рахуйте ATR самі: ATRw = ATRw[1] + (TrueRange - ATRw[1]) / 26.
• EMA: XAverage(Close, 12).
• Вхід за правилами: Buy next bar at market. Ціль краще ставити ціною, а не грошима: Sell next bar at EntryPrice * 1.0285 limit. SetProfitTarget задається у валюті й легко дає інший рівень.
• Вихід за часом: If BarsSinceEntry >= 15 and OpenPositionProfit > 0 then Sell next bar at market.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Вбудований iATR теж просте середнє TR, як і в EasyLanguage. Щоб збігтися з автором, рахуйте варіант Вайлдера самі.
• Основна лінія iMACD (буфер 0) це рівно EMA12 − EMA26, її можна ділити на свій ATR.
• Сигнал беріть із закритого бару (індекс 1) і перевіряйте появу нового денного бару, інакше радник входитиме на кожному тіку.
• Денний бар у CFD-брокера закривається за серверним часом (зазвичай GMT+2/+3), а не за часом біржі. У брокерів з іншим сервером бувають короткі недільні бари, вони спотворюють EMA і ATR. Порівняйте денний графік брокера з TradingView перед тестом.

Де ідея може зламатися

• Усі статистики за рівнями й режимами взяті з відео і не перевірені нами. Ринки в прикладах автора: S&P 500, бунди, газ, DAX.
• Варіант A повністю наша формалізація. Пороги входу, стоп і вихід за часом це стартові значення для перевірки, а не рекомендація.
• У варіанті B немає стоп-лоса. Високий відсоток влучань у ціль при виході «через 15 днів, якщо в плюсі» може приховувати рідкісні глибокі збитки.
• Цифри результатів DAX-системи в транскрипті частково нерозбірливі. Ми навели лише ті, що прозвучали однозначно.
• EMA 200 на денних барах потребує історії: у перші 200–250 барів індикатор ще не усталився, їх треба виключити з тесту.