Пробій і ретест PDH/PDL: вхід за свічкою поглинання після прапора

Ідея коротко

Vincent Desano (Desi Trades) торгує всередині дня пробій із ретестом. Найкращий рівень для нього максимум попереднього дня (PDH), для шорту мінімум попереднього дня (PDL) або мінімум премаркету. На самому пробої він не входить. Він чекає повернення ціни до рівня і дивиться, як поводяться 2-хвилинні свічки в цій зоні. Її він називає battle zone.

Вхід після бичачого прапора над рівнем, коли свічка перекриває відкат і пробиває прапор. Стоп за рівнем. Перша ціль на максимумі пробійної хвилі, там закривається частина позиції. Залишок автор веде за ситуацією.

Автор торгує переважно опціони QQQ і SPY і вважає, що на ф'ючерсах NQ і ES сетап працює не гірше. Картка описує угоду на базовому активі.

Чому це може працювати

За словами автора, ті, хто купив на самому пробої, отримують відкат проти себе й виходять по стопу якраз біля рівня. Якщо біля рівня з'являються покупці й тримають ціну над ним кілька свічок, колишній максимум стає підтримкою, а в угоди з'являється близький стоп. 2-хвилинний графік потрібен, бо поки закривається 5- чи 10-хвилинна свічка, ціна встигає піти від рівня, і ризик зростає.

Читання battle zone і управління залишком в автора дискреційні. Статистики механічної версії немає, пояснення ми не перевіряли.

Правила

Рівні й допуск

// основна сесія 09:30-16:00 ET (NQ, ES, QQQ, SPY)
PDH, PDL = максимум і мінімум попередньої основної сесії     // автор; Finetiq: основна сесія, а не доба ф'ючерса
PMH, PML = максимум і мінімум премаркету                     // автор: рівні того самого рангу
// Finetiq: у ф'ючерсів премаркет 18:00-09:30 ET, в ETF 04:00-09:30 ET

Tol = 0.5 * ATR(20) на 2-хвилинних барах                     // Finetiq: «margin of error» автора, числа немає

Пробій і battle zone (лонг, шорт дзеркально)

// 2-хвилинні бари, рішення на закритті бару
Break     = Close > PDH                                      // Finetiq: пробій за закриттям
// на пробої не входимо                                      (автор)
BreakHigh = максимум High від Break до початку відкату       // автор: це перша ціль

Retest  = після Break бар з Low <= PDH + Tol                 // автор: відкат до рівня
Invalid = Close < PDH - Tol                                  // Finetiq: «явна відмова» від рівня
// автор: закриття трохи нижче рівня з поверненням назад угоду не скасовує
ZoneLow    = мінімум Low з початку Retest
BarsInZone = кількість барів з початку Retest

IF BarsInZone > 10 AND входу не було THEN CANCEL             // Finetiq: автор чекає 3-5 свічок,
                                                             // але жорстко за часом не рахує

Вхід: прапор і поглинання

FlagHigh = Highest(High, 3)[1]                               // Finetiq: верх відкату за три бари
Engulf   = Close > Open
           AND Close > FlagHigh                              // автор: свічка перекрила відкат і пробила прапор
           AND Low <= PDH + Tol                              // автор: свічка була червоною біля рівня і розвернулася
           AND BarsInZone >= 3                               // автор: 3-5 свічок у зоні

IF Retest AND NOT Invalid AND Engulf
   AND Time between 09:32 and 13:00 ET                       // Finetiq, за фільтром автора «до 12-13 години все»
   AND BreakHigh - Close >= Close - ZoneLow                  // Finetiq: до першої цілі не менше 1R
    BUY AT NEXT BAR OPEN                                     // автор входить за ринком одразу

Стоп і вихід

StopLoss = ZoneLow - 1 тік                                   // автор: варіант «під ґнотом ретесту»
// другий варіант автора: вихід, якщо свічка закрилася назад під рівнем
// IF Close < PDH - Tol THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN          // Finetiq: допуск той самий

PT1 = BreakHigh                                              // автор: попередній максимум пробою
AT PT1: EXIT 50% LIMIT                                       // автор: чверть або половина
залишок: стоп на місці, поки ціна над рівнем                 // автор
EXIT залишок at 15:55 ET                                     // Finetiq
// автор фіксує залишок частинами й виходить перед наступним зустрічним рівнем

Шорт від PDL

// автор: найкращий випадок, коли сесія відкрилася нижче PDL
IF Open(09:30) < PDL
    // ривок угору до рівня, довгий верхній гніт, закриття нижче, ведмежий прапор, поглинання вниз
    правила вище дзеркально: Retest = High >= PDL - Tol, SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN
    StopLoss = максимум зони ретесту + 1 тік                 // автор: закріплення над PDL скасовує ідею

IF Open(09:30) > PDL
    шорт лише після пробою закриттям і ретесту               // автор: тут ранкові пастки

Фільтри автора

// зона без торгівлі (NTZ): між мінімумом премаркету і PDH
NTZ = [PML; PDH], якщо PML < PDH                             // автор: межі NTZ і є рівнями для угод
IF Close всередині NTZ THEN нових входів немає               // автор
IF Time >= 12:30 ET AND з відкриття жодного закриття поза NTZ
    торгівлю на день припиняємо                              // автор: 12:00-13:00; Finetiq: 12:30

// «Велика четвірка»: NQ, ES, QQQ, SPY
// автор: лонг NQ без такого самого пробою й ретесту на ES не відкривати
LongAllowed = на тому самому барі Close(ES) > PDH(ES)        // Finetiq: формальна умова

Параметри

Що перевірити

1. Ретест проти пробою. На тих самих днях порівняйте стоп-ордер на самому пробої PDH, лімітку на дотику рівня після відкату і вхід за свічкою поглинання. Автор вважає вхід на пробої найгіршим. Дивіться середню угоду в R і кількість угод: сильні пробої без відкату картка пропускає.
2. Допуск і вікно зони. Tol 0.25, 0.5 і 1 ATR(20), вікно 5, 10 і 20 барів. Якщо результат тримається лише на одній комбінації, це підгонка.
3. Два стопи автора. Ціна під мінімумом зони проти виходу за закриттям під рівнем. Другий рідше вибиває на ґнотах, але більше втрачає, коли рівень пробито однією сильною свічкою.
4. Фіксація на першій цілі. 25%, 50% і 100% на максимумі пробою. Перевірте, чи зростає від часткової фіксації сподівання, чи лише згладжується крива.
5. Фільтри. Без NTZ, з NTZ, з NTZ і підтвердженням ES. Збиток 25 квітня автор пояснює розбіжністю NQ і ES.
6. Шорти за місцем відкриття. Автор вважає найкращими шорти від PDL при відкритті нижче рівня. Розділіть шорти за тим, де відкрилася сесія.
7. Витрати. Додайте тік прослизання на вхід за ринком і на стоп. Перевірте, чи залишається плюс при частці прибуткових трохи вище 51%, яку називає автор.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• У NQ1! і ES1! сесія символу починається о 18:00 ET. Денний максимум через request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead = barmerge.lookahead_on) дасть максимум доби, а не основної сесії. PDH, PDL і премаркет рахуйте самі за вікнами time(timeframe.period, "0930-1600", "America/New_York").
• Порядку всередині 2-хвилинної свічки тестер не знає, стоп і перша ціль можуть потрапити в одну свічку. Допомагає use_bar_magnifier = true на платних планах або тест на хвилинних даних.
• Підтвердження за ES беріть на тому самому таймфреймі через request.security із закритого бару.
• Частковий вихід: strategy.exit("PT1", qty_percent = 50, limit = pt1, stop = zoneLow).

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Time це час закриття бару. Перша 2-хвилинна свічка основної сесії має Time = 932.
• З цілодобовим шаблоном сесії ф'ючерса HighD(1) поверне максимум усієї торгової сесії. Для PDH основної сесії потрібен шаблон 09:30-16:00 або ручний розрахунок.
• ES підключається другим потоком: Close of Data2. Ордери надсилаються лише за Data1.
• Стоп ціною Sell next bar at ZoneLow - MinMove / PriceScale stop і ліміт на першу ціль живуть один бар, їх треба надсилати на кожному барі.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Денний бар CFD будується за серверним часом брокера і включає ніч. PDH основної сесії рахуйте за вікном 09:30-16:00 ET, переведеним у серверний час з урахуванням літнього часу.
• В індексних CFD котирування йдуть майже цілодобово, межі премаркету задаються за часом. У CFD на акції та ETF премаркету часто немає, і фільтр NTZ не побудувати.
• Період M2 у MT5 стандартний. Сигнал беріть із закритого бару (індекс 1) і ловіть появу нового бару.
• Підтвердження за S&P 500 можливе, якщо в брокера є обидва індекси. Базис CFD до ф'ючерса порівнянню з власним PDH не заважає.

Де ідея може зламатися

• Battle zone автор читає за ситуацією: скільки ґнотів під рівнем пробачити, яку свічку вважати поглинанням. Картка фіксує це числами, і механічна версія може помітно відрізнятися від його торгівлі.
• Цифри автора (понад 51% прибуткових, перша фіксація близько 1:1) стосуються ручної торгівлі, переважно опціонами ATM, які на сильному русі ростуть швидше за базовий актив. Бектесту у відео немає.
• Частка прибуткових трохи вище половини при першій цілі близько 1R залишає мало запасу на витрати.
• Продовження після першої цілі, за словами автора, буває лише в трендовий день. У бокові дні вийде серія дрібних збитків і угод у нуль.
• Відео спонсорують проп-фірми і журнал угод. Найбільший приклад (Netflix) автор сам називає винятком.