FINETIQ IDEAS
Открытая база торговых идей с псевдокодом для TradingView, EasyLanguage и MetaTrader 5.
MACD-V: MACD, нормализованный по волатильности
Разница EMA 12 и 26, делённая на ATR. Значения можно сравнивать между рынками и годами, поэтому на них можно строить общие правила: зоны импульса, откаты в бычьем режиме, простая momentum-система на DAX.
School Run: пробой второй 15-минутной свечи после открытия
Отложенные ордера за максимумом и минимумом второй 15-минутной свечи кэш-сессии индекса. Пробой за пределы ночного диапазона торгуется по направлению, сигнал внутри диапазона можно разворачивать.
Drift VWAP Pullback: откат к VWAP по направлению дня на NQ
Когда цена выше растущего VWAP и за час прибавила 0.1%, покупаем первую красную 5-минутную свечу. Короткие цели, широкий стоп и дневные ограничители. Автор строил систему под прохождение проп-челленджей.
Всегда в рынке: переворот на N-дневном пробое
Позиция открыта всегда: лонг держится до нового N-дневного минимума, там переворот в шорт, и наоборот. Marc Malek перебрал N от 1 до 200 и получил лучший результат с поправкой на риск около 70 дней.
Пробой канала: что сработает первым, Donchian или Keltner
Вход на пробое 20-дневного канала, выход на пробое 40-дневного вниз. Каналов два, Donchian и Keltner, сигнал даёт тот, который цена заденет первым. Antonacci проверил правило на 48 секторах США за 100 лет, Basso торгует 9-дневную версию.
Черепахи: пробой 4 недель, выход по 2 неделям
Лонг на пробое максимума 20 баров, выход на пробое минимума 10 баров. Два правила и два параметра. Brent Penfold советует мерить этой системой любую свою трендовую стратегию, Kevin Davey показывает простой 20-барный пробой без фильтров.
Цена выше средней: включено, ниже: выключено
Выше длинной скользящей средней держим позицию, ниже выходим в кэш или в шорт. Три версии: QQQ и 225-дневная средняя, биткоин и 50-дневная, 22 фьючерса и годовая средняя индекса MLM.
Пробой 100/200-дневного максимума, выход по закрытию ниже MA10
Покупка, когда закрытие выше максимума за 100 или 200 дней (сильнее всего исторический максимум), выход при закрытии ниже 10-дневной средней. Вариант Ника Раджа: тот же пробой, фильтр режима и трейлинг не по средней.
Непрерывный пробой: размер позиции по положению цены в диапазоне
Позиция набирается, как только цена выше середины N-дневного диапазона, и удваивается у его края. Rob Carver торгует так фьючерсы без стоп-лоссов: при откате прогноз падает, и позиция сокращается сама.
Пересечение EMA как непрерывный прогноз: шесть скоростей в одно число
Разница быстрой и медленной EMA, нормированная на волатильность, становится прогнозом от −20 до +20. Позиция пропорциональна прогнозу, стопа нет. Rob Carver усредняет шесть пар скоростей и торгует так 200+ фьючерсов.
Адаптивная средняя Кауфмана (KAMA): пересечение и параметры 2026 года
Средняя ускоряется в тренде и замедляется в шуме по Efficiency Ratio. Kevin Davey сравнил вход по пересечению цены с KAMA и с SMA на ES. Perry Kaufman для трендследования теперь берёт период 60 и более медленный быстрый конец.
Фильтр Кауфмана: вход после отхода средней от последнего разворота
Средняя развернулась вверх, но покупка разрешена, только когда она ушла от точки разворота дальше порога. В тесте Kevin Davey на 44 фьючерсах фильтр почти втрое сократил сделки трендового входа и ухудшил контртрендовый.
20-дневная средняя и проверка окрестности: выбросить, а не подстроить
Всегда в рынке по закрытию выше или ниже 20-дневной средней. К системе приложен протокол Джона Боллинджера: прогнать длины 16–24 и выбросить систему целиком, если результаты заметно расходятся.
Золото и серебро: месячный MACD и RSI выше 55
Месячный график золота или серебра. Покупка, когда MACD пересёк сигнальную линию вверх и RSI в том же месяце выше 55. Выход при пробое минимума месяца, в котором MACD пересёк вниз. По данным автора, семь сделок за 50 лет.
Недельный пробой боковой коробки: восемь критериев и стоп в середине
Акция выше 20-недельной средней, минимум 6 недель в боковике, неделя закрылась на 1% выше коробки с ростом 5–20% и объёмом +30%. Вход на следующей неделе, стоп в средней трети коробки, выход по MACD.
Стадии Вайнштейна: фильтр режима и пробой во второй стадии
Классификатор четырёх стадий цикла по недельным SMA 10, 20, 30 и 40. Покупки разрешены только во второй стадии, вход на пробое базы при объёме вдвое выше среднего, выход под 30-недельной средней.
Сжатие Крэбела: NR4, ID/NR4 и пробой диапазона открытия со stretch
После дня сжатия (NR4, NR7, inside day, ID/NR4) ставим стоп-ордера за диапазоном открытия на расстоянии stretch. Варианты: дневной вход через максимум узкого бара и часовое сжатие Trader X на ES и NQ.
Сквиз Боллинджера: минимум ширины полос за 125 баров
Сквиз по определению Боллинджера: ширина полос на минимуме за 125 баров. Направление пробоя он не назвал, вход и выход формализуем мы. Варианты: полосы внутри Кельтнера и недельный TTM Squeeze.
Моментум-пробой Qullamaggie: база после роста и стоп внутри ADR
Акция выросла на 30-100% за 1-3 месяца и строит узкую базу на растущих средних. Вход на пробое максимума первых минут дня, стоп на минимуме дня не шире ADR, частичный выход через 3-5 дней, остаток по EMA 10.
Espresso: бракет вокруг свечи, которая закрывается на открытии индекса
Стоп-ордера выше и ниже свечи, закрывающейся ровно на открытии DAX или Dow, с широким отступом. Цель зайти в трендовый день раньше School Run. Параметры в стримах расходятся, единственный бэктест короткий.
Правило четырёх: пробой четвёртой свечи после новости
После выхода новости Том Хугаард отсчитывает четыре свечи (10 минут на FOMC, 5 минут на NFP, CPI, PPI) и торгует пробой четвёртой в любую сторону. Стоп на другом конце свечи, при +30 пунктах стоп в безубыток.
Пробой первого часа 9:30–10:30 ET: стоп 1 ATR, одна сделка в день
Максимум и минимум с 9:30 до 10:30 ET, вход на первом касании любой границы. Стоп 1 ATR, одна сделка в день, выход в конце сессии. Проп-фирма показала эту структуру как пример для челленджа.
Пробой 15-минутного диапазона открытия с принятием телом свечи
Диапазон первых 15 минут кэш-сессии, вход только после закрытия свечи телом за границей. Order-flow скальперы подтверждают пробой крупными сделками в теле свечи, на барах остаются форма свечи и объём.
Пробой вчерашнего максимума при дневном ADX(5) ниже 35
Покупка стоп-ордером на пробое максимума прошлой сессии, выход в конце дня. Входим, только если дневной ADX(5) ниже 35. Toby Crabel добавляет цифры распада такого пробоя: 56% продолжений раньше, 52 или 51% сейчас.
Внутридневной пробой стоп-ордером, ATR-стоп, выход в конце дня
Каркас 30+ внутридневных SQX-стратегий Brendan (Trivium): вход стоп-ордером на пробое, стоп в ATR, без цели, закрытие в конце дня. Конкретные входы не раскрыты, уровень пробоя в карточке от Finetiq.
Пробой и ретест PDH/PDL: вход по свече поглощения после флага
На пробое вчерашнего максимума не входим. Ждём отката к уровню на 2-минутном графике, флаг и свечу, которая перекрывает откат. Стоп за зоной ретеста, первая цель на экстремуме пробоя.
Inside bar: пробой уровня, ретест как поддержки и цель 30% дневного ATR
Дневной inside bar как признак консолидации. Уровень с двумя-тремя касаниями пробит, цена вернулась к нему сверху: вход на ретесте. Стоп за ближайшим свингом, первая цель 30% среднего дневного диапазона.
NQ 80/20: отбой от уровней …80 и …20 со стопом 10 пунктов
Цены NQ с окончанием на 80 и 20 как уровни возврата. Вход по свечной структуре у уровня, стоп всегда 10 пунктов, первая цель 15 пунктов и безубыток. Автор торгует 10-минутные и 200-секундные бары.
ICT: снятие ликвидности, инверсия 4H FVG и вход по инверсии на 1-5 минутах
После снятия крупной ликвидности цена закрывается сквозь 4-часовой FVG. Откат в 15-минутный гэп, вход по рынку на инверсии гэпа 1-5 минут, стоп над 15-минутным максимумом, цель на встречной ликвидности.
День ФРС: покупка после страха накануне, выход до 14:00 ET
Rob Hanna: дни решений ФРС в среднем бычьи, сильнее после распродажи накануне. Покупка на закрытии перед решением, если индекс закрылся на 3-, 5- или 10-дневном минимуме, выход до публикации в 14:00 ET.
Вынос экстремума прошлого дня и возврат за уровень (SFP, 2B)
Цена выходит за минимум или максимум прошлого дня, где стоят стопы, и закрывается обратно. Вход в сторону возврата, стоп за новым экстремумом. Варианты: 2B Trader Vic на дневках акций и фейд 1-2-дневных экстремумов Крэбела.
Отклонение от MA5 в разы больше обычного: вход без подтверждения
Pavel Kycek: каждый день мерить, насколько закрытие ушло от 5-дневной средней. Когда отклонение примерно втрое больше обычного, входим против движения сразу, не дожидаясь разворота. Выход через 1-4 дня или у средней.
Покупка 5-дневного минимума с выходом над MA5 и фильтром рынка
Rob Hanna: покупать закрытие на 5-дневном минимуме и выходить, когда цена закроется выше 5-дневной средней, если рынок на твоей стороне. Фильтр Hanna описан словами, у Laurens Bensdorp он числовой: S&P 500 выше MA40.
Три закрытия подряд выше: продажа на откат по статистике серий
После трёх дневных закрытий подряд выше предыдущего ищем продажу на откат. Основа: подсказка брокера Brent Penfold и его статистика длины серий закрытий, около 2.4 дня на всех рынках. Вход, стоп и выход задали мы.
W-дно по Боллинджеру: два минимума у нижней полосы и chandelier-стоп
Первый минимум уходит за нижнюю полосу Боллинджера, второй остаётся внутри неё. Входим только после подтверждения разворота и ведём позицию chandelier-стопом. Поиск минимумов и подтверждение формализовали мы.
Лестница входов по стандартным отклонениям: набор и разгрузка частями
Позиция против отклонения от средней набирается частями на 0.25, 0.5, 1 SD и дальше и разгружается частями на возврате. Вариант Alan Clement: откат в аптренде акции, покупка на падении, доливка и без стопов.
Гэп вниз и разворот у 21 EMA или 50 SMA: покупка над максимумом бара
Акция в аптренде открывается гэпом вниз у 21 EMA или 50 SMA, открытие почти на минимуме дня, закрытие у максимума. Покупка стоп-ордером над максимумом бара, стоп под минимумом, риск не больше 20-дневного ADR%.
Правило 1%: S&P 500 и VIX за день сдвинулись в одну сторону
Если S&P 500 и VIX оба выросли за день на 1% и больше, Dylan O'Neal ждёт отката и продаёт от сопротивления. Если оба упали на 1%, ждёт отскока от поддержки. Уровни, стоп и выход задаём мы.
Двойной моментум: сначала абсолютный, затем относительный
Раз в месяц: если рынок акций обгоняет T-bills, держим сильнейший из индексных ETF, иначе уходим в облигации. Вариант Leslie Masonson: каждый месяц держим QQQ или TLT, у кого выше доходность за 3 месяца.
Chandelier: трейлинг-стоп от экстремума сделки на расстоянии в ATR
Стоп лонга стоит на несколько ATR ниже максимума с начала сделки и подтягивается за ценой. При высокой волатильности он отходит, при низкой прижимается. Richard Brennan выходит так из трендов, параметры задаём мы.
Частичный выход в нулевой риск (free roll)
Часть позиции продаётся там, где зафиксированная прибыль равна риску остатка: половина на 1R, треть на 2R или четверть на 3R. После этого худший исход сделки около нуля, если не считать издержек и гэпов.
Трейлинг по закрытию ниже EMA 10 или EMA 20: выбор средней по ADR%
Блок выхода для трендовых акций: быстрая бумага с ADR% от 10% выходит по первому закрытию ниже EMA 10, медленная по закрытию ниже EMA 20. Плюс варианты Jack Corsellis (выход частями по 10, 21 и 50) и Qullamaggie.
Случайный вход, ATR-трейлинг и равный риск: проверка, где на самом деле эдж
Эксперимент Tom Basso: вход по монетке, трейлинг-стоп на 1-2 ATR и одинаковый процент риска на 20 фьючерсах, 1000 прогонов. Карточка описывает, как повторить опыт воспроизводимо и использовать как эталон для своего входа.
Ранний безубыток и добор только в прибыль
Слой управления поверх любого входа: стоп в безубыток после +30-50 пунктов, добор той же порцией только когда позиция уже без риска, никакого добора в убыток. По словам Тома Хугаарда, в этом его основной эдж.
Размер по ATR, зафиксированный на входе, против ежедневного vol-targeting
Takahé Capital считают размер позиции по ATR один раз при входе, от условного капитала по закрытым сделкам, и не пересчитывают его до выхода. Карточка задаёт блок и честное сравнение с ежедневной подстройкой под волатильность.
Дневные ограничители: лимит сделок, серия убытков и остановка после прибыли
Пять трейдеров с канала IQ Capital ограничивают день похоже: не больше 3-4 сделок, стоп после двух убытков подряд, у некоторых выход после первой или второй прибыли и окно торговли. Блок для любой внутридневной системы.
Отключение стратегии навсегда при просадке в 1.5 раза больше исторической
Andrea Unger отключает систему навсегда, когда её просадка вне выборки на 50% больше исторической или флэт затянулся. Историческая просадка из бэктеста сама занижена, поэтому базу для порога нужно считать осторожно.
Режим по индексу: месячная EMA 10 и недельные EMA 10 и 20
Новые покупки разрешены, пока NASDAQ Composite закрыл прошлый месяц выше месячной EMA 10 или пока недельная EMA 10 индекса выше EMA 20. Фильтр ставится поверх любой длинной стратегии на акциях или индексе.
Фильтры без параметров и библиотека условий вчерашнего дня
Условия «да или нет» поверх любого входа: вчера день закрылся в плюсе, закрытие выше 200-дневной средней. Andrea Unger проверяет такие условия по одному на простом скелете и оставляет только объяснимые.
Страховка от обвала: шорт индекса после закрытия ниже EMA 100
Трендовый шорт индексного фьючерса после закрытия ниже 100-дневной EMA с трейлинг-стопом. Laurens Bensdorp держит его как страховку длинного портфеля и оценивает по медвежьим рынкам, а не по доходности.