Пробій 100/200-денного максимуму, вихід за закриттям нижче MA10

Ідея коротко

Pavel Kycek керує алгоритмічними фондами (Robuxio) і зводить будь-які стратегії до трьох рухів: короткостроковий імпульс, повернення до середнього й довгостроковий тренд. Для тренду він намалював на дошці найпростішу механіку. Денне закриття вище максимуму останніх 100 барів відкриває лонг. Позиція тримається, доки закриття не опиниться нижче 10-денної ковзної середньої.

Вікно можна подовжувати. За словами автора, 200 днів сильніші за 100, а пробій історичного максимуму дає найсильніший трендовий сигнал з можливих. Входити за закриттям вище рівня чи за дотиком він вважає однаково коректним.

Nick Radge торгує на австралійських акціях систему абсолютного тренду, яку побудував наприкінці 1990-х для ф'ючерсів. Вхід у нього той самий: пробій нового 100-денного максимуму. Зверху додано фільтр режиму ринку і трейлінг-стоп, який не спирається на ковзну середню. Цю версію описано нижче як варіант B.

Чому це може працювати

Пояснення Kycek: пробитий сильний рівень частіше продовжує рух, ніж повертає ціну, і що сильніший рівень, то більший потенціал наступного руху. Максимум за 100 днів сильніший за вчорашній, історичний максимум сильніший за будь-яке вікно. Трендслідування ловить велику зміну режиму й намагається сидіти в позиції якомога довше. Прибуток приносять рідкісні довгі тренди, а коротка середня швидко закриває угоди, у яких тренд не відбувся.

Чому такий едж не зникає, автор пояснює конкуренцією. У довгострокового моментуму низький Sharpe, і великі гроші зосереджені на молодших таймфреймах і найліквідніших ринках. Тому він називає цей підхід найробастнішим і таким, що працює на всіх класах активів, а новачкові радить починати з нього. Для акцій і фондових індексів він рекомендує лише лонг: широкий ринок після корекцій у середньому зростає далі.

Radge дивиться на ту саму ідею через правий хвіст розподілу. Тренди трапляються не завжди, але досить часто, і один папір на кшталт Tesla у 2020 році робить йому рік. Слабке місце він називає прямо: боковий ринок із частими хибними пробоями. Ще одне його спостереження стосується вибору ринку. Що щільніше ринок покритий аналітиками й інституціоналами, то гірше на ньому працює абсолютний тренд.

Жоден з авторів не показав бектест саме цих правил. Пояснення вище це їхня логіка, нами не перевірена.

Правила

Основна версія (Pavel Kycek)

// денні бари
HH100 = Highest(High, 100)[1]            // максимум останніх 100 барів без поточного
MA10  = SMA(Close, 10)                   // Finetiq: тип середньої автор не назвав, беремо просту

// вхід: закриття вище рівня (автор)
IF MarketPosition = 0 AND Close > HH100
    BUY AT NEXT BAR OPEN

// вхід за дотиком, за автором теж коректний
// IF MarketPosition = 0 THEN BUY STOP at HH100     // рівень оновлюється на кожному барі

// вихід (автор)
IF MarketPosition > 0 AND Close < MA10
    EXIT AT NEXT BAR OPEN
// окремого стоп-лоса в автора немає, захистом слугує вихід за MA10

Довжина вікна (автор)

HH200 = Highest(High, 200)[1]            // сильніше, ніж 100 днів
ATH   = максимум High за всю історію до попереднього бару      // найсильніший варіант
// Finetiq: ATH використовувати лише після 500 барів історії,
// інакше на початку даних майже кожен новий максимум вважається рекордом

Короткий бік і розмір позиції (Finetiq)

// автор показав лише лонг. Для товарів, валют і крипти він допускає трендслідування,
// але дзеркальних правил не називав
LL100 = Lowest(Low, 100)[1]
IF MarketPosition = 0 AND Close < LL100   SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN   // Finetiq
IF MarketPosition < 0 AND Close > MA10    EXIT AT NEXT BAR OPEN          // Finetiq

// розмір позиції автор не назвав. Для порівняння ринків беремо рівний ризик
Lots = Equity * 0.5% / (ATR(20) * PointValue)       // Finetiq: стартове значення

Варіант B. Абсолютний тренд Nick Radge

Radge назвав каркас трендової системи: фільтр режиму, фільтр самого папера, простий вхід на кшталт пробою 100 днів і трейлінг-стоп. Які саме фільтр і трейлінг стоять у його системі, він не розкрив.

// акції, денні бари, лише лонг
RegimeOK = IndexClose > SMA(IndexClose, 200)   // автор: так влаштовані його фільтри режиму (S&P 500 вище 200-денної)
                                               // Finetiq: для австралійських акцій беремо місцевий індекс
StockOK  = Close > SMA(Close, 200)             // Finetiq: фільтр папера; автор радить ту саму довжину, що й у фільтра режиму

IF MarketPosition = 0 AND RegimeOK AND StockOK AND Close > Highest(High, 100)[1]
    BUY AT NEXT BAR OPEN                       // автор: пробій нового 100-денного максимуму

// автор: трейлінг не за ковзною середньою, на акціях вона надто шумна
TrailStop = max(TrailStop[1], HighestCloseSinceEntry - 3 * ATR(20))   // Finetiq: стартовий варіант
IF MarketPosition > 0 AND Close < TrailStop
    EXIT AT NEXT BAR OPEN
// Finetiq: вимкнений режим забороняє нові входи, відкриті позиції веде трейлінг

Параметри

Що перевірити

1. Довжина вікна. 100 днів проти 200 проти історичного максимуму на одному наборі ринків. Автор стверджує, що довше означає сильніше. Дивіться й на кількість угод: в історичного максимуму їх мало, і висновок за кількома десятками угод ненадійний.
2. Закриття чи дотик. Автор вважає обидва входи коректними. Вхід за закриттям запізнюється на бар, стоп-ордер на гепі виконується вище рівня. Порівняйте середню угоду й прослизання.
3. Вихід за MA10. Для входу за 100–200-денним рівнем це дуже короткий вихід. Порахуйте частку угод, закритих у перші п'ять днів, і як часто система одразу входить знову. Порівняйте з MA20, MA50 і трейлінгом на ATR.
4. Околиця параметрів. Вікно 80, 100, 120, 150, 200, 250; середня 8, 10, 12, 15; SMA проти EMA тієї самої довжини. Radge радить оптимізувати, щоб знайти найчутливіший параметр, а не найкращий. Якщо заміна SMA на EMA ламає результат, за його мірками це червоний прапорець.
5. Багато ринків одними параметрами. Kycek називає підхід робастним на всіх класах активів. Проженіть правила на 20–30 ф'ючерсах або ETF без підлаштування й дивіться медіану. Систему, яка працює на одному ринку, Radge вважає підозрілою.
6. Фільтр режиму з варіанта B. Той самий всесвіт із фільтром і без, окремо за роками бокового ринку.
7. Теза про інституціоналізацію. Проженіть однакові правила на Russell 2000 і S&P 500, потім на акціях США й Австралії. Radge стверджує, що на менш інституціоналізованому ринку результат помітно кращий.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Рівень беріть без поточного бару: ta.highest(high, 100)[1]. З поточним баром закриття ніколи не опиниться вище максимуму, і сигналів не буде.
• Історичний максимум накопичуйте в змінній var на кожному барі. Глибина історії обмежена тарифом, і на короткому графіку «рекорд» виявиться максимумом доступних даних.
• Вхід за дотиком: strategy.entry("L", strategy.long, stop = hh). Ордер висить до виконання або скасування, тому оновлюйте рівень на кожному барі й знімайте ордер через strategy.cancel, коли умова зникла.
• За замовчуванням сигнал на закритті виконується на відкритті наступного бару, як у правилах.
• Для акцій перевірте, чи ввімкнено коригування на дивіденди. Від нього залежать старі максимуми й день пробою на паперах із високою дивідендною доходністю.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Рівень: Highest(High, 100)[1], вхід Buy next bar at market після закриття. Для дотику Buy next bar at HH100 stop живе один бар, його треба надсилати на кожному барі, поки позиції немає.
• Історичний максимум зберігайте в змінній: ATH = MaxList(ATH, High[1]). Для вікна 200 завантажуйте історію із запасом, перші MaxBarsBack барів стратегія не торгує.
• Денний бар ф'ючерса в TradeStation закривається за settlement, 1440-хвилинний за останньою угодою. Пробій «за закриттям» на двох видах бару дає різні сигнали. Бектест і торгівлю ведіть на одному виді.
• На склеєному безперервному ф'ючерсі (back-adjusted) історичний максимум не збігається з реальним рекордом ціни. Для варіанта з ATH звіряйте рівень із несклеєним рядом.
• Трейлінг варіанта B задавайте ціною: Sell next bar at TrailStop stop. SetDollarTrailing рахує в грошах і дає інший рівень.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Рівень через iHighest і iHigh зі зсувом 1. Сигнал беріть із закритого денного бару й перевіряйте появу нового бару, інакше вхід повториться на кожному тіку.
• Денний бар CFD будується за часом сервера брокера. Короткі недільні бари зсувають і MA10, і 100-денний максимум.
• Історія котирувань у брокера часто коротша за біржову. Історичний максимум CFD на акцію чи індекс може виявитися максимумом останніх кількох років. Звірте рівень із біржовими даними.
• Варіант B на списку акцій реалізовний у раднику, але всі папери й індекс для фільтра мають бути в брокера. Значення індексу беріть із закритого бару: iClose(symbol, PERIOD_D1, 1).

Де ідея може зламатися

• Kycek показав правила на дошці як ілюстрацію перших принципів. Бектесту у відео немає, силу сигналу описано словами.
• Radge не розкрив фільтр, трейлінг і точні параметри своєї системи. Варіант B це його каркас, заповнений нами.
• Боковий ринок. Тренд довго втрачає потроху, і Radge називає боковик ахіллесовою п'ятою свого підходу. Дивіться результат за роками, а не лише підсумок.
• Висновок про інституціоналізацію Radge будує на своєму досвіді й сам каже, що академічного пояснення в нього немає.
• Акції. Картка описує сигнал на одному символі. У Radge система працює по всьому всесвіту ринку, а тестує він на історичних складах індексу, включно з виключеними паперами. Такі дані в роздрібного трейдера зазвичай платні, а тест на сьогоднішньому списку завищений виживанням. Ротацію за списком у Pine не зробити, в EasyLanguage потрібен портфельний модуль.
• Історичний максимум залежить від даних: склейка ф'ючерсів, коригування дивідендів і глибина історії в брокера дають різні рівні.