Inside bar: пробій рівня, ретест як підтримки і ціль 30% денного ATR

Ідея коротко

Christoph Radecker, засновник проп-фірми IQ Capital, називає свій підхід простими пробоями рівнів підтримки й опору. Процес іде згори вниз. На денному графіку він шукає inside bar, тобто свічку всередині діапазону попередньої. Для нього це ознака, що ринок консолідується і шукає баланс. Потім на 30-хвилинному графіку він розмічає рівень, який ціна тестувала два-три рази, і дивиться ліворуч. Якщо над рівнем мало старої структури, пробій має більше шансів пройти.

Коли ціна пробиває опір, він чекає повернення до нього згори. Опір став підтримкою, ретест і є входом. Входить він швидко, на 5-хвилинному графіку. Стоп за найближчим свінгом. Перша ціль 30% середнього денного діапазону за денним ATR. Якщо ринок не йде в бік угоди, автор скорочує позицію. Якщо йде з імпульсом, додає.

Так автор торгує золото, біткоїн, Ethereum та індекси і вважає, що підхід годиться для будь-якого ринку.

Чому це може працювати

Пояснення автора. Inside bar показує, що ринок перетравлює попередній рух. Рівень із кількома дотиками означає, що там стояли продавці. Якщо покупці їх зняли і ціна втрималася над рівнем на поверненні, продавців над ціною менше, і починається дрейф угору. Порожнє місце ліворуч означає, що на шляху до цілі мало старих заявок.

Ціль у частках денного ATR автор обрав, щоб не підганяти її. 30% він називає безпечною ставкою, а 34% чи 38% вважає переоптимізацією за невизначеності. Пробій, за його словами, добрий швидким зворотним зв'язком: якщо ідея правильна, ринок піде одразу, якщо ні, це теж швидко видно.

Це досвід автора, статистики він не наводить. Чи буде день трендовим, чи консолідацією, він вирішує за спостереженням, без формули. Ми ці пояснення не перевіряли.

Правила

Контекст: денний inside bar

// денні бари, рішення до початку торгового дня
InsideBar = High[1] < High[2] AND Low[1] > Low[2]        // автор: inside bar на денному або тижневому графіку
ADR       = ATR(14) денних барів на вчорашньому закритті  // автор: ATR на денному графіку; довжина 14 Finetiq

Рівень

Res     = High[1] денного inside bar                      // Finetiq: опором беремо максимум inside bar
ZoneTol = 0.05 * ADR                                      // Finetiq

// дотики на 30-хвилинних барах за 5 останніх днів        (автор: дивитися 30 хвилин і старше)
SwingHigh(k) = High[k] вище High двох барів ліворуч і двох праворуч   // Finetiq
Touches = кількість SwingHigh з |High - Res| <= ZoneTol
LevelOK = Touches >= 2                                    // автор: два-три дотики обов'язкові

// «дивись ліворуч»: над рівнем мало старої структури       (автор)
RoomLeft = серед 20 денних барів до inside bar не більше 2,
           чий діапазон заходить у зону від Res до Res + 0.3 * ADR   // Finetiq

Пробій і вхід на ретесті (лонг, шорт дзеркально)

// 5-хвилинні бари, день після inside bar
Break  = Close > Res + ZoneTol                            // Finetiq: пробій закриттям із запасом
Retest = після Break бар з Low <= Res + ZoneTol AND Close > Res   // автор: пробитий опір тримає
Fail   = Close < Res - ZoneTol                            // Finetiq: рівень не втримано, сетап скасовано

IF InsideBar AND LevelOK AND RoomLeft AND Retest AND NOT Fail
    BUY AT NEXT BAR OPEN                                  // автор входить швидко; Finetiq: за ринком
// Finetiq: одна спроба на рівень на день

Стоп, ціль і фільтр співвідношення

StopLoss = останній 5-хвилинний SwingLow нижче входу - 1 тік    // автор: найближчий свінг, не від цілі
Target   = EntryPrice + 0.30 * ADR                            // автор: перша ціль 30% денного діапазону
IF (Target - EntryPrice) < 1.5 * (EntryPrice - StopLoss) THEN пропуск
// Finetiq: автор говорить про 1.5-2 до 1 і не тримається за 2:1 за будь-яку ціну
Risk = 0.15-0.2% капіталу на угоду                            // автор

Управління

// автор: швидка дрібна фіксація, щоб будувати позицію
AT EntryPrice + 0.05 * ADR: EXIT 1/3 LIMIT        // Finetiq: в автора 6 пунктів золота при ADR близько 120

// автор: за реакції в бік угоди стоп рухається швидко
IF High >= EntryPrice + 0.15 * ADR THEN StopLoss = EntryPrice      // Finetiq: половина шляху до цілі

// автор: немає реакції, немає сенсу тримати повний розмір під повним стопом
IF BarsSinceEntry >= 12 AND максимум від входу < EntryPrice + 0.1 * ADR
    EXIT половину залишку AT NEXT BAR OPEN        // Finetiq: 12 барів = 1 година

AT Target: EXIT залишок LIMIT                     // Finetiq
EXIT усе наприкінці торгового дня                 // Finetiq

Варіант B. Додавання в угоду A+

// автор: додавати, лише якщо рівень тримає і пішов імпульс
IF StopLoss уже в беззбитку
   AND 5-хвилинний бар закрився вище максимуму від входу
   AND Close - Open >= 0.5 * ATR(14) 5-хвилинних барів      // Finetiq: проксі «імпульсу»
    BUY 1/2 початкового розміру AT NEXT BAR OPEN             // Finetiq
StopLoss усієї позиції = останній 5-хвилинний SwingLow       // Finetiq
// не більше двох додавань; вихід за закриттям нижче останнього SwingLow   // Finetiq

Параметри

Що перевірити

1. Чи потрібен inside bar. Ті самі входи на ретесті рівня в дні після inside bar і в усі інші дні. Якщо різниці немає, денний контекст можна прибрати.
2. Околиця цілі. 20%, 25%, 30%, 35% і 40% ADR. Автор сам каже, що не підганяв 30%. Якщо сусідні значення дають схожий результат, це добрий знак. Якщо виграє лише 30%, це збіг.
3. Ретест проти пробою. Стоп-ордер на самому пробої проти входу на поверненні до рівня. Частина сильних пробоїв не повертається. Порахуйте, скільки угод і прибутку втрачає очікування ретесту.
4. «Дивись ліворуч». Розділіть угоди на ті, де над рівнем порожньо, і ті, де стара структура близько. Це правило автор називає золотим.
5. Стоп за свінгом проти стопа в ATR. Найближчий 5-хвилинний свінг проти 0.15 і 0.25 ADR. Подивіться, скільки угод відсікає фільтр співвідношення за кожного варіанта.
6. Управління. Чиста ціль 30% ADR проти версії зі швидкою фіксацією, беззбитком і скороченням за часом. Автор називає своє управління дискреційним і неідеальним.
7. Відносна сила. На парі BTC і ETH або ES і NQ беріть сетап лише на інструменті, який не оновив останній мінімум, коли другий оновив. Так автор обрав ETH замість BTC.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Автор дивиться ATR на TradingView, а ta.atr згладжує за Вайлдером. За тієї самої довжини ціль збіжиться з його графіком.
• Inside bar і ATR на 5-хвилинному графіку: request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead = barmerge.lookahead_on). Без [1] сьогоднішній незакритий денний бар потрапить в умову.
• Що вважати днем, залежить від сесії символу. У золота на COMEX сесія починається ввечері напередодні, у крипти день рахується за UTC. Inside bar на різних даних випадає на різні дні.
• Стоп і ціль у межах однієї 5-хвилинної свічки: use_bar_magnifier = true на платних планах.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• AvgTrueRange(14) це просте середнє TrueRange. Ціль 30% ADR відрізнятиметься від графіка автора, особливо після сплесків волатильності. Рахуйте згладжування Вайлдера самі.
• Денний потік підключається як Data2, 30-хвилинний як Data3: High of Data2[1].
• Денний бар ф'ючерса в TradeStation закривається за settlement, 1440-хвилинний за останньою угодою. Inside bar на двох видах бару може вийти різним. Тест і торгівлю ведіть на одному виді.
• Стоп ціною (Sell next bar at StopLevel stop) живе один бар, надсилайте його заново на кожному барі.

MetaTrader 5 (MQL5)

• iATR це просте середнє TR. Щоб збігтися з автором, рахуйте варіант Вайлдера самі.
• Денний бар CFD будується за серверним часом брокера. У золота і крипти це інша доба, ніж на COMEX чи за UTC, а короткі недільні бари ламають умову inside bar.
• Значення D1 і M30 беріть із закритих барів (зсув 1).
• Розмір позиції з ризику 0.15-0.2% рахуйте через SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE і SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE з округленням до SYMBOL_VOLUME_STEP. На невеликому рахунку мінімальний лот може не дозволити взяти такий маленький ризик.

Де ідея може зламатися

• Автор торгує дискреційно. Який рівень малювати, коли ринок хоче консолідуватися, де імпульс, коли скорочувати: усе це він вирішує за ситуацією. Картка задає це числами, і механічна версія може сильно відрізнятися від його торгівлі.
• Статистики за сетапом немає. Приклади на золоті та ETH показано після факту, і їх відібрав автор.
• Рівень як максимум inside bar це наш вибір. У прикладі автора зону намальовано за дотиками, і вона не обов'язково збігається з максимумом дня.
• Стоп за найближчим свінгом на 5 хвилинах буває то дуже коротким, то дуже довгим. З фільтром співвідношення частина угод зникне, без фільтра співвідношення прибутку до ризику стрибатиме.
• Ризик 0.15-0.2% на угоду автор використовує на проп-рахунках. Ролик випустила сама проп-фірма автора, і в ньому є реклама челенджу.
• За словами автора, прибуткові чотири дні з п'яти, але збитковий день більший за звичайний прибутковий. Такий профіль особливо чутливий до розміру позиції.