NQ 80/20: відбій від рівнів …80 і …20 зі стопом 10 пунктів

Ідея коротко

Okala торгує ф'ючерс на Nasdaq-100 і лише від цін, у яких останні дві цифри 80 або 20: 25 580, 25 620, 25 680. Це його стратегія 80/20. Сам рівень ще не привід для угоди. Вхід він бере, коли біля рівня складається свічкова структура: fork (розворот після капітуляції), cross-section (повернення до стику двох сильних свічок) або repair (свічка без ґнота, до відкриття якої ціна повертається). Індикаторів і order flow немає.

Стоп завжди 10 пунктів. Перша ціль 15 пунктів, після неї стоп у беззбиток, залишок тримається до наступного рівня. Структуру автор читає на 10-хвилинному графіку, входить на 200-секундному.

Чому це може працювати

Автор називає стратегію поверненням до середнього. Після різкого руху до рівня покупці чи продавці, які запізнилися, опиняються в збитку, і їхній вихід розвертає ціну на 15-60 пунктів. Круглі ціни він вважає місцями, де це трапляється частіше. Свічка без ґнота, за його поясненням, залишила над собою незаповнені лімітні заявки, і ціна до них повертається.

Чому саме 80 і 20, а не 00 і 50, автор не пояснює: так склалося за його спостереженнями. Перевірок немає. Картка задає сітку як гіпотезу, яку треба перевірити окремо від свічкових правил.

Правила

Сітка рівнів, бари і час

// ціни ф'ючерса NQ, крок котирування 0.25
Base   = Floor(Close / 100) * 100
Levels = { Base - 80, Base - 20, Base + 20, Base + 80, Base + 120 }  // автор: закінчення 80 і 20
// проміжні рівні автор бачить, але не називає. До картки вони не входять

StructureBars = 10 хвилин                               // автор: структура і розмітка
EntryBars     = 200 секунд                              // автор: третина 10-хвилинного бару
LevelTol      = 5 пунктів                               // Finetiq: автор допускає вхід на 23 замість 20

TradeWindow = 09:30-11:30 ET                            // Finetiq: автор торгує відкриття Нью-Йорка,
                                                        // пропускає обід і повільні дні

Вхід A. Fork біля рівня (лонг, шорт дзеркально)

// бар i на 200-секундному графіку: initiation candle
Capitulation = Open(09:30) - Low[i] >= 100              // автор: 100-150 пунктів униз від відкриття Нью-Йорка
NearLevel    = |Low[i] - L| <= LevelTol для одного з Levels
Body         = |Close[i] - Open[i]|
LowerWick    = Min(Open[i], Close[i]) - Low[i]
Initiation   = LowerWick >= 2 * Body                    // Finetiq: «довгий гніт, мале тіло»
               AND Body <= 0.35 * (High[i] - Low[i])    // Finetiq

// бар i+1 тестує мінімум, не пробиває його і робить вищий максимум   (автор)
Trigger = Low[i+1] >= Low[i]
          AND Low[i+1] <= Low[i] + 3                    // Finetiq: що вважати «тестом»
          AND High[i+1] > High[i]

IF Capitulation AND NearLevel AND Initiation AND Trigger
   AND Time in TradeWindow
    BUY LIMIT at Low[i] + 9                             // Finetiq: вхід не вище Low[i] + 9, тоді стоп 10 пунктів
                                                        // щонайменше на пункт під Low[i]. Якщо бар відкрився нижче, вхід за відкриттям
    CANCEL через 1 бар без виконання                    // Finetiq. Автор входить усередині бару (мінімум 23, вхід 27)
StopLoss = EntryPrice - 10                              // автор

Вхід B. Cross-section біля рівня

// дві поспіль сильні свічки одного кольору: j і j+1
Strong(k) = |Close[k] - Open[k]| >= 0.6 * (High[k] - Low[k])   // Finetiq
Cross     = (Close[j] + Open[j+1]) / 2              // автор (слайд): стик закриття першої і відкриття другої

// шорт: дві ведмежі свічки, потім відкат угору до стику
IF Strong(j) AND Strong(j+1) AND обидві ведмежі
   AND |Cross - L| <= LevelTol для рівня L          // автор: найкращий вхід, коли стик збігся з 80 або 20
    SELL SHORT LIMIT at Cross                       // автор: вхід на дотику стику
    CANCEL через 6 барів без виконання              // Finetiq
StopLoss = EntryPrice + 10                          // автор
// лонг дзеркально. Патерн h (ривок угору в 80, гніт, розворот) автор використовує
// як контекст для шорту, вхід у нього на cross-section. Окремого правила для h немає

Вихід

TP1 = EntryPrice ± 15                               // автор
AT TP1: EXIT 2/3 позиції                            // автор: із 3 контрактів 2 на +15
        StopLoss = EntryPrice ± 1                   // автор: беззбиток на пункт у плюс, покрити комісію
// варіант автора для 4 контрактів: 1/2 на +15, 1/4 на +30, 1/4 на +60

Runner target = найближчий рівень 80/20 за TP1
                або відкриття неторкнутої repair-свічки, що ближче   // автор, вибір Finetiq
EXIT залишок at 12:00 ET                            // Finetiq

Repair: ціль-магніт

// ведмежа repair-свічка відкрилася без верхнього ґнота
RepairBear(k) = Close[k] < Open[k] AND High[k] - Open[k] <= 0.25   // автор: «немає ґнота»; допуск у тік Finetiq
Magnet = Open[k]                                   // автор: ціль, поки ціна не повернулася до Open[k]
// бичача дзеркально. При сильному магніті автор бере першу частину далі за 15 пунктів, стоп залишає 10

Параметри

Що перевірити

1. Сітка проти випадкової. Проженіть ті самі входи біля рівнів …80 і …20, біля …00 і …50 і біля сітки, щодня зсунутої на випадкову величину. Якщо різниці немає, ефект у свічковій структурі, а не в круглих числах. Це головне питання картки.
2. Гола лімітка проти структури. Автор тримає лімітки на рівнях зі стопом 10 і водночас каже, що наосліп шортити 80 не варто. Порівняйте лімітку на кожному рівні, fork і cross-section.
3. 200 секунд проти стандартних барів. Пара 15 і 5 хвилин зберігає співвідношення 1 до 3, пара 10 і 3 хвилини зберігає масштаб часу. Якщо результат тримається лише на 200-секундних барах, перенесення втрачає ідею.
4. Стоп і сітка в пунктах. При NQ близько 10 000 і близько 25 000 стоп 10 пунктів і крок рівнів 40-60 пунктів означають різні частки денного діапазону. Порівняйте фіксовані пункти з частками ATR(14) 10-хвилинних барів за роками.
5. Околиця порогів. Капітуляція 75, 100 і 150 пунктів. Допуск 3, 5 і 8. Гніт до тіла 1.5, 2 і 3.
6. Прослизання на стопі. При цілі 15 і стопі 10 запас малий. Додайте 0.5 і 2 пункти прослизання на стоп-виходи і комісію за повне коло (вхід і вихід) та подивіться, що залишається при 65-70% прибуткових.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Секундні інтервали доступні не на всіх тарифах, довільні 200 секунд теж. Без них беріть пару 15 і 5 або 10 і 3 хвилини. 3-хвилинний бар не ділить 10-хвилинний на рівні частини, а 200-секундний ділить.
• Рівні залежать від ціни графіка. Безперервний ф'ючерс із коригуванням склейок зсуває старі ціни, і історичний …80 на графіку не був ціною …80 на біржі. Вимкніть коригування або тестуйте за окремими контрактами.
• Лімітка cross-section: strategy.entry("S", strategy.short, limit = cross) висить до скасування. Скасування через 6 барів: strategy.cancel("S"). Лімітку fork скасовуйте так само через 1 бар.
• Стоп 10 і ціль 15 пунктів часто вміщаються в один бар, порядок виконання всередині бару невідомий: use_bar_magnifier = true на платних планах.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Обидві платформи будують секундні бари, але секундна історія в постачальника даних буває короткою. Перевірте, скільки років 200-секундних барів вам доступно.
• Та сама пастка зі склейкою: сітка …80 і …20 рахується лише за нескленою ціною контракту.
• Sell short next bar at Cross limit живе один бар. Надсилайте ордер на кожному з шести барів.
• Стоп і ціль задавайте ціною (Buy to cover next bar at EntryPrice + 10 stop). SetStopLoss працює в доларах: 10 пунктів NQ це $200 на контракт, у MNQ $20.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Періоду 200 секунд у MT5 немає, стандартні M3 і M10 є. Точні 200-секундні бари можна отримати лише через користувацький символ, побудований із тіків.
• Ціна CFD на Nasdaq-100 відрізняється від ф'ючерса на базис, який змінюється до експірації. Сітка …80 і …20 на CFD дає інші рівні, це вже інша гіпотеза. Точна версія можлива лише на біржовому NQ, якщо брокер його дає.
• 10 пунктів NQ це 10.0 у ціні, а не 10 * _Point.
• Частковий вихід і перенесення стопа залежать від типу рахунку: на неттінговому часткове закриття зменшує одну позицію, на хеджинговому закриваються конкретні позиції.

Де ідея може зламатися

• Рівні 80/20 це спостереження автора без статистики. У відео немає тесту, лише розібрані приклади, де рівень спрацював.
• Частку прибуткових «від низьких до середніх 70%» наведено з пам'яті, і вона включає ручний відбір сетапів та управління частинами. У назві ролика стоїть інше число.
• Сітку і стоп задано в абсолютних пунктах, вони не стежать за зростанням ціни й волатильності NQ.
• Довжину ґнота, «миттєву реакцію» і силу свічки автор оцінює на око і сам каже, що вчиться відчувати швидкість ринку.
• За словами автора, модель дає багато входів, і головна помилка учнів це зайві угоди. Механічна версія входитиме всюди, де умови формально виконано, зокрема в повільні дні, які автор пропускає.
• Ролик рекламує проп-фірми. Виплати автора не перевірено.