Моментум-сплеск Бонде: день +4% після вузької паузи, утримання 3-5 днів

Ідея коротко

Pradeep Bonde (Stockbee) описує просту структуру: трендова акція зростає сходинками. Кілька днів рух, кілька днів пауза, знову рух. Моментум-сплеск це перший день нового руху після паузи. Згідно з відео, такий ривок зазвичай триває 3-5 днів і дає 8-40%.

Сетап задано вісьмома критеріями. До паузи був рівний тренд. Пауза триває від трьох днів, відкат у ній не глибший за 8-20%, без обвалів на обсязі. День перед пробоєм вузький або червоний. Папір не зростав три дні поспіль. У день пробою він додає від 4%, закривається біля максимуму дня, обсяг вищий за вчорашній. Вхід у сам день пробою, стоп на його мінімумі, утримання 3-5 днів.

Джерело це переказ каналу Financial Wisdom, а не виступ Бонде. Правила оцінки ринку належать ведучому і Qullamaggie. Відбір паперів винесено в окреме правило, сигнал описано на одній акції.

Від qullamaggie-breakout сетап відрізняється горизонтом. Qullamaggie чекає базу від двох тижнів після зростання на 30-100% і тримає залишок позиції тижнями за EMA 10. Тут пауза коротша, тригер задано відсотком за день, а угода закривається через 3-5 днів. На думку ведучого, частковий вихід Qullamaggie через 3-5 днів якраз забирає такий сплеск.

Чому це може працювати

Пояснення у відео коротке: купівлі приваблюють купівлі. Рівний тренд до паузи означає, що покупці є на кожному рівні, а неглибока пауза без продажів на обсязі говорить, що продавців мало. Вузький або червоний день перед пробоєм читається як вичерпані продажі. Закриття біля максимуму означає, що покупці втримали ціну всю сесію. Заборона на три дні зростання поспіль захищає від погоні: вхід на четвертий день зростання це купівля розтягнутого руху.

Окремо підкреслено оцінку ринку. Коли домінують продажі, ламаються навіть ідеальні сетапи. Тому тримати позицію 3-5 днів пропонують лише в трендовому ринку, а в пилці фіксувати прибуток того ж дня.

Статистики угод у відео немає. Цифри це приклади, вибрані після факту.

Правила

Сетап на одній акції (автор, формули Finetiq)

// денні бари; D = день пробою, умови 1-5 за закритими барами до D
ADRpct = 100 * (Average(High / Low, 20) - 1)      // Finetiq: формула ADR і довжина 20

HH      = Highest(High, 20)[1]                    // Finetiq: вікно пошуку вершини перед паузою
BaseLen = кількість барів після бару HH до D-1
BaseLow = мінімум Low за ці бари

// 1. рівний тренд до паузи (автор); Finetiq: спосіб вимірювання
Trend = R2(Close, 20) >= 0.7 на 20 барах, що закінчилися на барі HH
        AND зростання за ці 20 барів >= 15%

// 2. пауза від 3 днів, відкат не глибший за 8-20% (автор)
Pause = BaseLen >= 3 AND (HH - BaseLow) / HH <= 20%

// 3. без обвалів на обсязі, більшість днів із рухом менше ADR (автор)
NoBreak = немає дня паузи, де Close / Close[1] - 1 <= -ADRpct / 100
                              AND Volume > Average(Volume, 20)
          AND у 2/3 днів паузи |Close / Close[1] - 1| < ADRpct / 100   // Finetiq: 2/3

// 4. день перед пробоєм червоний або вузький, в ідеалі рух менше 2% (автор)
Quiet = Close[1] < Close[2] OR |Close[1] / Close[2] - 1| < 2%
// Finetiq: у відео звучать і «вузький діапазон», і «рух менше 2%».
// Варіант для перевірки: (High[1] - Low[1]) / Close[2] < 2%

// 5. не 3 дні зростання поспіль (автор)
NoChase = NOT (Close[1] > Close[2] AND Close[2] > Close[3] AND Close[3] > Close[4])

Setup = Trend AND Pause AND NoBreak AND Quiet AND NoChase

Вхід у день пробою (автор, вікно Finetiq)

// внутрішньоденні дані, день D
IF Setup AND NOT RegimeDown AND Time between 09:30 and 10:30 ET
    // автор: краще перша година; Finetiq: вікно входу
    // три тригери з відео, вибирається один
    A: BUY STOP at Close[1] * 1.04 LIMIT Close[1] * 1.06   // автор: папір виріс на 4-6%
    B: BUY STOP at High[1]                                  // автор: пробій максимуму вузької свічки
    C: BUY STOP at HH                                       // автор: пробій діапазону паузи

Стоп і розмір позиції (автор)

StopLoss = Low дня D на момент входу                  // автор: мінімум дня пробою
IF (EntryPrice - StopLoss) / EntryPrice > 3%          // Finetiq: «занадто далеко» = далі 3%
    StopLoss = EntryPrice - 0.5 * (High_D - Low_D)    // автор: половина діапазону дня входу
// у момент входу High_D майже дорівнює ціні входу, тому середина свічки
// і половина діапазону від ціни входу дають майже один рівень

PositionValue = 25% * Equity                          // автор: позиція 25% рахунку, при стопі 3% ризик 0.75%
Shares = MIN(PositionValue / EntryPrice,
             0.75% * Equity / (EntryPrice - StopLoss))   // Finetiq: ризик не більше 0.75%

Перевірка на закритті дня пробою (автор, пороги Finetiq)

// критерії 6-8 стають відомі лише на закритті D
Confirmed = Close_D / Close[1] - 1 >= 4%                     // автор: зростання від 4%
            AND Close_D >= High_D - 0.25 * (High_D - Low_D)  // автор: закриття біля максимуму; Finetiq: верхня чверть
            AND Volume_D > Volume[1]                          // автор: обсяг вищий за вчорашній
IF NOT Confirmed
    EXIT at 15:55 ET
// автор: якщо папір за день віддав більшу частину зростання, краще вийти.
// Finetiq: час виходу й одна перевірка для всіх трьох умов

Супровід (автор, параметри Finetiq)

IF RegimeUp
    StopLoss = MAX(StopLoss, Low[1])      // автор: трейлінг-стоп; Finetiq: під мінімум попереднього дня з D+1
    EXIT at 15:55 ET дня D+4              // автор: тримати 3-5 днів; Finetiq: п'ятий день, рахуючи D
ELSE
    EXIT at 15:55 ET дня D                // автор: у пилці фіксувати прибуток того ж дня
IF Open < StopLoss THEN EXIT AT OPEN      // автор: геп униз за межі ризику, виходити одразу

Оцінка ринку (спільнота, трактування Finetiq)

// ведучий Financial Wisdom: тижневі EMA 10 і 20 за індексом
W10 = EMA(IndexWeeklyClose, 10)
W20 = EMA(IndexWeeklyClose, 20)            // Finetiq: індекс NASDAQ 100, лише закриті тижні
RegimeUp   = W10 > W20 AND W10 > W10[1] AND W20 > W20[1]
RegimeDown = W10 < W20 AND W10 < W10[1] AND W20 < W20[1]
// Finetiq: усе інше вважаємо пилкою
// Qullamaggie (у тому самому відео): QQQ вище 10- і 20-денної середньої, обидві зростають
// спільнота (ведучий Financial Wisdom): щоранку дивитися, які сетапи дали +20% за тиждень, ширину ринку, частку акцій вище SMA 200

Відбір паперів (окреме правило)

// по всьому всесвіту акцій США, у першу годину сесії (автор)
MarketCap between $100 млн and $10 млрд        // автор
AND Price / Close[1] - 1 >= 4%                  // автор: обсяг у скан не включати, він наздоганяє протягом дня
AND папір серед лідерів зростання за 1, 3 або 6 місяців   // автор; Finetiq: топ-10% за доходністю
// сотні кандидатів відсіюються критеріями сетапу (автор)
// найсильніші сплески в технологіях, біотеху і consumer discretionary (автор)

Параметри

Що перевірити

1. Внесок кожного критерію. Почніть із голого правила «день +4% з обсягом, вищим за вчорашній» і додавайте критерії по одному. Дивіться на середню доходність за 5 днів і на кількість угод. Якщо критерій зрізає угоди й не змінює середню, він зайвий.
2. Перший день проти другого. Вхід на +4% у день D проти входу на відкритті D+1. Відео стверджує, що багато рухів роблять 14-30% у перший день, і різниця покаже, скільки коштує запізнення на день.
3. Утримання. Вихід на закритті D, D+2 і D+4, трейлінг під мінімум попереднього дня. Окремо в режимі тренду й у пилці: перевіряється порада тримати 3-5 днів лише в тренді.
4. Стоп. Мінімум дня проти фіксованих 3% і проти середини свічки. Порахуйте частку угод, де мінімум дня був далі 3%, і їхній результат.
5. Околиця порогів. Зростання 3, 4 і 5%; пауза від 3 і від 5 днів; відкат 8, 12 і 20%; день перед пробоєм 1.5, 2 і 3%. Різка зміна результату від сусіднього значення говорить про підгонку.
6. Витрати. Малі компанії від $100 млн дають широкий спред і прослизання на стоп-ордерах. Закладіть 0.2-0.5% на бік і перевірте, чи залишається перевага при утриманні в кілька днів.
7. Помилка вцілілого і режим. Всесвіт із виключеними з лістингу паперами проти сьогоднішнього списку. Правило ведучого за тижневими EMA проти правила Qullamaggie і проти повної відсутності фільтра.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Стратегія торгує лише символ графіка. Скан «+4% за день» по всьому всесвіту в бектесті Pine не відтворюється. Сигнал можна перевірити на заздалегідь вибраному списку паперів, але такий список уже містить помилку вцілілого.
• Критерії 6-8 (зростання від 4% на закритті, закриття біля максимуму, обсяг вищий за вчорашній) відомі лише на закритті. Стоп-ордер на +4% ловить зростання всередині дня, але чи втримається воно до закриття, видно лише наприкінці сесії. На денному графіку ці критерії не можна ставити умовою входу того ж дня: це зазирання вперед. Їхнє місце у виході на закритті.
• Денне наближення входу A: після закриття D-1 при Setup поставити strategy.entry("L", strategy.long, stop = close * 1.04, limit = close * 1.06). Із заданими stop і limit це стоп-лімітний ордер.
• Вихід на закритті дня на денному графіку потребує process_orders_on_close = true, а це змінює виконання всіх ордерів стратегії. Для точної версії потрібен внутрішньоденний графік, глибина його історії обмежена тарифом.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Скан по всесвіту робиться в портфельному модулі (Portfolio Maestro, Portfolio Trader). Історична капіталізація для фільтра $100 млн-$10 млрд потрібна окремими даними, у цінових рядах її немає.
• Внутрішньоденний вхід: п'ятихвилинні бари в Data1, денні в другому потоці. Time це час закриття бару, перший п'ятихвилинний бар має Time = 935.
• Buy next bar at X stop живе один бар. У вікні входу надсилайте ордер на кожному барі.
• На внутрішньоденних барах TradeStation повний обсяг історично лежить у Ticks, а Volume може містити лише обсяг на підвищенні. Порівняння з обсягом попереднього дня робіть за денними барами на закритті.

MetaTrader 5 (MQL5)

• CFD на акції компаній із капіталізацією $100 млн-$10 млрд у брокерів майже не трапляються. Всесвіт, на якому працює сетап, у MT5 зазвичай недоступний.
• У CFD лише тиковий обсяг. Критерії обсягу (вищий за вчорашній, без обвалів на обсязі) за ним не відтворюються.
• Відкриття 09:30 ET переводьте в серверний час брокера з урахуванням літнього часу. У частини брокерів у денні бари акцій потрапляють передторгові котирування, і мінімум дня та вчорашнє закриття виходять іншими. Разом із закриттям зсувається й поріг +4%.

Де ідея може зламатися

• Це 12-хвилинний переказ, а не дослідження. Статистики угод немає, приклади вибрано після факту, наприкінці відео реклама сканера й електронної книги каналу.
• Рівний тренд, упорядкована пауза і відсутність обвалів оцінюються очима. Наші формули з R², часткою днів і порогами можуть відбирати інші графіки.
• Частина критеріїв стає відома лише на закритті дня, а вхід відбувається вранці. Денний бектест, де вони стоять фільтром входу, зазирає в майбутнє й завищує результат.
• У прикладі AXTI пробій стався в середині сесії, хоча за правилом вхід у середині дня вже пізній. Вікно входу сильно змінює набір угод.
• Малі компанії: спреди, прослизання на стоп-ордерах, зупинки торгів. Ризик 0.75% на угоду передбачає виконання стопа за ціною.
• Правило оцінки ринку належить ведучому каналу, а не Бонде. Його пороги для цього сетапу ніхто у відео не перевіряв.