Геп униз і розворот біля 21 EMA або 50 SMA: купівля над максимумом бару

Ідея коротко

Jack Corsellis торгує свінг на акціях-лідерах і входить за трьома типами свічок. Одна з них бар розвороту після гепу вниз. Папір відкривається нижче вчорашнього закриття, відкриття припадає на мінімум дня або зовсім поруч, далі ціна весь день зростає і закривається біля максимуму. Покупці з'явилися в першу хвилину і викупили всі продажі.

Сама свічка без місця мало що означає. Автор шукає такий бар, коли папір в аптренді або в базі відкочується до 21-денної EMA або 50-денної SMA, краще в зону колишньої підтримки і на згасаючому обсязі. Вхід стоп-ордером над максимумом бару, стоп під мінімумом. Ризик бару він порівнює з 20-денним ADR%, середнім денним діапазоном у відсотках.

Чому це може працювати

Пояснення автора йде від Вайкоффа. Геп униз біля підтримки вибиває стопи і лякає слабких власників. Якщо великі покупці одразу забирають цей обсяг і ціна закривається біля максимуму, попит виявився сильнішим за пропозицію саме там, де його чекали. Відкриття на мінімумі важливе: купівлі почалися з відкриття, а не після денного розпродажу. Тому автор дивиться і на годинний графік, де розворот має початися в першу годину.

Статистику автор бере в Thomas Bulkowski. У belt hold bullish, улюбленого варіанта автора, розворот у 71% випадків на 14 542 спостереженнях, але за результатом патерн у середині списку з 103. У книзі Bulkowski частка розвороту описує напрямок виходу ціни з патерну. Це не відсоток прибуткових угод із цим стопом і цим місцем, тож правила нижче ці числа не перевіряють.

Правила

Бар розвороту після гепу

GapDown     = Open < Close[1]                           // автор: відкриття нижче вчорашнього закриття
OpenAtLow   = (Open - Low)   <= 0.10 * (High - Low)     // автор: відкриття на мінімумі або поруч; 10% Finetiq
CloseAtHigh = (High - Close) <= 0.25 * (High - Low)     // автор: закриття біля максимуму; 25% Finetiq
Bullish     = Close > Open

GDR = GapDown AND OpenAtLow AND CloseAtHigh AND Bullish
// п'ять варіантів зі слайда (piercing, belt hold, meeting lines, thrusting, engulfing)
// відрізняються положенням закриття відносно тіла вчорашньої свічки.
// Finetiq: беремо спільне для всіх. Мінімальний розмір гепу автор не назвав

Місце і контекст

EMA21  = EMA(Close, 21)
SMA50  = SMA(Close, 50)
ADRpct = 100 * SMA((High - Low) / Low, 20)     // автор: діапазон дня без гепів за 20 сесій; формула Finetiq
Tol    = 0.5 * ADRpct / 100 * Close            // Finetiq: допуск дотику середньої

AtMA = (Low <= EMA21 + Tol AND Close >= EMA21)
    OR (Low <= SMA50 + Tol AND Close >= SMA50)  // автор: 21 EMA або 50 SMA, від 10 EMA не бере

Uptrend = EMA21 > SMA50 AND SMA50 > SMA50[20]  // Finetiq: «лідер в аптренді або базі»

// опційно, для перевірки
DryVolume = Average(Volume, 5)[1] < Average(Volume, 50)[1]   // автор: обсяг згасає на відкаті; числа Finetiq

Вхід і стоп

Setup   = GDR AND AtMA AND Uptrend
RiskPct = 100 * (High - Low) / High            // вхід на максимумі, стоп на мінімумі

IF Setup AND RiskPct <= ADRpct AND RiskPct <= 5     // автор: ризик менший за ADR%, ідеально не більше 4-5%
    BUY STOP at High + 1 tick                        // автор: вхід через максимум бару
    // Finetiq: ордер живе один наступний бар, потім CANCEL

StopLoss = Low - 1 tick                              // автор: стоп під мінімумом
EXIT STOP at StopLoss
// автор іноді допускає ризик до 1.5 × ADR%, якщо сетап йому подобається. Це варіант для перевірки

Супровід (Finetiq)

// автор підтягує стоп і робить угоду «безкоштовною», але правил у цьому відео не розкриває
R = EntryPrice - InitialStop
IF High >= EntryPrice + 2 * R THEN StopLoss = max(StopLoss, EntryPrice)           // беззбиток після +2R
IF BarsSinceEntry >= 3 AND Close < EMA(Close, 10) THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN      // трейлінг за EMA 10

Фільтр першої години (автор, пороги Finetiq)

// автор дивиться на годинний графік: розворот має початися одразу після відкриття
FirstHourLow = мінімум години 09:30–10:30 ET
IF Low < FirstHourLow THEN Setup = false       // Finetiq: мінімум дня зроблено пізніше за першу годину

Відбір паперів (автор, поза сигналом)

Автор бере лідерів: сильна відносна сила, лінія RS на 52-тижневих максимумах, база з вузькими свічками, ознаки накопичення на графіку зліва направо. Це відбір за всесвітом акцій і багато в чому дискреційний. Картка описує сигнал на одному символі. Скан лідерів робиться окремо, і не на кожній платформі (розділ платформ).

Параметри

Що перевірити

1. Чи потрібна середня. Той самий бар розвороту біля EMA 21 або SMA 50 проти бару без умови місця і проти бару біля EMA 10. Автор від EMA 10 відмовляється, але в іншому відео показує приклад біля 10 і 21 EMA. Якщо місце нічого не додає, сетап зводиться до свічкового патерну.
2. Допуски свічки. Відкриття в нижніх 5, 10, 20% діапазону, закриття у верхніх 15, 25, 35%. Окремо геп нижче вчорашнього закриття проти гепу нижче вчорашнього мінімуму. Якщо результат тримається лише на одному наборі, це підгонка.
3. Варіанти свічок окремо. Belt hold проти engulfing і piercing. Порівняйте порядок результатів із частками розвороту на слайді автора: 71% у belt hold, 63% у engulfing, 64% у piercing.
4. Фільтр ризику. Ризик до ADR% проти 1.5 × ADR% і без фільтра. Дивіться на очікування в R і на те, скільки сетапів відсіює фільтр.
5. Геп над рівнем входу. Порахуйте, скільки входів виконалося на відкритті вище максимуму бару і наскільки зріс фактичний ризик. Для акцій-лідерів після розвороту геп угору не рідкість.
6. Вихід. Трейлінг за EMA 10 проти EMA 21, виходу через 10 днів і цілі 2R. Автор веде угоду вручну, механічний вихід може сильно змінювати підсумок.
7. Фільтри першої години та обсягу. З ними і без них, окремо на ринку, що зростає, і на ринку, що падає. Лідери у ведмежому ринку поводяться інакше, ніж у прикладах із відео.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Денні бари акцій будуються за основною сесією. На внутрішньоденному графіку з розширеними годинами відкриття і геп будуть іншими. Геп рахуйте за денним рядом.
• strategy.entry("L", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick) висить до скасування. Правило обмежує його одним днем, тому на наступному барі потрібен strategy.cancel.
• Якщо наступний день відкрився вище рівня, стоп-ордер виконається за відкриттям. Фактичний ризик тоді більший за розрахунковий, а розмір позиції рахувався від старого рівня.
• Фільтр першої години на денному графіку потребує годинних даних усередині дня: request.security_lower_tf з таймфреймом "60".

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Денний бар залежить від шаблону сесії символу. Якщо сесія включає премаркет, відкриття не збігатиметься з біржовим, і геп може зникнути. Використовуйте регулярну сесію.
• Buy next bar at High + MinMove / PriceScale stop живе рівно один бар. Це збігається з правилом без окремого скасування.
• Стоп ставте ціною на кожному барі: Sell next bar at StopLoss stop. SetStopLoss задається в грошах.
• Годинний ряд підключається другим потоком даних. Time це час закриття бару: годинний бар 09:30–10:30 ET має Time = 1030.

MetaTrader 5 (MQL5)

• У CFD на акції лише тиковий обсяг. Фільтр згасаючого обсягу на ньому приблизний.
• Денний бар будується з котирувань брокера. Відкриття це перше котирування брокера після відкриття біржі, а не офіційна ціна відкриття, тому умова «відкриття на мінімумі» може не збігтися з біржовими даними.
• Графіки в MT5 будуються за Bid, а BuyStop спрацьовує за Ask. Вхід відбувається раніше на величину спреду, а стоп під мінімумом Bid-бару залишається на місці.
• BuyStop ставте з експірацією на наступний день. Скан лідерів у раднику можливий, якщо в брокера є весь список акцій.

Де ідея може зламатися

• Автор не показує бектест сетапу. Статистика Bulkowski описує свічковий патерн загалом, без місця біля середньої, без цього входу і стопа.
• Приклади у відео підібрані вручну: шість історичних графіків і відкрита угода в GEV. Невдалий приклад один. Відбір лідерів і читання «історії графіка» в автора дискреційні, механічний фільтр тренду слабший за його око.
• Супровід угоди автор у цьому відео не розкрив. Беззбиток і трейлінг тут наші, а результат свінгових угод сильно залежить саме від виходу.
• Стоп під мінімумом довгого бару розвороту може бути широким. Фільтр ADR% відсіює такі випадки, і на спокійних паперах сетапів стає мало.
• Сетап побудований на акціях-лідерах на ринку, що зростає. У затяжному падінні геп униз біля 50 SMA частіше продовжує рух.
• Список лідерів на сьогодні містить помилку вцілілого. Тест на нинішніх лідерах покаже результат, кращий за реальний, потрібна історія складів.