Тригер-бар у базі продовження: вузька свічка на середній і сухий обсяг

Ідея коротко

Jack Corsellis шукає акцію з числа найсильніших на ринку, яка після зростання взяла паузу. Пауза має вигляд прапора, вимпела, клина або ящика Дарваса. Усередині бази ціна підтягується до 10-денної EMA, 21-денної EMA або 50-денної SMA, і розмах свічок звужується. Якогось дня з'являється вузька свічка, часто внутрішня, просто на середній і з найнижчим обсягом у базі. Джек називає її тригер-баром: вона і є сигналом.

Рівні беруться з цієї свічки. Купівля стоп-ордером через її максимум, стоп на цент нижче мінімуму. Якщо стоп у відсотках більший за 20-денний ADR% паперу, угода пропускається. У найкращих тригер-барів стоп займає від половини до двох третин ADR%.

Від картки qullamaggie-breakout сетап відрізняється тим, звідки беруться сигнал і рівні. Там вхід іде через максимум перших хвилин дня зі стопом на мінімумі дня. Тут сигнал і рівні дає вузька денна свічка: базовий вхід стоп-ордером через її максимум, стоп під її мінімумом, а близькість до середньої й сухий обсяг задано окремими умовами. Пробій діапазону відкриття Джек допускає як заміну денному стоп-ордеру, а сходження середніх на годинному графіку в картці слугує лише для перевірки. Попереднє зростання є в обох картках, але поріг має різне походження: у qullamaggie-breakout зростання від 30% назвав автор, тут Джек порогу не називає, і 30% за три місяці задали ми. Відбір паперів винесено в окреме правило наприкінці розділу «Правила».

Чому це може працювати

Пояснення автора будується на попиті й пропозиції. Вузька свічка в щільній базі на спадному обсязі означає, що продавців майже не залишилося. Джек посилається на Тобі Крейбела: за стисненням волатильності йде розширення. Оскільки тренд до бази був угору, розширення чекають у той самий бік. У найкращих пробоїв наступного дня приходить сплеск обсягу.

Другий аргумент стосується ризику. Вузька свічка дає близький стоп, тому угода від початку асиметрична: ризик у частку ADR%, потенціал у кілька ADR%. Вибивання стопів і проколи середніх усередині бази Джек вважає добрим знаком: слабкі тримачі вже вийшли.

Ці пояснення не перевірені. Приклади у відео відібрані автором, статистики за сетапом немає.

Правила

Контекст на одній акції (автор, пороги Finetiq)

// денні бари акції
EMA10  = EMA(Close, 10);  EMA21 = EMA(Close, 21)
SMA50  = SMA(Close, 50);  SMA200 = SMA(Close, 200)
ADRpct = 100 * (Average(High / Low, 20) - 1)
// автор: середній денний діапазон у % за 20 днів, від мінімуму до максимуму, без гепів
// Finetiq: формула як в індикатора ADR% у TradingView, яким користується автор

Uptrend = Close > SMA50 AND Close > SMA200               // автор
Leader  = Close / Close[63] - 1 >= 30%                    // автор: велике зростання за 1, 3 або 6 місяців, у прикладах 30%, 50%, 70% або 100%
                                                          // Finetiq: вікно 3 місяці й поріг 30%
RS      = (Close / IndexClose) > (Close[63] / IndexClose[63])   // автор: сильніша за індекс; Finetiq: спосіб
// автор: ще краще, якщо папір сильніший за свою групу. Для цього потрібен ряд індексу групи

База (автор, формалізація Finetiq)

BaseHigh = Highest(High, 60)
BaseLen  = кількість барів після бару BaseHigh
BaseLow  = Lowest(Low, BaseLen)

BaseOK = BaseLen >= 10                                    // автор: від двох тижнів, краще три-чотири й більше
         AND (BaseHigh - BaseLow) / BaseHigh * 100 <= 4 * ADRpct   // Finetiq: глибина бази не більше 4 ADR%
// автор: проколи середніх і вибивання всередині бази допустимі, закриття нижче EMA не забороняємо
// автор: після різкого V-розвороту не входити, чекати вищого мінімуму і нового тригер-бару

Тригер-бар (автор, пороги Finetiq)

Range  = High - Low
Inside = High <= High[1] AND Low >= Low[1]
Tight  = Inside OR Range = Lowest(Range, 7)
// автор: вузька свічка, часто внутрішня, «як NR7 Крейбела»; Finetiq: inside bar або NR7

Band(MA) = 0.25 * ADRpct / 100 * MA                       // Finetiq: допуск у чверть ADR%
OnMA   = (Low <= EMA10 + Band(EMA10) AND High >= EMA10 - Band(EMA10))
         OR (Low <= EMA21 + Band(EMA21) AND High >= EMA21 - Band(EMA21))
         OR (Low <= SMA50 + Band(SMA50) AND High >= SMA50 - Band(SMA50))
// автор: свічка сидить на одній або кількох ключових середніх
NotExt = Close <= EMA10 * (1 + 0.5 * ADRpct / 100)        // автор: не у відриві від EMA 10; Finetiq: не вище ніж на пів-ADR%
DryUp  = Volume < Average(Volume, 30)                     // автор: нижче 30-барної середньої обсягу
         AND Volume <= 1.25 * Lowest(Volume, BaseLen)     // автор: найнижчий або майже найнижчий обсяг у базі
                                                          // Finetiq: запас 25%
Trigger = Uptrend AND Leader AND RS AND BaseOK AND Tight AND OnMA AND NotExt AND DryUp

Вхід і стоп (автор)

// день після Trigger
BuyLevel  = High(Trigger) + 0.01
StopLevel = Low(Trigger) - 0.01                           // автор: на цент нижче мінімуму свічки
RiskPct   = (BuyLevel - StopLevel) / BuyLevel * 100

IF RiskPct > ADRpct THEN пропустити                       // автор: ризик менший за 20-денний ADR%
// автор: у найкращих тригер-барів RiskPct від 1/2 до 2/3 ADRpct

BUY STOP at BuyLevel LIMIT BuyLevel * 1.01                // автор: buy stop limit; Finetiq: ліміт 1%
SELL STOP at StopLevel
// Finetiq: ордер живе один день. Якщо наступна свічка теж Trigger, рівні переносяться на неї
// якщо відкриття вище ліміту, угоди немає

// автор: замість денного стоп-ордера можна брати пробій діапазону відкриття
// (на слайді з AMD 2024 року 30-хвилинний), механіка ORH і стопа на мінімумі дня в qullamaggie-breakout

Супровід і годинний фільтр (автор, пороги Finetiq)

// автор: половина позиції на 1R або третина на 2R, стоп залишку на місці (free-roll-exit)
// автор: у міру руху стоп підтягується, залишок ведеться за EMA 10, EMA 21 або SMA 50
IF Close < EMA10 THEN EXIT залишок AT NEXT BAR OPEN      // Finetiq: стартовий вибір; вибір за ADR% в ema-trail-adr

// автор: на годинному графіку дня тригер-бару EMA 10, EMA 21 і SMA 50 сходяться
Converged = (MAX(EMA10_H1, EMA21_H1, SMA50_H1) - MIN(EMA10_H1, EMA21_H1, SMA50_H1)) / Close * 100
            <= 0.25 * ADRpct                              // Finetiq: поріг; лише для перевірки

Відбір паперів (окреме правило)

// автор: скрин після закриття по акціях США, результат іде в список спостереження
Close > SMA(Close, 50) AND Close > SMA(Close, 200)
AND (Average(Volume, 50) > 100 000 OR Average(Close * Volume, 50) >= 5 000 000)
// автор: при великій кількості результатів піднімати обсяг до 250-500 тисяч або 1 млн,
// оборот до $25, 50 або 100 млн
// сортування за зростанням за 1, 3 або 6 місяців; на слайді ще близькість до 52-тижневого максимуму
// за бажанням ADRpct > 2, 3 або 4 (автор: для швидких паперів 3.5-4)
// сигнал вище рахується на кожному папері списку окремо

Параметри

Що перевірити

1. Чи потрібен сухий обсяг. Три прогони: без DryUp, лише «нижче 30-барної середньої», повний фільтр із мінімумом у базі. Автор вважає обсяг головною ознакою. Якщо без фільтра результат не гірший, фільтр лише скорочує кількість угод.
2. Що вважати вузькою свічкою. Inside bar, NR7, NR4, діапазон менший за половину середнього за 20 днів. Порівняйте кількість угод і середню угоду в R.
3. Яка середня. Розбийте угоди за тим, на якій середній стояв тригер-бар: EMA 10, EMA 21, SMA 50. Джек найчастіше показує EMA 10.
4. Околиця порогів. Допуск до середньої 0.1, 0.25 і 0.5 ADR%. Довжина бази від 5, 10 і 15 барів. Зростання до бази 20%, 30% і 50%. Ліміт 0.5%, 1% і 2%. Якщо результат тримається лише в одній точці, формалізація підігнана.
5. Ризик проти ADR%. Розбийте угоди за RiskPct / ADRpct: до 1/2, від 1/2 до 2/3, від 2/3 до 1. Автор стверджує, що найкращі угоди в середній групі.
6. Годинний фільтр і обсяг пробою. Порівняйте угоди з Converged і без. Окремо розбийте угоди за відношенням обсягу дня пробою до 30-денного середнього: так видно, чи варто тримати угоду, якщо сплеску не було.
7. Помилка вцілілого і витрати. Скрин за сьогоднішніми лідерами завищує результат, потрібна історія з виключеними з лістингу паперами. Стоп-ліміт у тесті виконується ідеально, а в автора навіть у розібраному прикладі було прослизання. Закладіть 0.1-0.2% на вхід і збиток, більший за стоп, на гепах униз.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• ADR% в один рядок: 100 * (ta.sma(high / low, 20) - 1). NR7: high - low == ta.lowest(high - low, 7).
• Buy stop limit: strategy.entry("L", strategy.long, stop = buyLevel, limit = buyLevel * 1.01). Ордер у Pine висить, доки його не скасовано. Щоб він жив один день, викликайте strategy.cancel("L") на наступному барі, якщо позиції немає.
• Стратегія торгує лише символ графіка. Скан, сортування за зростанням і порівняння з групою по всьому всесвіту в бектесті не повторити. Перевірка на заздалегідь вибраних паперах по одному вже містить помилку вцілілого.
• Індекс для відносної сили читається через request.security із символом індексу. Беріть значення закритого бару, інакше на історії сигнал побачить майбутнє.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Buy next bar at BuyLevel stop живе один бар, це збігається з правилом одного дня. Стоп-ліміт простіше моделювати звичайним стоп-ордером із відмовою від угоди, якщо відкриття дня вище ліміту.
• Індекс підключається другим потоком (Close of Data2), індекс групи третім. EMA: XAverage(Close, 10), NR7: Range = Lowest(Range, 7).
• Стоп ціною: Sell next bar at StopLevel stop. SetStopLoss задається в грошах і дасть інший рівень.
• Для ORB-варіанта на внутрішньоденних барах TradeStation повний обсяг історично лежить у Ticks. Фільтр сухого обсягу рахуйте за денними барами. Скан по всесвіту робиться в Portfolio Maestro або Portfolio Trader.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Акції в більшості брокерів MT5 це CFD з тиковим обсягом. Фільтри сухого обсягу й обороту за ним не відтворюються. Потрібен брокер із біржовими акціями і реальним обсягом (iRealVolume).
• Денний бар будується за часом сервера. Якщо в нього потрапляють котирування поза основною сесією, High і Low інші, і NR7 з ADR% зсунуться.
• Стоп-ліміт є як тип ордера ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT. Експірацію ставте на кінець торгового дня.
• Індекс для RS беріть через iClose за символом із Market Watch. У брокера часто є лише CFD на індекс, значення відносної сили будуть наближеними.

Де ідея може зламатися

• Усі приклади відібрано автором заднім числом, статистики за сетапом немає. Якість бази й «вузькість» свічки Джек оцінює очима. Наші пороги можуть відбирати зовсім інші графіки.
• На одній акції сигнал рідкісний, за роки набереться кілька десятків угод. Змістовний тест можливий лише на портфелі з багатьох паперів, а це портфельний модуль і дані з делістингом.
• Вузький стоп на денних барах не захищає від гепу вниз. Фактичний збиток на частині угод буде помітно більшим за RiskPct.
• Скрин за лідерами зростання за 1-6 місяців відбирає те, що вже виросло. Без історичного складу всесвіту результат тесту буде кращим за реальність.
• У відео є спонсор (MarketSurge) і реклама власного скринера автора.