Пробій першої години 9:30–10:30 ET: стоп 1 ATR, одна угода на день

Ідея коротко

Власник проп-фірми IQ Capital пояснює, чому прибуткової стратегії замало для проходження челенджу. Наприкінці він показує приклад структури, яку челендж винагороджує. Це пробій діапазону відкриття (ORB). Перша година американської кеш-сесії, з 9:30 до 10:30 ET, задає діапазон. Після 10:30 перший дотик максимуму дає купівлю, перший дотик мінімуму дає продаж. Закриття свічки за рівнем стратегія не чекає.

Стоп стоїть на відстані одного ATR від входу. Угода на день лише одна: після неї день закінчено, навіть якщо її вибило стопом. Якщо позиція відкрита наприкінці сесії, вона закривається, через ніч нічого не переноситься.

Правила обрано за те, що їх легко описати й перевірити. Команда прогнала їх на 21 ф'ючерсі й на трьох варіантах даних, але підсумкових цифр у відео немає. Тому картка корисна як чистий базовий ORB. Від нього зручно міряти будь-які фільтри: закриття тілом, обсяг, режим ринку.

Чому це може працювати

Пояснення автора стосується поведінки трейдера, а не ринку. У стратегії одна умова входу, ризик відомий до входу, угод мало, нічного ризику немає. Трейдер із такими правилами не вгадує напрямок дня і не набирає зайвих угод, коли відстає від цілі челенджу. Автор прямо каже, що ORB не чарівний і що жоден бектест не доводить майбутнього результату.

Стоп в один ATR він називає «однією одиницею волатильності». У спокійний день стоп коротший, у нервовий довший, і ризик не обирається навмання.

Чому пробій першої години взагалі несе інформацію, автор не пояснює. Звичайна логіка ORB така: до кінця першої години відпрацьовано нічні заявки й штовханину відкриття, і вихід за діапазон показує, яка сторона сильніша сьогодні. Це загальне міркування, у відео його немає, і ми його не перевіряли.

Окрема думка про правило consistency. Багато проп-фірм не хочуть, щоб одна угода давала більшу частину прибутку. Для таких рахунків автор пропонує ціль в ATR, щоб великі переможці не перекошували статистику.

Правила

Діапазон (автор)

// ф'ючерси, час біржі ET
// Finetiq: діапазон і виконання на 5-хвилинних барах
OR_High = максимум High з 09:30 до 10:30 ET
OR_Low  = мінімум  Low  з 09:30 до 10:30 ET

ATRx = ATR(14) 5-хвилинного графіка на момент входу
// Finetiq: період і таймфрейм ATR автор не назвав.
// На слайді ATR знято з внутрішньоденного графіка в точці входу

Вхід (автор)

// після 10:30 ET, поки сьогодні не було жодної угоди
IF TradesToday = 0 AND Time >= 10:30 ET AND Time < 15:30 ET   // Finetiq: останній вхід 15:30, автор час не обмежив
    BUY STOP at OR_High + 1 тік          // автор: вхід, щойно ціна торгується вище рівня
    SELL SHORT STOP at OR_Low - 1 тік    // автор: дзеркально на мінімумі; Finetiq: відступ 1 тік
// Finetiq: ордери OCO, виконався один, другий скасовується
// немає пробою: немає угоди (автор)

Стоп і вихід

Long:  StopLoss = EntryPrice - 1 * ATRx     // автор
Short: StopLoss = EntryPrice + 1 * ATRx
// Finetiq: ATRx фіксується в момент входу і не перераховується

MaxTradesPerDay = 1                         // автор: після першої угоди день закінчено
EXIT at SessionClose - 5 хв                 // автор: без перенесення через ніч
// Finetiq: для індексних ф'ючерсів 15:55 ET
// у базовій версії автора цілі немає: угода живе до стопа або кінця сесії

Ціль при правилі consistency (ідея автора, розмір Finetiq)

// автор: якщо у фірми є правило consistency, можна поставити ціль в ATR
// або інший структурний вихід
Long:  Target = EntryPrice + k * ATRx
Short: Target = EntryPrice - k * ATRx
k = 2                                       // Finetiq: стартове значення для перевірки

Параметри

Параметр	Значення	Звідки
Ринки	21 великий ф'ючерс, список не названо	автор
Діапазон відкриття	09:30–10:30 ET	автор
Вхід	дотик межі, без закриття свічки	автор
Відступ стоп-ордера	1 тік	Finetiq
Стоп	1 ATR від входу	автор
Період ATR	14	Finetiq
Таймфрейм ATR і виконання	5 хвилин	Finetiq
Угод на день	1	автор
Вихід за часом	кінець сесії, в індексів 15:55 ET	автор, час Finetiq
Останній вхід	15:30 ET	Finetiq
Ціль при consistency	k × ATR, k = 2	автор (ідея), Finetiq (k)

Що перевірити

Період і таймфрейм ATR. Найслабше місце правил. ATR(14) на 5 хвилинах, ATR(14) на 60 хвилинах і денний ATR(14) дають стопи, які різняться в рази. Проженіть усі три й порівняйте частку угод, вибитих стопом до кінця дня, і середню угоду.
Дотик проти закриття. Автор входить на дотику. Порівняйте зі входом після закриття 5-хвилинної свічки за межею (як у картці orb-15min-acceptance). Дотик дає кращу ціну, закриття відсікає частину хибних пробоїв.
Околиця вікна. Діапазони 30, 45, 60 і 90 хвилин. Якщо результат тримається лише на 60 хвилинах, вікно підігнане.
Ціль. Без цілі проти k = 1, 2, 3 ATR. Порахуйте, яку частку прибутку дає найкраща угода і найкращий день. Це пряма перевірка правила consistency.
Витрати. Одна угода на день це близько 250 угод на рік на ринок. Стоп-ордер на пробої виконується з прослизанням. Порівняйте ідеальне виконання з 1-2 тіками на вхід і на стоп.
Результат за ринками. Автор тестував 21 ф'ючерс одразу. Розбийте результат за секторами: індекси, облігації, метали, енергоносії. Для нафти чи золота 9:30 ET це не відкриття їхньої основної сесії.
Зсув у часі. Автор перевіряв стратегію на даних зі зсувом у часі. Повторіть це в простому вигляді: зсуньте вікно на 5, 10 і 15 хвилин в обидва боки. Якщо результат зникає, ефект тримається на конкретній хвилині.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

ta.atr згладжує за Вайлдером (RMA). Автор метод розрахунку не назвав. Зафіксуйте одну формулу й повторіть її на всіх платформах, інакше стопи на тих самих даних розійдуться.
Вікно діапазону задавайте з поясом біржі: time(timeframe.period, "0930-1030", "America/New_York"). Сесія ф'ючерсів CME починається о 18:00 ET, тому стандартні денні значення символу для діапазону не годяться.
Пара ордерів OCO: strategy.entry("L", strategy.long, stop = orHigh, oca_name = "ORB", oca_type = strategy.oca.cancel) і такий самий шорт. Ліміт однієї угоди: strategy.risk.max_intraday_filled_orders(2), вхід і вихід рахуються двома ордерами.
Вхід на дотику і стоп в 1 ATR часто потрапляють в одну 5-хвилинну свічку. Порядку всередині бару тестер не знає. Увімкніть use_bar_magnifier = true (платні плани) або тестуйте на хвилинних даних.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

Time це час закриття бару. Останній 5-хвилинний бар діапазону має Time = 1030, перший бар після діапазону Time = 1035. Помилка на один бар додає в діапазон зайві п'ять хвилин.
Buy next bar at OR_High stop живе один бар. Надсилайте ордер на кожному барі після 10:30, поки за день не було входу. Лічильник угод за день зручніше вести власною змінною.
AvgTrueRange це просте середнє TrueRange, а не згладжування Вайлдера. Для порівняння з Pine рахуйте ATR однією формулою.
Стоп задавайте ціною: Sell next bar at EntryPrice - ATRx stop. SetStopLoss працює в грошах і легко дає інший рівень.
Вихід: If Time >= 1555 then Sell next bar at market. SetExitOnClose працює лише в бектесті.

MetaTrader 5 (MQL5)

09:30 ET переводьте в час сервера брокера з урахуванням літнього часу в США і в брокера. У тестері TimeGMT() дорівнює серверному часу і не допомагає.
CFD на індекси торгуються майже цілодобово. Кінець сесії задайте самі, наприклад 16:00 ET, інакше позиція переживе ніч, а правило автора забороняє перенесення.
iATR це просте середнє TR, як і в EasyLanguage.
BuyStop і SellStop через CTrade, OCO доведеться робити самим в OnTradeTransaction. Стоп задається в ціні: EntryPrice - atr, а не в _Point.
Спред CFD у першу годину і на різкому пробої ширший, ніж у ф'ючерса. Тестуйте в режимі реальних тіків.

Де ідея може зламатися

Відео знято проп-фірмою, і закінчується воно рекламою челенджу за $1. Стратегію показано як приклад структури. Результатів тесту (доходності, відсотка прибуткових, просадки) у відео немає.
Список 21 ф'ючерса не названо. Середній результат по широкому всесвіту інструментів може триматися на кількох ринках і бути від'ємним на вашому інструменті.
Період і таймфрейм ATR не названо. Від них залежить розмір стопа, а отже частота вибивань і характер усієї стратегії.
Час 9:30–10:30 ET і «кінець сесії» у 23-годинних ф'ючерсів неочевидні. Для індексів це кеш-сесія, у товарів основна сесія відкривається в інший час. Одне правило на всіх ринках може означати різні речі.
Вхід на дотику ловить більше хибних пробоїв, ніж вхід за закриттям. У день, коли ціна виходить за обидві межі, правило однієї угоди залишає лише першу, часто збиткову.
Без цілі підсумок тримається на кількох сильних трендових днях. Проп-фірма з правилом consistency може такий результат не зарахувати.