Trend Template Мінервіні і RS-лінія: фільтр другої стадії для акцій

Ідея коротко

Марк Мінервіні купує пробої лише в акцій у другій стадії циклу, коли папір уже зростає. Щоб не вирішувати це на око, він записав вісім умов, trend template. Jack Corsellis розбирає їх у відео про VCP і використовує як перший широкий фільтр свого скану: спочатку відсікти все, що не у висхідному тренді, потім відсортувати решту за відносною силою.

Фільтр нічого не купує сам, а вирішує, чи можна застосовувати до паперу лонговий сетап: пробій бази, відкат до середньої, VCP. Сім умов рахуються на одному графіку. Відносна сила, сьома умова на слайді Джека, потребує порівняння: у Мінервіні це рейтинг IBD по всьому ринку, у Джека ще RS-лінія проти індексу й порівняння з ETF групи. Нумерація умов у картці як на слайді Джека. У книжці Мінервіні «Trade Like a Stock Market Wizard» (2013) порядок інший: ціна вище SMA 50 іде п'ятою умовою, відносна сила восьмою, а мінімальна відстань від 52-тижневого мінімуму 30%, а не 25%. Бажаний рейтинг відносної сили в книжці «у 80-х або 90-х», на слайді Джека лише «в 90-х».

weinstein-stages розмічає чотири стадії за 30-тижневою середньою і сама дає вхід, index-ema-regime дозволяє купівлі за індексом. Trend template перевіряє окремий папір і додає відстань від 52-тижневих екстремумів і відносну силу.

Чому це може працювати

Логіка авторів у попиті. Папір, що тримається над зростаючими довгими середніми, біля 52-тижневого максимуму і сильніший за ринок, уже купують великі учасники. Джек пояснює відносну силу через бенчмарк: фонд у США оцінюють проти S&P 500, і керуючий, який відстає, втрачає гроші клієнтів. Тому гроші фондів ідуть у папери, сильніші за індекс, а RS-лінія показує, куди. Найсильнішою ознакою Джек вважає новий 52-тижневий максимум RS-лінії, поки ціна ще в базі: ринок тисне, а папір не падає.

Опора у відео описова. Клуб 95% і середній рейтинг 87 в О'Ніла показують, який вигляд мали переможці до зростання. Скільки паперів з тими самими ознаками не виросло, з цих цифр не видно. Шаблон відсікає папери, з яких великі рухи виходять рідко, але сам рухів не обіцяє.

Правила

Trend template на одному папері (автор)

// денні бари акції, сигнал на закритті; на слайді всі середні прості
// нумерація TT1-TT8 за слайдом Джека; у книжці Мінервіні ціна вище SMA 50 умова 5, RS умова 8
SMA50  = SMA(Close, 50)
SMA150 = SMA(Close, 150)                         // автор: 150 днів = 30 тижнів
SMA200 = SMA(Close, 200)                         // автор: 200 днів = 40 тижнів
Low52  = Lowest(Low, 252)                        // Finetiq: 52 тижні = 252 бари, за мінімумами
High52 = Highest(High, 252)

TT1 = Close > SMA150 AND Close > SMA200
TT2 = SMA150 > SMA200
TT3 = SMA200 > SMA200[21]                        // автор: зростає щонайменше місяць; Finetiq: місяць = 21 бар
TT3_strict = TT3 AND SMA200[21] > SMA200[42]
             AND SMA200[42] > SMA200[63] AND SMA200[63] > SMA200[84]
                                                 // автор: краще 4-5 місяців; Finetiq: 4 кроки по 21 бару
TT4 = SMA50 > SMA150 AND SMA50 > SMA200
TT5 = Close >= 1.25 * Low52                      // спільнота (Джек, слайд): щонайменше на 25% вище 52-тижневого мінімуму
TT5_book = Close >= 1.30 * Low52                 // автор (книжка): не менше 30%
TT6 = Close >= 0.75 * High52                     // автор: не далі 25% від 52-тижневого максимуму
TT8 = Close > SMA50                              // автор
TT8_cheat = Close >= 0.92 * SMA50                // автор: для cheat і low cheat до 8% нижче SMA 50

TemplateOK = TT1 AND TT2 AND TT3 AND TT4 AND TT5 AND TT6 AND TT8
// умова 7, відносна сила, в окремих блоках нижче

Джек додає, що в другій стадії має бути й ринок. Фільтр за індексом беріть з index-ema-regime.

Відносна сила: рейтинг по всесвіту (окреме правило)

// автор (книжка): IBD relative strength не нижче 70, краще у 80-х або 90-х
// спільнота (слайд Джека): більше 70, краще в 90-х. Формулу IBD у відео не розкрито
// спільнота (Джек): скан за RS rank за 3 місяці більше 70, сортування від 99 униз
ROC63   = Close / Close[63] - 1                   // Finetiq: проксі рейтингу, 3 місяці = 63 бари
RSRank  = перцентиль ROC63 серед усіх акцій всесвіту цього дня, шкала 1-99   // Finetiq
RS_OK   = RSRank > 70                             // автор
RS_Pref = RSRank >= 90                            // спільнота (слайд Джека): краще в 90-х
RS_Pref_book = RSRank >= 80                       // автор (книжка): краще у 80-х або 90-х

// спільнота (Джек): скан після закриття по всьому всесвіту США
Scan = Close > SMA50 AND Close > SMA200 AND TT6
       AND Average(Volume, 50) > 50 000            // спільнота (Джек): можна підняти до 100-200 тисяч
       AND RS_OK
// далі перегляд графіків очима, починаючи з RS 99 (спільнота, Джек)

RS-лінія проти індексу (спільнота, вікна Finetiq)

Index  = S&P 500                                  // спільнота (Джек): бенчмарк фондів США; на інших ринках свій індекс
RSLine = Close / Close of Index
RSHigh = RSLine >= Highest(RSLine, 252)           // спільнота (Джек): 52-тижневий максимум RS-лінії (сині точки)

RS_Line_OK = RSHigh хоча б на одному з останніх 20 барів     // Finetiq: вікно 20
RS_InBase  = RSHigh AND Close < Highest(High, 40)[1]         // спільнота (Джек): максимум RS-лінії, поки ціна в базі
                                                             // Finetiq: «у базі» = нижче 40-денного максимуму

Варіант B. Каскад: індекс, група, акція (Jack Corsellis)

Джек порівнює папір з ETF його групи, а ETF з індексом. Приклад із відео: золотодобувна компанія AEM проти GDX на 30 липня 2024 року. Спосіб формалізації та вікна нижче наші.

ETF = галузевий ETF паперу                         // спільнота (Джек); Finetiq: відповідність задається вручну
GroupStrong = (Close of ETF / Close of Index) >= Highest(ETF / Index, 63)
              хоча б на одному з останніх 10 барів                      // Finetiq

// погляд через ключову середню (спільнота, Джек: EMA 21)
StockHoldsMA = Close > EMA(Close, 21) на кожному з останніх 10 барів    // Finetiq: 10 барів
GroupLostMA  = Close of ETF < EMA(Close of ETF, 21) хоча б на 1 з останніх 10 барів

// структура (спільнота, Джек): папір утримав пробитий максимум на відкаті, ETF пішов нижче мінімуму того самого бару
RefBar    = бар максимуму паперу у вікні від 60 до 20 барів тому          // Finetiq
StockHold = Highest(High, 20) > High[RefBar] AND Lowest(Low, 10) > High[RefBar]
GroupFail = Lowest(Low of ETF, 10) < Low of ETF[RefBar]

LeaderInGroup = GroupStrong AND StockHold AND StockHoldsMA AND (GroupFail OR GroupLostMA)

Підключення до карток бази (Finetiq)

// приклад 1: qullamaggie-breakout. У її скані вже є ціна вище SMA 50 і 200
Setup_A = Setup                                   // як у картці
Setup_B = Setup AND TemplateOK
Setup_C = Setup AND TemplateOK AND RS_Line_OK
// вхід, стоп і супровід не змінюються; порівняти три прогони

// приклад 2: weinstein-stages, варіант B. Додаємо лише те, чого у Вайнштейна немає
BuyAllowed_TT = BuyAllowed AND TT5 AND TT6 AND RS_Line_OK
// TT5 часто відсікає пробій зі стадії 1, який Вайнштейн купує

Параметри

Що перевірити

1. Чи дає шаблон щось понад дві середні. Один лонговий сетап на кошику акцій без фільтра, з Close > SMA50 AND Close > SMA200 (як у скані Джека) і з повним шаблоном. Якщо повний не кращий, зайві умови лише ріжуть кількість угод.
2. Які умови працюють. Вимикайте по одній TT3, TT5, TT6 і TT8. TT5 відсікає ранні пробої з першої стадії, на неї дивіться особливо уважно.
3. Околиця порогів. 25% від екстремумів проти 20% і 30%, рейтинг 70 проти 60 і 80, зростання SMA 200 за місяць проти двох і чотирьох. Різкий стрибок результату означає підгонку.
4. Рейтинг по всесвіту проти RS-лінії. Розмітьте угоди двома способами: RSRank > 70 і RS_Line_OK. Якщо RS-лінія відбирає майже ті самі папери, фільтр можна переносити на платформи без ранжування.
5. Три місяці проти дванадцяти. Джек вважає RS за 3 місяці ефективнішим за 12-місячний. Проженіть рейтинг за ROC63 і за ROC252.
6. Каскад групи. Угоди, де папір сильніший за свій ETF, а ETF сильніший за індекс, проти решти. Відповідність паперів і ETF беріть на дату угоди.
7. Помилка вцілілого. Тест на сьогоднішньому складі ринку завищує результат, потрібен всесвіт із виключеними з лістингу акціями.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Умови шаблону, крім рейтингу, рахуються на одному графіку: ta.sma, ta.highest(high, 252), ta.lowest(low, 252). Історії потрібно не менше 300 барів.
• RS-лінія: закриття індексу через request.security(indexSymbol, "D", close) і ділення.
• Рейтинг по всьому всесвіту в Pine не порахувати: кількість символів у request.security обмежена, а стратегія торгує лише символ графіка. Умову 7 можна замінити RS-лінією, але це інша умова (перевірка 4).
• Портфельного тесту немає. Фільтр перевіряється на заздалегідь вибраному списку паперів по одному, а такий список уже містить помилку вцілілого.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Індекс для RS-лінії підключається другим потоком: Close / Close of Data2. Перевірте, що дати барів акції й індексу збігаються, інакше на святах лінія стрибає.
• Рейтинг по всесвіту й каскад рахуються в портфельному модулі (TradeStation Portfolio Maestro, MultiCharts Portfolio Trader). ETF групи потрібен як ще один потік даних.
• Average(Close, 200) з перевіркою зростання за 84 бари і Highest(High, 252) потребують довгого розігріву. MaxBarsBack задайте не менше 300.
• Дані без поправки на спліти ламають TT5 і TT6: після спліту 52-тижневий мінімум опиняється вище ціни. Беріть ряди з поправкою.

MetaTrader 5 (MQL5)

• CFD на акції в брокера зазвичай охоплюють кілька сотень великих паперів США. Рейтинг серед них не збіжиться з рейтингом по 5500 акціях зі скану Джека, а невеликих швидких паперів часто немає.
• Середній обсяг зі скану за CFD не порахувати: доступний лише тиковий обсяг (iTickVolume).
• Денна історія CFD на акції часто коротша за кілька років. SMA 200 зі зростанням за 4 місяці з'їдає понад рік на розігрів.
• Індекс для RS-лінії читається через iClose за символом CFD на S&P 500. Денні бари індексного CFD і CFD на акції закриваються за серверним часом, звіряйте дати.

Де ідея може зламатися

• Усі цифри у відео описують переможців заднім числом: клуб 95%, рейтинг 87 в О'Ніла. Частки паперів з тими самими ознаками, які не виросли, там немає, як і тесту фільтра.
• Рейтинг IBD закритий. Проксі за ROC за 63 бари відбирає схожі, але не ті самі папери.
• Шаблон запізнюється. Після падіння ринку паперу потрібні місяці, щоб знову пройти TT2, TT3 і TT4, і початок нового зростання фільтр пропускає.
• Шаблон рахується за простими середніми, а угоди Джек веде за EMA 10 і 21. У коді їх легко переплутати.
• Відповідність паперу й галузевого ETF змінюється з часом. Сьогоднішній список груп у тесті на історії дає заглядання вперед.
• Усі три відео спонсорує один сервіс Investor's Business Daily: MarketSmith, у 2024 році перейменований на MarketSurge (зовнішній факт, не з відео). Тому у відео 2023 року спонсора названо MarketSmith, а у відео 2024 року MarketSurge. У першому відео Джек показує свій скринер.