Золото і срібло: місячний MACD і RSI вище 55

Ідея коротко

Автор каналу Financial Wisdom показує довгострокову трендову систему для золота і срібла на місячному графіку. MACD відповідає на питання, чи почався тренд. RSI відповідає, чи достатньо тренд сильний. Купівля лише тоді, коли обидві умови виконано в одному й тому самому місяці.

Вихід влаштований не як зворотний перетин. Коли MACD перетинає сигнальну лінію вниз, автор позначає мінімум цього місяця. Позиція закривається, лише коли ціна йде нижче цього мінімуму.

Система майже весь час поза ринком. За даними автора, у золоті вона була близько 28% часу з 50 років, у сріблі близько 23%, а підсумок близький до простого утримання металу.

Чому це може працювати

Пояснення автора коротке: система купує силу. Перетин MACD на місячних барах позначає початок нового руху. RSI вище 55 відсікає перетини, за якими сили немає. На прикладі 1982 року автор показує, що такі перетини без сили він пропускає, навіть якщо RSI піднімається вище 55 за кілька місяців.

Вихід через мінімум місяця додає підтвердження. Сам перетин униз ще не закриває позицію, закриває лише пробій рівня. Це захищає від виходу на тимчасовому послабленні всередині довгого тренду.

Аргумент автора на користь системи пов'язаний із часом у ринку. Результат близький до утримання, а капітал вільний дві третини часу і може працювати в інших активах.

Застереження до цифр. 28% річних пораховано лише на 14 роках у ринку, а 7.3% утримання на всіх 50 роках. Якщо розкласти $313 000 на повний період, виходить близько 7.1% річних (наш перерахунок за цифрами автора), тобто трохи менше за утримання. На сріблі картина та сама. $174 800-178 400 за 11.5 року в ринку (23% з 50 років) дають близько 28% річних, а не 30%, і близько 5.9% річних на повному періоді проти 6% в утримання (наш перерахунок за цифрами автора). Реальна перевага системи в меншій просадці й у вільному капіталі, якщо він у цей час щось заробляє.

Правила

Індикатори

// місячні бари, спот золота або срібла в доларах за унцію
MACDLine = EMA(Close, 12) - EMA(Close, 26)     // автор: MACD 12 26 9, підпис індикатора на графіку у відео
Signal   = EMA(MACDLine, 9)
RSIm     = RSI(Close, 14)                      // Finetiq: період RSI не названо і на графіку не читається, беремо стандартний 14

Вхід

// перевіряється на закритті місяця
BullCross = MACDLine[1] <= Signal[1] AND MACDLine > Signal

IF MarketPosition = flat AND BullCross AND RSIm > 55     // автор: обидві умови в одному місяці
    BUY AT NEXT BAR OPEN                                 // автор: на відкритті наступного місяця

// автор: вхід «за номінальною ціною вище закриття минулого місяця»
// Finetiq: основний варіант за ринком на відкритті; для перевірки BUY STOP at Close + 1 тік на весь наступний місяць
// автор: якщо RSI дійшов до 55 пізніше місяця перетину, угоду не беремо й чекаємо нового перетину

Вихід

BearCross = MACDLine[1] >= Signal[1] AND MACDLine < Signal

IF MarketPosition = long AND BearCross
    ExitLevel = Low                           // автор: мінімум місяця, в якому MACD перетнув униз

IF ExitLevel defined
    SELL STOP at ExitLevel                    // автор: вихід, коли ціна йде нижче цього мінімуму
// Finetiq: ордер діє з відкриття наступного місяця до виконання
// Finetiq: якщо MACD знову перетнув угору, а потім знову вниз до пробою, ExitLevel = мінімум нового місяця перетину
// Finetiq: якщо MACD перетнув угору і пробою не було, рівень залишається чинним (автор цей випадок не розбирає)
// захисного стопа при вході в автора немає

Розмір позиції (автор)

Allocation = 10–20% портфеля                  // автор: частка під стратегію
Leverage   = немає                            // автор: ризик розорення високий навіть при плечі 2x

Параметри

Що перевірити

1. Чесне порівняння з утриманням. Порахуйте річну доходність обох кривих на всіх 50 роках. Додайте дохід грошей поза ринком, наприклад за казначейськими векселями. Без цього доходу система за цифрами автора не випереджає утримання.
2. Поріг RSI. Порівняйте 50, 55, 60 і варіант без RSI. На семи угодах один доданий або пропущений вхід змінює підсумок у рази. Якщо 55 помітно кращий за сусідів, це вибір за історією.
3. Околиця періодів. RSI 9, 14 і 21, MACD 10/22/7, 12/26/9 і 14/30/11. Результат має змінюватися плавно, а не стрибати.
4. Більше ринків. Сім угод статистики не дають. Проженіть ті самі правила без змін на платині, міді, нафті та індексах на місячних барах. Дивіться медіану по ринках, а не найкращий.
5. Тижневий таймфрейм. Ті самі правила на тижневих барах. Угод стане в рази більше, і можна оцінити, чи є ефект окрім кількох довгих трендів.
6. Вихід. Порівняйте стоп на мінімумі місяця перетину з виходом одразу на перетині вниз і з виходом за закриттям місяця нижче рівня. Для кожного варіанта порахуйте, скільки прибутку віддається від максимуму угоди до виходу.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Автор будував графік на TradingView, символ «CFDs on Gold (US$/OZ)» від TVC, місячні бари. Історія цього ряду на графіку у відео починається раніше 1976 року, тож період тесту відтворюється.
• ta.macd(close, 12, 26, 9) і ta.rsi(close, 14) збігаються з індикаторами, які видно на графіку автора.
• Стоп виходу: strategy.exit(..., stop = exitLevel) висить до виконання. Якщо місяць відкрився нижче рівня, виконання буде за ціною відкриття.
• Поточний місячний бар не закритий до кінця місяця. Алерт ставте на закриття бару, інакше перетин, який зникне до кінця місяця, встигне дати сигнал.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Ф'ючерсна історія золота і срібла склеєна з контрактів. MACD і RSI на склейці відніманням не спотворюються, вони рахуються за різницями цін. Рівень мінімуму місяця і порівняння з утриманням у відсотках спотворюються.
• MACD(Close, 12, 26), сигнальна лінія XAverage(MACD(Close, 12, 26), 9), RSI(Close, 14) за Вайлдером.
• Sell next bar at ExitLevel stop живе один бар, на місячному графіку це місяць. Ордер треба надсилати на кожному барі, поки позиція відкрита.
• Денний бар ф'ючерса в TradeStation закривається за settlement. Місяць, зібраний із таких барів, теж закривається за settlement останнього дня, а не за останньою угодою.

MetaTrader 5 (MQL5)

• У iMACD сигнальна лінія рахується простою середньою, а не EMA. Перетини зсунуться відносно графіка автора. Беріть основну лінію (буфер 0) і рахуйте EMA 9 від неї самі.
• Історія місячних барів XAUUSD і XAGUSD у брокерів зазвичай набагато коротша за 50 років. Більшу частину угод автора радник на такій історії не побачить, перевірку доведеться робити на зовнішніх даних.
• Позиція тримається роками. У CFD на метали за кожну ніч нараховується плата за перенесення, за чотири роки це помітна сума, якої в розрахунку автора немає.
• Сигнал рахуйте на закритому місячному барі (індекс 1) і перевіряйте появу нового бару.

Де ідея може зламатися

• Сім угод за 50 років. Така вибірка не відрізняє правило від везіння: один зайвий або пропущений вхід змінює підсумок у рази.
• Правила показано на тих самих двох ринках і тому самому періоді, на яких пораховано результат. Out-of-sample перевірки у відео немає.
• 28% і 30% річних пораховано лише на часі в ринку. На повному періоді стратегія на золоті дала близько 7.1% річних проти 7.3% в утримання, на сріблі близько 5.9% проти 6% (наш перерахунок). Заявлені для срібла 30% не виходять і на часі в ринку: за цифрами автора виходить близько 28%. У відео це подано спершу як перевагу вчетверо-вп'ятеро, потім як майже втричі.
• У цифрах по сріблу розбіжність усередині відео: $174 800 на початку і $178 400 наприкінці.
• Захисного стопа немає, просадки великі: 48% на золоті й 78% на сріблі за даними автора. Вихід через мінімум місяця може віддати значну частину руху.
• Відео веде до платного сканера і спільноти. Криві показано картинкою, списку угод із датами немає.
• Доходність грошей поза ринком у розрахунку не врахована. Автор говорить про «інші активи», але не показує, що з ними відбувалося.