Винос екстремуму попереднього дня і повернення за рівень (SFP, 2B)

Ідея коротко

Найочевидніші рівні на графіку це максимум і мінімум попереднього дня. Під учорашнім мінімумом стоять стопи покупців, над максимумом стопи продавців. Ціна виносить рівень, стопи виконуються, і якщо за рівнем немає нових учасників, ринок повертається. Сетап купує це повернення: мінімум попереднього дня пробито, свічка закрилася назад вище, стоп під новим мінімумом. Шорт дзеркально.

Картка збирає три джерела з однією механікою і різним виконанням.

• Основна версія. Jadecap (Kyle), внутрішньоденний трейдер ф'ючерсів NQ і ES, називає сетап swing failure pattern (SFP) і дає його учням як домашнє завдання. Рівні денні, виконання на годинному або 15-хвилинному графіку.
• Варіант B. Правило 2B Victor Sperandeo (Trader Vic) у викладі Jack Corsellis. Рівень будь-який: короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий мінімум. Джек застосовує ідею на денних графіках сильних акцій і виконує по-своєму.
• Варіант C. Toby Crabel, автор opening range breakout, каже, що ринки дедалі частіше зупиняються біля одно- і дводенних екстремумів і повертаються. Правил він не дає, формалізація наша.

Чому це може працювати

Усі три автори пояснюють сетап стопами. Jadecap описує купівлю позиції в слабких рук, які закриваються в збиток на виносі. Trader Vic (цитата на слайді в Джека) пише про трейдерів біржової ями: вони знали, де стоять стопи, і доштовхували ціну за підтримку, щоб їх виконати, після чого ринок повертався.

У Крейбела пояснення інше. Денних опціонів стало так багато, що великі учасники стають на шляху руху вище й нижче одно- і дводенних екстремумів. Повернення до середнього біля цих рівнів стало більше. За його оцінкою, частка продовжень після пробою вчорашнього максимуму впала з 56% до 52 або 51%, а то й нижче. Для пробійної стратегії це різниця між прибутком і нулем, для фейду аргумент на користь.

Застереження: жоден автор не показує тесту саме цього сетапу. Статистика Jadecap стосується всієї його торгівлі. Jadecap сам зауважує, що в трендовому ринку вчорашній мінімум зазвичай не виноситься, тож сетап рідкісний і тяжіє до боковика.

Правила

Основна версія: SFP на екстремумі попереднього дня (Jadecap)

// NQ або ES, рівні попереднього торгового дня
PDH = High попереднього дня
PDL = Low попереднього дня
// Finetiq: день = сесія ф'ючерса 18:00-17:00 ET. Варіант: кеш-сесія 09:30-16:00 ET

// лонг
Raid    = DayLow < PDL                         // автор: винос мінімуму попереднього дня
Reclaim = Raid AND Close15 > PDL                // автор: закриття назад вище рівня
// Finetiq: перше закриття 15-хвилинної свічки вище PDL після виносу.
// Автор виконує на 1h і 15m, таймфрейм для SFP не уточнює

IF Reclaim AND TradesToday < 2                   // автор: одна-дві спроби на день
    StopLoss = DayLow - 2 * Tick                 // автор: під новим мінімумом; Finetiq: буфер 2 тіки
    Target   = PDH                               // автор: ціль максимум попереднього дня
    IF (Target - Close15) >= 1.5 * (Close15 - StopLoss)   // автор: нижче 1 до 1.5 не бере
        BUY AT NEXT BAR OPEN

IF Time >= 12:00 ET AND позиція відкрита
    EXIT AT MARKET                               // автор: часто виходить за часом об 11:00-12:00,
                                                 // рішення дискреційне; Finetiq: фіксуємо 12:00 ET

// шорт дзеркально: DayHigh > PDH, закриття 15m нижче PDH, стоп над максимумом дня, ціль PDL

Jadecap віддає перевагу широким стопам: вузький стоп вибиває до розвороту. У SFP стоп під новим мінімумом і так нижче PDL, окремо розширювати його не потрібно.

Варіант B. 2B: прокол рівня і повернення (Trader Vic, Jack Corsellis)

Правило Trader Vic ширше: рівнем може бути будь-який помітний мінімум. За слайдом із книги, повернення після хибного виходу на дрібному екстремумі зазвичай відбувається в межах дня, на середньостроковому за 3-5 днів, на довгостроковому за 7-10 днів. Trader Vic входить усередині дня прямо на рівні. Jack Corsellis чекає закриття денного бару розвороту і купує над його максимумом.

// денні бари, акції
Level = мінімум свінгу
// Finetiq: Low бару, у якого по 5 барів з кожного боку мають вищі мінімуми.
// Горизонт рівня автор не фіксує

// B1. Виконання Trader Vic
IF DayLow < Level                             // автор: ціна проколола мінімум
    BUY STOP at Level                         // автор: купівля при поверненні вище рівня, усередині дня
StopLoss = DayLow на момент входу - Tick      // автор: під мінімумом дня входу

// B2. Виконання Jack Corsellis
Shakeout = Low < Level AND Close > Level      // автор: бар проколов рівень і закрився вище
IF Shakeout
    BUY STOP LIMIT at High + Tick             // автор: через максимум бару розвороту
    // Finetiq: ліміт на 0.5% вище стоп-ціни, не виконався за день: CANCEL
StopLoss = Low бару розвороту - Tick          // автор

// фільтр ризику (Джек)
ADRpct  = SMA(High / Low - 1, 20) * 100       // автор: 20-денний ADR%; Finetiq: формула
StopPct = (EntryPrice - StopLoss) / EntryPrice * 100
IF StopPct >= ADRpct THEN CANCEL              // автор: стоп менший за ADR%, краще 1/2-2/3 ADR%
// автор: стоп 2-3% зручний, 6-8% уже надто широкий

Target = EntryPrice + 3 * (EntryPrice - StopLoss)   // автор (цитата Trader Vic): не менше 3 до 1
IF BarsSinceEntry >= 10
    EXIT AT NEXT BAR OPEN                     // Finetiq: виходу за часом в авторів немає

// контекст, який Джек вважає посиленням, а не обов'язковою умовою
Level поруч з EMA(21); у найшвидших акцій біля 10-денної, у повільних біля 50-денної середньої
Volume бару розвороту < SMA(Volume, 30)

// шорт дзеркально: прокол максимуму, повернення нижче, SELL SHORT STOP, стоп над максимумом бару

Варіант C. Фейд одно- і дводенного екстремуму (Toby Crabel, формалізація Finetiq)

// Finetiq: увесь блок наш, у Крейбела лише спостереження
H2 = Highest(High, 2)[1]                      // автор: одно- і дводенні максимуми
L2 = Lowest(Low, 2)[1]

IF DayHigh > H2 AND Close60 < H2              // Finetiq: винос і повернення на годинному закритті
    SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN
StopLoss = DayHigh + 2 * Tick                 // Finetiq
EXIT AT закриття наступної сесії              // Finetiq: утримання до двох днів
// лонг дзеркально від L2

// замір з інтерв'ю: порахувати до торгівлі
ContRate = частка днів, де High > PDH і Close > PDH
// Finetiq: наше прочитання слова «продовження», рахувати за роками

Параметри

Що перевірити

1. Виконання одного рівня. Вхід на першому 15-хвилинному закритті назад, buy stop на рівні (B1) і купівля над денним баром розвороту (B2). У B2 вхід вищий і стоп далі, у B1 більше хибних спрацьовувань. Порівняйте середню угоду в R і частку скасованих сигналів.
2. Замір Крейбела на своєму ринку. Частка продовжень після виносу вчорашнього максимуму й мінімуму за роками. Якщо вона не падає і помітно вища за 50%, підстава для фейду слабша, ніж в інтерв'ю.
3. Ціль і вихід. PDH проти 1.5R, 3R і виходу о 12:00 ET. Jadecap каже, що вихід за часом більше допоміг йому, ніж зашкодив, але рішення в нього дискреційне.
4. Одно- і дводенний рівень. Той самий тригер від PDH/PDL і від екстремуму двох днів. Дводенний рідший, але ближчий до опису Крейбела.
5. Тренд. Розбийте угоди за положенням ціни відносно денної SMA 20. Jadecap зауважує, що в тренді вчорашній мінімум зазвичай не виноситься. Перевірте, у якому режимі сетап заробляє.
6. Фільтр ризику і контекст варіанту B. Угоди зі стопом, меншим за ADR%, проти решти. Виноси біля EMA 21 і на низькому обсязі проти угод без цих умов.
7. Витрати. Внутрішньоденний стоп короткий, ціль 1.5R. Один тік прослизання на вході й на стопі помітно змінює результат. Проженіть тест із реалістичною комісією і прослизанням на стопах.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Рівні попереднього дня без зазирання вперед: request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead = barmerge.lookahead_on). У ES денний бар починається о 18:00 ET. Для рівнів кеш-сесії накопичуйте максимум і мінімум самі у вікні time(timeframe.period, "0930-1600", "America/New_York").
• У B1 прокол і повернення часто відбуваються всередині одного бару. Стоп-ордер, виставлений після такого бару, пропустить вхід. Потрібен молодший таймфрейм або use_bar_magnifier = true (платні плани).
• Якщо стоп і ціль зачеплено в одному барі, порядок невідомий. Той самий use_bar_magnifier або тест на хвилинних даних.
• Buy stop limit з B2: strategy.entry(..., stop = x, limit = y). Ордер висить, поки його не скасовано, скасування через день робіть явно через strategy.cancel.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Time це час закриття бару. Свічка 09:45-10:00 має Time = 1000. Вихід о 12:00: If Time >= 1200 then Sell next bar at market.
• Buy next bar at X stop живе один бар. Для B1 ордер треба надсилати на кожному барі, поки прокол є, а позиції немає.
• Стоп фіксуйте числом у момент входу і надсилайте Sell next bar at StopPx stop на кожному барі. SetStopLoss задається в грошах і до мінімуму дня не прив'язаний.
• Максимум і мінімум попереднього дня залежать від шаблону сесії символу: цілодобова чи денна. Перевірте його перед тестом.
• B1 на денному графіку потребує Intrabar Order Generation, і тоді бектест і жива торгівля поводяться по-різному. Надійніше вести B1 на внутрішньоденних даних.

MetaTrader 5 (MQL5)

• iHigh(_Symbol, PERIOD_D1, 1) дає максимум дня за серверним часом брокера, а не за сесією ф'ючерса. Рівні попереднього дня в CFD на Nasdaq-100 і на CME можуть не збігтися. Рахуйте їх самі за годинними барами у вікні 18:00-17:00 ET.
• 12:00 ET переводьте в серверний час з урахуванням літнього часу. TimeGMT() у тестері дорівнює серверному часу.
• Відкладений BuyStop через CTrade з експірацією до кінця дня. Для buy stop limit з B2 перевірте, чи підтримує брокер цей тип ордера на вашому символі.
• Стоп і ціль задаються в ціні, а не в _Point. Ціна CFD відрізняється від ф'ючерса на базис, рівні беріть із того самого символу, яким торгуєте.
• Варіант B на акціях потребує CFD на кожну акцію. Денні бари акцій у брокера мають збігатися з біржовою сесією, інакше прокол мінімуму буде іншим.

Де ідея може зламатися

• Тесту цього сетапу немає ні в кого з авторів. Статистика Jadecap описує всю його торгівлю: кілька моделей входу, добір позиції, вихід за відчуттям. Механічна версія цього не повторює.
• Jadecap входить лише в напрямку денного bias, який виводить із ліквідності й неефективностей на старших графіках. Без цього фільтра виходить інший сетап.
• Варіант B у Джека живе всередині відбору: сильні акції за relative strength у базі продовження. На випадковій акції 2B може працювати гірше. Джек сам каже, що виконує ідею інакше, ніж у книзі.
• Цифри Крейбела це оцінка в інтерв'ю, а не опублікований тест.
• Маркетинговий контекст: Jadecap відомий виплатами проп-фірм, у випуску реклама журналу угод. Відео Джека спонсороване і закінчується рекламою його скринера.
• Внутрішньоденний стоп короткий. Прослизання на стопах і спред CFD легко з'їдають ціль у 1.5R.