Повернення всередину смуг Боллінджера на 30-хвилинних барах (Andrea Unger)

Ідея коротко

Andrea Unger, чотириразовий переможець World Cup Trading Championship, будує окрему стратегію під кожен ф'ючерс. Індикатори в сетапах він майже не використовує, лише як фільтри умов. Смуги Боллінджера він виокремлює: для нього це не індикатор, а вимірювання місця на графіку, точка, де варто діяти.

Сетап описано однією фразою. На 30-хвилинному графіку ціна опиняється за смугою. Коли вона повертається всередину конверта, можна відкривати угоду проти руху, обов'язково зі стопом. Закриття під нижньою смугою і повернення дають купівлю, закриття над верхньою і повернення дають продаж. За словами Unger, для розворотних входів смуги часто працюють краще за статичні рівні: pivot points або минулі екстремуми.

Сам Unger називає це добрим сетапом для вивчення, а не готовою системою. Довжину смуг, ширину в стандартних відхиленнях, стоп і вихід він не назвав. Нижче їх задано нами як стартові значення і позначено.

У базі вже є дві картки зі смугами Боллінджера. W-дно (#035) торгується на денних барах і вимагає двох мінімумів і підтвердження розвороту. Сквіз (#018) використовує ширину смуг як фільтр режиму перед пробоєм. Тут один вихід за смугу, негайний вхід на поверненні, всередині дня і в обидва боки.

Чому це може працювати

Unger пояснює вибір напрямку природою ринку. Одні ринки придатні для пробоїв. Інші майже завжди краще торгувати проти руху: купувати провали і продавати максимуми. Який ринок якого типу, він перевіряє простими скриптами на історії і не намагається торгувати тренд там, де ринок нікуди не йде. Сам він виріс на E-mini S&P 500, називає його ринком із поверненням до середнього і зізнається, що пробійні входи на ньому йому неприємні, навіть коли заробляють. Там він воліє купувати лімітними ордерами проти руху.

Смуги підлаштовуються під поточну волатильність. Статичний рівень однаковий у тихий і в бурхливий день. Вихід за смугу означає, що рух незвично великий для останніх барів, а повернення всередину показує, що тиск вичерпався хоча б на один бар.

Таймфрейм 30 хвилин для автора принциповий. Він вважає, що молодші графіки забиті шумом: на 5-хвилинному барі один тік помітно змінює діапазон, і індикатори на такому графіку він би не будував. Порівняння смуг із pivot points у цифрах в інтерв'ю немає, це досвід автора.

Правила

Смуги і сетап

// 30-хвилинні бари ф'ючерса                         // автор: 30 хвилин, не дрібніше
Mid   = SMA(Close, 20)                               // Finetiq: класична довжина
Dev   = StdDev(Close, 20)                            // генеральне відхилення, як у стандартних смугах
Upper = Mid + 2 * Dev                                // Finetiq: 2 стандартні відхилення
Lower = Mid - 2 * Dev

SetupLong  = Close[1] < Lower[1]                     // автор: ціна поза конвертом
SetupShort = Close[1] > Upper[1]                     // Finetiq: «поза» рахуємо за закриттям

Вхід

// автор: ціна повернулася всередину конверта, угода проти руху
IF SetupLong  AND Close > Lower  THEN BUY AT NEXT BAR OPEN
IF SetupShort AND Close < Upper  THEN SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN
// умова спрацьовує на першому закритті всередині, скільки б барів ціна ні провела зовні

// варіант для перевірки: лімітний вхід після повернення
// (автор на E-mini віддає перевагу лімітним ордерам проти руху)
IF SetupLong AND Close > Lower
    BUY LIMIT at Lower                               // Finetiq: чекаємо відкату до смуги, ордер живе 1 бар

Стоп (Finetiq)

// автор: стоп обов'язковий, розмір не названо
ExtremeLow  = Lowest(Low, N)   за бари поза смугою і бар повернення
ExtremeHigh = Highest(High, N) за ті самі бари

Long:  StopLoss = ExtremeLow  - 0.25 * ATR(14)       // Finetiq: за екстремум виходу зі смуги
Short: StopLoss = ExtremeHigh + 0.25 * ATR(14)

// надто далекий стоп: сигнал пропускаємо
IF |Close - StopLoss| > 2 * ATR(14) THEN CANCEL      // Finetiq

Вихід (Finetiq)

// що настане раніше
Long:  SELL LIMIT at Mid                             // Finetiq: ціль середня лінія, перерахунок на кожному барі
Short: BUY LIMIT at Mid
EXIT STOP at StopLoss

EXIT at SessionClose - 30 хв                         // Finetiq: за зразком скелетів автора з виходом наприкінці дня
// варіант: тримати до кінця другої сесії (у скелетах автор згадує і вихід через два дні)

// обмежувачі
не більше 1 позиції одночасно                        // Finetiq
нових входів немає в останню годину сесії            // Finetiq

Вибір ринку (автор, формалізація Finetiq)

// автор: контртренд торгується лише там, де ринок історично схильний до повернення
// Finetiq: на навчальному періоді прогнати цей вхід і дзеркальний пробійний
//          (купівля на першому закритті над Upper, продаж на першому під Lower)
IF середня угода контртренду > витрати на коло AND контртренд кращий за пробій
    ринок допускається до торгівлі

Параметри

Що перевірити

1. Околиця смуг. Довжина 15, 20, 30 і ширина 1.5, 2, 2.5 стандартного відхилення. Якщо результат тримається лише біля однієї пари значень, це підгонка, а не властивість ринку.
2. Таймфрейм. Той самий вхід на 15, 30 і 60 хвилинах. Unger стверджує, що дрібніше 30 хвилин шум забиває сигнал. Перевірте, чи падає середня угода на 15 хвилинах сильніше, ніж зростає їхня кількість.
3. Смуги проти статичних рівнів. Та сама логіка «закриття за рівнем, потім закриття назад» на вчорашніх максимумі й мінімумі та на pivot points. Це пряма перевірка головного твердження автора.
4. Вихід. Середня лінія проти протилежної смуги, проти виходу наприкінці сесії без цілі і проти утримання до кінця другої сесії. Вихід автор не назвав, і саме він може вирішити підсумок.
5. Ринки. E-mini S&P проти нафти, золота й облігацій, для кожного контртренд проти дзеркального пробою. За методом автора контртренд має працювати не скрізь.
6. Фільтр за денним ADX. Unger використовує денний ADX(5) нижче 35 як фільтр пробоїв (картка prev-high-breakout-adx). Перевірте зворотне для цього сетапу: чи краще повернення всередину смуг у дні з ADX(5) вище 35 чи нижче.
7. Витрати. Порахуйте середню угоду в тіках і порівняйте з комісією та прослизанням в 1 тік на вході й стопі. Критерій автора: якщо середня угода їх не покриває, система непридатна до торгівлі, навіть за зростаючої кривої.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• ta.bb(close, 20, 2) повертає середню, верхню й нижню смуги. Відхилення всередині генеральне, як у iBands MQL5 і StdDev EasyLanguage, тож рівні збігатимуться.
• У ф'ючерсів CME графік за замовчуванням включає нічну торгівлю. Смуги на перших барах основної сесії тоді пораховано за нічними барами. Вирішіть, яку сесію берете, і обмежте входи вікном time(timeframe.period, "0930-1500", "America/New_York").
• Ціль на середній лінії змінюється з кожним баром: викликайте strategy.exit("X", "L", limit = basis, stop = stopLevel) на кожному барі, ордер оновиться.
• Якщо на одному 30-хвилинному барі зачеплено і ціль, і стоп, тестер не знає порядку. Потрібен use_bar_magnifier = true (платні плани) або перевірка на молодшому таймфреймі.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Смуги простіше зібрати самим, щоб не залежати від реалізації: Average(Close, 20) - 2 * StdDev(Close, 20). StdDev генеральне, StdDevS вибіркове дало б трохи ширші смуги.
• Time це час закриття бару. Остання година сесії, що закривається о 16:00 ET, починається з бару Time = 1530. Вихід за 30 хвилин до кінця: If Time >= 1530 then Sell next bar at market.
• Sell next bar at Mid limit і стоп ціною живуть один бар. Надсилайте їх заново на кожному барі, поки позиція відкрита.
• Шаблон сесії символу вирішує, чи потраплять нічні бари в розрахунок смуг. Для порівняння з іншими платформами зафіксуйте його явно.

MetaTrader 5 (MQL5)

• iBands рахує генеральне відхилення за закриттями, як Pine і EasyLanguage.
• CFD на S&P 500 торгується майже цілодобово і котирується з базисом до ф'ючерса. Смуги і сигнали на CFD будуть іншими, особливо в нічні години з широким спредом. Обмежте входи годинами основної сесії, переведеними в час сервера з урахуванням літнього часу.
• 30-хвилинні бари підписано часом відкриття за сервером брокера. Кінець сесії 16:00 ET на сервері GMT+2/+3 зазвичай 23:00, але в тижні розсинхрону літнього часу зсувається на годину.
• Сигнал беріть із закритого бару (індекс 1) і перевіряйте появу нового бару, інакше вхід повторюватиметься на кожному тіку.

Де ідея може зламатися

• В інтерв'ю сетап займає менше хвилини: без тесту, без цифр, без параметрів. Автор сам пропонує його як відправну точку для дослідження.
• Майже все, крім входу і таймфрейму, наша формалізація. Стоп, ціль і вихід за часом це стартові значення, а не правила Unger.
• Метод автора будується під конкретний ринок. Перенесення одного набору параметрів на всі ф'ючерси суперечить його підходу, і провал на трендових ринках очікуваний.
• У сильному тренді ціна йде вздовж смуги. Закриття то зовні, то всередині дають серію входів проти руху, і кожен може закінчитися стопом.
• Внутрішньоденне повернення до середнього дає маленьку середню угоду. Прослизання і комісія на 30-хвилинних барах легко з'їдають увесь результат.
• Висока волатильність після новин розширює смуги заднім числом. Повернення всередину після виходу даних може бути просто розширенням смуг, а не розворотом ціни.