Ідея коротко
На великій новині перші хвилини брудні: ціна кидається в обидва боки й вибиває стопи. Том Хугаард першу реакцію не торгує. Він відраховує свічки від тієї, у яку вийшла новина: раз, два, три, чотири. Після закриття четвертої ставить купівлю вище її максимуму і продаж нижче мінімуму. Стоп на іншому кінці четвертої свічки.
Таймфрейм залежить від події. На FOMC, рішення якого виходить під час торгової сесії США, свічки 10-хвилинні, і четверта закривається через 40 хвилин після рішення. На новинах до відкриття (NFP, CPI, PPI) свічки 5-хвилинні. Механіка та сама, що в School Run, лише відлік іде від часу новини.
Том придумав правило для FOMC і найкраще відгукується про нього саме там. На NFP і PPI він сам показує багато невдалих прикладів.
Чому це може працювати
Пояснення Тома емпіричне. Він помітив, що заробити на FOMC у нього не виходило, завантажив усі вечори FOMC, які зміг знайти, і побачив, що до четвертої 10-хвилинної свічки ринок зазвичай вибирає напрямок. Пресконференція починається через 30 хвилин після рішення, і четверта свічка закривається через 10 хвилин після її початку. Перша реакція на саме рішення на цей момент уже минула.
Перевіреної статистики в стримах немає, є приклади за графіками й заяви. Слабкі місця показує сам Том: на PPI правило «приносило засмучення», FTSE на NFP часто повертається після першого руху, а в добірці з 18 днів NFP правило в багатьох випадках спрацювало погано. Тому пояснення варто вважати гіпотезою, а тип події окремим параметром тесту.
Правила
Час і свічки (автор)
// Finetiq: час за календарем США. Рішення FOMC о 14:00 ET, пресконференція о 14:30 ET.
// NFP, CPI і PPI виходять о 08:30 ET, до відкриття кеш-сесії
TF = 10 хв IF новина виходить усередині сесії (FOMC)
TF = 5 хв IF новина виходить до відкриття (NFP, CPI, PPI)
Bar1 = свічка TF, у яку вийшла новина // FOMC: від рішення, а не від пресконференції (V111)
Bar4 = третя свічка після Bar1
// FOMC: Bar4 = 14:30-14:40 ET, ордери після 14:40 ET
// NFP: Bar4 = 08:45-08:50 ETІнструменти в Тома: Dow, NASDAQ 100, S&P 500, за бажанням DAX і FTSE. У європейських індексів увечері FOMC спред ширший (V111, V143).
Вхід (автор)
// після закриття Bar4
BuyLevel = Bar4.High + Offset
SellLevel = Bar4.Low - Offset
BUY STOP at BuyLevel
SELL SHORT STOP at SellLevel
// після виконання другий ордер Том видаляє (V143)
// відступ: у різних стримах по-різному
// V67: рівні названо по краях свічки, про відступ ні слова
// V7: NASDAQ близько 5 пунктів, Dow близько 10 пунктів
// V13: «невеликий відступ»; V102: «трохи запасу»
// Finetiq: для DAX і FTSE відступ не названо. Стартове значення 5 пунктівСтоп і супровід (автор)
Long: StopLoss = Bar4.Low // «інший кінець» свічки (V67, V111, V7)
Short: StopLoss = Bar4.High
// велика Bar4 дає великий стоп (V111): до закриття свічки близько 80 пунктів NASDAQ і від 120 Dow,
// за свічкою 100 NASDAQ і 200 Dow, Том поставив 250
IF стоп надто великий THEN зменшити розмір OR пропустити OR шукати стоп на молодшому ТФ // автор
// Finetiq: для тесту розмір від ризику 1%, угоди зі стопом більшим за 2 * ATR(14) того самого ТФ пропускаємо
IF OpenProfit >= 30 пунктів THEN StopLoss = EntryPrice // V67 «за бажанням», V143 «звичка»
// цілей Том не називає, закриває за ситуацією (V102, V143)
EXIT at 15:55 ET // Finetiq: для всіх індексів, на ф'ючерсах або CFDФільтр імпульсу (автор, застосовує не завжди)
// V67: брати індекс зі «справжнім» імпульсом і пропускати «піаніно» (свічки, що перекриваються).
// Шортити DAX немає сенсу, якщо Dow або NASDAQ не пробили свої рівні.
// V143: свічки 1-4 майже без тіл, перекосу немає. Том знизив розмір і не став торгувати DAX і FTSE.
// V102, V111: торгував усі індекси, які пробили рівні
// Finetiq: формалізація для тесту
Piano = кожна зі свічок Bar2, Bar3, Bar4 перекриває попередню більше ніж на 50% її розмаху
IF Piano THEN пропустити індекс
IF індекс = DAX OR індекс = FTSE
AND ні Dow, ні NASDAQ ще не пробили свій рівень у той самий бік
THEN не входитиФільтри за подіями (автор)
IF подія = PPI THEN сумнівно, перевіряти окремо // V13: висновок за п'ятьма останніми PPI
IF подія = NFP AND індекс = FTSE THEN пропустити // V44: FTSE після реакції повертається
// V44: на NFP Том не ставить брекет заздалегідь, бо не впевнений у виконанніВаріанти (автор)
// A. Flip the switch: після стопа ввійти в протилежний бік
IF лонг вибито на Bar4.Low THEN SELL SHORT // V111: «навіть якщо розворот пізніше, однаково беру шорт»
// V143: шорт узято не одразу, а після закриття нижче мінімумів останніх свічок
// Finetiq: не більше одного розвороту на подію
// B. Скальп від третьої свічки (V111): Том перемкнув графік FOMC на 5 хвилин
BUY STOP at Bar3_5m.High // за словами Тома, «з набагато меншим ризиком»
// Bar3_5m = третя 5-хвилинна свічка, а не 10-хвилинна Bar3 основного правила
// Finetiq: відлік від свічки рішення, як в основному правилі
// C. Брекет свічок 2 і 3 (V44, Том: «щойно придумав»)
BUY STOP at max(Bar2.High, Bar3.High)
SELL SHORT STOP at min(Bar2.Low, Bar3.Low)
// D. Лінія на піску (V44): закриття Bar1 вище або нижче задає бік
// E. Вхід частинами (V143): половина за ринком на пробої,
// друга половина, якщо ціна відкотиться в діапазон попередньої свічкиПараметри
| Параметр | Значення | Звідки |
|---|---|---|
| Таймфрейм FOMC | 10 хвилин | автор |
| Таймфрейм NFP, CPI, PPI | 5 хвилин | автор |
| Опорна свічка | четверта, свічка новини перша | автор |
| Відступ NASDAQ / Dow | близько 5 / 10 пунктів | автор (V7) |
| Відступ DAX, FTSE | 5 пунктів | Finetiq |
| Стоп | інший кінець четвертої свічки | автор |
| Беззбиток | +30 пунктів | автор |
| Вихід за часом | 15:55 ET | Finetiq |
| Пропуск великого стопа | більше за 2 × ATR(14) того самого ТФ | Finetiq |
| Фільтр «піаніно» | три свічки поспіль перекриваються більше ніж на 50% | Finetiq (ідея автора) |
| DAX і FTSE лише після пробою Dow або NASDAQ | так | автор (V67), формалізація Finetiq |
| FTSE на NFP | не торгувати | автор |
| Розворот після стопа | один на подію | автор (ідея), ліміт Finetiq |
Що перевірити
- За типом події. FOMC, NFP, CPI, PPI окремо, на кожному індексі окремо. Сам Том сумнівається в PPI і у FTSE на NFP. Якщо правило тримається лише на FOMC, це близько восьми подій на рік.
- Четверта свічка проти сусідніх. Bar3, Bar4, Bar5 і брекет свічок 2-3. Для FOMC порівняйте 10-хвилинні свічки з 5-хвилинними, для NFP навпаки.
- Відступ і прослизання. Відступ 0, 5, 10, 20 пунктів. Окремо закладіть прослизання стоп-ордера 5-20 пунктів: Том сам уникає заздалегідь виставлених ордерів на NFP.
- Фільтр імпульсу. Усі сигнали проти сигналів без «піаніно» і проти DAX лише з підтвердженням Dow або NASDAQ.
- Flip the switch. З розворотом і без. Окремо розворот одразу за стопом і розворот після закриття за рівнем, як на V143.
- Беззбиток. +30 пунктів проти 0.5 і 1 розмаху четвертої свічки і проти відсутності беззбитку. 30 пунктів на Dow близько 41 000 (V111) і на FTSE близько 8 700 (V67) це дуже різний відсоток ціни.
- Розмір вибірки. Увечері FOMC індекси сильно корельовані, чотири індекси в одну ніч це майже одна ставка. Рахуйте статистику за подіями, а не за угодами.
Особливості платформ
TradingView (Pine Script)
- Календаря новин немає. Дати й час FOMC, NFP, CPI, PPI задаються масивом міток часу. Дати FOMC нерегулярні, NFP теж виходить не завжди в першу п'ятницю.
- Історія внутрішньоденних даних обмежена тарифом. На 10-хвилинному графіку може вміститися лише кілька років, тобто пара десятків FOMC.
- Новину о 08:30 ET видно лише на ф'ючерсах або CFD. У кеш-індексів Dow і NASDAQ свічок у цей час немає.
strategy.entry(..., stop = x)у тесті виконується за рівнем. На сплеску реальна ціна проскакує далі. Задайтеslippageі порівняйте з результатом на хвилинних даних.
MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)
Timeце час закриття бару. Четверта 10-хвилинна свічка FOMC на графіку в ET маєTime = 1440, четверта 5-хвилинна свічка NFPTime = 850.- Сесія символу має включати ранкові години. На основній сесії з 09:30 свічки NFP просто немає.
- Дати подій зберігайте масивом і порівнюйте з
Date.Buy next bar at X stopживе один бар, тому ордер надсилається на кожному барі до виконання або скасування. - Розворот в EasyLanguage вбудований:
SellShort next bar at Bar4Low stopпри відкритому лонгу закриває його й відкриває шорт одним ордером. У варіанті без розвороту цей ордер після входу в лонг надсилати не можна, а стоп треба ставити черезSell.
MetaTrader 5 (MQL5)
- У MQL5 є функції економічного календаря, але для тесту на історії дати надійніше зашити масивом.
- Час сервера й літній час. FOMC 19 березня 2025 року (V67) припав на тижні, коли США вже перейшли на літній час, а Європа ще ні. Фіксований зсув між ET і сервером у ці дати помиляється на годину, і Bar1 виявиться не тією свічкою.
- Таймфрейм M10 у MT5 стандартний, 10-хвилинні свічки будувати самим не треба.
- Спред CFD на новинах розширюється, тестуйте в режимі «Every tick based on real ticks». На неттинговому рахунку розворот робиться одним ордером подвійного обсягу, на хеджинговому треба закрити позицію й відкрити нову.
Де ідея може зламатися
- Подій мало: близько восьми FOMC на рік. Заяви про «практично нульовий відсоток невдач» і «100% результат» не підкріплені списком угод. У тому самому ефірі V111 позиція за NASDAQ наприкінці стриму була в мінусі на 72 пункти, на V143 NASDAQ закрито зі збитком.
- Власний розбір Тома щодо NFP і PPI радше проти правила, ніж за. Можливо, воно працює лише на FOMC.
- Виконання на новинах гірше, ніж у тесті на барах: прослизання стоп-ордерів, широкі спреди CFD, проскок рівня на сплеску.
- Стопи великі. Якщо пропускати великі свічки або зменшувати розмір, і без того маленька вибірка звужується ще сильніше.
- Фільтр імпульсу, момент розвороту й вихід Том вибирає за ситуацією. Наша механічна версія може помітно відрізнятися від того, що він робить в ефірі.
- Беззбиток у 30 пунктів задано для всіх індексів однаково, хоча пункт Dow і пункт FTSE це різні частки ціни.