Пробій 15-хвилинного діапазону відкриття з прийняттям тілом свічки

Ідея коротко

Два order-flow скальпери зі стримів Chart Fanatics торгують один каркас. Береться діапазон перших 15 хвилин кеш-сесії США. Угода йде в напрямку пробою, але лише якщо пробій «прийнято». Andrea Cimbali торгує так ф'ючерс ES, Fabio Valentini торгує NQ.

Прийняття обидва читають за великими угодами всередині свічки на footprint-графіку. Великі покупці в тілі свічки означають, що ринок згоден торгувати вище рівня. Великі покупці на верхньому ґноті означають, що їх поглинули, і ціна повернеться в діапазон.

У трейдера на TradingView, в EasyLanguage і MT5 footprint зазвичай немає. У картку йде барна версія. Свічка має закритися тілом за межею діапазону, тіло має займати більшу частину свічки, обсяг свічки має бути вищим за поріг. Що при цьому втрачається, розібрано наприкінці розділу «Правила».

Чому це може працювати

Andrea пояснює ORB через великі заявки. Фонди й банки виконують великі ордери частинами протягом усього дня. Якщо така заявка почала працювати на відкритті, рух часто триває до вечора, і пробій першого діапазону показує її сторону. Головну помилку ORB-трейдерів він бачить у тому, що вони вірять одній ціні й входять на хибних виходах за діапазон.

Fabio описує те саме через «клітку» (cage). У перші 15-30 хвилин покупці біля верхньої межі й продавці біля нижньої поглинають одне одного. Сторона, яка першою виграє цю боротьбу, задає напрямок дня. Торгувати всередині клітки він називає самогубством для скальпера. Ще він посилається на дослідження initial breakout на американських акціях: після пробою максимуму або мінімуму відкриття Нью-Йорка рух часто продовжується. Джерела цих досліджень він не називає.

Фільтр закриття, за словами обох, економить дрібні стопи на хибних виходах. Обсяг потрібен, щоб відрізнити справжню агресію від швидкого руху в порожньому ринку, де просто немає маркет-мейкерів.

Ми ці пояснення не перевіряли. Andrea співзасновник Deep Charts, платформи для order flow, якою він користується на стримі.

Правила

Діапазон відкриття (автор)

// кеш-сесія США, відкриття 09:30 ET
// Andrea: ES, 5-хвилинний графік, діапазон = три перші 5-хвилинні свічки
OR_High = максимум свічок 09:30-09:45 ET
OR_Low  = мінімум  свічок 09:30-09:45 ET

// Andrea: агресивний варіант, діапазон перших 5 хвилин
// Fabio: клітка перших 15 або 30 хвилин

Вхід: закриття тілом за межею (частково автор)

// після 09:45 ET, на закритті кожної 5-хвилинної свічки
Body     = |Close - Open|
BarRange = High - Low
FullBody = Body >= 0.7 * BarRange             // Fabio: тіло більше 70%, маленький гніт
                                              // Finetiq: на барах це проксі «великих угод у тілі»

LongSignal  = Close > OR_High AND Close > Open AND FullBody
ShortSignal = Close < OR_Low  AND Close < Open AND FullBody

// фільтр участі (Andrea, ES)
Participation = Volume1m >= 4000              // автор: не входити без 4000-5000 контрактів на свічку
// Finetiq: застосовуємо до останньої закритої 1-хвилинної свічки.
// Andrea дивиться на обсяг і на 5, і на 1 хвилині, до якої свічки поріг, із мови не зрозуміло

IF LongSignal  AND Participation THEN BUY AT NEXT BAR OPEN
IF ShortSignal AND Participation THEN SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN
// Finetiq: не більше однієї угоди в кожен бік за день

Стоп і вихід (частково автор)

Long:  StopLoss = Low сигнальної свічки - 1 тік    // Andrea: «нижче цього мінімуму» або під POC свічки
Short: StopLoss = High сигнальної свічки + 1 тік   // Finetiq: POC свічки без footprint недоступний, беремо екстремум

EXIT at 15:55 ET                                   // Andrea: ціль «кінець сесії»; Finetiq: час
// Finetiq: проміжної цілі немає. В інших угодах Andrea бере цілі
// за рівнями профілю обсягу, до картки це не входить

Варіант B. Клітка Fabio з виходом за failed auction

// NQ, розмітка на 5 хвилинах, виконання на 1 хвилині
// перші 15 хвилин після 09:30 ET не торгуємо, на відкритті велике прослизання   (автор)
Cage_High = максимум 09:30-09:45 ET               // автор: клітка 15 або 30 хвилин
Cage_Low  = мінімум  09:30-09:45 ET
// усередині клітки не торгуємо                                                   (автор)

IF 1-хвилинна свічка закрилася вище Cage_High AND FullBody     // автор: повнотіла свічка за рівнем
    BUY AT NEXT BAR OPEN
IF 1-хвилинна свічка закрилася нижче Cage_Low AND FullBody
    SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN
// свічка закрилася всередині клітки: не входимо                                     (автор)

// failed auction: свічка після входу закрилася проти позиції
IF MarketPosition = Long AND BarsSinceEntry = 1 AND Close < Open   // автор: знімає ризик вручну, не чекаючи стопа
    EXIT AT NEXT BAR OPEN
// Finetiq: м'яка версія, вихід лише якщо закриття повернулося всередину клітки

StopLoss = екстремум свічки пробою ∓ 1 тік          // Finetiq: Fabio ставить стоп за велику угоду
IF за день було 2 пробої з поверненням усередину клітки
    нових входів немає                             // Finetiq: Fabio називає такі дні збитковими

Що втрачається без footprint

• Місце великих угод. У Andrea це ядро моделі. Свічка може закритися тілом вище рівня, а великі покупці при цьому стоять на самому верху, і їх поглинають. На барах така свічка виглядає сильною, і барна версія увійде там, де автор би не ввійшов.
• Поглинання біля межі до пробою. Fabio заздалегідь бачить, що продавців біля верхньої межі з'їдають, і готується до пробою. Барна версія дізнається про це лише за закриттям свічки, тобто за гіршою ціною.
• Стоп за останнім кластером великих угод. Він зазвичай ближчий за екстремум свічки. Тому в авторів ризик на угоду менший, а співвідношення прибутку до ризику вище, ніж вийде на барах.
• Швидкість стрічки й дельта. Fabio скасовує вхід, коли швидкість стрічки падає. Andrea відрізняє швидкий рух на малому обсязі від агресії за участю великих гравців. Поріг обсягу на свічці передає це лише грубо.
• Ручний контекст. Andrea прямо каже, що додає до моделі трохи дискреційного контексту й не торгує її автоматично.

Тому барна версія ближча до звичайного ORB з фільтром закриття, ніж до торгівлі авторів. Їхні результати її не стосуються.

Параметри

Що перевірити

1. Дотик проти закриття тілом. Головне питання картки. Порівняйте три входи: стоп-ордер на дотику межі (як в orb-60min), будь-яке закриття за межею і закриття повнотілою свічкою. Автори кажуть, що фільтр закриття економить дрібні стопи. Перевірте, чи не віддає він більше на гіршій ціні входу й ширшому стопі.
2. Поріг тіла. 50%, 60%, 70% і 80% діапазону свічки. Якщо результат тримається лише біля 70%, поріг підігнаний.
3. Обсяг. Абсолютний поріг у контрактах не переноситься між роками й ринками. Порівняйте його з відносним обсягом: обсяг свічки до середнього обсягу свічки в той самий час за 20 днів. Подивіться, чи відсікає фільтр саме збиткові пробої, чи просто зменшує кількість угод.
4. Довжина діапазону. 5, 15 і 30 хвилин. Andrea називає 5 хвилин агресивнішим варіантом, Fabio використовує і 15, і 30.
5. Ранній вихід за failed auction. Порівняйте чистий стоп за свічкою з виходом, коли наступна свічка закрилася проти позиції, і з м'якою версією (закриття всередині клітки). Ранній вихід ріже збитки, але може викидати з угод, які потім пішли.
6. Два хибні пробої. Окремо порахуйте дні, коли ціна двічі виходила з діапазону й поверталася. Якщо такі дні справді збиткові, правило «після другого повернення не торгуємо» виправдане.
7. Витрати. Вхід за ринком після сильної свічки на ES і NQ йде з прослизанням. Проженіть 1-2 тіки на вхід і на стоп і порівняйте середню угоду.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Поріг у контрактах має сенс лише на самих ф'ючерсах ES і NQ з біржовим обсягом. У CFD і багатьох індексних символів обсяг тіковий або його немає.
• Вікно діапазону задавайте з поясом біржі: time(timeframe.period, "0930-0945", "America/New_York"). Сесія ф'ючерсів CME починається о 18:00 ET, стандартний початок сесії символу дасть інший «перший бар».
• За замовчуванням ордер виконується на відкритті наступного бару (process_orders_on_close = false). Це збігається з правилом «свічка закрилася, входимо на наступній».
• У 5-хвилинній версії стоп за сигнальною свічкою і вхід часто потрапляють в одну наступну свічку. Порядку всередині бару тестер не знає: use_bar_magnifier = true (платні плани) або тест на хвилинному графіку. Варіант Fabio простіше одразу тестувати на 1-хвилинному графіку.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Time це час закриття бару. Свічки діапазону мають Time = 935, 940 і 945. Перша свічка, яка може дати сигнал, має Time = 950.
• Перевірте поле обсягу. У TradeStation повний обсяг внутрішньоденних барів історично лежить у Ticks, а Volume може містити лише обсяг на підвищенні. У MultiCharts це задає налаштування символу Build Volume On. З неправильним полем поріг 4000 контрактів стане зовсім іншим фільтром.
• Вхід після закриття: Buy next bar at market. Стоп ціною: Sell next bar at SignalLow - MinMove / PriceScale stop. Ордер живе один бар, надсилайте його на кожному барі.
• Вихід: If Time >= 1555 then Sell next bar at market. SetExitOnClose у реальній торгівлі не спрацьовує.

MetaTrader 5 (MQL5)

• У CFD на S&P 500 і Nasdaq-100 є лише тіковий обсяг (iTickVolume), поріг у контрактах до нього не застосовний. Реальний обсяг (iRealVolume) є лише в біржових ф'ючерсів, які дають небагато брокерів. На CFD використовуйте відносний обсяг або перевіряйте версію без фільтра.
• 09:30 ET переводьте в час сервера брокера з урахуванням літнього часу. Бари підписані часом відкриття: свічки діапазону 09:30, 09:35 і 09:40 ET.
• Умову «закрилася тілом за рівнем» рахуйте на закритому барі (індекс 1) і ловіть появу нового бару. Інакше радник перевірить незакриту свічку й увійде на тіку, який потім відкотиться.
• Спред CFD у перші 15 хвилин ширший за звичайний. Для короткого стопа за сигнальною свічкою це помітна частка ризику.

Де ідея може зламатися

• Усі три джерела це стрими дискреційних скальперів на каналі, який продає навчання й рекламує проп-фірми та софт. Andrea торгує на платформі, співзасновником якої є.
• Цифри Andrea (20% за три місяці, близько двох стопів) стосуються його версії з order flow і ручним контекстом за короткий строк. Барної версії вони не стосуються, а статистику по стопах він дав навскидку.
• Поріг 4000-5000 контрактів Andrea назвав правилом «на сьогодні» після кількох збиткових днів із малою участю. Це не підібраний на історії параметр.
• Великих угод у тілі свічки на барах не видно. Сильне закриття може приховувати поглинання, і барна версія входитиме в пастки, які автори оминають.
• Дослідження initial breakout, на які посилається Fabio, не названо. Перевірити їх неможливо.
• Вхід після закриття сильної свічки вже далеко від межі діапазону. Стоп за свічкою виходить широким, і виграш від фільтра може з'їсти гірша ціна.