Тижневий пробій бокової коробки: вісім критеріїв і стоп посередині

Ідея коротко

Автор каналу Financial Wisdom торгує акції лише за тижневими графіками й називає цей метод основним. Він шукає папір у висхідному тренді, який щонайменше шість тижнів стояв у боковику з чіткими межами. Такий боковик він називає коробкою. Сигнал дає тиждень, що закрився вище верхньої межі із сильним зростанням, біля максимуму тижня і на підвищеному обсязі.

Купівля на відкритті наступного тижня. Початковий стоп усередині коробки, в її середній третині. Далі стоп підтягується: після перетину MACD униз позначається мінімум цього тижня, і позиція закривається при його пробої.

Критеріїв вісім, у більшості є числа. Саме відео присвячене торгівлі цією системою через опціони. До картки ввійшов лише сигнал на акції, опціонного шару в ній немає.

Чому це може працювати

Логіка автора така. Боковик після зростання показує, що продавці не змогли розвернути папір. Пробій закриттям вище межі зі зростанням 5–20% за тиждень і обсягом на 30% більшим, ніж минулого тижня, він читає як участь великих покупців. Закриття біля максимуму тижня означає, що купували весь тиждень, а не лише в перші дні. Новий щонайменше 10-тижневий максимум відсікає пробої всередині ширшого діапазону.

Тижневий таймфрейм автор вибирає заради меншого шуму і способу життя: сигнали перевіряються на вихідних, угод мало, витрати невеликі. Стоп посередині коробки дає ціні місце для звичайних коливань і вибиває, якщо пробій провалився глибоко назад у базу.

Перевіреної статистики за правилами в цьому відео немає. Є два показові приклади й загальні цифри групи з іншого відео автора, де не сказано, які угоди до них входять.

Правила

Коробка (формалізація Finetiq)

// тижневі бари, сигнал рахується на закритті тижня
// автор: бокова консолідація від 6 тижнів із чіткими рівнями опору й підтримки
// Finetiq: коробка = L тижнів перед тижнем пробою, L від 6 до 26
BoxHigh(L)   = Highest(High, L)[1]
BoxLow(L)    = Lowest(Low, L)[1]
BoxHeight(L) = BoxHigh(L) - BoxLow(L)

// Finetiq: «бокова» = висота коробки не більша за MaxBoxPct від її верху
IsBox(L) = BoxHeight(L) / BoxHigh(L) <= MaxBoxPct         // Finetiq: MaxBoxPct = 15%

// Finetiq: беремо найдовшу L з 6..26, для якої IsBox(L) істинне
Resistance = BoxHigh(L)
Support    = BoxLow(L)

Умови на тижні пробою

C1 = Close > SMA(Close, 20)                           // автор: вище 20-тижневої середньої; Finetiq: проста
C2 = коробку знайдено, L >= 6                         // автор
C3 = MACDLine > SignalLine                            // автор: MACD 12 26 9 на кадрах відео
C4 = Close >= Resistance * 1.01                       // автор: закриття щонайменше на 1% вище опору
     AND Close / Close[1] - 1 >= 0.05
     AND Close / Close[1] - 1 <= 0.20                 // автор: зростання до минулого тижня 5–20%
C5 = (High - Close) <= 0.25 * (High - Low)            // автор: закриття біля максимуму, тінь мала; Finetiq: частка 25%
C6 = High > Highest(High, 10)[1]                      // автор: щонайменше 10-тижневий максимум
C7 = (Close - InitialStop) / Close <= 0.10            // автор: «розумний стоп у відсотках»; Finetiq: 10%
C8 = Volume >= 1.3 * Volume[1]                        // автор: обсяг на 30% вищий, ніж минулого тижня

Setup = C1 AND C2 AND C3 AND C4 AND C5 AND C6 AND C7 AND C8

Вхід

IF Setup
    BUY AT NEXT BAR OPEN                  // автор: на відкритті наступного тижня, «трохи вище закриття тижня пробою»

// Finetiq: друге прочитання для перевірки
//   BUY STOP at Close * 1.005 на весь наступний тиждень, CANCEL якщо не виконано

Стоп і супровід

// автор: коробка ділиться на три рівні частини, стоп у середній
InitialStop = Support + 0.5 * BoxHeight   // Finetiq: середина коробки; на схемі автора лінія стопа всередині середньої третини
// варіанти для перевірки: Support + BoxHeight / 3 і Support + 2 * BoxHeight / 3

Stop = InitialStop
SELL STOP at Stop                         // виконується протягом тижня

// автор: підтягування стопа
IF MACDLine crosses below SignalLine      // на закритті тижня
    Stop = max(Stop, Low)                 // автор: мінімум тижня перетину; Finetiq: стоп лише піднімається
// вихід, коли ціна йде нижче цього мінімуму (автор)
// цілі прибутку й виходу за часом в автора немає

Розмір позиції (автор)

RiskMoney = Equity * 1%..2%               // автор: не більше 1–2% рахунку на угоду
Shares    = RiskMoney / (EntryPrice - InitialStop)
// автор каже це про опціони; для акцій формула та сама, без опціонного множника

Відбір паперів (окреме правило)

// автор: основний відбір робить його сканер коробок; для ручного пошуку:
Momentum = зростання близько 30% за 1, 3 і 6 місяців        // автор
// Finetiq: трактуємо як Close / Close[4] >= 1.3 OR Close / Close[13] >= 1.3 OR Close / Close[26] >= 1.3
// автор: капіталізація понад $25 млрд потрібна для ліквідних опціонів
// Finetiq: для торгівлі самою акцією замість капіталізації фільтр ліквідності за оборотом

Параметри

Що перевірити

1. Визначення коробки. Це головна наша формалізація. Порівняйте максимальну висоту 10%, 15% і 20% і довжину 6–13 проти 6–26 тижнів. Перегляньте очима 20–30 знайдених коробок і порівняйте з прикладами автора.
2. Внесок кожного критерію. Приберіть по одній із восьми умов і порівняйте середню угоду в одиницях ризику та кількість угод. Обсяг і закриття біля максимуму можуть не покращувати угоди, а лише скорочувати вибірку.
3. Верхня межа зростання 20%. Порівняйте пробої зі зростанням за тиждень 5–20% і понад 20%. Автор відсікає найсильніші тижні. Перевірте, чи не найкращі це угоди.
4. Рівень стопа. Нижня межа, середина і верхня межа середньої третини. Дивіться середній збиток і частку вибитих угод, які потім однаково пішли вище точки входу.
5. Вихід за MACD. Порівняйте підтягування стопа автора з трейлінгом за 10-тижневою середньою і з виходом через фіксовану кількість тижнів. У систем із рідкісними великими прибутками вихід часто важливіший за вхід.
6. Твердження про 3.5R і 50%. На своїй вибірці порахуйте середній прибуток в одиницях початкового ризику і частку прибуткових угод. Якщо прибуткових близько половини, а середній прибуток близько 1R, едж заявленого розміру не підтверджується.
7. Компанії, що вижили, і режим ринку. Проженіть на всесвіті з делістингованими та виключеними з індексу паперами й окремо в роки, коли індекс нижче своєї 20-тижневої середньої. На поточному складі індексу пробої виглядають кращими, ніж були в реальності.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Стратегія торгує лише символ графіка. Відбір коробок по сотнях акцій у Pine фактично недоступний: пошук робиться скринером або вручну, а бектест іде по одному паперу. Загальний результат по всесвіту на TradingView не порахувати.
• Сигнал на закритті тижня, вхід на відкритті наступного: це поведінка за замовчуванням (process_orders_on_close = false).
• Стоп strategy.exit(..., stop = stopLevel) висить до виконання. При гепі вниз у понеділок виконання буде за відкриттям, нижче стопа. Для підтягування передавайте новий рівень на кожному барі.
• Максимум без поточного тижня: ta.highest(high, 10)[1]. MACD: ta.macd(close, 12, 26, 9).

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Прогін за списком акцій: Portfolio Maestro у TradeStation, Portfolio Trader у MultiCharts. На одиночному графіку перевіряється лише сигнал.
• Highest(High, L)[1] і Lowest(Low, L)[1]. Довжину коробки L доведеться перебирати в циклі на кожному барі.
• Плутанина Volume і Ticks у TradeStation стосується внутрішньоденних барів. Перед порогом +30% однаково звірте тижневий обсяг із біржовими даними.
• Sell next bar at Stop stop живе один бар, тобто тиждень, і надсилається заново щотижня. Стоп задавайте ціною: SetStopLoss працює в грошах.
• Друге прочитання входу: Buy next bar at Close * 1.005 stop.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Акції в MT5 найчастіше CFD з тиковим обсягом (iTickVolume). Умова обсягу +30% за тиковим обсягом це вже інше правило. Реальний обсяг (iRealVolume) є лише в біржових інструментів у небагатьох брокерів.
• Всесвіт обмежений списком брокера. Скан сотень американських акцій у раднику реалізовний, але в історії брокера немає делістингованих паперів.
• У iMACD сигнальна лінія рахується простою середньою, а не EMA. Рахуйте EMA 9 від основної лінії (буфер 0) самі.
• Позиції тримаються тижнями й місяцями. У CFD на акції за кожну ніч нараховується плата за перенесення, її треба включити в тест.

Де ідея може зламатися

• Коробку «з чіткими рівнями» автор знаходить очима або своїм сканером. Механічна версія знайде інші коробки, і результат може помітно відрізнятися від його торгівлі.
• Приклади Intel і Micron вибрано для показу. Цифри 3.5R і 50% з іншого відео стосуються групи автора й наведені без періоду, кількості угод і списку.
• Відео продає сканер і спільноту. Звіту про угоди у відкритому доступі немає.
• Стоп виконується всередині тижня. При гепі вниз після звіту збиток буде більшим за розрахунковий, і ризик 1–2% на угоду буде перевищено.
• Пороги у відсотках підібрано під американські акції. На ф'ючерсах та індексах зростання 5–20% за тиждень рідкісне, сигналів майже не буде.
• Бектест на поточному складі індексу завищує результат за рахунок компаній, що вижили. Для чесного тесту потрібен всесвіт із делістингом.
• Опціонний шар із відео (глибокі ITM-коли, за словами автора стоп 8–10% в акції дає падіння опціону на 40–50%) до картки не ввійшов. Доходності опціонних прикладів на правила для акцій не переносяться.