School Run: пробій другої 15-хвилинної свічки після відкриття

Ідея коротко

Перші хвилини після відкриття кеш-сесії індексу шумні: виконуються нічні заявки, ціна смикається в обидва боки. Том Хугаард не торгує першу 15-хвилинну свічку. Він чекає закриття другої і ставить два відкладені ордери: купівлю вище її максимуму і продаж нижче мінімуму. Який бік спрацює, туди ринок і пішов після першого пів години.

Для контексту Том розмічає нічний діапазон (максимум і мінімум до відкриття) і закриття попереднього дня. Якщо пробій виводить ціну за нічний діапазон, це сигнал за напрямком. Якщо сигнал спрацьовує всередині діапазону, Том пропонує перевірити зворотну угоду. На стримах її називають Anti.

Назва походить від британського «school run»: відкриття Нью-Йорка припадає на час, коли в Англії забирають дітей зі школи.

Чому це може працювати

Логіка та сама, що в будь-якого пробою діапазону відкриття. До кінця першого пів години нічна інформація вже врахована, і вихід за екстремум другої свічки частіше показує спрямований рух, а не шум. Нічний діапазон слугує фільтром. За його межами ринку потрібне нове рішення учасників. Усередині нього ціна ходить між уже відомими рівнями, і пробої частіше повертаються.

Сам Том називає сетап технікою входу. Стоп і вихід він у визначенні не фіксує. Andi на стримі прямо каже, що для автоматизації їх доведеться задати самому. Нижче їх задано й позначено.

Правила

Час і опорні свічки

// відкриття кеш-сесії, час біржі
SessionOpen = 09:00 CET  (DAX)
            | 08:00 UK   (FTSE)
            | 09:30 ET   (Dow, NASDAQ, S&P 500)

Bar1 = 15-хвилинна свічка [SessionOpen; SessionOpen + 15 хв)
Bar2 = наступна 15-хвилинна свічка

// нічний діапазон: усе, що торгувалося між закриттям попередньої кеш-сесії і SessionOpen
ON_High = максимум за цей час
ON_Low  = мінімум за цей час
// у Тома на графіках DAX діапазон зазвичай з опівночі до 08:00 (пояс у джерелі не уточнено),
// Andi вважає «ніччю» весь час між сесіями. Це параметр, перевірте обидва варіанти

Вхід: класичний School Run (автор)

// після закриття Bar2
BuyLevel  = Bar2.High + Offset
SellLevel = Bar2.Low  - Offset

BUY  STOP  at BuyLevel     // автор
SELL SHORT STOP at SellLevel
// ордери OCO: коли виконався один, другий скасовується

// фільтр за нічним діапазоном (автор)
IF BuyLevel  <= ON_High THEN CANCEL BUY STOP      // купівля всередині діапазону не класичний сигнал
IF SellLevel >= ON_Low  THEN CANCEL SELL SHORT STOP

Вхід: Anti всередині нічного діапазону (частково автор)

Том сформулював Anti як гіпотезу для перевірки, Andi торгує його за ситуацією. Рівні входу й виходу нижче наші.

// сигнал спрацював би всередині нічного діапазону → входимо у зворотний бік
IF SellLevel >= ON_Low AND SellLevel <= ON_High
    BUY LIMIT at SellLevel                      // Finetiq: купуємо там, де був би продаж
IF BuyLevel  >= ON_Low AND BuyLevel  <= ON_High
    SELL SHORT LIMIT at BuyLevel                // Finetiq

AntiTarget = протилежна межа нічного діапазону   // Finetiq, за прикладом глядача на V114
AntiStop   = EntryPrice ∓ (Bar2.High - Bar2.Low)          // Finetiq: стоп на розмір другої свічки

Стоп і вихід класичного сигналу

// стоп: протилежний бік другої свічки (Andi, V114; звіт спільноти, V70)
Long:  StopLoss = Bar2.Low
Short: StopLoss = Bar2.High

// ціль: дві відстані до стопа (спільнота, V70)
Long:  Target = EntryPrice + 2 * (EntryPrice - StopLoss)
Short: Target = EntryPrice - 2 * (StopLoss - EntryPrice)

// усе, що не закрилося, закриваємо до кінця кеш-сесії
EXIT at SessionClose - 5 хв                     // Finetiq

Фільтр внутрішніх свічок (автор)

// Том пропустив сигнал, бо свічки 2, 3, 4 і 5 були внутрішніми
Inside(n) = High[n] <= High[n-1] AND Low[n] >= Low[n-1]

IF ордери ще не виконалися до закриття Bar5
   AND Inside(Bar2) AND Inside(Bar3) AND Inside(Bar4) AND Inside(Bar5)
    CANCEL усі ордери на сьогодні
// Finetiq: трактуємо «внутрішня» як «усередині попередньої свічки».
// Варіант для перевірки: свічки 3–5 усередині Bar2

Розмір позиції (спільнота)

RiskMoney = Equity * 1%
Lots      = RiskMoney / (|EntryPrice - StopLoss| * PointValue)
// перераховувати кожну сесію

Параметри

Що перевірити

1. Чи потрібен нічний діапазон. Три прогони: чистий пробій другої свічки без фільтра, лише класичні сигнали за межами діапазону, класичні плюс Anti. Це головне питання Тома з V48.
2. Два визначення ночі. Діапазон між сесіями проти вікна 00:00–08:00. На CFD і ф'ючерсах з різними годинами торгівлі результати можуть сильно відрізнятися.
3. Вихід. Ціль 2:1 проти 1:1, проти закриття в кінці сесії, проти перенесення стопа в беззбиток після +1R. Том каже, що його результат тримається на управлінні позицією, а не на вході.
4. Фільтр внутрішніх свічок. Порівняйте дні, скасовані фільтром, з рештою. Якщо скасовані дні в середньому не гірші, фільтр лише зменшує кількість угод.
5. Довжина другої свічки. Довга свічка дає великий стоп. Розбийте угоди за відношенням (Bar2.High − Bar2.Low) / ATR(14) денного. Том згадує довжину свічки як можливий фільтр.
6. Дні, коли спрацювали обидва боки. Порахуйте, як часто за день виконалися і купівля, і продаж. Саме цей випадок Том називає найнеприємнішим.
7. Різні індекси. DAX, FTSE, Dow, NASDAQ окремо. Andi зауважує, що на золоті сетап не працює: у нього немає явного відкриття.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Вікно сесії задавайте з часовим поясом біржі: time(timeframe.period, "0900-0930", "Europe/Berlin"). Тоді переходи на літній час урахуються самі. Європа і США переводять годинники в різні дати, фіксований зсув на 6 годин ламається на 2–3 тижні на рік.
• Пара OCO-ордерів: strategy.entry("L", strategy.long, stop = buyLevel, oca_name = "SR", oca_type = strategy.oca.cancel) і такий самий вхід у шорт.
• Якщо на одній 15-хвилинній свічці зачеплено і вхід, і стоп або ціль, тестер не знає порядку. Увімкніть use_bar_magnifier = true (потрібен платний план) або тестуйте на даних молодшого таймфрейму.
• На CFD-символах і ф'ючерсах межі сесії різні. Перевірте, що Bar1 справді починається о 09:00 біржового часу.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Time в EasyLanguage це час закриття бару. Друга свічка DAX (09:15–09:30) має Time = 930. У Pine і MQL5 бари підписані часом відкриття.
• Buy next bar at X stop живе один бар. Ордер треба надсилати знову на кожному барі, поки він актуальний, і перестати надсилати протилежний, коли MarketPosition <> 0.
• Час графіка буває біржовим або локальним, це налаштування символу. Уточніть перед тестом, інакше вікно 09:00 з'їде.
• Для порядку виконання всередині 15-хвилинної свічки використовуйте Intrabar Order Generation або тест на хвилинних даних.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Бари підписані часом сервера брокера, зазвичай GMT+2/+3. 09:00 CET це 10:00 за таким сервером, але лише доки обидві сторони в одному режимі літнього часу.
• У тестері TimeGMT() не дає справжнього GMT, він збігається з часом сервера. Зсув і дати переходу на літній час доведеться рахувати вручну.
• «Пункт» у Тома це одиниця індексу. _Point у CFD на індекс часто 0.1 або 0.01. Стоп у 40 пунктів DAX це 40.0 у ціні, а не 40 * _Point.
• Відкладені BuyStop і SellStop через CTrade, OCO доведеться робити самим в OnTradeTransaction. Спред на відкритті в CFD розширюється, тестуйте на реальних тіках.

Де ідея може зламатися

• Автор описав лише вхід. Стоп, ціль і розмір позиції взято у спільноти й з нашої формалізації. Результати Тома в прямому ефірі включають його ручне управління, якого в правилах немає.
• Єдиний озвучений бектест охоплює чотири з половиною місяці 2026 року, і методика автору стриму невідома.
• Anti Andi бере за ситуацією: глибокий відкат, перекриття свічок, боковик. Механічна версія вище може працювати гірше за ручну.
• Стопи й відступи в пунктах не масштабуються. DAX десять років тому коштував 10–11 тисяч, зараз більш ніж удвічі дорожчий. Andi сам зауважує, що на довгій історії фіксовані пункти треба зменшувати.
• На відкритті широкі спреди й прослизання. Для CFD це може з'їсти помітну частину результату.