Черепахи: пробій 4 тижнів, вихід за 2 тижнями

Ідея коротко

Лонг відкривається, коли ціна оновлює максимум останніх чотирьох тижнів (20 денних барів). Стоп і вихід водночас: пробій мінімуму останніх двох тижнів (10 барів). Більше правил немає. Brent Penfold називає це системою черепах і наголошує на родоводі: черепахи вчилися в 1983 році, а сама ідея спирається на правило чотирьох тижнів Richard Donchian з 1960-х.

Penfold не пропонує торгувати її як є. Він пропонує тримати її еталоном. Будь-яка своя трендова система має обігнати черепах на тому самому портфелі й періоді. За його словами, більшість розробників, якщо чесні із собою, цього не можуть.

Kevin Davey наводить майже ту саму конструкцію як приклад простоти: пробій максимуму 20 барів у лонг, пробій мінімуму в шорт, без фільтрів. Це варіант B.

Чому це може працювати

Penfold пояснює живучість системи тим, що під поверхнею ринки не змінюються. Змінюються назви криз і технології, а цикл лишається тим самим: спокійні періоди з вузькими діапазонами змінюються нервовими з широкими. Пробій чотиритижневого максимуму ловить вихід зі спокійної фази в спрямовану. Правило, опубліковане 60 років тому, саме собою дає довгий відрізок поза вибіркою, і це аргумент проти підгонки.

Другий аргумент стосується ефективності. На один контракт перетин середніх 50/200 дає гладкішу криву й більше грошей. Але його стоп величезний, і за фіксованого ризику на угоду позиція виходить маленькою. У черепах стоп за двотижневим мінімумом помітно ближчий, і за того самого ризику в грошах можна взяти в кілька разів більше контрактів. Коли тренд пішов, виграш зростає пропорційно. Тому порівнювати системи автор пропонує з урахуванням управління капіталом, а не за кривою на один контракт.

Davey додає чесний бік. Простий пробій може заробляти на різних ринках, але дорогою багато болю: більшість пробоїв хибні. Бажання відфільтрувати їх призводить до ідеального бектесту на минулому і до перепідгонки. Він обирає просту систему й живе з її просадками.

Правила

Основна система: черепахи 20/10 (автор)

// денні бари, кожен ринок окремо
Entry20 = максимум High за 20 останніх закритих барів     // автор: 4 тижні
Exit10  = мінімум  Low  за 10 останніх закритих барів     // автор: 2 тижні
// Finetiq: 4 тижні = 20 барів, 2 тижні = 10 барів. Рівні перераховуються на закритті кожного бару

IF position = FLAT
    BUY STOP at Entry20                  // автор: пробій 4-тижневого максимуму

IF position = LONG
    SELL STOP at Exit10                  // автор: стоп і вихід, окремої цілі немає
// стоп підтягується сам: 10-барний мінімум зростає разом із ціною

// шорт дзеркально
ShortEntry20 = мінімум  Low  за 20 останніх закритих барів
ShortExit10  = максимум High за 10 останніх закритих барів
IF position = FLAT
    SELL SHORT STOP at ShortEntry20      // Finetiq: у відео проговорено приклад лонга
IF position = SHORT
    BUY STOP at ShortExit10              // Finetiq

// Finetiq: після виходу новий вхід лише за новим пробоєм 20-барного каналу

Розмір позиції (логіка автора, відсоток Finetiq)

// автор: ризик у грошах однаковий, кількість контрактів задає відстань до стопа
RiskMoney    = Equity * 0.5%                        // Finetiq: у прикладі автора просто $100
StopDistance = Entry20 - Exit10                     // для лонга, на момент входу
Contracts    = floor(RiskMoney / (StopDistance * PointValue))
// приклад автора: ризик $100 за стопу $25 на контракт = 4 контракти
// автор: однаковий ризик на кожен ринок портфеля

Варіант B. Davey: пробій 20 барів без фільтрів

// таймфрейм автор не назвав. Сам Davey торгує ф'ючерси, зокрема на 1440-хвилинних барах
Upper = максимум High за 20 останніх закритих барів
Lower = мінімум  Low  за 20 останніх закритих барів

BUY STOP at Upper                        // автор: пробій угору, лонг
SELL SHORT STOP at Lower                 // автор: пробій униз, шорт
// Finetiq: вихід автор не назвав. Протилежний пробій перевертає позицію
// фільтрів хибних пробоїв немає свідомо (автор)

Параметри

Що перевірити

1. Еталон для своїх систем. Проженіть 20/10 на своєму наборі ринків і періоді з тими самими витратами, що й свою стратегію. Порівнюйте за однакового ризику на угоду, а не криві на один контракт. Це головна порада автора.
2. Досвід із 50/200. Повторіть порівняння Penfold: перетин SMA 50 і 200 проти 20/10 на одному портфелі. Спочатку по одному контракту, потім з однаковим ризиком у грошах. Автор стверджує, що переможець при цьому змінюється.
3. Околиця довжин. Вхід 15, 20, 30, 40 барів, вихід 5, 10, 15, 20 барів. Назва сайту 40in20out.com, який згадує автор, вказує на пару 40/20 (прочитання Finetiq). Порівняйте її з 20/10.
4. Лонг і шорт окремо. На фондових індексах шортовий бік може забирати результат. Розділіть статистику за напрямками й за секторами.
5. Вихід за 10 барами проти перевороту. Основна система проти варіанта B. Ближчий стоп дає більше контрактів за того самого ризику, але й більше вибивань перед продовженням тренду.
6. Один фільтр за правилами Davey. Додайте один фільтр хибних пробоїв, підберіть його на першій половині історії й перевірте лише на другій. Якщо на другій половині фільтр не допомагає, Davey має рацію.
7. Вид денного бару. Для ф'ючерсів у TradeStation порівняйте settlement-бари й 1440-хвилинні на одному періоді. Davey показує, що пробої на них спрацьовують у різні дні.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• ta.highest(high, 20), порахований на закритті бару, уже включає цей бар. Для стоп-ордера на наступний бар це правильний рівень. Зсув [1] потрібен лише при порівнянні з high поточного бару, інакше канал відстає на день.
• Вихід: strategy.exit("X", "L", stop = ta.lowest(low, 10)). Рівень перераховується на кожному барі, стоп підтягується сам.
• Без позиції висять два стоп-ордери, у лонг і в шорт. На широкому барі можуть спрацювати обидва, порядку тестер не знає. Увімкніть use_bar_magnifier = true (платні плани) або перевірте такі дні окремо.
• Розмір із ризику рахуйте самі: strategy.equity, відстань до стопа й вартість пункту syminfo.pointvalue.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Buy next bar at Highest(High, 20) stop: на закритті бару Highest включає поточний бар, для ордера на наступний бар це правильно. Ордер живе один бар, надсилайте його на кожному барі.
• Вихід задавайте ціною: Sell next bar at Lowest(Low, 10) stop. SetStopLoss працює в грошах і не підтягується за 10-барним мінімумом.
• Kevin Davey у цьому ж випуску: у ф'ючерсів у TradeStation денний бар закривається за settlement, 1440-хвилинний за останньою угодою. Пробій може з'явитися на одному й не з'явитися на іншому, а після надходження settlement угода в історії може зникнути. Бектест і торгівлю ведіть на одному виді бару.
• Портфель на кшталт P24 тестується в Portfolio Trader (MultiCharts) або Portfolio Maestro (TradeStation).

MetaTrader 5 (MQL5)

• На новому денному барі закриті бари з індексом 1 і далі. Рівень входу: iHigh за індексом з iHighest(_Symbol, PERIOD_D1, MODE_HIGH, 20, 1). Відкладені BuyStop і SellStop через CTrade перераховуйте раз на день.
• У частини брокерів є короткі недільні бари. Вони зсувають вікно: 20 барів перестають бути чотирма тижнями.
• Стоп задається ціною. У CFD на індекси _Point не дорівнює пункту індексу, відстань до 10-барного мінімуму беріть у ціні.
• Лот із ризику: SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE, округлення до SYMBOL_VOLUME_STEP. На невеликому рахунку округлення вниз часто дає нуль лотів на ринках із широким стопом, і частина сигналів пропадає.

Де ідея може зламатися

• Цифри автора отримано на його портфелі P24 і його даних. Без того самого набору ринків і періоду їх не повторити.
• Порівняння $1.7 млн і $1.4 млн зроблено на один контракт. Перевагу черепах за однакового ризику автор пояснює логікою прикладу, підсумкових цифр такого порівняння у відео немає.
• Крива в системи важка, це визнають обидва автори. Довгі серії дрібних збитків на хибних пробоях неминучі.
• На одному ринку 20/10 дає небагато угод на рік. Статистика з'являється лише на портфелі з десятків ринків.
• Шортовий бік, відсоток ризику й вихід у варіанті B задані нами.
• У назві випуску фігурують 30% річних. Це питання ведучого до теми, а не заявлений результат цієї системи.