Drift VWAP Pullback: відкат до VWAP за напрямком дня на NQ

Ідея коротко

Matteo Conti сім років працював маркет-мейкером і зараз керує квант-фондом. Його стратегія торгує ф'ючерс на Nasdaq-100 (NQ) усередині дня. Спочатку на 15-хвилинному графіку визначається, чи є в дня напрямок: ціна по один бік VWAP, VWAP нахилений туди ж, за останню годину ціна пройшла не менше 0.1%. Якщо напрямок є, на 5-хвилинному графіку чекаємо першу свічку проти нього і входимо за ринком на відкритті наступної.

Цілі маленькі, стоп удвічі більший за ціль. Прибуткових угод близько двох третин. Автор будував систему під проходження проп-челенджів і прямо каже, що для своїх грошей середня угода замала.

Чому це може працювати

Пояснення автора лежить у мікроструктурі. Великі заявки фондів виконують трейдери банків і брокерів, і майже всі використовують алгоритми, які намагаються виконати обсяг біля VWAP. Коли ціна відкочує до VWAP, ці алгоритми стають активнішими. Якщо алгоритмів, що купують, більше, відкат швидко викуповують. Умови режиму відповідають на три питання: де рівень (ціна відносно VWAP), куди напрямок (нахил VWAP), чи є швидкість (зміна за годину).

Частку заявок через VWAP-алгоритми ми не перевіряли. Це твердження автора.

Правила

Усі правила нижче названі автором. Місця, де його опис допускає два прочитання, позначені Finetiq.

Індикатор і режим

// інструмент: ф'ючерс NQ, основна сесія 09:30–16:00 ET
// VWAP з прив'язкою до 09:30 ET, рахується за 15-хвилинними барами
VWAP = Σ(TypicalPrice × Volume) / Σ(Volume)   від 09:30 ET

// режим перевіряється на закритті кожної 15-хвилинної свічки
LongDrift  = Close15 > VWAP
             AND VWAP > VWAP[1]                       // VWAP зріс за останні 15 хвилин
             AND Close15 / Close15[4] - 1 >= +0.1%    // чотири 15-хвилинні бари = година

ShortDrift = Close15 < VWAP
             AND VWAP < VWAP[1]
             AND Close15 / Close15[4] - 1 <= -0.1%

// Finetiq: на 5-хвилинному графіку використовуємо значення останньої ЗАКРИТОЇ 15-хвилинної свічки

Вхід

// торгуємо з 10:30 до 15:30 ET: у першу годину VWAP ще формується
IF Time5 between 10:30 and 15:30 ET

    IF LongDrift AND закрилася перша червона 5-хвилинна свічка (Close < Open)
        BUY AT NEXT BAR OPEN                  // за ринком

    IF ShortDrift AND закрилася перша зелена 5-хвилинна свічка (Close > Open)
        SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN

// «перша» свічка: перша після того, як режим увімкнувся.
// Finetiq: після закриття угоди чекаємо наступну свічку проти напрямку, поки режим активний.
// Наскільки близько відкат підійшов до VWAP, за словами автора, неважливо

Вихід і обмежувачі

Long:   StopLoss = EntryPrice - 80 пунктів;  Target = EntryPrice + 40 пунктів
Short:  StopLoss = EntryPrice + 80 пунктів;  Target = EntryPrice - 50 пунктів

EXIT усі позиції at 15:55 ET

// обмежувачі
не більше 1 позиції одночасно
не більше 4 угод за день
після 2 збиткових угод за день нових входів немає
// Finetiq: автор каже і «два збитки за день», і «дві збиткові поспіль».
// За ліміту 4 угоди це різні правила, перевірте обидва
нових входів після 15:30 ET немає

Параметри

Що перевірити

1. Витрати. За цифрами автора очікування близько $86 на угоду до витрат (0.64 × $866 − 0.36 × $1300). Комісія і прослизання в один тік на вході за ринком і на стопі дають приблизно $15 на коло. Проженіть тест з реалістичними витратами й подивіться, скільки залишається.
2. Стоп і ціль у пунктах. NQ у 2020 році коштував приблизно від 6.6 до 13 тисяч, зараз набагато дорожче. 80 пунктів тоді й зараз це різний ризик. Порівняйте фіксовані пункти з тим самим стопом і ціллю в частках ATR(14) 15-хвилинного графіка.
3. Поріг 0.1%. Автор підібрав його на in-sample. Перевірте 0.05%, 0.15%, 0.2%. Якщо результат тримається лише біля 0.1%, це підгонка.
4. Out-of-sample наново. Візьміть параметри як є і проженіть лише період після 2024 року. Окремо подивіться 2025 і 2026 роки.
5. Два прочитання денного стопа. «Два збитки за день» проти «двох збитків поспіль».
6. Який VWAP. VWAP за 15-хвилинними барами проти VWAP за 5-хвилинними. Якщо різниці немає, реалізація сильно спрощується.
7. Проп-математика. Імовірності проходження залежать від правил конкретної фірми (ціль, максимальна просадка, трейлінг). Автор фірму не назвав. Свою симуляцію будуйте на правилах тієї фірми, куди підете.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Стандартний ta.vwap скидається на початку сесії символу. У ф'ючерсів CME сесія починається о 18:00 ET попереднього дня, а не о 09:30. Потрібен якірний варіант: ta.vwap(hlc3, anchor), де anchor істинний на першому барі після 09:30 за "America/New_York".
• Значення 15-хвилинного графіка на 5-хвилинному беріть без заглядання вперед: request.security(syminfo.tickerid, "15", expr[1], lookahead = barmerge.lookahead_on).
• Ліміт угод на день: strategy.risk.max_intraday_filled_orders(8) (вхід і вихід це два ордери). Ліміт збитків рахуйте самі через strategy.losstrades.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• 15-хвилинний ряд підключається другим потоком даних (Data2), значення беруться як Close of Data2.
• VWAP з 09:30 простіше порахувати самим: накопичувати суму TypicalPrice * обсяг і обсяг, скидати на першому барі сесії. Time це час закриття бару, перший 5-хвилинний бар має Time = 935.
• Перевірте, яке поле дає повний обсяг. У TradeStation на внутрішньоденних барах повний обсяг історично лежить у Ticks, а Volume може містити лише обсяг на підвищенні. У MultiCharts це залежить від налаштування символу (Build Volume On).
• Стоп і ціль задавайте ціною: Sell next bar at EntryPrice - 80 stop, Sell next bar at EntryPrice + 40 limit. SetStopLoss працює в доларах, і залежно від режиму на контракт або на позицію.
• Вихід о 15:55: If Time >= 1555 then Sell next bar at market. SetExitOnClose у реальній торгівлі не спрацьовує.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Справжній обсяг є лише в біржових ф'ючерсів, які дають небагато брокерів. У CFD на Nasdaq-100 (USTEC, NAS100) доступний лише тиковий обсяг (iTickVolume), і VWAP за ним це наближення.
• Ціна CFD відрізняється від ф'ючерса на базис, і пункти в брокера можуть бути іншого розміру. Пороги 80, 40 і 50 пунктів задано для NQ.
• Час 09:30 ET переводьте в серверний час брокера з урахуванням літнього часу. У тестері TimeGMT() не допомагає, він дорівнює серверному часу.
• Сигнал рахуйте на закритих барах (індекс 1) і перевіряйте появу нового 5-хвилинного бару, інакше вхід повториться на кожному тіку.

Де ідея може зламатися

• Усі результати озвучено в інтерв'ю на каналі проп-фірми, де стратегію показано як спосіб пройти челендж. Звітів про угоди у відкритому доступі немає.
• Стоп удвічі більший за ціль. Така система особливо чутлива до прослизання на стопах і до витрат. Невелике погіршення відсотка прибуткових угод швидко обнуляє очікування.
• Автор попереджає: на власному капіталі стратегія, найімовірніше, не заробить. Це не суперечність, а наслідок маленької середньої угоди.
• Фіксовані пункти не стежать за зростанням ціни NQ. Параметри, підібрані на 2020–2024, можуть означати зовсім інший ризик у 2026 році.
• На CFD у MetaTrader 5 без реального обсягу і з іншою ціною це вже інша стратегія. Її треба перевіряти наново, а не переносити цифри автора.