Внутрішньоденний пробій стоп-ордером, ATR-стоп, вихід наприкінці дня

Ідея коротко

Brendan з Trivium System Trading торгує портфель із понад 30 внутрішньоденних breakout-стратегій на CFD: біткоїн, індекси США, DAX, Nikkei, золото, нафта і кілька валютних пар. Стратегії згенеровано в StrategyQuant X (SQX). Конкретних умов входу він не розкриває.

Розкрито каркас, спільний для всіх стратегій. Вхід стоп-ордером на пробої, обов'язковий стоп в ATR, цілі в більшості стратегій немає, усе закривається наприкінці дня. На індексах він починає лише з купівель.

Картка описує цей каркас як шаблон. Щоб було що тестувати, рівень пробою і фільтри в ній задано нами й позначено. Цінність ідеї у виході та в процесі перевірки. Конкретний сигнал тут замінна частина.

Чому це може працювати

Пояснення автора стосується форми розподілу угод. Протягом дня стратегії отримують серію дрібних стопів, а кілька угод ідуть у прибуток і доживають до закриття. Без цілі пробій сам вирішує, скільки пройти, і співвідношення прибутку до ризику зростає. За словами автора, генетичний пошук SQX на пробоях сам частіше обирає стратегії без цілі.

Закриття наприкінці дня додає угод: 100-400 на рік на стратегію. Велика вибірка, з його досвіду, робить перевірку надійнішою, особливо на out-of-sample даних.

ATR-стоп він пояснює зростанням цін. Стоп у 200 пунктів на біткоїні у 2017 році був розумним, зараз його виб'є одразу. Лонг на індексах пояснюється так само просто: індекси ростуть роками, лонгові стратегії швидко будуються і частіше проходять out-of-sample, а шорти на індексах він називає плаванням проти течії.

Сигнали автор збирає з бінарних умов без параметрів оптимізації. Приклад: учорашня денна свічка закрилася вище відкриття. Менше параметрів означає менше місця для підгонки. Усе це досвід автора, ми його не перевіряли.

Правила

Напрямок і фільтри (автор, комбінація Finetiq)

// ринок: CFD на індекс США, в автора стартовий ринок NASDAQ
// таймфрейм побудови: 30 хвилин (раніше автор будував на 60)
Direction = LONG ONLY          // автор: на індексах та інших зростаючих ринках починати з лонга

// бінарні умови без оптимізованих параметрів (приклади автора)
F1 = Close[D1, 1] > Open[D1, 1]               // учорашній день закрився вище відкриття
F2 = Close[D1, 1] > SMA(Close[D1], 200)[1]    // денне закриття вище 200-періодної середньої
                                              // Finetiq: тип середньої автор не назвав, беремо SMA
Filter = F1 AND F2                            // Finetiq: які умови і в якій комбінації, автор не розкриває

Вхід (Finetiq)

// автор: усі стратегії входять стоп-ордером на пробій.
// Рівень пробою генерує SQX, автор його не розкриває. Далі стартовий варіант Finetiq

SessionOpen = 09:30 ET                         // кеш-сесія NASDAQ
N = 4                                          // перші 2 години на 30-хвилинних барах
Level = максимум High перших N барів сесії

IF Filter AND Time >= SessionOpen + 2 години AND Time < 15:00 ET AND TradesToday = 0
    BUY STOP at Level + 1 тік
// приклад умови, яку знаходив SQX (автор): максимум заданого вікна сесії вище відкриття тритижневої давнини

Стоп, ціль і вихід (автор, розміри Finetiq)

StopLoss = EntryPrice - 1.5 * ATR(14)          // автор: стоп на кожній угоді, лише в ATR
                                               // Finetiq: множник, період і таймфрейм ATR
// цілі в більшості стратегій автора немає
// частина стратегій використовує трейлінг-стоп, параметри не названо

EXIT at SessionClose                           // автор: закриття наприкінці дня
// Finetiq: для CFD на індекс США закриваємо на останньому 30-хвилинному барі до 16:00 ET

Ризик і витрати (автор)

// ризик однаковий для всіх стратегій портфеля
// розмір ризику рахується від найгіршої просадки Монте-Карло всього портфеля
// у транскрипті звучить «.1% or 2%»: радше 0.1-0.2% на угоду, фраза нерозбірлива

// витрати при побудові на старій історії
SpreadHist = SpreadNow * PriceThen / PriceNow  // автор: на старих даних спред зменшувати; Finetiq: формула
// фінальна перевірка на останніх двох роках: поточний спред + 5-10% і прослизання   (автор)

Перевірки, через які автор пропускає кожну стратегію

1. дані: специфікації контракту як у свого брокера, тікові дані, пояс брокера
2. два кроки out-of-sample, поділ приблизно 50/50 або більше out-of-sample
3. мультиринковий тест: та сама логіка на інших індексах, DAX, Nikkei, біткоїні, золоті; дивитися медіану
4. Монте-Карло: перестановка угод, даних і параметрів
5. портфель: кореляція місячного P&L між стратегіями нижче 0.2-0.25
6. звірка бектесту й live в MT5: час угод, витрати, метрики, форма кривої

Параметри

Параметр	Значення	Звідки
Таймфрейм	30 хвилин, раніше 60	автор
Напрямок на індексах	лише лонг	автор
Тип входу	стоп-ордер на пробій	автор
Рівень пробою	максимум перших 4 барів сесії	Finetiq
Фільтри	учора закриття вище відкриття, закриття вище 200-періодної середньої	автор (приклади), Finetiq (комбінація)
Стоп	обов'язковий, в ATR	автор
Множник і період ATR	1.5 × ATR(14)	Finetiq
Ціль	немає в більшості стратегій	автор
Вихід	кінець дня	автор
Час виходу	останній 30-хвилинний бар до 16:00 ET	Finetiq
Угод на рік на стратегію	100-400	автор
Спред у фінальній перевірці	поточний + 5-10%, плюс прослизання	автор
Кореляція стратегій у портфелі	місячний P&L нижче 0.2-0.25	автор
Ліміт просадки портфеля	20%	автор

Що перевірити

Вихід наприкінці дня проти цілі. Головне твердження автора. Проженіть один вхід із виходом лише за стопом і закриттям, з ціллю 1, 2 і 3 ATR і з трейлінг-стопом. Порахуйте, яка частка прибутку припадає на угоди, що дожили до закриття.
Околиця стопа. Множник ATR 1, 1.5, 2 і 3, період 10, 14 і 20. Якщо прибуток тримається в одній вузькій точці, стоп підігнаний.
Тіки проти хвилинних OHLC. Автор побачив сильну деградацію частини стратегій при переході з 1-хвилинних даних на тікові, хоча угоди тривали годинами. Порівняйте обидва режими до запуску на реальному рахунку.
Спред на старій історії. Поточний спред на даних 2012 року завищує витрати, пропорційно зменшений чесніший. Потім прогін останніх двох років із поточним спредом +10% і прослизанням.
Мультиринковий тест. Логіку, знайдену на NASDAQ, без змін проженіть на S&P 500, Dow, DAX і Nikkei. Автор чекає хоча б прибутковості на корельованих індексах і дивиться медіану за ринками.
Фільтри по одному. Додавайте бінарні умови по черзі до чистого пробою. Перевірте, чи росте середня угода, чи лише падає кількість угод.
Лонг проти шорту. Перевірте на своїх даних твердження автора, що шорти на індексах будуються погано.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

Стоп-ордер пробою і ATR-стоп на 30-хвилинних барах часто опиняються в одній свічці. Порядку всередині бару тестер не знає: use_bar_magnifier = true (платні плани) або молодший таймфрейм. Це та сама пастка, через яку в автора розійшлися хвилинний і тіковий тести.
ta.atr згладжує за Вайлдером, а iATR у MT5 це просте середнє TR. Стоп у Pine не збіжиться зі стопом радника на тих самих даних, якщо не вирівняти формулу.
Денні умови без зазирання вперед: request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1] > open[1], lookahead = barmerge.lookahead_on).
Кінець дня в CFD задайте самі через time() з поясом біржі. Інакше позиція доживе до кінця доби символу, а це інший вихід.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

Buy next bar at Level stop живе один бар. Надсилайте ордер на кожному барі, поки рівень актуальний і за день не було входу.
Time це час закриття бару. Останній 30-хвилинний бар сесії має Time = 1600. Вихід за ринком перед закриттям на такому графіку можливий лише на відкритті цього бару: If Time >= 1530 then Sell next bar at market. Для пізнішого виходу потрібен хвилинний потік даних.
SetExitOnClose працює в бектесті, але не в реальній торгівлі, тому замінювати ним вихід за часом не можна.
AvgTrueRange це просте середнє TrueRange. Денні умови рахуйте за другим потоком із денними барами (Data2).

MetaTrader 5 (MQL5)

Автор торгує саме в MT5, але радники з SQX збігалися з бектестом не завжди. Тестуйте в режимі «Every tick based on real ticks», а не за хвилинними OHLC.
Відкриття і кінець сесії рахуються за часом сервера брокера. 09:30 і 16:00 ET переводьте в серверний час з урахуванням літнього часу. TimeGMT() у тестері дорівнює серверному часу.
iATR це просте середнє TR. Стоп задається в ціні: EntryPrice - 1.5 * atr.
Специфікації CFD (розмір контракту, крок ціни, вартість тіку) у брокерів різні. Автор називає невідповідність даних SQX і брокера першою причиною розбіжностей. Беріть SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE і SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE у свого брокера.

Де ідея може зламатися

Конкретних входів автор не розкриває. Трек стосується портфеля з 30+ різних стратегій, а не каркаса з рівнем пробою з цієї картки.
Інтерв'ю вийшло на каналі StrategyQuant, автор продає курс із SQX. Трек на Myfxbook публічний, але доходність в інтерв'ю названо приблизно, за середнім за період.
Едж, за словами автора, живе на рівні портфеля. В окремих стратегій застої сягають пари років, і одиночна стратегія на цьому каркасі може бути непридатною для торгівлі.
Каркас «стоп-ордер на вході, вихід наприкінці дня» чутливий до моделі виконання. Автор бачив, як стратегії, добрі на хвилинних даних, розвалювалися на тіках, і пояснення так і не знайшов.
Ризик на угоду в транскрипті нерозбірливий: 0.1-0.2% або до 2%. Різниця на порядок змінює просадку.
Від чверті до третини прибутку дають 4-5 стратегій на біткоїні. Така концентрація може не проявитися в кореляції місячного P&L, але проявиться в поганий для біткоїна рік.