Сквіз Боллінджера: мінімум ширини смуг за 125 барів

Ідея коротко

Смуги Боллінджера будуються на стандартному відхиленні закриттів і тому швидко звужуються, коли ринок затихає. Сквізом називають момент, коли смуги стали дуже вузькими. Зазвичай його шукають на око. У самого Джона Боллінджера є точне визначення: bandwidth, відстань між смугами, поділена на середню лінію, опустилася до мінімуму за 125 періодів. Він називає це правило непорушним і каже, що його команда торгує сквіз часто.

Сквіз описує стан, а не угоду. Боллінджер не сказав, у який бік входити й де виходити. У цій картці ці правила формалізовано нами й позначено. Варіант B: класичний підхід, який Боллінджер згадує сам (смуги Боллінджера повністю всередині каналу Кельтнера). Варіант C: тижневий TTM Squeeze для акцій-лідерів із відео Financial Wisdom, де правила пробою вже названо.

Чому це може працювати

Боллінджер пояснює живучість смуг тим, що вони спираються на перший принцип ринку, волатильність. Волатильність сама змінюється: періоди затишшя змінюються розширенням. Мінімум ширини смуг за пів року денних барів позначає місце, де затишшя дійшло до краю своєї недавньої історії, і розширення стає ймовірнішим.

Порівняння з каналом Кельтнера додає другу міру. Кельтнер будується на ATR, тобто на типовому діапазоні бару, і змінюється повільніше. Коли смуги Боллінджера зайшли всередину Кельтнера, розкид закриттів стиснувся сильніше, ніж звичайний розмах барів. Автор Financial Wisdom описує це як накопичення енергії: що сильнішим було зростання до консолідації, то потужніший, на його думку, вихід із неї.

Що розширення волатильності після сквізу дає прибуток у конкретний бік, ніхто з авторів не показав. Напрямок доводиться задавати окремим правилом.

Правила

Сквіз (автор)

Mid   = SMA(Close, 20)
SD    = StdDev(Close, 20)                // генеральне стандартне відхилення
Upper = Mid + 2 * SD
Lower = Mid - 2 * SD
// Finetiq: довжина 20 і множник 2. Параметрів своїх смуг Боллінджер в інтерв'ю чітко не назвав

BandWidth = (Upper - Lower) / Mid                     // автор
Squeeze   = BandWidth <= Lowest(BandWidth, 125)       // автор: 125-періодний мінімум
// Finetiq: поточний бар входить у вікно з 125 барів

Вхід і вихід після сквізу (Finetiq)

// Боллінджер не назвав напрямку й тригера пробою. Усе в цьому блоці наша формалізація
Armed = Squeeze хоча б на одному з останніх 10 барів         // Finetiq

IF Armed AND Close > Upper THEN BUY AT NEXT BAR OPEN          // Finetiq: закриття за смугою
IF Armed AND Close < Lower THEN SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN

Long:  StopLoss = Lower на барі сигналу                        // Finetiq: протилежна смуга
       IF Close < Mid THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN               // Finetiq: повернення до середньої
Short: StopLoss = Upper на барі сигналу
       IF Close > Mid THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN

// після виходу новий вхід лише після нового сквізу              // Finetiq

Варіант B. Смуги всередині Кельтнера (Боллінджер)

KC_Mid = EMA(Close, 20)                // автор: EMA 20 або 21
KC_Up  = KC_Mid + 2 * ATR(20)          // автор: 2 ATR; Finetiq: період ATR 20, за Вайлдером
KC_Low = KC_Mid - 2 * ATR(20)

InsideKC = Upper < KC_Up AND Lower > KC_Low       // автор: обидві смуги Боллінджера всередині Кельтнера

// автор: далі «шукати волатильнісний пробій», тригер не названо
Fired = InsideKC[1] AND NOT InsideKC               // Finetiq: перший бар виходу зі стиснення
Armed = Fired хоча б на одному з останніх 5 барів  // Finetiq
// вхід, стоп і вихід як в основній версії

Варіант C. Тижневий TTM Squeeze (Financial Wisdom)

// тижневі бари, акції з відбору (див. нижче)
// BB і Кельтнер як у варіанті B, множник Кельтнера 1.5 (суворіше, рідше 5% часу) або 2.0 (автор)
// Finetiq: довжини 20; автор використовує готовий індикатор TradingView, де їх можна змінювати

SqueezeWeeks = кількість тижнів InsideKC за останні 8 тижнів
Setup = SqueezeWeeks >= 3                          // автор: «кілька червоних точок»; Finetiq: 3 з 8
Pivot = Highest(High, 8)[1]                        // автор: максимум консолідації (у чашки з ручкою максимум ручки)
                                                   // Finetiq: 8 тижнів

IF Setup
    BUY STOP at Pivot LIMIT Pivot * 1.05           // автор: не далі 5% за півотом
// автор: пробій має підтвердитися обсягом
IF Volume тижня пробою < 1.5 * Average(Volume, 10)[1]   // Finetiq: поріг 1.5×
    EXIT AT NEXT BAR OPEN

StopLoss = Low тижня пробою або найближчий свінг-мінімум   // автор
// автор: при широкому стопі (приклад Robinhood, 11%) зменшувати розмір позиції
IF Close < SMA(Close, 10) THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN     // Finetiq: автор виходу не назвав

// Відбір паперів (автор): окреме правило по всьому всесвіту
// капіталізація від $2 млрд, сортування за доходністю за рік, 30 найкращих,
// або акції з trend template з RS від 90. Сигнал вище рахується на кожному папері окремо

Параметри

Що перевірити

1. Чи передбачає сквіз розширення. Порахуйте середній ATR(10) і модуль зміни ціни за 10 барів після сквізу і після випадкових днів. Якщо після сквізу волатильність не зростає помітніше, пробійні правила поверх нього не мають опори.
2. Сквіз як фільтр пробою. Та сама угода на закритті за смугою: лише після сквізу проти будь-якого закриття за смугою. Це пряма перевірка, чи додає визначення Боллінджера щось до пробою смуги.
3. Околиця параметрів за методом Боллінджера. Він сам перевіряє сусідні значення (для середньої 20 це 16-24) і викидає систему, якщо результати не схожі. Проженіть вікно мінімуму 100, 110, 125, 140, 150 і довжину смуг 16-24.
4. Тригер напрямку. Закриття за смугою проти стоп-ордерів за максимумом і мінімумом періоду сквізу і проти входу лише за трендом (ціна вище SMA 50 для купівель). Це найслабша частина картки, в автора її немає.
5. Два визначення стиснення. Як часто збігаються 125-періодний мінімум bandwidth і смуги всередині Кельтнера при множнику 1.5 і 2.0. Перевірте твердження Financial Wisdom про 5% часу на своїх ринках.
6. Денні бари проти тижневих, акції проти ф'ючерсів. Сквіз на спокійних ринках (облігації, валюти) і на акціях поводиться по-різному. Дивіться результат по кожному класу окремо.
7. Хибні пробої. Частка угод, закритих стопом у перші 5 барів. Якщо вона висока, спробуйте вхід на повторному закритті за смугою.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• ta.stdev за замовчуванням генеральне, як StdDev в EasyLanguage і iBands у MT5. Ширина смуг на трьох платформах збіжиться.
• Bandwidth і мінімум простіше порахувати самим: bw = (upper - lower) / basis, squeeze = bw <= ta.lowest(bw, 125).
• Кельтнер для варіанта B зберіть самі: ta.ema(close, 20) плюс-мінус 2 * ta.atr(20). У ta.kc своя реалізація, і частота стиснення з нею може розійтися з джерелом.
• Тижневому варіанту C потрібна історія на розігрів середніх (20 тижнів) і вікно сквізу у 8 тижнів. Якщо перевіряти на тижнях 125-періодний мінімум з основної версії, потрібно ще 125 тижнів, близько 2.5 року. Глибина історії залежить від тарифу. Стоп-ліміт на півоті: strategy.entry зі stop = pivot і limit = pivot * 1.05.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Для смуг беріть StdDev (генеральне). StdDevS вибіркове: смуги вийдуть ширшими, і мінімуми ширини зсунуться.
• Lowest(BW, 125) включає поточний бар, як у правилах. Ширину зберігайте в змінній, інакше функція перераховуватиме смуги на кожному кроці вікна.
• AvgTrueRange це просте середнє TR. Кельтнер на ньому вужчий або ширший, ніж на ATR Вайлдера, і стиснення у варіанті B траплятиметься з іншою частотою. Для збігу з Pine рахуйте ATR за Вайлдером вручну.
• Buy next bar at Pivot stop живе один бар. На тижневому графіку надсилайте ордер щотижня, ліміт 5% емулюйте перевіркою відкриття.

MetaTrader 5 (MQL5)

• iBands дає смуги на генеральному відхиленні, bandwidth рахується з буферів вручну.
• Вбудованого Кельтнера немає: iMA у режимі EMA плюс ATR. iATR це просте середнє TR, для збігу з Pine потрібен Вайлдер.
• Короткі недільні бари на D1 у частини брокерів додають зайві закриття у вікна 20 і 125. Ширина смуг і її мінімум від цього спотворюються.
• Тижневий варіант на CFD акцій упирається в історію брокера і в обсяг: у CFD лише тиковий обсяг, і підтвердження пробою за ним приблизне.

Де ідея може зламатися

• Боллінджер дав визначення сквізу, але не систему. Напрямок, стоп і вихід наші. Якщо результат поганий, це може бути слабкість нашої формалізації, а не сквізу.
• Параметри смуг у транскрипті не прозвучали розбірливо. Ми взяли стандартні 20 і 2, у Боллінджера могли бути інші.
• Затишшя може тривати довго. У спокійних трендах ширина смуг знижується поступово, і сквізи йдуть серіями без подальшого розширення.
• Приклади Financial Wisdom підібрано заднім числом, усі переможці, статистики немає. Тижневий варіант спирається на відбір 30 найкращих акцій і RS від 90, чого немає в Pine і MT5.
• Реалізації Кельтнера відрізняються між платформами. Частота стиснення і набір угод у варіанті B можуть не збігтися навіть на тих самих даних.