Мартін Лук: злив до зв'язки AVWAP і EMA та стоп під мінімумом дня

Ідея коротко

Martin Luk, переможець U.S. Investing Championship 2025, у пробоях багато в чому йде за Qullamaggie, а техніку купівлі відкатів, за словами Financial Wisdom, вигадав сам. Картку побудовано за переказом цього каналу, а не за словами Лука.

Лук шукає сильну акцію в консолідації: мінімуми підвищуються, ціна йде по зростаючих EMA 9 і 21, діапазон звужується, AVWAP від важливого максимуму вже відвойовано. Підтримки в нього двох видів: індикатори (AVWAP, EMA 9, 21, 50) і рівні ціни (колишні екстремуми, незакриті гепи). Сигнал з'являється, коли всередині дня ціна зливається одразу до двох підтримок і відскакує. Купівля при поверненні в плюс за день або біля закриття вище підтримок, стоп під мінімумом дня, зазвичай 1-4%. Вихід при закритті нижче EMA 9, для більшого запасу нижче EMA 21.

Точку прив'язки AVWAP, довжину бази в барах і допуск дотику автор каналу не називає, ці правила наші. Хвіст попиту (#064) і геп униз (#037) ставлять стоп під свічку після її закриття, тут вхід того самого дня, і стоп часто 1-2%. VWAP у картці #003 внутрішньоденний, а AVWAP тут живе тижнями.

Чому це може працювати

Перше пояснення арифметичне. Прибуток у R це рух, поділений на стоп, і за вдвічі меншого стопа він подвоюється. Надбавка зростає разом із рухом: за даними відео, звуження стопа з 3% до 1.5% додає близько 8R в угоди, що зросла на 25%, і близько 17R в угоди на 50%. Тому Лук шукає вхід із найближчим стопом, який не ламає сетап. Ціна цього: тісні стопи вибиває частіше. За даними відео він помиляється в 85% угод при середньому виграші близько семи збитків, очікування близько +0.2R на угоду (0.15 × 7 − 0.85).

Друге пояснення у відео показано лише на графіках, словами воно наше. AVWAP від максимуму бази це середня ціна всіх, хто купував з вершини. Поки ціна нижче, лінія працює опором, після відвоювання стає підтримкою, як у прикладах IonQ, AMPX і SanDisk. Якщо там само проходить зростаюча EMA, злив до зв'язки вибиває слабких власників, а мінімум дня дає близький стоп.

Жодне з пояснень у відео не перевірено статистикою. Приклади вибрано заднім числом.

Правила

Відбір паперів (автор, поза сигналом)

// скан по всесвіту акцій США, робиться окремо від стратегії
Gain = зростання за 1, 3 або 6 місяців понад 30%             // автор
Rank = топ 20-30% за доходністю за ці періоди               // автор
MarketCap > $100 млн AND Average(Close * Volume, 20) > $1 млн   // автор
// далі кожен папір зі списку перевіряють на наявність бази

Якір AVWAP (Finetiq)

// автор: AVWAP прив'язаний до важливого swing high або swing low, точку вибирають на графіку.
// У всіх прикладах відео це максимум, з якого почалася база.
// Finetiq: механічне правило для денних барів
AnchorBar = бар із максимальним High за останні 250 барів
BaseBars  = кількість барів після AnchorBar
TP        = (High + Low + Close) / 3
AVWAP     = Σ(TP × Volume) / Σ(Volume)   по барах від AnchorBar включно до поточного

// новий максимум за 250 барів переносить якір на сьогодні: база закінчилася, сигналів немає
// якщо старий максимум випав із вікна 250 барів, якір переїжджає на наступний за висотою
//   максимум у вікні, тому AVWAP перераховується повністю, а не накопичується
// варіант для перевірки: AnchorLow = бар із мінімальним Low після AnchorBar (дно бази)

Сила бази (автор, пороги Finetiq)

EMA9 = EMA(Close, 9);  EMA21 = EMA(Close, 21)
ADR = Average(High - Low, 20)                          // Finetiq: середній денний діапазон у ціні

BaseOK     = BaseBars >= 40                            // автор: найкращі бази довші за 8 тижнів
Surfing    = EMA9 > EMA21 AND EMA21 > EMA21[5]         // автор: ціна йде по зростаючих EMA 9 і 21
AboveAVWAP = Close[1] > AVWAP[1]                       // автор: AVWAP уже відвойовано до зливу
HigherLows = Lowest(Low, 10)[1] > Lowest(Low, 10)[11]  // автор: мінімуми підвищуються; вікна Finetiq
Tighter    = Average(High - Low, 10)[1] < Average(High - Low, 40)[1]   // автор: діапазон звужується
NotWeak    = NOT (EMA9 < EMA9[1] AND EMA21 < EMA21[1]) // автор: не купувати під спадними EMA

Strength = BaseOK AND Surfing AND AboveAVWAP AND HigherLows AND Tighter AND NotWeak

Злив до зв'язки підтримок (автор, допуски Finetiq)

Tol = 0.25 * ADR                                       // Finetiq: допуск дотику
Held(S) = Low <= S + Tol AND Close >= S                // рівень зачеплено всередині дня і відвойовано до закриття

Flush      = Low <= Close[1] - 0.5 * ADR               // Finetiq: злив, а не просто дотик
Confluence = Held(AVWAP) AND (Held(EMA9) OR Held(EMA21))
             // автор: щонайменше дві підтримки, AVWAP + EMA або AVWAP + горизонталь.
             // Finetiq: горизонталі й гепи до механічної версії не входять

Setup = Strength AND Flush AND Confluence

Вхід (автор, виконання Finetiq)

RiskPct = 100 * (Close - Low) / Close
IF Setup AND RiskPct <= 4                              // автор: віддавати перевагу надтісним стопам,
                                                       // у прикладах 1-4%; поріг Finetiq
    // режим A, денні бари: «вхід біля закриття»
    BUY AT CLOSE of this bar                           // виконання на тому самому барі (MOC)
    // Finetiq: якщо MOC недоступний, BUY AT NEXT BAR OPEN, стоп той самий, ризик перерахувати

// режим B, 5-хвилинні бари: «коли папір іде в плюс за день»
Levels: AVWAP[1], EMA9[1], EMA21[1] денного ряду       // Finetiq: рівні на вчорашньому закритті
IF Strength[1] AND мінімум дня вже пройшов умову Confluence за цими рівнями
   AND нових входів по паперу сьогодні не було
    BUY STOP at DailyClose[1] + 1 tick                 // автор: повернення в плюс за день

Стоп і вихід (автор)

StopLoss = LowOfDay - 1 tick                           // автор: стоп під мінімумом дня входу
SELL STOP at StopLoss

IF Close < EMA9 THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN             // автор: закриття нижче EMA 9
// варіант автора для більшого запасу: IF Close < EMA21 THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN
// Finetiq: виконання на відкритті наступного дня; автор момент продажу не уточнює

Параметри

Що перевірити

1. Чи дає AVWAP щось понад EMA. Три прогони: зв'язка AVWAP і EMA, злив до однієї EMA 9 або 21 без AVWAP, злив до одного AVWAP. Якщо без AVWAP результат той самий, найскладніша частина реалізації не потрібна.
2. Точка прив'язки. Максимум за 250 барів проти максимуму за 120 барів і проти дна бази.
3. Ширина стопа і частота вибивань. Розбийте угоди за ризиком: до 1.5%, 1.5-3%, 3-4%, 4-7%. Приклад із надбавкою 8R і 17R припускає, що угода з вузьким стопом однаково зросте на ті самі 25% або 50%. Перевірте, наскільки частіше вибиває вузький стоп і що залишається від очікування.
4. EMA 9 проти EMA 21 на виході. В AMPX вихід за EMA 21 дав +55% проти +40% за EMA 9. У RMLD і SYRE трейлінг за EMA 21 на момент відео ще тримав позицію, і її підсумок невідомий. Порівняйте очікування, кількість угод у плюсі і максимальну просадку.
5. Режим входу. Біля закриття дня, при поверненні в плюс на 5 хвилинах і на відкритті наступного дня. Для режиму B порахуйте, скільки разів ціна пішла в плюс і знову впала під мінімум дня.
6. Витрати і серії збитків. При 85% збиткових угод 20 збитків поспіль трапляються з імовірністю близько 4% на кожні 20 угод. Змоделюйте просадку при ризику 0.5% і 1% із прослизанням 0.1-0.2% на коло: при стопі 1% це до п'ятої частини R.
7. Помилка вцілілого в скані. Проженіть скан на історичних складах, а не на сьогоднішніх лідерах. Папери, що зросли на 30% і потім обвалилися, мають залишитися у вибірці.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Вбудований ta.vwap(src, anchor) починає накопичення заново, коли anchor істинний. Це підходить для перенесення якоря на новий максимум. Коли старий максимум випадає з вікна, новий якір опиняється в минулому, і ta.vwap його не наздожене: AVWAP доведеться перераховувати циклом по барах від якоря.
• Ручний інструмент Anchored VWAP на графіку в стратегію не передається. Для тесту лінія має рахуватися в коді.
• Вхід біля закриття дня: process_orders_on_close = true у strategy(), інакше ордер виконається на відкритті наступного бару.
• Режим B на 5-хвилинному графіку: денні AVWAP і EMA беріть через request.security(syminfo.tickerid, "D", expr[1], lookahead = barmerge.lookahead_on). Історія 5-хвилинних барів обмежена тарифом.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Вбудованого VWAP з довільною прив'язкою немає. Суму TP * Volume і обсягу накопичуйте самі від бару якоря, а при зміні якоря перераховуйте циклом.
• Купівля біля закриття: Buy this bar on close. У реальній торгівлі це не заявка MOC, її треба надсилати брокеру окремо до закриття прийому заявок.
• У режимі B денний ряд підключається другим потоком (Data2). На внутрішньоденних барах TradeStation повний обсяг історично лежить у Ticks, тому AVWAP рахуйте за денним рядом, а не за 5-хвилинним.
• Для скану і портфельного тесту потрібен Portfolio Maestro (TradeStation) або Portfolio Trader (MultiCharts).

MetaTrader 5 (MQL5)

• Вбудованого VWAP немає. У CFD на акції лише тиковий обсяг (iTickVolume), AVWAP за ним це інша лінія, і рівні підтримки зсунуться. Реальний обсяг iRealVolume є лише в біржових акцій, які дають небагато брокерів.
• Список паперів обмежений брокером. Скан за 30% зростання серед усього ринку США в раднику без зовнішніх даних не зробити.
• «Плюс за день» рахується від закриття попереднього дня. У CFD денний бар ріжеться за часом сервера, і його закриття може не збігтися з офіційним закриттям біржі.
• Заявки на закриття немає. Вхід режиму A доведеться надсилати за ринком за кілька хвилин до 16:00 ET, переведених у час сервера з урахуванням літнього часу.

Де ідея може зламатися

• Це переказ каналу Financial Wisdom, а не пояснення Лука. Які правила він справді застосовує і що додав автор відео, встановити не можна. Наприкінці ролика канал рекламує власну стратегію.
• Усі числа прикладів відібрано заднім числом із вдалих випадків. Статистику 85% помилок і 7 до 1 наведено без періоду і кількості угод.
• Стоп під мінімумом дня не захищає від гепу. Якщо папір відкриється на 5% нижче, при стопі 1% збиток становитиме близько 5R. У моментум-акцій такі гепи на звітах звичайні.
• Механічний якір AVWAP може вибрати не ту лінію, яку трейдер провів би руками. Сетап стане іншим, хоча формально правила збігатимуться.
• Висока частка збитків робить результат залежним від кількох великих виграшів. Пропуск однієї такої угоди або ранній вихід змінює підсумок року.