Ранній беззбиток і добір лише у прибуток

Ідея коротко

Том Хугаард багато разів повторює, що його техніки входу прості, а результат робить керування позицією. Керування зводиться до трьох звичок. Стоп переноситься в точку входу рано: після 30 пунктів прибутку на новинах і приблизно після 50 пунктів на звичайних пробоях. Добір до позиції робиться лише тоді, коли перша частина вже без ризику і рух триває, зазвичай тією самою порцією. До збиткової позиції він не додає ніколи.

Виходить Том частинами біля структури: біля подвійної вершини, біля максимуму дня, «закриваю одну, дві, три, чотири». Це не сигнал на вхід, а шар поверх будь-якого входу. У корпусі Тома його природно ставити на School Run, Espresso і правило чотирьох.

Чому це може працювати

Том дає два пояснення (V128). Перше статистичне: тренди схильні тривати, тому додавати до позиції, яка вже йде у ваш бік, має сенс. Друге поведінкове: добір у прибуток закріплює правильну звичку, а добір у збиток її руйнує. При розмірі 100-200 лотів на порцію помилка, помножена доливанням, коштує надто дорого. За його словами, якщо почати доливати в збиток, зупинитися він уже не зможе (V123).

Ранній беззбиток Том пояснює не графіком, а своїм поглядом на ринок цього дня (V124). Він же показує ціну такого підходу: позиція в доброму прибутку повертається і закривається в нуль.

Порівняння «вхід без керування» проти «вхід із керуванням» у стримах немає. Твердження, що едж у керуванні, це думка автора. Є й арифметична тонкість. Якщо додати таку саму порцію і залишити стоп на ціні першого входу, друга порція вже під ризиком. «Нульовий ризик» правильний лише для першої частини, поки стоп не підтягнуто вище.

Правила

Перенесення в беззбиток (автор)

BE_Trigger = 30 пунктів     // новинні входи: правило чотирьох (VIDEO NO 67: «за бажанням»; V143: «звичка»)
BE_Trigger = 50 пунктів     // пробої на відкритті: V52 (Dow, стоп 70-80), V174 (Dow, стоп 54)

IF MaxOpenProfit >= BE_Trigger THEN StopLoss = EntryPrice
// Finetiq: тригер за максимальним прибутком від моменту входу, а не за закриттям бару
// числа Тома звучали на Dow, NASDAQ і DAX. Для FTSE свого порога він не називав

Добір (автор, умова продовження Finetiq)

Unit    = початковий розмір позиції
AddUnit = Unit          // автор: «зазвичай один до одного» (V9)
AddUnit = Unit / 2      // автор: на маленькому рахунку, поки капітал зростає (V9)

// добір дозволено лише при стопі першої порції в беззбитку
IF StopLoss >= FirstEntryPrice        // для лонга
   AND Continuation
   AND Adds < MaxAdds
    BUY STOP AddUnit at AddLevel

// Finetiq: Continuation = ціна пройшла ще AddStep від останнього входу
AddLevel = LastEntryPrice + AddStep   // для шорту мінус
AddStep  = BE_Trigger                 // Finetiq: стартове значення
MaxAdds  = 4                          // стрим «9k profit in DAX»: п'ять порцій по 30 лотів у шорті DAX. Почати з 1 і 2

Стоп після добору (Finetiq, три варіанти)

// A. стоп залишається на ціні першого входу: перша порція без ризику, добір ризикує AddStep
StopLoss = FirstEntryPrice

// B. стоп на середній ціні позиції: без ризику вся позиція, але стоп ближче до ціни
StopLoss = AvgEntryPrice

// C. стоп на ціні попереднього добору
StopLoss = PrevAddPrice

Жодного добору в збиток (автор)

IF OpenProfit(position) <= 0 THEN добір заборонено
// «9k profit in DAX»: сигнал на купівлю FTSE спрацював, поки Том сидів у збитковому лонгу. Він пропустив його з принципу
// V123: на питання про добір у збиткову позицію Espresso відповідь «ніколи»

// застереження з практики самого Тома:
// V115, V119: вхід частинами за заздалегідь обраним планом, мала частина за ринком і залишок нижче.
// Том сам називає це технічно добором у збиток і на V119 ріже розмір першої частини до 5 із 30.
// Finetiq: у механічній версії це один вхід, розбитий на частини, сумарно не більше звичайного розміру

Вихід (автор словами, правила Finetiq)

// Том закриває частинами біля структури: подвійна вершина (V174), максимум дня («9k profit in DAX»),
// «закриваю одну, дві, три, чотири» (там само)

// Finetiq: механічна заміна
IF Close < Lowest(Low, 3)[1] на 5-хвилинному графіку     // лонг, шорт дзеркально
    EXIT одну порцію, починаючи з останнього добору
EXIT all at кінець кеш-сесії

Параметри

Що перевірити

1. Чи дає керування щось понад вхід. Візьміть один вхід (School Run або Espresso) і проженіть три версії: лише вхід зі стопом і виходом наприкінці дня; плюс беззбиток; плюс беззбиток і добори. Це центральне твердження Тома.
2. Чи є продовження після порога. Порахуйте, як часто угода, що дійшла до +30 або +50 пунктів, потім доходить до +100 і +150. Порівняйте з тією самою відстанню від випадкових точок тієї самої сесії. Якщо частки не вищі, доборам нема на що спиратися.
3. Околиця порога беззбитку. 20, 30, 50, 80 пунктів і в частках початкового стопа: 0.5, 1, 1.5. Подивіться, скільки угод закривається в нуль і скільки з них потім дійшли б до цілі.
4. Стоп після добору. Варіанти A, B і C. Порівнюйте не лише доходність, а й найгірший результат по всій позиції.
5. Кількість і розмір доборів. 0, 1, 2, 4 добори. Один до одного, половина, спадні порції. Окремо дні в діапазоні: Том сам каже, що піраміда ризикує там, де ціна ходить усередині великого діапазону («9k profit in DAX»).
6. Вхід частинами. Один вхід проти половини за ринком і половини нижче за планом, як на V115 і V119.
7. Витрати. Кожна порція платить спред і комісію. Для CFD DAX п'ять порцій це п'ять спредів, а на відкритті спред ширший.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Добір вмикається параметром pyramiding у strategy(). За замовчуванням другий вхід у той самий бік не виконується, і тест мовчки покаже результат без доборів.
• strategy.position_avg_price після добору стає середньою ціною. Ціну першого входу зберігайте у своїй змінній, інакше беззбиток з'їде на середню.
• Стоп на кожну порцію: strategy.exit("BE1", from_entry = "L1", stop = entry1) і окремий вихід для кожної наступної. Параметр loss у strategy.exit задано в тіках, ціну беззбитку надійніше ставити через stop.
• Поріг беззбитку і відкат до стопа часто лежать усередині однієї 5-хвилинної свічки. Без use_bar_magnifier або хвилинного графіка тест не знає, що було раніше.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Кілька входів в один бік дозволяються у властивостях стратегії. Без цього налаштування другий Buy не виконається.
• Давайте входам імена (Buy ("L1"), Buy ("Add1")) і прив'язуйте до них виходи: Sell from entry ("L1") next bar at L1Price stop. Тоді стоп першої порції не залежить від добору.
• AvgEntryPrice після добору дає середню ціну, CurrentContracts поточний розмір. Ціну першого входу зберігайте в змінній.
• SetBreakeven задається в грошах і рахує прибуток по всій позиції або на контракт від середньої ціни. Після добору він спрацьовує не за першою порцією, як у Тома.

MetaTrader 5 (MQL5)

• На неттінговому рахунку добір зливається з позицією: ціна відкриття стає середньою, і стоп один на весь обсяг. Варіант A (стоп на першому вході) там означає, що позиція загалом не в беззбитку.
• На хеджинговому рахунку кожна порція це окрема позиція зі своїм SL, варіанти A, B і C робляться напряму.
• Половинний добір округлюйте до SYMBOL_VOLUME_STEP. На мінімальному лоті половину додати не можна, і правило «на малому рахунку половина» не виконується.
• Поріг беззбитку перевіряйте за Bid для лонга і за Ask для шорту. У CFD зі спредом, розширеним на відкритті, тригер +30 за останньою ціною і за Bid спрацьовує в різні моменти.

Де ідея може зламатися

• Ефект керування заявлено автором, але не виміряно. Живі результати Тома містять рішення, яких немає в правилах: коли ринок «не подобається», коли закрити раніше, коли не доливати.
• Ранній беззбиток на відкритті DAX і Dow перетворює частину прибуткових угод на нульові. Відкат на 30-50 пунктів після входу там звичайна справа.
• Пороги в пунктах не переносяться між індексами. 30 пунктів на Dow близько 46 000 (V174) це приблизно 0.07% ціни, на FTSE близько 10 400 («9k profit in DAX») майже 0.3%.
• Добори збільшують позицію в момент руху. Різкий розворот або геп б'є по всіх порціях одразу, а стоп останньої порції найближчий до ціни.
• Цифра +275.5 пункту в стримі «9k profit in DAX» це сума по п'яти порціях, а не рух ринку. У тій самій сесії Том узяв збитки по FTSE і назвав свій результат незадовільним.
• Сам Том правило «ніколи в збиток» в ефірі пом'якшує входом частинами (V115, V119) і обумовлює це. Механічна версія суворіша за його практику.