Стадії Вайнштейна: фільтр режиму і пробій у другій стадії

Ідея коротко

Стен Вайнштейн описав цикл, через який проходить будь-який актив. Стадія 1: база після падіння, ціна ходить у діапазоні, 30-тижнева середня стає пласкою. Стадія 2: зростання, середня повертає вгору, кожен мінімум вищий за попередній. Стадія 3: вершина, середня знову вирівнюється, ціну бовтає. Стадія 4: падіння під спадною середньою. Купувати має сенс лише в другій стадії, найкраще в момент виходу з бази.

У картці дві версії одного підходу. Ted Zhang із Revere Asset Management будує класифікатор на чотирьох тижневих простих середніх (10, 20, 30, 40) і використовує його як фільтр режиму для будь-яких ринків: акцій, ETF, крипти, металів, облігацій, валют. Jack Corsellis переказує книгу Вайнштейна з правилами входу й виходу: пробій бази на обсязі, стоп-лімітний ордер, стоп 4-6% і вихід під 30-тижневою середньою.

Чому це може працювати

Логіка Вайнштейна в тому, що великі учасники набирають позицію в стадії 1 і роздають її в стадії 3. В обох стадіях ціна ходить без напрямку, і трейдер отримує серію дрібних збитків. Тед формулює це через стару думку: першу й останню восьму частину руху варто віддати, вони найдорожчі, а заробляти на середніх шести восьмих. Середні тут не прогноз, а спосіб згладити структуру ціни й побачити, де ринок у циклі.

Обсяг потрібен через асиметрію. Зростанню потрібні покупці, тому пробій із бази без сплеску обсягу підозрілий. Падінню покупці не потрібні, ціна падає під власною вагою, і пробій униз обсягом підтверджувати не обов'язково.

Ні Тед, ні Джек не наводять статистики щодо класифікатора чи пробоїв. Усі приклади у відео (ARKK, ANF, біткоїн, срібло 1970-х, уран) відібрано заднім числом. Перевіряти доведеться з нуля.

Правила

Класифікатор стадій (Тед, тижневі бари)

// сигнал на закритті тижня
MA10 = SMA(Close, 10)
MA20 = SMA(Close, 20)
MA30 = SMA(Close, 30)
MA40 = SMA(Close, 40)                        // автор: прості середні, ключові 30 і 40

// нахил середньої. Автор говорить про швидкість зміни словами, чисел немає
Slope(MA)   = (MA - MA[4]) / ATR(14)          // Finetiq: 4 тижні, у частках тижневого ATR
Rising(MA)  = Slope(MA) >  0.25               // Finetiq: стартовий поріг «пласкої» середньої
Falling(MA) = Slope(MA) < -0.25

// структура ціни: максимуми й мінімуми вищі (автор)
// Finetiq: свінг-точка = тиждень, чий High (Low) вищий (нижчий) за два тижні ліворуч і два праворуч
UpStructure   = останній SwingHigh > попереднього AND останній SwingLow > попереднього
DownStructure = останній SwingHigh < попереднього AND останній SwingLow < попереднього

Stage2 = Close > MA10 AND Close > MA30 AND Close > MA40
         AND MA10 > MA20 AND MA20 > MA30 AND MA30 > MA40
         AND Rising(MA30) AND Rising(MA40)
         AND UpStructure

Stage4 = Close < MA10 AND Close < MA30 AND Close < MA40
         AND MA10 < MA30 AND MA30 < MA40
         AND Falling(MA30) AND Falling(MA40)
         AND DownStructure
// автор: у схемі стадії 4 Тед називає порядок 10 < 30 < 40 без MA20, а в стадії 2 порядок 10 > 20 > 30.
// На прикладі ARKK ціна нижче всіх чотирьох середніх. Варіант для перевірки: додати MA10 < MA20 AND MA20 < MA30

// усе між ними перехідні стадії
IF NOT Stage2 AND NOT Stage4
    Stage = 1, якщо остання визначена стадія була 4
    Stage = 3, якщо остання визначена стадія була 2        // Finetiq: розмітка за попередньою стадією

// мінімум для купівель, який Тед назвав явно
LongAllowed = Close > MA10 AND Close > MA20 AND Close > MA30 AND Close > MA40
              AND MA10 > MA20 AND MA20 > MA30
// у стадіях 1 і 3 не торгуємо, шорт лише в стадії 4 (автор)

Тед зазначає ще дві ознаки. У стадії 1 середні сходяться, ріжуть ціну, і 10-тижнева повертається вище 30-тижневої. На довгих таймфреймах він дивиться графік у логарифмічній шкалі. Цикл фрактальний: на денних барах він бере середні 10 і 20 днів разом із 30 і 40 тижнями.

Варіант B. Пробій за Вайнштейном (у переказі Джека)

// простий класифікатор Вайнштейна: одна середня
MA30 = SMA(Close, 30) тижнева        // автор: те саме, що SMA 150 на денних барах

// заборони автора: не купувати нижче MA30 і при спадній MA30, навіть якщо ціна вище
BuyAllowed = Close > MA30 AND NOT Falling(MA30)

// база і півот
Pivot = Highest(High, 13)[1]                   // Finetiq: верх бази за останній квартал
Base  = NOT Rising(MA30) AND NOT Falling(MA30) // Finetiq: середня пласка на тижні перед пробоєм

IF BuyAllowed AND Pivot > MA30
    BUY STOP at Pivot LIMIT Pivot * 1.01        // автор: стоп-ліміт, ліміт на 1% вище півота
// Base = пробій зі стадії 1 (інвестор), NOT Base = пробій продовження в стадії 2 (трейдер)

// після закриття тижня пробою
IF Volume < 2 * Average(Volume, 4)[1]           // автор: тиждень пробою ≥ 2× середньої за минулий місяць
    EXIT AT NEXT BAR OPEN                       // автор: слабкий обсяг на пробої, продати швидко
// денні бари: обсяг дня пробою ≥ 2× середньої за минулий тиждень (автор)

Стоп і вихід

// початковий стоп
InitialStop = останній SwingLow нижче півота         // автор: під значущою підтримкою
IF (Pivot - InitialStop) / Pivot > 6%
    InitialStop = Pivot * 0.95                       // автор: 4-6% під пробоєм; Finetiq: беремо 5%
// стоп не ставити рівно на кругле число: 99.95, а не 100 (автор)

// трейдер (2-4 місяці, 80% угод із пробоїв продовження)
IF Close < MA30 THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN          // автор: нижче 30-тижневої не залишатися
відкати менше 7% не привід для виходу               // автор
після нового максимуму вище попереднього SwingHigh
    StopLoss = останній SwingLow - відступ          // автор: стоп під попередній вищий мінімум

// інвестор (до 12 місяців, 80% угод із пробоїв стадії 1)
половина позиції на пробої, половина на відкаті до Pivot   // автор
тримати, поки Close > MA30 і MA30 зростає                 // автор
той самий трейлінг під вищі мінімуми                      // автор

// вихід Теда: усю стадію 2 не тримаємо
IF Stage <> 2 два тижні поспіль THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN   // Finetiq: формалізація «ротації в наступну базу»

Для трейдера у Вайнштейна є й ранніший вихід: пробій трендової лінії, проведеної через три точки. Дві точки з'єднує будь-яка лінія, значущою автор вважає лише лінію з трьох дотиків. У псевдокод ми її не переносимо: пошук ліній потребує окремого алгоритму.

Параметри

Що перевірити

1. Чи дає фільтр щось понад простий тренд. Візьміть просту систему (купівля при закритті вище 20-тижневого максимуму) і проженіть три версії: без фільтра, з умовою Close > MA30 AND MA30 зростає, з повним класифікатором Теда. Якщо повний класифікатор не кращий за одну середню, зайві умови лише зменшують кількість угод.
2. Порядок середніх. Порівняйте повний порядок 10 > 20 > 30 > 40 з мінімумом Теда (ціна вище всіх середніх, 10 > 20 > 30). Другий вмикається раніше і має ловити більше руху ціною більшої кількості хибних стадій.
3. Околиця параметрів. Вікно нахилу 2, 4 і 8 тижнів, поріг 0.1, 0.25 і 0.5 ATR, середні 26/35/45 замість 30/40. Якщо частка тижнів у стадії 2 і результат сильно стрибають від сусідніх значень, поріг підігнаний.
4. Обсяг на пробої. Поділіть пробої на три групи: обсяг нижче 1.5×, від 1.5× до 2×, вище 2× середньої. Перевірте твердження Вайнштейна, що пробої без обсягу гірші.
5. Два виходи. Трейдерський (стоп 4-6% і закриття нижче MA30) проти інвесторського трейлінгу під вищі мінімуми і проти виходу Теда при зміні стадії. Дивіться середню угоду, частку відданого прибутку і тривалість.
6. Тижні проти днів. SMA 30 тижнів проти SMA 150 днів. Середні не збіжаться через свята й неповні тижні. Перевірте, наскільки розходяться дати зміни стадії.
7. Стоп-ліміт на гепах. Порахуйте частку пробоїв, де тиждень відкрився вище півота + 1% і ордер не виконався. Порівняйте їхній подальший хід із виконаними.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Стратегія на тижневому графіку рахує сигнал на закритті тижня й виконує на відкритті наступного, як у правилах. Якщо виконувати на денних барах, тижневі значення беріть без зазирання вперед: request.security(syminfo.tickerid, "W", expr[1], lookahead = barmerge.lookahead_on).
• Стоп-ліміт: strategy.entry з одночасно заданими stop і limit. Ордер висить, доки його не скасовано, тому знімайте його, коли півот застарів.
• Розігрів довгий: 40 тижнів середньої плюс вікно нахилу. Для тесту на кількох циклах потрібні 15-20 років тижневої історії, її глибина залежить від тарифу.
• На безперервних ф'ючерсах зі склейкою відніманням відсотки спотворюються. Нахил у частках ATR, як у правилах, від цього захищає, стоп 4-6% ні.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Класифікатор найпростіше рахувати на тижневому графіку: Average(Close, 30) і Highest(High, 13)[1]. Якщо торгувати на денних барах, тиждень підключається другим потоком (Close of Data2), і треба переконатися, що береться закритий тиждень.
• Buy next bar at Pivot stop живе один бар. На тижневому графіку ордер надсилається щотижня, поки півот актуальний. Ліміт 1% у бектесті простіше емулювати перевіркою: якщо тиждень відкрився вище півота + 1%, угоду пропустити.
• AvgTrueRange це просте середнє TR. На порозі нахилу це дасть трохи інші дати зміни стадій, ніж у Pine. Для збігу рахуйте ATR за Вайлдером самі.
• Стоп ціною, а не грошима: Sell next bar at InitialStop stop. SetStopLoss задається у валюті й не врахує правило про кругле число.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Правило обсягу потребує справжнього обсягу. У CFD на акції та індекси в MT5 лише тиковий обсяг (iTickVolume), і «2× середньої» за ним це інша умова. Реальний обсяг (iRealVolume) є лише в біржових інструментів.
• Тижневий бар брокера відкривається за часом сервера. У брокерів із короткими недільними барами тижневі значення майже не страждають, але SMA 150 на денних барах спотворюється. Для збігу з джерелом рахуйте на W1.
• Значення тижневих середніх беріть із закритого бару (зсув 1), інакше на історії класифікатор побачить незакритий тиждень.
• Глибина тижневої історії в CFD часто менша за 10 років. Для 40-тижневої середньої з нахилом перший рік піде на розігрів.

Де ідея може зламатися

• В обох відео немає жодного тесту. Статистики немає, приклади вибрано заднім числом, а в Chart Fanatics в епізоді реклама партнерів.
• Пороги «пласкої» середньої, вікно нахилу й визначення структури ціни наші. Від них залежить, скільки тижнів потрапить у стадію 2, і результат може сильно змінюватися від їхнього вибору.
• Довгі середні запізнюються. Класифікатор за побудовою віддає початок і кінець руху. На V-подібних розворотах (Тед наводить ковідний обвал) стадія 2 вмикається пізно.
• Пробій із бази часто не вдається. Тед показує Moderna: після невдалого пробою акція впала ще на 86%. Без стопа фільтр режиму не захищає.
• Тижневий сигнал рідкісний: на одному символі кілька угод на рік. Для вибірки потрібні десятки інструментів, а верхній рівень методу (спершу ринок, потім група, потім папір) потребує даних щодо індексу й секторів.
• Стоп 4-6% і відкати 7% задано у відсотках для акцій. На ринках з іншою волатильністю (крипта, облігації) ті самі відсотки означають зовсім інший ризик.