Моментум-пробій Qullamaggie: база після зростання і стоп у межах ADR

Ідея коротко

Qullamaggie торгує акції, які вже сильно виросли. Зростання йде сходинками: рух, пауза, рух. Завдання в тому, щоб купити в момент початку наступної сходинки. Папір додав 30-100% за один-три місяці, потім від двох тижнів до двох місяців будує базу: мінімуми підвищуються, розмах звужується, обсяг висихає, ціна тримається на зростаючих 10- і 20-денних середніх. У день пробою він купує через максимум першої 1-, 5- або 60-хвилинної свічки, стоп ставить на мінімум дня.

Стоп не повинен бути ширшим за середній денний діапазон паперу (ADR або ATR), ідеально третина або половина. Через 3-5 днів продається від третини до половини позиції, стоп переноситься в беззбиток, залишок тримається до першого закриття нижче 10-денної середньої. Частка прибуткових угод низька, заробіток дають рідкісні угоди на десятки ризиків.

Обидві частини джерела це переказ Jack Corsellis: розбір стратегії й окреме відео про скан і виконання. Відбір паперів по всьому всесвіту винесено в окреме правило наприкінці розділу «Правила». Сигнал описано на одній акції.

Чому це може працювати

Пояснення авторів через моментум і попит. Папір, який виріс сильніше за ринок, приваблює покупців, і після паузи рух часто продовжується. Вузька база на спадному обсязі означає, що продавців мало. Коротка вузька свічка перед пробоєм дає близький стоп, тому угода від початку асиметрична: ризик у частку ADR, потенціал у кілька ADR.

Фільтр режиму за NASDAQ спирається на спостереження, що пробої масово спрацьовують у періоди загального зростання. Щороку, за словами Qullamaggie, бувають три-шість місяців, коли метод майже не заробляє, і тоді краще сидіти в грошах.

Усі цифри результатів належать Qullamaggie і Джеку. Їх не можна перевірити за звітами, а дослідження Джека зроблено заднім числом на відібраних очима пробоях.

Правила

Режим ринку (автор)

// денні бари NASDAQ Composite
N10 = EMA(NasdaqClose, 10)
N20 = EMA(NasdaqClose, 20)
N50 = SMA(NasdaqClose, 50)
// автор говорить про 10- і 20-денну середню без типу. Finetiq: EMA, як у Джека

RegimeOK  = N10 > N20 AND N10 > N10[1] AND N20 > N20[1]      // ідеально ще N20 > N50
RegimeOff = N10 < N20 AND N10 < N10[1] AND N20 < N20[1]      // автор: високий відсоток невдач, лонг не торгувати
// Finetiq: нові входи лише при RegimeOK
// спільнота (Джек): закриття місяця NASDAQ вище місячної середньої 10
// Джек називає її EMA 10, лінія на його графіку з Excel це SMA (index-ema-regime). Перевірте обидві

Сетап на одній акції

ADRpct = 100 * (Average(High / Low, 20) - 1)
// автор: середній денний діапазон у % за 20 днів без гепів; Finetiq: формула

BaseHigh = Highest(High, 60)
BaseLen  = кількість барів після бару BaseHigh
Rally    = BaseHigh / (мінімум за 60 барів до бару BaseHigh) - 1

BigMove    = Rally >= 30%                    // автор: 30-100% і більше за 1-3 місяці
BaseOK     = BaseLen >= 10 AND BaseLen <= 40 // автор: база від 2 тижнів до 2 місяців
HigherLows = мінімум другої половини бази > мінімуму першої половини     // автор: мінімуми вищі; Finetiq: спосіб
Surf       = Close > EMA(Close, 20) хоча б на 80% барів бази
             AND Close > SMA(Close, 50)      // автор: база на зростаючих 10/20, іноді 50; нижче 50-денної він майже не купує
                                             // Finetiq: 80%
Tight      = High - Low < 0.5 * Average(High - Low, 20)   // автор: вузький тригер-бар; Finetiq: поріг
DryUp      = Volume < Average(Volume, 30)                  // автор: обсяг висихає; Finetiq: порівняння з 30-денною

Setup = BigMove AND BaseOK AND HigherLows AND Surf AND Tight AND DryUp
Pivot = High тригер-бару                      // спільнота (Джек): максимум останньої вузької свічки
// варіант для перевірки: Pivot = BaseHigh

Вхід і стоп (автор)

// день після Setup, внутрішньоденні дані
IF RegimeOK
    ORH = High першої N-хвилинної свічки, N = 1, 5 або 60   // 60-хвилинна перша свічка фактично 30-хвилинна
    BUY STOP at MAX(ORH, Pivot)                            // Finetiq: якщо ORH нижче півота, чекаємо півот
    StopLoss = мінімум дня на момент входу                 // автор: low of the day

    RiskPct = (EntryPrice - StopLoss) / EntryPrice * 100
    IF RiskPct > ADRpct THEN CANCEL                        // автор: стоп не ширший за ADR
    // автор: ідеал 1/3-1/2 ADR; спільнота (Джек): тримає 1/2-2/3 ADR
    IF EntryPrice - Close[1] > ATR(20) THEN CANCEL         // автор: не купувати, якщо за день пройшла більше за ATR
                                                           // Finetiq: ATR 20

// спільнота (Джек, друге відео): денне наближення без внутрішньоденних даних
BUY STOP at Pivot LIMIT Pivot * 1.005 (до 1.01)
StopLoss = Low тригер-бару

Розмір позиції (автор)

RiskMoney = Equity * 0.5%              // автор: зазвичай 0.3-0.5%, на маленькому рахунку 1-2%
Shares    = RiskMoney / (EntryPrice - StopLoss)
Shares * EntryPrice <= 25% * Equity    // автор: не більше 25% рахунку в один папір
// автор: брати лише угоди з реальним потенціалом від 10R. Механічно це не перевірити.
// Finetiq: проксі ADRpct >= 3%; спільнота (Джек): ADR паперу від 1.5-2 ADR QQQ

Супровід (автор)

// через 3-5 днів продати від третини до половини, стоп залишку в беззбиток
IF BarsSinceEntry = 3 AND позиція в плюсі          // Finetiq: день 3, умова «в плюсі»
    SELL 1/2 AT NEXT BAR OPEN
    StopLoss = EntryPrice

// спільнота (Джек), free roll: SELL 1/3 LIMIT at EntryPrice + 2R або SELL 1/2 LIMIT at EntryPrice + 1R.
// Зафіксований прибуток дорівнює ризику решти позиції

// залишок: перше закриття нижче середньої, не дотик усередині дня
IF Close < EMA(Close, 10) THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN      // швидкі папери, для новачків завжди 10
// повільні папери: EMA 20; спільнота (Джек): EMA 21
// Finetiq: виконання на відкритті наступного дня; варіант для перевірки: за хвилини до закриття

Відбір паперів (окреме правило)

// рахується по всьому всесвіту акцій США після закриття, результат іде в список спостереження
// Qullamaggie: три скани за 1, 3 і 6 місяців; доларовий обсяг, ADR% і зростання в топ-7% усіх акцій
// спільнота (Джек), приклад 3-місячного скану:
Close > 1 AND Close > SMA(Close, 200) AND Close > SMA(Close, 50)
AND Average(Volume, 50) > 100 000
AND зростання за 3 місяці > 50%
// спільнота (Джек): сортування за RS rank за 3 місяці, 99 = найкраща. У його базі близько 64 паперів із 5000
// сигнал вище рахується на кожному папері зі списку окремо

Параметри

Що перевірити

1. Фільтр режиму. Проженіть сигнал без фільтра, з правилом 10/20 за NASDAQ і з місячною середньою Джека (EMA 10 і SMA 10). Цифра 90% у Джека показує, коли пробої трапляються, а не коли вони прибуткові. Порівнюйте середню угоду в кожному режимі.
2. ORH проти денного входу. Вхід на 1, 5 і 60-хвилинній свічці проти buy stop на півоті. Дивіться ширину стопа в частках ADR і частку пропущених угод, де стоп виявився ширшим за ADR. Джек показує, що на 60 хвилинах стоп часто виходить за ADR.
3. Трейлінг. EMA 10 проти EMA 21 і SMA 50. Порівняйте не лише середній рух, а й час в угоді. У Джека на 60 найкращих сетапах вихід за EMA 10 дав у середньому +98% за 26 днів, за EMA 21 +148% за 45 днів, за SMA 50 +194% за 72 дні.
4. Частковий вихід. Половина через 3 дні проти free roll (третина на 2R) і проти утримання всієї позиції до трейлінгу. За частки прибуткових 20-30% частковий вихід сильно змінює форму розподілу.
5. Околиця фільтрів сетапу. Зростання 30%, 50% і 100%; база 10-40 і 15-60 днів; поріг вузького бару 0.4, 0.5 і 0.7. Якщо угоди й результат різко змінюються, формалізація бази підігнана.
6. Помилка вцілілого і витрати. Скан відбирає найкращі папери. Тест на сьогоднішньому списку акцій завищує результат, потрібна історія з виключеними з лістингу паперами. Додайте прослизання на стоп-ордерах пробою і на гепах через стоп.
7. Довгі серії збитків. За частки прибуткових 25% серія з 10 збитків поспіль звичайна. Порахуйте максимальну серію і просадку при ризику 0.5% і при 1%.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Стратегія торгує лише символ графіка. Скан по всесвіту, топ-7% і RS rank у бектесті Pine не відтворюються. Сигнал можна перевірити на заздалегідь вибраному списку паперів по одному, але такий список уже містить помилку вцілілого.
• Режим NASDAQ на денних барах: request.security("NASDAQ:IXIC", "D", expr[1], lookahead = barmerge.lookahead_on).
• ORH потребує 1- або 5-хвилинних даних за роки по багатьох паперах. Глибина внутрішньоденної історії в TradingView обмежена тарифом, тому для довгого тесту залишається денне наближення.
• Частковий вихід: strategy.exit з qty_percent. Якщо вхід і мінімум дня зачеплені однією свічкою, потрібен use_bar_magnifier = true.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Скан і ранжування по всесвіту робляться в портфельному модулі (TradeStation Portfolio Maestro, MultiCharts Portfolio Trader). Перевірте, чи є в даних виключені з лістингу папери.
• NASDAQ Composite підключається другим потоком даних на графік акції. Для ORH денний потік іде разом із внутрішньоденним, Time це час закриття бару: перша хвилинна свічка після 09:30 має Time = 931.
• Buy next bar at X stop живе один бар, у день пробою його треба надсилати на кожному барі. Стоп ціною: Sell next bar at StopLoss stop.
• На внутрішньоденних барах TradeStation повний обсяг історично лежить у Ticks, а Volume може містити лише обсяг на підвищенні. Для фільтра обсягу, що висихає, беріть денні бари.

MetaTrader 5 (MQL5)

• У брокерів із CFD на акції США зазвичай кілька сотень великих паперів. Швидких паперів з ADR від 3%, на яких працює метод, часто немає, а скан по всьому всесвіту неможливий.
• У CFD лише тиковий обсяг. Фільтри середнього обсягу й обсягу, що висихає, за ним не відтворюються.
• NASDAQ Composite у брокера зазвичай немає. CFD NAS100 це Nasdaq-100, режим за ним приблизний.
• Відкриття 09:30 ET переводьте в серверний час брокера з урахуванням літнього часу. У частини брокерів у денні бари акцій потрапляють передторгові котирування, і мінімум дня виходить іншим.

Де ідея може зламатися

• Результати Qullamaggie взято зі скриншотів стримів у переказі, аудованих звітів немає. Відео Джека рекламують MarketSmith і його власну платформу для сканів.
• Якість бази в автора оцінюється очима, у Джека навіть за зірками. Наша формалізація зростанням, довжиною і вузьким баром може відбирати зовсім інші графіки, ніж вибирає досвідчений трейдер.
• Скан відбирає найкращі папери за минулою доходністю. Без історії з виключеними з лістингу акціями бектест буде помітно кращим за реальність.
• Частка прибуткових 20-30% означає довгі серії збитків. Підсумок тримається на небагатьох угодах у 20-50R, і на короткій вибірці їх може не виявитися зовсім.
• Дослідження Джека на 500 пробоях зроблено заднім числом: стопи розставлено на око, пробої відібрано після факту.
• Вхід за ORH потребує внутрішньоденних даних по сотнях паперів і швидкого виконання. Денне наближення дає інший стоп та інший набір угод.