ICT: зняття ліквідності, інверсія 4H FVG і вхід за інверсією на 1-5 хвилинах

Ідея коротко

Dhesi Trades торгує ф'ючерси NQ і ES за моделлю ICT: ланцюжок умов на чотирьох таймфреймах. Для шорту ціна спершу знімає велику ліквідність згори, наприклад місячний максимум або однакові максимуми. Потім закривається вниз крізь бичачий 4-годинний fair value gap, тобто «інвертує» його. Усередині падіння на 15-хвилинному графіку залишається ведмежий FVG. Ціна відкочується в нього і дорогою залишає бичачий геп на 1- або 5-хвилинному графіку. Коли цей геп пробито закриттям униз, автор входить за ринком.

Стоп над 15-хвилинним максимумом відкату, ціль на ліквідності знизу. Половина позиції закривається на першій технічній цілі, залишок переводиться в беззбиток. Лонг дзеркально.

Точних меж гепу, «швидкості» інверсії і того, що вважати однаковими максимумами, автор не називає. Нижче ці поняття задано на барах і позначено.

Чому це може працювати

Логіка автора. Над очевидними максимумами стоять стопи продавців і заявки тих, хто купує пробій. Коли ціна їх знімає і швидко провалюється крізь геп, залишений зростанням, покупці опиняються в пастці, і напрямок змінюється. Молодші таймфрейми потрібні, щоб увійти на відкаті зі зрозумілим стопом, а не на великій 4-годинній свічці: інверсії на старшому ТФ, за словами автора, дають напрямок, а не точку входу.

Друга частина про режим. Сетап, за словами автора, добре працює кілька місяців на рік, коли VIX росте і ціна реагує на місячні й тижневі гепи. Спокійне літо він називає низькоймовірним часом.

Перевірок автор не показує. ICT-терміни тут описують форму графіка, а не доведений механізм.

Правила

Визначення на барах

// спільнота ICT: FVG на трьох свічках k-2, k-1, k
MinGap     = 0.1 * ATR(14) того самого ТФ // Finetiq: дрібні гепи не рахуємо
BullFVG(k) = Low[k] - High[k-2] > MinGap // зона від High[k-2] до Low[k]
BearFVG(k) = Low[k-2] - High[k] > MinGap // зона від High[k] до Low[k-2]

// інверсія: закриття крізь геп у зворотний бік
InvBull(g) = Close < g.Bottom            // автор: геп, який ціна не закрила наскрізь, не рахується
InvBear(g) = Close > g.Top

SwingHigh(k) = High[k] вище High двох барів ліворуч і двох праворуч      // Finetiq
EqualHighs   = два SwingHigh за 20 барів з різницею <= 0.1 * ATR(14)     // Finetiq
OrderBlock   = остання ведмежа свічка перед зростанням, що залишило геп  // спільнота ICT

Крок 1-2. Зняття ліквідності та інверсія на H4 (шорт)

// автор: пули = максимуми сесії та місяця, однакові максимуми; пріоритет місячним
Pool  = максимум попереднього місяця | максимум попереднього тижня | EqualHighs на D1   // Finetiq: список пулів
Sweep = High на H4 > Pool                                  // автор

FVG4 = останній BullFVG на H4 у русі до Pool               // Finetiq: автор називає і останній, і найраніший
Bias = SHORT IF InvBull(FVG4)
       AND інверсія не пізніше 3 барів H4 після входу ціни у FVG4   // автор: у межах двох-трьох 4-годинних свічок
       AND після Sweep не було закриття H4 вище Pool               // Finetiq
Bias скасовується закриттям H4 вище максимуму Sweep або через 2 сесії   // Finetiq

Крок 3-4. Відкат у 15-хвилинний геп і вхід

FVG15   = перший BearFVG на M15 після інверсії FVG4        // автор: геп усередині інверсії
Retrace = High на M15 >= FVG15.Bottom                      // ціна повернулася в геп
NOT (Close на M15 > FVG15.Top)                             // Finetiq: відкат не закріпився над гепом

// на відкаті молодший ТФ (M1 або M5) залишає бичачий геп
LTF = BullFVG на M1 після входу ціни у FVG15
      // автор: віддавати перевагу гепу, від якого ціна вже відскакувала
IF у LTF є бичачий OrderBlock у межах 1 ATR(14) M1
    вимагати закриття нижче обох                           // автор: дві зони поруч, потрібен пробій обох

IF Bias = SHORT AND Retrace AND InvBull(LTF)
   AND Time between 10:00 and 15:00 ET                     // автор: до 10:00 не торгує; кінець вікна Finetiq
    SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN                            // автор: завжди за ринком

StopLoss = максимум M15 від початку відкату + 1 тік        // автор: над поточним 15-хвилинним максимумом
Target   = найближчий знизу: однакові мінімуми | мінімум сесії з 09:30 | незаповнений геп H1 або M15   // автор
IF (EntryPrice - Target) < 1.5 * (StopLoss - EntryPrice) THEN пропуск   // автор: бере 1:1.5-1:2, угод 1R і гірше не бере; жорсткий поріг 1.5 Finetiq

Вихід і денні правила

TP1 = найближчий незаповнений FVG H1 або M15 на шляху до Target   // автор: перша ціль завжди технічна
AT TP1: EXIT 50%, StopLoss = EntryPrice                         // автор: завжди половина, потім беззбиток
залишок: EXIT at Target                                         // автор
EXIT усе at 15:55 ET                                            // Finetiq: для денної версії

// автор: залишок закрився в беззбиток після TP1, торгівлю на день закінчено
// 2 збитки за день: стоп; виграш і збиток: дозволена третя спроба
// усереднення немає; пропущений вхід не наздоганяти, чекати 4H свічку о 14:00 ET

Фільтр режиму

// автор: торгувати, коли VIX «піднявся»
VolOK = Close(VIX, D1)[1] > SMA(Close(VIX, D1), 20)[1]     // Finetiq: грубий проксі
// варіант без VIX: ATR(14) денних барів NQ вище своєї середньої за 100 днів   // Finetiq

Параметри

Що перевірити

1. Чи потрібен каскад. Порівняйте вхід за інверсією 4H гепу без молодших ТФ, вхід за інверсією хвилинного гепу без старшого контексту і повний ланцюжок. Автор стверджує, що хвилинні інверсії без контексту шумлять.
2. Швидкість інверсії. 2, 3 і 6 барів H4: повільна інверсія, за автором, гірша.
3. Який геп брати. Останній 4H геп проти найранішого в русі, раніше відпрацьований хвилинний геп проти останнього.
4. Мінімальний розмір гепу. 0, 0.1 і 0.25 ATR. Без порогу на хвилинних барах гепів десятки за годину, і майже будь-який відкат дасть сигнал.
5. Фільтр волатильності. Результат за місяцями з фільтром VIX і без. Якщо решта місяців без фільтра йде в мінус, а не тримається біля нуля, фільтр обов'язковий.
6. Серії збитків. Порахуйте максимальну серію і просадку на історії та порівняйте з денними лімітами проп-рахунку. Автор при 65% прибуткових називає серії по 5-6 збитків звичайними.
7. Широкий стоп і витрати. Стоп над 15-хвилинним максимумом на NQ буває 40-60 пунктів. Рахуйте угоди в R з комісією і тіком прослизання на вході за ринком.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Старші ТФ беріть через request.security(syminfo.tickerid, "240", expr[1], lookahead = barmerge.lookahead_on). Без [1] інверсія на H4 «побачить» закриття бару, якого ще немає. На кожен ТФ і на VIX іде окремий запит, а їхня кількість у скрипті обмежена.
• Гепи зберігайте в масивах і оновлюйте на кожному барі. Інверсію рахуйте за Close, а не за High.
• Автору важлива 4-годинна свічка, що відкривається о 10:00 ET. Перевірте, що на вашому символі 4H бари починаються о 18:00, 22:00, 02:00, 06:00, 10:00 і 14:00 ET. У CFD і символів з іншою сесією межі інші.
• Стоп і частковий вихід на хвилинних барах часто потрапляють в один бар: use_bar_magnifier = true на платних планах.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Потоки: Data1 = 1 хвилина, Data2 = 15 хвилин, Data3 = 240 хвилин, Data4 = день. Close of Data3 на Data1 дає останнє закрите значення. 240-хвилинний бар будується від початку сесії шаблону, перевірте збіг із сіткою 10:00 і 14:00 ET.
• Time це час закриття бару: 4-годинна свічка, відкрита о 10:00 ET, має Time = 1400.
• Масиви гепів на чотирьох потоках громіздкі. Зберігайте останні 5-10 гепів на кожному ТФ.
• VIX підключається п'ятим потоком, лише якщо постачальник даних дає індекс. Інакше використовуйте варіант з ATR NQ.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Усі потрібні періоди стандартні (M1, M5, M15, H1, H4, D1). Значення старших ТФ беріть зі зсувом 1.
• H4 бари MT5 будує за часом сервера брокера. При сервері GMT+2 або GMT+3 межі 4-годинних свічок не збігаються з 10:00 ET, і таку свічку доведеться збирати самим із годинних барів.
• Денні, тижневі й місячні максимуми CFD рахуються за серверною добою. Короткі недільні бари зсувають пули ліквідності і створюють хибні гепи на D1.
• VIX є не в усіх брокерів. Гепи на CFD і на ф'ючерсі NQ не збігаються через інші години торгівлі й базис.

Де ідея може зламатися

• За словами автора, десять ICT-трейдерів візьмуть з однієї картинки десять різних входів. Наша формалізація одна з багатьох.
• 65% прибуткових і співвідношення до 1:10 названо за ручною торгівлею, де змішано проп-рахунки, опціони 0DTE і живий рахунок. Звіту про угоди немає.
• «VIX зріс» наведено без числа. Тест лише на спокійному або лише на волатильному періоді дасть хибну відповідь.
• Вузлів для підбору багато: розмір гепу, вікно інверсії, однакові максимуми, вибір гепу. Залишайте відкладений період.
• При широкому стопі й фіксованій кількості контрактів денний ліміт проп-рахунку може закінчитися раніше за стоп.
• Ролик рекламує проп-фірми та платформи, виплати не перевірено.