Режим за індексом: місячна EMA 10 і тижневі EMA 10 та 20

Ідея коротко

Фільтр режиму відповідає на одне питання: чи дозволені зараз нові купівлі. Сама стратегія, її входи й виходи лишаються тими самими. Тут дві версії такого фільтра. Обидві дивляться на індекс, а не на папір, яким торгують.

Jack Corsellis дивиться на місячний графік NASDAQ Composite (тикер IXIC) і його місячну EMA 10. Місяць закрився вище середньої: зелена зона, пробоями продовження торгувати можна. Нижче: червона зона. Таке саме розфарбування він показує на Dow Jones за 120 років.

Автор каналу Financial Wisdom дивиться на тижневий графік індексу. Якщо EMA 10 тижнів перетнула EMA 20 тижнів униз, ринок, за його словами, входить у ворожу фазу. Зворотний перетин означає, що висхідний тренд повернувся. За негативного перетину або пробою недавніх мінімумів він повертається в кеш і торгує обережно.

Чому це може працювати

Пробій продовження потребує, щоб акція вже була в тренді й побудувала базу. На зростаючому ринку таких паперів багато, на падаючому мало. Jack показує це на своїй базі пробоїв за 1986–2022 роки: за його даними, 91% з них припали на місяці, коли NASDAQ Composite закрився вище місячної EMA 10.

Цю цифру легко прочитати неправильно. Вона говорить, коли пробої трапляються, а не чим вони закінчуються. У таблиці на слайді немає ні середньої угоди, ні частки прибуткових. Крім того, зелених місяців було 74%. Якщо перерахувати таблицю автора на один місяць, виходить близько 8.4 пробою на зелений місяць проти 2.4 на червоний. Різниця в частоті приблизно в 3.5 раза, а не в десять. Чи гірші пробої в червоній зоні, з цих даних не видно. Це головне питання для перевірки.

Логіка Financial Wisdom простіша. Ринок більшу частину часу зростає, а збитки накопичуються, коли трейдер продовжує купувати в корекції. Фільтр не передбачає корекцію, він вимикає купівлі, коли вона вже триває. Результатів тесту у відео немає, лише приклади на графіку.

Правила

Як читати місяць і тиждень без зазирання вперед (Finetiq)

Jack відносить пробій до місяця, який закрився вище середньої. У день пробою закриття цього місяця ще невідоме. Так торгувати не можна, тому фільтр бере останній закритий місяць або тиждень.

// стратегія працює на денних барах паперу, яким торгують
// індекс читається другим символом, старший таймфрейм лише за закритими барами
M_Close[1] = закриття минулого місяця індексу
M_EMA10[1] = EMA(місячні закриття, 10) на минулому місяці
// нове значення з'являється в перший торговий день наступного місяця

Варіант A. Місячна EMA 10 NASDAQ Composite (Jack Corsellis)

Index     = NASDAQ Composite (IXIC)          // автор
GreenZone = M_Close[1] > M_EMA10[1]          // автор: місяць закрився вище місячної EMA 10
RedZone   = NOT GreenZone

IF GreenZone THEN нові входи стратегії дозволені   // автор: пробої продовження в зеленій зоні
IF RedZone   THEN нові входи заборонені             // Finetiq: заборона, а не зменшення розміру
// Finetiq: відкриті позиції ведуться за своїми правилами виходу

// Finetiq, швидке прочитання для перевірки: поточний місяць, сьогоднішнє закриття як тимчасове
EMA_live  = M_EMA10[1] + 2 / 11 * (DailyClose - M_EMA10[1])
GreenLive = DailyClose > EMA_live            // використовує лише дані, відомі сьогодні

Варіант B. Тижневі EMA 10 і 20 (Financial Wisdom)

Index = S&P 500                              // автор: приклади у відео на S&P 500
                                             // Finetiq: для паперів NASDAQ перевірте і NASDAQ Composite
W10 = EMA(тижневі закриття, 10) на минулому закритому тижні
W20 = EMA(тижневі закриття, 20) на минулому закритому тижні

Hostile = W10 < W20                          // автор: після перетину вниз і до зворотного
Uptrend = W10 > W20                          // автор: тренд повернувся

// додатковий вихід у кеш (автор): пробій недавніх мінімумів індексу
IF W_Close[1] < Lowest(W_Low, 10)[2] THEN CashFlag = TRUE    // Finetiq: вікно 10 тижнів, автор його не назвав
IF W_Close[1] > W10                 THEN CashFlag = FALSE   // Finetiq: скидання

EntryAllowed = Uptrend AND NOT CashFlag

Що робити з відкритими позиціями

Mode = BLOCK_NEW    // Finetiq, базове прочитання: лише заборона нових входів
Mode = GO_FLAT      // автор (Financial Wisdom): повернутися в кеш
                    // IF NOT EntryAllowed THEN EXIT довгі позиції AT NEXT BAR OPEN

Підключення до карток бази (Finetiq)

// приклад 1: qullamaggie-breakout. Там режим за денними EMA 10 і 20 NASDAQ Composite
EntryAllowed = RegimeOK AND GreenZone
// порівняти три прогони: лише RegimeOK, лише GreenZone, обидва

// приклад 2: new-high-breakout-ma10-exit на акціях NASDAQ-100
IF Close > Highest(High, 200)[1] AND Uptrend AND NOT CashFlag
    BUY AT NEXT BAR OPEN
// вихід за закриттям нижче MA10 не змінюється: фільтр керує лише входами

Параметри

Що перевірити

1. Частота чи результат. Візьміть свою стратегію пробоїв і розмітьте кожну угоду зоною на дату входу. Порівняйте середню угоду, частку прибуткових і profit factor у зеленій і червоній зоні. Статистика Jack відповідає лише на питання, скільки пробоїв де трапилося.
2. Зазирання вперед у вихідній цифрі. Розмітьте ті самі угоди двома способами: за закриттям місяця, в якому був вхід (як у таблиці автора), і за закриттям минулого місяця. Якщо частка в зеленій зоні помітно падає, частина 91% пояснюється тим, що сильний місяць сам породжує пробої.
3. EMA проти SMA. Таблицю на слайді підписано EMA, лінія на графіку проста середня, і в другому відео Jack прямо каже, що в Excel узяв SMA. Проженіть фільтр з обома й порахуйте місяці, де зони розходяться.
4. Околиця параметрів. Місячна середня 8, 10, 12. Тижневі пари 8/17, 10/20, 12/26. Якщо результат тримається лише на 10 і 10/20, фільтр підігнаний під приклади.
5. Заборона входів чи вихід у кеш. Порівняйте BLOCK_NEW і GO_FLAT за максимальною просадкою, доходністю й кількістю зайвих угод. Вихід у кеш платить витрати за кожного хибного перемикання.
6. Швидкість і помилки. Порахуйте зміни режиму за рік і затримку в тижнях відносно вершин 2000, 2007 і 2021 років і днищ 2009 і 2022. Місячний фільтр реагує повільніше, тижневий частіше перемикається даремно.
7. Який індекс. Для акцій NASDAQ порівняйте IXIC, NASDAQ-100 і S&P 500. Фільтр за чужим індексом може забороняти входи, коли ваша група паперів зростає.

Особливості платформ

TradingView (Pine Script)

• Місяць індексу на денному графіку паперу: request.security(idx, "M", close[1] > ta.ema(close, 10)[1], lookahead = barmerge.lookahead_on), де idx це символ індексу. Без [1] при lookahead_on бектест побачить закриття поточного місяця, тобто саме ту помилку, що сидить у вихідній статистиці.
• EMA рахуйте всередині request.security, на місячному ряду. EMA 10 від місячних значень, розтягнутих на денні бари, дасть інші числа.
• Тижневий варіант так само: таймфрейм "W" і зсув [1] в обох середніх.
• Стратегія торгує лише символ графіка. Фільтр читає індекс без проблем, але кошик акцій з ним у Pine не протестувати, лише один папір за раз.

MultiCharts і TradeStation (EasyLanguage)

• Індекс підключається другим потоком з місячним або тижневим інтервалом (Close of Data2).
• EMA за Data2 перераховуйте лише при появі нового бару Data2. Якщо XAverage викликається на кожному денному барі Data1, вийде середня за денними барами з місячним значенням, що повторюється.
• Виведіть значення фільтра на графік і звірте дати зміни зони з місячним графіком індексу. У середині місяця фільтр має бачити минулий місяць, а не поточний.
• XAverage на перших барах стартує з першого значення. Місячній EMA 10 потрібно 30–40 місяців історії, інакше зони на початку тесту будуть неправильними.

MetaTrader 5 (MQL5)

• NASDAQ Composite у CFD-брокерів майже не трапляється. Зазвичай є Nasdaq-100 (USTEC, NAS100) або S&P 500. Це інші індекси: зони треба перерахувати, а не переносити дати автора.
• Середню iMA(symbol, PERIOD_MN1, 10, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE) і закриття місяця беріть з бару з індексом 1. Бар 0 ще не закритий, і на історії сигнал побачить незакінчений місяць.
• Тижневі й місячні бари будуються за часом сервера брокера. Звірте дати зміни зони з TradingView хоча б на 2008 і 2020 роках.
• Місячна історія CFD часто коротша за 15 років. Три роки піде на розігрів EMA, і в тест потраплять один-два ведмежі ринки.

Де ідея може зламатися

• Статистика Jack описує частоту пробоїв. Результатів угод за зонами у відео немає, тому поліпшення стратегії від фільтра не доведено.
• У таблиці пробій відносять до місяця, закриття якого в день пробою ще невідоме. Фільтр за минулим місяцем відстає на місяць, і частка пробоїв у зеленій зоні в нього, найімовірніше, нижча за 91%.
• Базу пробоїв автор зібрав сам за зразками з книжок. Як відбиралися графіки, не розказано, відкритих даних немає.
• На слайді таблицю підписано EMA, а лінія на графіку SMA. Яка середня стоїть за цифрами, незрозуміло.
• Варіант Financial Wisdom показано на вибраних епізодах: доткоми, 2008, 2022, березень 2025. Вікно «недавніх мінімумів» не назване. Відео закінчується рекламою сканера й спільноти автора.
• Місячний фільтр перемикається рідко. До закриття місяця під середньою індекс може вже впасти на 10–15%, а після V-подібного дна дозвіл на купівлі приходить із запізненням на місяць-два.
• Фільтр за індексом не знає про вашу групу паперів. Окремі сектори зростають і в червоній зоні.