Пробой 15-минутного диапазона открытия с принятием телом свечи

Идея коротко

Два order-flow скальпера со стримов Chart Fanatics торгуют один каркас. Берётся диапазон первых 15 минут кэш-сессии США. Сделка идёт по направлению пробоя, но только если пробой «принят». Andrea Cimbali торгует так фьючерс ES, Fabio Valentini торгует NQ.

Принятие оба читают по крупным сделкам внутри свечи на footprint-графике. Крупные покупатели в теле свечи означают, что рынок согласен торговать выше уровня. Крупные покупатели на верхнем фитиле означают, что их поглотили, и цена вернётся в диапазон.

У трейдера на TradingView, в EasyLanguage и MT5 footprint обычно нет. В карточку идёт барная версия. Свеча должна закрыться телом за границей диапазона, тело должно занимать большую часть свечи, объём свечи должен быть выше порога. Что при этом теряется, разобрано в конце раздела «Правила».

Почему это может работать

Andrea объясняет ORB через крупные заявки. Фонды и банки исполняют большие ордера частями в течение всего дня. Если такая заявка начала работать на открытии, движение часто длится до вечера, и пробой первого диапазона показывает её сторону. Главную ошибку ORB-трейдеров он видит в том, что они верят одной цене и входят на ложных выходах за диапазон.

Fabio описывает то же через «клетку» (cage). В первые 15-30 минут покупатели у верхней границы и продавцы у нижней поглощают друг друга. Сторона, которая первой выиграет эту борьбу, задаёт направление дня. Торговать внутри клетки он называет самоубийством для скальпера. Ещё он ссылается на исследования initial breakout на американских акциях: после пробоя максимума или минимума открытия Нью-Йорка движение часто продолжается. Источник этих исследований он не называет.

Фильтр закрытия, по словам обоих, экономит мелкие стопы на ложных выходах. Объём нужен, чтобы отличить настоящую агрессию от быстрого движения в пустом рынке, где просто нет маркет-мейкеров.

Мы эти объяснения не проверяли. Andrea сооснователь Deep Charts, платформы для order flow, которой он пользуется на стриме.

Правила

Диапазон открытия (автор)

// кэш-сессия США, открытие 09:30 ET
// Andrea: ES, 5-минутный график, диапазон = три первые 5-минутные свечи
OR_High = максимум свечей 09:30-09:45 ET
OR_Low  = минимум  свечей 09:30-09:45 ET

// Andrea: агрессивный вариант, диапазон первых 5 минут
// Fabio: клетка первых 15 или 30 минут

Вход: закрытие телом за границей (частично автор)

// после 09:45 ET, на закрытии каждой 5-минутной свечи
Body     = |Close - Open|
BarRange = High - Low
FullBody = Body >= 0.7 * BarRange             // Fabio: тело больше 70%, маленький фитиль
                                              // Finetiq: на барах это прокси «крупных сделок в теле»

LongSignal  = Close > OR_High AND Close > Open AND FullBody
ShortSignal = Close < OR_Low  AND Close < Open AND FullBody

// фильтр участия (Andrea, ES)
Participation = Volume1m >= 4000              // автор: не входить без 4000-5000 контрактов на свечу
// Finetiq: применяем к последней закрытой 1-минутной свече.
// Andrea смотрит объём и на 5, и на 1 минуте, к какой свече порог, из речи не ясно

IF LongSignal  AND Participation THEN BUY AT NEXT BAR OPEN
IF ShortSignal AND Participation THEN SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN
// Finetiq: не больше одной сделки в каждую сторону за день

Стоп и выход (частично автор)

Long:  StopLoss = Low сигнальной свечи - 1 тик    // Andrea: «ниже этого минимума» или под POC свечи
Short: StopLoss = High сигнальной свечи + 1 тик   // Finetiq: POC свечи без footprint недоступен, берём экстремум

EXIT at 15:55 ET                                   // Andrea: цель «конец сессии»; Finetiq: время
// Finetiq: промежуточной цели нет. В других сделках Andrea берёт цели
// по уровням профиля объёма, в карточку это не входит

Вариант B. Клетка Fabio с выходом по failed auction

// NQ, разметка на 5 минутах, исполнение на 1 минуте
// первые 15 минут после 09:30 ET не торгуем, на открытии большое проскальзывание   (автор)
Cage_High = максимум 09:30-09:45 ET               // автор: клетка 15 или 30 минут
Cage_Low  = минимум  09:30-09:45 ET
// внутри клетки не торгуем                                                       (автор)

IF 1-минутная свеча закрылась выше Cage_High AND FullBody     // автор: полнотелая свеча за уровнем
    BUY AT NEXT BAR OPEN
IF 1-минутная свеча закрылась ниже Cage_Low AND FullBody
    SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN
// свеча закрылась внутри клетки: не входим                                          (автор)

// failed auction: свеча после входа закрылась против позиции
IF MarketPosition = Long AND BarsSinceEntry = 1 AND Close < Open   // автор: снимает риск вручную, не дожидаясь стопа
    EXIT AT NEXT BAR OPEN
// Finetiq: мягкая версия, выход только если закрытие вернулось внутрь клетки

StopLoss = экстремум свечи пробоя ∓ 1 тик          // Finetiq: Fabio ставит стоп за крупную сделку
IF за день было 2 пробоя с возвратом внутрь клетки
    новых входов нет                               // Finetiq: Fabio называет такие дни убыточными

Что теряется без footprint

• Место крупных сделок. У Andrea это ядро модели. Свеча может закрыться телом выше уровня, а крупные покупатели при этом стоят на самом верху, и их поглощают. На барах такая свеча выглядит сильной, и барная версия войдёт там, где автор бы не вошёл.
• Поглощение у границы до пробоя. Fabio заранее видит, что продавцов у верхней границы съедают, и готовится к пробою. Барная версия узнаёт об этом только по закрытию свечи, то есть по худшей цене.
• Стоп за последним кластером крупных сделок. Он обычно ближе экстремума свечи. Поэтому у авторов риск на сделку меньше, а соотношение прибыли к риску выше, чем получится на барах.
• Скорость ленты и дельта. Fabio отменяет вход, когда скорость ленты падает. Andrea отличает быстрое движение на малом объёме от агрессии с участием крупных игроков. Порог объёма на свече передаёт это лишь грубо.
• Ручной контекст. Andrea прямо говорит, что добавляет к модели немного дискреционного контекста и не торгует её автоматически.

Барная версия поэтому ближе к обычному ORB с фильтром закрытия, чем к торговле авторов. Их результаты к ней не относятся.

Параметры

Что проверить

1. Касание против закрытия телом. Главный вопрос карточки. Сравните три входа: стоп-ордер на касании границы (как в orb-60min), любое закрытие за границей и закрытие полнотелой свечой. Авторы говорят, что фильтр закрытия экономит мелкие стопы. Проверьте, не отдаёт ли он больше на худшей цене входа и более широком стопе.
2. Порог тела. 50%, 60%, 70% и 80% диапазона свечи. Если результат держится только около 70%, порог подогнан.
3. Объём. Абсолютный порог в контрактах не переносится между годами и рынками. Сравните его с относительным объёмом: объём свечи к среднему объёму свечи в то же время за 20 дней. Посмотрите, отсекает ли фильтр именно убыточные пробои или просто уменьшает число сделок.
4. Длина диапазона. 5, 15 и 30 минут. Andrea называет 5 минут более агрессивным вариантом, Fabio использует и 15, и 30.
5. Ранний выход по failed auction. Сравните чистый стоп за свечой с выходом, когда следующая свеча закрылась против позиции, и с мягкой версией (закрытие внутри клетки). Ранний выход режет убытки, но может выбрасывать из сделок, которые потом пошли.
6. Два ложных пробоя. Отдельно посчитайте дни, когда цена дважды выходила из диапазона и возвращалась. Если такие дни действительно убыточны, правило «после второго возврата не торгуем» оправдано.
7. Издержки. Вход по рынку после сильной свечи на ES и NQ идёт с проскальзыванием. Прогоните 1-2 тика на вход и на стоп и сравните среднюю сделку.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Порог в контрактах имеет смысл только на самих фьючерсах ES и NQ с биржевым объёмом. У CFD и многих индексных символов объём тиковый или его нет.
• Окно диапазона задавайте с поясом биржи: time(timeframe.period, "0930-0945", "America/New_York"). Сессия фьючерсов CME начинается в 18:00 ET, стандартное начало сессии символа даст другой «первый бар».
• По умолчанию ордер исполняется на открытии следующего бара (process_orders_on_close = false). Это совпадает с правилом «свеча закрылась, входим на следующей».
• В 5-минутной версии стоп за сигнальной свечой и вход часто попадают в одну следующую свечу. Порядок внутри бара тестер не знает: use_bar_magnifier = true (платные планы) или тест на минутном графике. Вариант Fabio проще сразу тестировать на 1-минутном графике.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Time это время закрытия бара. Свечи диапазона имеют Time = 935, 940 и 945. Первая свеча, которая может дать сигнал, имеет Time = 950.
• Проверьте поле объёма. В TradeStation полный объём внутридневных баров исторически лежит в Ticks, а Volume может содержать только объём на повышении. В MultiCharts это задаёт настройка символа Build Volume On. С неправильным полем порог 4000 контрактов станет совсем другим фильтром.
• Вход после закрытия: Buy next bar at market. Стоп ценой: Sell next bar at SignalLow - MinMove / PriceScale stop. Ордер живёт один бар, отправляйте его на каждом баре.
• Выход: If Time >= 1555 then Sell next bar at market. SetExitOnClose в реальной торговле не срабатывает.

MetaTrader 5 (MQL5)

• У CFD на S&P 500 и Nasdaq-100 есть только тиковый объём (iTickVolume), порог в контрактах к нему не применим. Реальный объём (iRealVolume) есть лишь у биржевых фьючерсов, которые дают немногие брокеры. На CFD используйте относительный объём или проверяйте версию без фильтра.
• 09:30 ET переводите во время сервера брокера с учётом летнего времени. Бары подписаны временем открытия: свечи диапазона 09:30, 09:35 и 09:40 ET.
• Условие «закрылась телом за уровнем» считайте на закрытом баре (индекс 1) и ловите появление нового бара. Иначе советник проверит незакрытую свечу и войдёт на тике, который потом откатится.
• Спред CFD в первые 15 минут шире обычного. Для короткого стопа за сигнальной свечой это заметная доля риска.

Где идея может сломаться

• Все три источника это стримы дискреционных скальперов на канале, который продаёт обучение и рекламирует проп-фирмы и софт. Andrea торгует на платформе, сооснователем которой является.
• Цифры Andrea (20% за три месяца, около двух стопов) относятся к его версии с order flow и ручным контекстом за короткий срок. К барной версии они не относятся, и статистику по стопам он дал навскидку.
• Порог 4000-5000 контрактов Andrea назвал правилом «на сегодня» после нескольких убыточных дней с малым участием. Это не подобранный на истории параметр.
• Крупные сделки в теле свечи на барах не видны. Сильное закрытие может скрывать поглощение, и барная версия будет входить в ловушки, которые авторы обходят.
• Исследования initial breakout, на которые ссылается Fabio, не названы. Проверить их нельзя.
• Вход после закрытия сильной свечи уже далеко от границы диапазона. Стоп за свечой получается широким, и выигрыш от фильтра может съесть худшая цена.