NQ 80/20: отбой от уровней …80 и …20 со стопом 10 пунктов

Идея коротко

Okala торгует фьючерс на Nasdaq-100 и только от цен, у которых последние две цифры 80 или 20: 25 580, 25 620, 25 680. Это его стратегия 80/20. Сам уровень ещё не повод для сделки. Вход он берёт, когда у уровня складывается свечная структура: fork (разворот после капитуляции), cross-section (возврат к стыку двух сильных свечей) или repair (свеча без фитиля, к открытию которой цена возвращается). Индикаторов и order flow нет.

Стоп всегда 10 пунктов. Первая цель 15 пунктов, после неё стоп в безубыток, остаток держится до следующего уровня. Структуру автор читает на 10-минутном графике, входит на 200-секундном.

Почему это может работать

Автор называет стратегию возвратом к среднему. После резкого движения к уровню опоздавшие покупатели или продавцы оказываются в убытке, и их выход разворачивает цену на 15-60 пунктов. Круглые цены он считает местами, где это случается чаще. Свеча без фитиля, по его объяснению, оставила над собой незаполненные лимитные заявки, и цена к ним возвращается.

Почему именно 80 и 20, а не 00 и 50, автор не объясняет: так сложилось по его наблюдениям. Проверок нет. Карточка задаёт сетку как гипотезу, которую надо проверить отдельно от свечных правил.

Правила

Сетка уровней, бары и время

// цены фьючерса NQ, шаг котировки 0.25
Base   = Floor(Close / 100) * 100
Levels = { Base - 80, Base - 20, Base + 20, Base + 80, Base + 120 }  // автор: окончания 80 и 20
// промежуточные уровни автор видит, но не называет. В карточку не входят

StructureBars = 10 минут                                // автор: структура и разметка
EntryBars     = 200 секунд                              // автор: треть 10-минутного бара
LevelTol      = 5 пунктов                               // Finetiq: автор допускает вход на 23 вместо 20

TradeWindow = 09:30-11:30 ET                            // Finetiq: автор торгует открытие Нью-Йорка,
                                                        // пропускает обед и медленные дни

Вход A. Fork у уровня (лонг, шорт зеркально)

// бар i на 200-секундном графике: initiation candle
Capitulation = Open(09:30) - Low[i] >= 100              // автор: 100-150 пунктов вниз от открытия Нью-Йорка
NearLevel    = |Low[i] - L| <= LevelTol для одного из Levels
Body         = |Close[i] - Open[i]|
LowerWick    = Min(Open[i], Close[i]) - Low[i]
Initiation   = LowerWick >= 2 * Body                    // Finetiq: «длинный фитиль, малое тело»
               AND Body <= 0.35 * (High[i] - Low[i])    // Finetiq

// бар i+1 тестирует минимум, не пробивает его и делает более высокий максимум   (автор)
Trigger = Low[i+1] >= Low[i]
          AND Low[i+1] <= Low[i] + 3                    // Finetiq: что считать «тестом»
          AND High[i+1] > High[i]

IF Capitulation AND NearLevel AND Initiation AND Trigger
   AND Time in TradeWindow
    BUY LIMIT at Low[i] + 9                             // Finetiq: вход не выше Low[i] + 9, тогда стоп 10 пунктов
                                                        // минимум на пункт под Low[i]. Если бар открылся ниже, вход по открытию
    CANCEL через 1 бар без исполнения                   // Finetiq. Автор входит внутри бара (минимум 23, вход 27)
StopLoss = EntryPrice - 10                              // автор

Вход B. Cross-section у уровня

// две подряд сильные свечи одного цвета: j и j+1
Strong(k) = |Close[k] - Open[k]| >= 0.6 * (High[k] - Low[k])   // Finetiq
Cross     = (Close[j] + Open[j+1]) / 2              // автор (слайд): стык закрытия первой и открытия второй

// шорт: две медвежьи свечи, затем откат вверх к стыку
IF Strong(j) AND Strong(j+1) AND обе медвежьи
   AND |Cross - L| <= LevelTol для уровня L         // автор: лучший вход, когда стык совпал с 80 или 20
    SELL SHORT LIMIT at Cross                       // автор: вход на касании стыка
    CANCEL через 6 баров без исполнения             // Finetiq
StopLoss = EntryPrice + 10                          // автор
// лонг зеркально. Паттерн h (рывок вверх в 80, фитиль, разворот) автор использует
// как контекст для шорта, вход у него на cross-section. Отдельного правила для h нет

Выход

TP1 = EntryPrice ± 15                               // автор
AT TP1: EXIT 2/3 позиции                            // автор: из 3 контрактов 2 на +15
        StopLoss = EntryPrice ± 1                   // автор: безубыток на пункт в плюс, покрыть комиссию
// вариант автора для 4 контрактов: 1/2 на +15, 1/4 на +30, 1/4 на +60

Runner target = ближайший уровень 80/20 за TP1
                или открытие непротронутой repair-свечи, что ближе   // автор, выбор Finetiq
EXIT остаток at 12:00 ET                            // Finetiq

Repair: цель-магнит

// медвежья repair-свеча открылась без верхнего фитиля
RepairBear(k) = Close[k] < Open[k] AND High[k] - Open[k] <= 0.25   // автор: «нет фитиля»; допуск в тик Finetiq
Magnet = Open[k]                                   // автор: цель, пока цена не вернулась к Open[k]
// бычья зеркально. При сильном магните автор берёт первую часть дальше 15 пунктов, стоп оставляет 10

Параметры

Что проверить

1. Сетка против случайной. Прогоните одни и те же входы у уровней …80 и …20, у …00 и …50 и у сетки, каждый день сдвинутой на случайную величину. Если разницы нет, эффект в свечной структуре, а не в круглых числах. Это главный вопрос карточки.
2. Голая лимитка против структуры. Автор держит лимитки на уровнях со стопом 10 и при этом говорит, что вслепую шортить 80 не стоит. Сравните лимитку на каждом уровне, fork и cross-section.
3. 200 секунд против стандартных баров. Пара 15 и 5 минут сохраняет соотношение 1 к 3, пара 10 и 3 минуты сохраняет масштаб времени. Если результат держится только на 200-секундных барах, перенос теряет идею.
4. Стоп и сетка в пунктах. При NQ около 10 000 и около 25 000 стоп 10 пунктов и шаг уровней 40-60 пунктов означают разные доли дневного диапазона. Сравните фиксированные пункты с долями ATR(14) 10-минутных баров по годам.
5. Окрестность порогов. Капитуляция 75, 100 и 150 пунктов. Допуск 3, 5 и 8. Фитиль к телу 1.5, 2 и 3.
6. Проскальзывание на стопе. При цели 15 и стопе 10 запас мал. Добавьте 0.5 и 2 пункта проскальзывания на стоп-выходы и комиссию на круг и посмотрите, что остаётся при 65-70% прибыльных.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Секундные интервалы доступны не на всех тарифах, произвольные 200 секунд тоже. Без них берите пару 15 и 5 или 10 и 3 минуты. 3-минутный бар не делит 10-минутный на равные части, а 200-секундный делит.
• Уровни зависят от цены графика. Непрерывный фьючерс с корректировкой склеек сдвигает старые цены, и исторический …80 на графике не был ценой …80 на бирже. Отключите корректировку или тестируйте по отдельным контрактам.
• Лимитка cross-section: strategy.entry("S", strategy.short, limit = cross) висит до отмены. Отмена через 6 баров: strategy.cancel("S"). Лимитку fork отменяйте так же через 1 бар.
• Стоп 10 и цель 15 пунктов часто помещаются в один бар, порядок исполнения внутри бара неизвестен: use_bar_magnifier = true на платных планах.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Обе платформы строят секундные бары, но секундная история у поставщика данных бывает короткой. Проверьте, сколько лет 200-секундных баров вам доступно.
• Та же ловушка со склейкой: сетка …80 и …20 считается только по несклеенной цене контракта.
• Sell short next bar at Cross limit живёт один бар. Отправляйте ордер на каждом из шести баров.
• Стоп и цель задавайте ценой (Buy to cover next bar at EntryPrice + 10 stop). SetStopLoss работает в долларах: 10 пунктов NQ это $200 на контракт, у MNQ $20.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Периода 200 секунд в MT5 нет, стандартные M3 и M10 есть. Точные 200-секундные бары можно получить только через пользовательский символ, построенный из тиков.
• Цена CFD на Nasdaq-100 отличается от фьючерса на базис, который меняется до экспирации. Сетка …80 и …20 на CFD даёт другие уровни, это уже другая гипотеза. Точная версия возможна только на биржевом NQ, если брокер его даёт.
• 10 пунктов NQ это 10.0 в цене, а не 10 * _Point.
• Частичный выход и перевод стопа зависят от типа счёта: на неттинговом частичное закрытие уменьшает одну позицию, на хеджинговом закрываются конкретные позиции.

Где идея может сломаться

• Уровни 80/20 это наблюдение автора без статистики. В видео нет теста, только разобранные примеры, где уровень сработал.
• Доля прибыльных «от низких до средних 70%» дана по памяти и включает ручной отбор сетапов и управление частями. В названии ролика стоит другое число.
• Сетка и стоп заданы в абсолютных пунктах и не следят за ростом цены и волатильности NQ.
• Длину фитиля, «мгновенную реакцию» и силу свечи автор оценивает на глаз и сам говорит, что учится чувствовать скорость рынка.
• По словам автора, модель даёт много входов, и главная ошибка учеников это лишние сделки. Механическая версия будет входить везде, где условия формально выполнены, включая медленные дни, которые автор пропускает.
• Ролик рекламирует проп-фирмы. Выплаты автора не проверены.