ICT: снятие ликвидности, инверсия 4H FVG и вход по инверсии на 1-5 минутах

Идея коротко

Dhesi Trades торгует фьючерсы NQ и ES по модели ICT: цепочка условий на четырёх таймфреймах. Для шорта цена сначала снимает крупную ликвидность сверху, например месячный максимум или равные максимумы. Затем закрывается вниз сквозь бычий 4-часовой fair value gap, то есть «инвертирует» его. Внутри падения на 15-минутном графике остаётся медвежий FVG. Цена откатывает в него и по дороге оставляет бычий гэп на 1- или 5-минутном графике. Когда этот гэп пробит закрытием вниз, автор входит по рынку.

Стоп над 15-минутным максимумом отката, цель на ликвидности снизу. Половина позиции закрывается на первой технической цели, остаток переводится в безубыток. Лонг зеркально.

Точные границы гэпа, «скорость» инверсии и что считать равными максимумами автор не называет. Ниже эти понятия заданы на барах и помечены.

Почему это может работать

Логика автора. Над очевидными максимумами стоят стопы продавцов и заявки тех, кто покупает пробой. Когда цена их снимает и быстро проваливается сквозь гэп, оставленный ростом, покупатели оказываются в ловушке, и направление меняется. Младшие таймфреймы нужны, чтобы войти на откате с понятным стопом, а не на большой 4-часовой свече: инверсии на старшем ТФ, по словам автора, дают направление, а не точку входа.

Вторая часть про режим. Сетап, по словам автора, хорошо работает несколько месяцев в году, когда VIX растёт и цена реагирует на месячные и недельные гэпы. Спокойное лето он называет низковероятным временем.

Проверок автор не показывает. ICT-термины здесь описывают форму графика, а не доказанный механизм.

Правила

Определения на барах

// сообщество ICT: FVG на трёх свечах k-2, k-1, k
MinGap     = 0.1 * ATR(14) того же ТФ    // Finetiq: мелкие гэпы не считаем
BullFVG(k) = Low[k] - High[k-2] > MinGap // зона от High[k-2] до Low[k]
BearFVG(k) = Low[k-2] - High[k] > MinGap // зона от High[k] до Low[k-2]

// инверсия: закрытие сквозь гэп в обратную сторону
InvBull(g) = Close < g.Bottom            // автор: гэп, который цена не закрыла насквозь, не в счёт
InvBear(g) = Close > g.Top

SwingHigh(k) = High[k] выше High двух баров слева и двух справа          // Finetiq
EqualHighs   = два SwingHigh за 20 баров с разницей <= 0.1 * ATR(14)     // Finetiq
OrderBlock   = последняя медвежья свеча перед ростом, оставившим гэп    // сообщество ICT

Шаг 1-2. Снятие ликвидности и инверсия на H4 (шорт)

// автор: пулы = максимумы сессии и месяца, равные максимумы; приоритет месячным
Pool  = максимум прошлого месяца | максимум прошлой недели | EqualHighs на D1   // Finetiq: список пулов
Sweep = High на H4 > Pool                                  // автор

FVG4 = последний BullFVG на H4 в движении к Pool           // Finetiq: автор называет и последний, и самый ранний
Bias = SHORT IF InvBull(FVG4)
       AND инверсия не позже 3 баров H4 после входа цены в FVG4   // автор: в пределах двух-трёх 4-часовых свечей
       AND после Sweep не было закрытия H4 выше Pool              // Finetiq
Bias отменяется закрытием H4 выше максимума Sweep или через 2 сессии   // Finetiq

Шаг 3-4. Откат в 15-минутный гэп и вход

FVG15   = первый BearFVG на M15 после инверсии FVG4        // автор: гэп внутри инверсии
Retrace = High на M15 >= FVG15.Bottom                      // цена вернулась в гэп
NOT (Close на M15 > FVG15.Top)                             // Finetiq: откат не закрепился над гэпом

// на откате младший ТФ (M1 или M5) оставляет бычий гэп
LTF = BullFVG на M1 после входа цены в FVG15
      // автор: предпочитать гэп, от которого цена уже отскакивала
IF у LTF есть бычий OrderBlock в пределах 1 ATR(14) M1
    требовать закрытия ниже обоих                          // автор: две зоны рядом, нужен пробой обеих

IF Bias = SHORT AND Retrace AND InvBull(LTF)
   AND Time between 10:00 and 15:00 ET                     // автор: до 10:00 не торгует; конец окна Finetiq
    SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN                            // автор: всегда по рынку

StopLoss = максимум M15 от начала отката + 1 тик           // автор: над текущим 15-минутным максимумом
Target   = ближайший снизу: равные минимумы | минимум сессии с 09:30 | незаполненный гэп H1 или M15   // автор
IF (EntryPrice - Target) < 1.5 * (StopLoss - EntryPrice) THEN пропуск   // автор: берёт 1:1.5-1:2, сделки 1R и хуже не берёт; жёсткий порог 1.5 Finetiq

Выход и дневные правила

TP1 = ближайший незаполненный FVG H1 или M15 по пути к Target   // автор: первая цель всегда техническая
AT TP1: EXIT 50%, StopLoss = EntryPrice                         // автор: всегда половина, затем безубыток
остаток: EXIT at Target                                         // автор
EXIT всё at 15:55 ET                                            // Finetiq: для дневной версии

// автор: остаток закрылся в безубыток после TP1, торговля на день закончена
// 2 убытка за день: стоп; выигрыш и убыток: разрешена третья попытка
// усреднения нет; пропущенный вход не догонять, ждать 4H свечу в 14:00 ET

Фильтр режима

// автор: торговать, когда VIX «поднялся»
VolOK = Close(VIX, D1)[1] > SMA(Close(VIX, D1), 20)[1]     // Finetiq: грубый прокси
// вариант без VIX: ATR(14) дневных баров NQ выше своей средней за 100 дней   // Finetiq

Параметры

Что проверить

1. Нужен ли каскад. Сравните вход по инверсии 4H гэпа без младших ТФ, вход по инверсии минутного гэпа без старшего контекста и полную цепочку. Автор утверждает, что минутные инверсии без контекста шумят.
2. Скорость инверсии. 2, 3 и 6 баров H4: медленная инверсия, по автору, хуже.
3. Какой гэп брать. Последний 4H гэп против самого раннего в движении, ранее отработавший минутный гэп против последнего.
4. Минимальный размер гэпа. 0, 0.1 и 0.25 ATR. Без порога на минутных барах гэпов десятки за час, и почти любой откат даст сигнал.
5. Фильтр волатильности. Результат по месяцам с фильтром VIX и без. Если остальные месяцы без фильтра уходят в минус, а не около нуля, фильтр обязателен.
6. Серии убытков. Посчитайте максимальную серию и просадку на истории и сравните с дневными лимитами проп-счёта. Автор при 65% прибыльных называет серии по 5-6 убытков обычными.
7. Широкий стоп и издержки. Стоп над 15-минутным максимумом на NQ бывает 40-60 пунктов. Считайте сделки в R с комиссией и тиком проскальзывания на входе по рынку.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Старшие ТФ берите через request.security(syminfo.tickerid, "240", expr[1], lookahead = barmerge.lookahead_on). Без [1] инверсия на H4 «увидит» закрытие бара, которого ещё нет. На каждый ТФ и на VIX уходит отдельный запрос, а их число в скрипте ограничено.
• Гэпы храните в массивах и обновляйте на каждом баре. Инверсию считайте по Close, а не по High.
• Автору важна 4-часовая свеча, открывающаяся в 10:00 ET. Проверьте, что на вашем символе 4H бары начинаются в 18:00, 22:00, 02:00, 06:00, 10:00 и 14:00 ET. У CFD и символов с другой сессией границы другие.
• Стоп и частичный выход на минутных барах часто попадают в один бар: use_bar_magnifier = true на платных планах.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Потоки: Data1 = 1 минута, Data2 = 15 минут, Data3 = 240 минут, Data4 = день. Close of Data3 на Data1 даёт последнее закрытое значение. 240-минутный бар строится от начала сессии шаблона, проверьте совпадение с сеткой 10:00 и 14:00 ET.
• Time это время закрытия бара: 4-часовая свеча, открытая в 10:00 ET, имеет Time = 1400.
• Массивы гэпов на четырёх потоках громоздки. Храните последние 5-10 гэпов на каждом ТФ.
• VIX подключается пятым потоком, только если поставщик данных даёт индекс. Иначе используйте вариант с ATR NQ.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Все нужные периоды стандартные (M1, M5, M15, H1, H4, D1). Значения старших ТФ берите со сдвигом 1.
• H4 бары MT5 строит по времени сервера брокера. При сервере GMT+2 или GMT+3 границы 4-часовых свечей не совпадают с 10:00 ET, и такую свечу придётся собирать самим из часовых баров.
• Дневные, недельные и месячные максимумы CFD считаются по серверным суткам. Короткие воскресные бары сдвигают пулы ликвидности и создают ложные гэпы на D1.
• VIX есть не у всех брокеров. Гэпы на CFD и на фьючерсе NQ не совпадают из-за других часов торговли и базиса.

Где идея может сломаться

• По словам автора, десять ICT-трейдеров возьмут из одной картинки десять разных входов. Наша формализация одна из многих.
• 65% прибыльных и соотношение до 1:10 названы по ручной торговле, где смешаны проп-счета, опционы 0DTE и живой счёт. Отчёта о сделках нет.
• «VIX вырос» дано без числа. Тест только на спокойном или только на волатильном периоде даст ложный ответ.
• Узлов для подбора много: размер гэпа, окно инверсии, равные максимумы, выбор гэпа. Оставляйте отложенный период.
• При широком стопе и фиксированном числе контрактов дневной лимит проп-счёта может закончиться раньше стопа.
• Ролик рекламирует проп-фирмы и платформы, выплаты не проверены.