MACD-V: MACD, нормализованный по волатильности

Идея коротко

Классический MACD считается в пунктах цены. Когда S&P 500 стоил 100, MACD двигался в пределах единиц. Когда индекс стоит 5000, те же движения дают десятки. Поэтому значение MACD нельзя сравнить ни с прошлым годом, ни с другим рынком, и у него нет общих уровней перекупленности.

MACD-V делит ту же разницу двух EMA на ATR. Индикатор становится безразмерным: он показывает, сколько «волатильностей» между быстрой и медленной средней. Значение 100 на золоте и на биткоине означает одно и то же. На этом строятся общие пороги: ±50 граница боковика, ±150 перегрев.

Почему это может работать

Сама нормализация эджа не даёт. Это более точный измерительный прибор. Польза в том, что правила поверх него можно один раз подобрать и проверить на десятках рынков и десятилетиях без подгонки порогов под каждый инструмент. Классический MACD так проверить нельзя: пороги в пунктах на одном рынке ничего не значат на другом.

Вторая мысль автора: в бычьем режиме глубокие отрицательные значения случаются редко. Если цена выше EMA 200, а MACD-V ушёл ниже −50, это откат внутри тренда, а не начало медвежьего рынка. Такие точки автор называет возможностью для покупки.

Правила

Индикатор (автор)

FastEMA = EMA(Close, 12)
SlowEMA = EMA(Close, 26)
ATR26   = ATR(26)                          // Уайлдер, как в видео
MACDV   = (FastEMA - SlowEMA) / ATR26 * 100

Signal  = EMA(MACDV, 9)                    // Finetiq: длина 9 по аналогии с MACD, для MACD-V в видео не названа
MACDVH  = MACDV - Signal                   // гистограмма, крайние значения ±40 по автору

Зоны импульса (автор)

Вариант A. Покупка отката в бычьем режиме

Режим и зона отката от автора. Точки входа и выхода автор не дал, их задали мы.

BullRegime = Close > EMA(Close, 200)

// вход: импульс вернулся из зоны отката
IF BullRegime AND MACDV crosses above -50            // Finetiq: момент выхода из зоны −50…−150
    BUY AT NEXT BAR OPEN

// защитный стоп
InitialStop = EntryPrice - 2 * ATR26                  // Finetiq: стартовое значение

// выход, что наступит раньше
IF MACDV crosses above +50  THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN   // Finetiq: импульс восстановился
IF Close < EMA(Close, 200)  THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN   // Finetiq: режим сломался
IF BarsSinceEntry >= 20     THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN   // Finetiq: выход по времени

Вариант B. Тестовая система автора на DAX

// дневные бары фьючерса DAX, только покупки
IF MACDV crosses above 70                            // автор: «MACD-V выше 70»; Finetiq: берём момент пересечения
    BUY AT NEXT BAR OPEN

SELL LIMIT EntryPrice * 1.0285                       // автор: цель +2.85%
IF BarsSinceEntry >= 15 AND OpenProfit > 0           // автор: через 15 дней, если сделка в плюсе
    EXIT AT NEXT BAR OPEN
IF BarsSinceEntry >= 77                              // автор: максимальное удержание
    EXIT AT NEXT BAR OPEN
// стоп-лосса в описании автора нет

Параметры

Что проверить

1. Даёт ли нормализация что-то сверх классики. Прогоните вариант A на MACD-V и на PPO ((EMA12 − EMA26) / EMA26 × 100) с порогами, пересчитанными по той же доле значений. Если разницы нет, дело в правилах, а не в делении на ATR.
2. Заявление про ±150. Посчитайте долю дневных значений в диапазоне ±150 на своих рынках. Автор говорит о 95% на S&P 500, бунде и газе. Если на ваших инструментах доля сильно другая, общие пороги к ним не подходят.
3. Один набор параметров на много рынков. Главное обещание индикатора. Возьмите 20–30 фьючерсов или CFD и прогоните вариант A без подстройки. Смотрите на медиану результатов по рынкам, а не на лучший.
4. Окрестность порогов. Сдвиньте −50 на −30 и −70, EMA 200 на 150 и 250. Если результат резко меняется от небольшого сдвига, порог подогнан.
5. Фильтр пересечений. Сравните сделки по пересечению сигнальной линии внутри зоны ±50 и вне её. Автор утверждает, что внутри ложных сигналов больше.
6. Вариант B без стопа. Посмотрите на худшую просадку внутри сделки (MAE) и на сделки, которые висели все 77 дней. Процент попаданий в цель при таком выходе мало говорит о риске.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• ta.atr(26) уже считается по Уайлдеру (через ta.rma), значения совпадут с формулой автора.
• MACD-V в одну строку: (ta.ema(close, 12) - ta.ema(close, 26)) / ta.atr(26) * 100.
• Стратегия по умолчанию исполняет ордер на открытии следующего бара (process_orders_on_close = false). Это совпадает с правилами выше.
• Выход по времени: bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= 15. Цель: strategy.exit("TP", limit = strategy.position_avg_price * 1.0285).

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Встроенная функция AvgTrueRange(26) это простое среднее TrueRange, а не сглаживание Уайлдера. Значения MACD-V получатся другими, особенно после всплесков волатильности. Считайте ATR сами: ATRw = ATRw[1] + (TrueRange - ATRw[1]) / 26.
• EMA: XAverage(Close, 12).
• Вход по правилам: Buy next bar at market. Цель лучше ставить ценой, а не деньгами: Sell next bar at EntryPrice * 1.0285 limit. SetProfitTarget задаётся в валюте и легко даёт другой уровень.
• Выход по времени: If BarsSinceEntry >= 15 and OpenPositionProfit > 0 then Sell next bar at market.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Встроенный iATR тоже простое среднее TR, как в EasyLanguage. Для совпадения с автором считайте Уайлдера сами.
• Основная линия iMACD (буфер 0) это ровно EMA12 − EMA26, её можно делить на свой ATR.
• Сигнал берите с закрытого бара (индекс 1) и проверяйте появление нового дневного бара, иначе советник будет входить на каждом тике.
• Дневной бар у CFD-брокера закрывается по серверному времени (обычно GMT+2/+3), а не по времени биржи. У брокеров с другим сервером бывают короткие воскресные бары, они искажают EMA и ATR. Сравните дневной график брокера с TradingView перед тестом.

Где идея может сломаться

• Все статистики по уровням и режимам взяты из видео и не проверены нами. Рынки в примерах автора: S&P 500, бунд, газ, DAX.
• Вариант A целиком наша формализация. Пороги входа, стоп и выход по времени это стартовые значения для проверки, а не рекомендация.
• В варианте B нет стоп-лосса. Высокий процент попаданий в цель при выходе «через 15 дней, если в плюсе» может скрывать редкие глубокие убытки.
• Цифры результатов DAX-системы в транскрипте частично неразборчивы. Мы привели только те, что прозвучали однозначно.
• EMA 200 на дневках требует истории: первые 200–250 баров индикатор ещё не устоялся, их нужно исключить из теста.