Пробой и ретест PDH/PDL: вход по свече поглощения после флага

Идея коротко

Vincent Desano (Desi Trades) торгует внутри дня пробой с ретестом. Лучший уровень для него максимум прошлого дня (PDH), для шорта минимум прошлого дня (PDL) или минимум премаркета. На самом пробое он не входит. Он ждёт возврата цены к уровню и смотрит, как ведут себя 2-минутные свечи в этой зоне. Её он называет battle zone.

Вход после бычьего флага над уровнем, когда свеча перекрывает откат и пробивает флаг. Стоп за уровнем. Первая цель на максимуме пробойной волны, там закрывается часть позиции. Остаток автор ведёт по ситуации.

Автор торгует в основном опционы QQQ и SPY и считает, что на фьючерсах NQ и ES сетап работает не хуже. Карточка описывает сделку на базовом активе.

Почему это может работать

По словам автора, те, кто купил на самом пробое, получают откат против себя и выходят по стопу как раз у уровня. Если у уровня появляются покупатели и держат цену над ним несколько свечей, прежний максимум становится поддержкой, а у сделки появляется близкий стоп. 2-минутный график нужен, потому что пока закрывается 5- или 10-минутная свеча, цена успевает уйти от уровня, и риск растёт.

Чтение battle zone и управление остатком у автора дискреционные. Статистики механической версии нет, объяснение мы не проверяли.

Правила

Уровни и допуск

// основная сессия 09:30-16:00 ET (NQ, ES, QQQ, SPY)
PDH, PDL = максимум и минимум прошлой основной сессии       // автор; Finetiq: основная сессия, а не сутки фьючерса
PMH, PML = максимум и минимум премаркета                     // автор: уровни того же ранга
// Finetiq: у фьючерсов премаркет 18:00-09:30 ET, у ETF 04:00-09:30 ET

Tol = 0.5 * ATR(20) на 2-минутных барах                      // Finetiq: «margin of error» автора, числа нет

Пробой и battle zone (лонг, шорт зеркально)

// 2-минутные бары, решения на закрытии бара
Break     = Close > PDH                                      // Finetiq: пробой по закрытию
// на пробое не входим                                       (автор)
BreakHigh = максимум High от Break до начала отката          // автор: это первая цель

Retest  = после Break бар с Low <= PDH + Tol                 // автор: откат к уровню
Invalid = Close < PDH - Tol                                  // Finetiq: «явный отказ» от уровня
// автор: закрытие чуть ниже уровня с возвратом обратно сделку не отменяет
ZoneLow    = минимум Low с начала Retest
BarsInZone = число баров с начала Retest

IF BarsInZone > 10 AND входа не было THEN CANCEL             // Finetiq: автор ждёт 3-5 свечей,
                                                             // но жёстко по времени не считает

Вход: флаг и поглощение

FlagHigh = Highest(High, 3)[1]                               // Finetiq: верх отката за три бара
Engulf   = Close > Open
           AND Close > FlagHigh                              // автор: свеча перекрыла откат и пробила флаг
           AND Low <= PDH + Tol                              // автор: свеча была красной у уровня и развернулась
           AND BarsInZone >= 3                               // автор: 3-5 свечей в зоне

IF Retest AND NOT Invalid AND Engulf
   AND Time between 09:32 and 13:00 ET                       // Finetiq, по фильтру автора «к 12-13 часам всё»
   AND BreakHigh - Close >= Close - ZoneLow                  // Finetiq: до первой цели не меньше 1R
    BUY AT NEXT BAR OPEN                                     // автор входит по рынку сразу

Стоп и выход

StopLoss = ZoneLow - 1 тик                                   // автор: вариант «под фитилём ретеста»
// второй вариант автора: выход, если свеча закрылась обратно под уровнем
// IF Close < PDH - Tol THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN          // Finetiq: допуск тот же

PT1 = BreakHigh                                              // автор: прошлый максимум пробоя
AT PT1: EXIT 50% LIMIT                                       // автор: четверть или половина
остаток: стоп на месте, пока цена над уровнем                // автор
EXIT остаток at 15:55 ET                                     // Finetiq
// автор фиксирует остаток частями и выходит перед следующим встречным уровнем

Шорт от PDL

// автор: лучший случай, когда сессия открылась ниже PDL
IF Open(09:30) < PDL
    // рывок вверх к уровню, длинный верхний фитиль, закрытие ниже, медвежий флаг, поглощение вниз
    правила выше зеркально: Retest = High >= PDL - Tol, SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN
    StopLoss = максимум зоны ретеста + 1 тик                 // автор: закрепление над PDL отменяет идею

IF Open(09:30) > PDL
    шорт только после пробоя закрытием и ретеста              // автор: здесь утренние ловушки

Фильтры автора

// зона без торговли (NTZ): между минимумом премаркета и PDH
NTZ = [PML; PDH], если PML < PDH                             // автор: границы NTZ и есть уровни для сделок
IF Close внутри NTZ THEN новых входов нет                    // автор
IF Time >= 12:30 ET AND с открытия ни одного закрытия вне NTZ
    торговлю на день прекращаем                              // автор: 12:00-13:00; Finetiq: 12:30

// «Большая четвёрка»: NQ, ES, QQQ, SPY
// автор: лонг NQ без такого же пробоя и ретеста на ES не открывать
LongAllowed = на том же баре Close(ES) > PDH(ES)             // Finetiq: формальное условие

Параметры

Что проверить

1. Ретест против пробоя. На одних и тех же днях сравните стоп-ордер на самом пробое PDH, лимитку на касании уровня после отката и вход по свече поглощения. Автор считает вход на пробое худшим. Смотрите среднюю сделку в R и число сделок: сильные пробои без отката карточка пропускает.
2. Допуск и окно зоны. Tol 0.25, 0.5 и 1 ATR(20), окно 5, 10 и 20 баров. Если результат держится только на одной комбинации, это подгонка.
3. Два стопа автора. Цена под минимумом зоны против выхода по закрытию под уровнем. Второй реже выбивает на фитилях, но больше теряет, когда уровень пробит одной сильной свечой.
4. Фиксация на первой цели. 25%, 50% и 100% на максимуме пробоя. Проверьте, растёт ли от частичной фиксации ожидание или только сглаживается кривая.
5. Фильтры. Без NTZ, с NTZ, с NTZ и подтверждением ES. Убыток 25 апреля автор объясняет расхождением NQ и ES.
6. Шорты по месту открытия. Автор считает лучшими шорты от PDL при открытии ниже уровня. Разделите шорты по тому, где открылась сессия.
7. Издержки. Добавьте тик проскальзывания на вход по рынку и на стоп. Проверьте, остаётся ли плюс при доле прибыльных чуть выше 51%, которую называет автор.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• У NQ1! и ES1! сессия символа начинается в 18:00 ET. Дневной максимум через request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead = barmerge.lookahead_on) даст максимум суток, а не основной сессии. PDH, PDL и премаркет считайте сами по окнам time(timeframe.period, "0930-1600", "America/New_York").
• Порядок внутри 2-минутной свечи тестер не знает, стоп и первая цель могут попасть в одну свечу. Помогает use_bar_magnifier = true на платных планах или тест на минутных данных.
• Подтверждение по ES берите на том же таймфрейме через request.security с закрытого бара.
• Частичный выход: strategy.exit("PT1", qty_percent = 50, limit = pt1, stop = zoneLow).

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Time это время закрытия бара. Первая 2-минутная свеча основной сессии имеет Time = 932.
• С круглосуточным шаблоном сессии фьючерса HighD(1) вернёт максимум всей торговой сессии. Для PDH основной сессии нужен шаблон 09:30-16:00 или ручной расчёт.
• ES подключается вторым потоком: Close of Data2. Ордера отправляются только по Data1.
• Стоп ценой Sell next bar at ZoneLow - MinMove / PriceScale stop и лимит на первую цель живут один бар, их надо отправлять на каждом баре.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Дневной бар CFD строится по серверному времени брокера и включает ночь. PDH основной сессии считайте по окну 09:30-16:00 ET, переведённому в серверное время с учётом летнего времени.
• У индексных CFD котировки идут почти круглосуточно, границы премаркета задаются по времени. У CFD на акции и ETF премаркета часто нет, и фильтр NTZ не построить.
• Период M2 в MT5 стандартный. Сигнал берите с закрытого бара (индекс 1) и ловите появление нового бара.
• Подтверждение по S&P 500 возможно, если у брокера есть оба индекса. Базис CFD к фьючерсу сравнению с собственным PDH не мешает.

Где идея может сломаться

• Battle zone автор читает по ситуации: сколько фитилей под уровнем простить, какую свечу считать поглощением. Карточка фиксирует это числами, и механическая версия может заметно отличаться от его торговли.
• Цифры автора (больше 51% прибыльных, первая фиксация около 1:1) относятся к ручной торговле, в основном опционами ATM, которые на сильном движении растут быстрее базового актива. Бэктеста в видео нет.
• Доля прибыльных чуть выше половины при первой цели около 1R оставляет мало запаса на издержки.
• Продолжение после первой цели, по словам автора, бывает только в трендовый день. В боковые дни получится серия мелких убытков и сделок в ноль.
• Видео спонсируют проп-фирмы и журнал сделок. Крупнейший пример (Netflix) автор сам называет исключением.