Фильтры без параметров и библиотека условий вчерашнего дня

Идея коротко

Фильтр ничего не покупает сам. Он отвечает «да» или «нет» на вопрос, пропускать ли сегодня сигнал уже готового входа. В карточке два подхода к таким фильтрам от двух систематиков, которые строят внутридневные пробойные системы.

Brendan (Trivium System Trading) генерирует стратегии в StrategyQuant X и почти не пускает в построитель индикаторы с настройками. Вместо RSI и MACD он закодировал около сотни своих условий, в которых нечего оптимизировать. Два его примера: вчерашний день закрылся выше открытия; дневное закрытие выше 200-периодной средней, где 200 зафиксировано навсегда.

Andrea Unger, четырёхкратный чемпион World Cup Trading Championship, начинает с простого скелета: пробой максимума прошлой сессии, выход в конце дня, обязательный стоп. Если кривая растёт, но средняя сделка не покрывает издержки, он прогоняет скелет через библиотеку условий о вчерашнем дне: тихий день, большое движение, три закрытия подряд вверх, понедельник или пятница. Каждое условие проверяется отдельно.

Почему это может работать

Довод Brendan про степени свободы. У RSI период можно менять от двух почти до бесконечности, плюс порог. У MACD три настройки. Чем больше таких ручек, тем проще подогнать кривую под историю. Условие «вчера закрылось в плюсе» либо выполнено, либо нет, и подгонять в нём нечего.

Довод Unger про поведение рынка. Один и тот же вход работает по-разному в зависимости от того, что рынок сделал накануне. Фильтр отсекает дни, где пробой в среднем хуже, и поднимает среднюю сделку до уровня, где она покрывает комиссию и проскальзывание.

Оба довода не отменяют отбора. Условие без параметров становится параметром, как только его выбирают из сотни других. Unger защищается от этого так: не ищет лучший вариант, а смотрит, есть ли разница; оставляет условие, только если может его объяснить; слишком красивой кривой не верит. Про доработку ослабевшей системы новыми фильтрами он говорит прямо: это путь к подгонке, лучше собрать систему заново от исходного принципа.

Правила

Блоки Brendan (автор)

// условия считаются по закрытым дневным барам и применяются на внутридневном графике
// у автора графики 30 минут, CFD на индексы США, DAX, Nikkei, биткоин, золото, нефть
UpDay    = Close[D1, 1] > Open[D1, 1]              // автор: вчерашняя сессия закрылась в плюсе
Above200 = Close[D1, 1] > MA(Close[D1], 200)[1]    // автор: период 200 не оптимизируется
                                                   // Finetiq: тип средней не назван, берём SMA
// Finetiq: зеркально для шортов Close[D1, 1] < Open[D1, 1] и закрытие ниже средней

// пример условия, которое находил генетический построитель (автор приводит его «из головы»)
SessHighVs3W = максимум окна сессии сегодня > Open[D1, 15]
// Finetiq: три недели = 15 торговых дней, окно = первые 2 часа, проверка после закрытия окна
// у этого условия уже два скрытых параметра: окно и глубина

Библиотека условий вчерашнего дня (Unger, пороги Finetiq)

Unger называет условия словами. Числовых определений в интервью нет, ниже стартовые значения для проверки.

// [1] = вчерашний закрытый дневной бар
// автор: дневной ряд из 1440-минутных баров, чтобы закрытием была последняя сделка, а не settlement
Range1 = High[1] - Low[1]
ATR20  = ATR(20)[1]                                // Finetiq

Quiet     = Range1 < 0.7 * ATR20                   // автор: «вчера был тихий день»; Finetiq: порог
Choppy    = |Close[1] - Open[1]| < 0.25 * Range1   // автор: «рваный день»; Finetiq: тело меньше четверти диапазона
HugeMove  = Range1 > 1.5 * ATR20                   // автор: «большое движение»; Finetiq: порог
DownClose = Close[1] < Close[2]                    // автор: закрытие вниз «к уровню», уровень не назван
ThreeUp   = Close[1] > Close[2] AND Close[2] > Close[3] AND Close[3] > Close[4]   // автор
Monday    = сегодня понедельник                    // автор
Friday    = сегодня пятница                        // автор
HighVol   = ATR(5)[1] > ATR(50)[1]                 // автор: «высокая волатильность»; Finetiq: сравнение
LowADX    = ADX(5)[1] < 35                         // автор: «ниже 40 или 35»

Процедура отбора (автор, ограничения Finetiq)

// скелет (автор): BUY STOP at PrevHigh, EXIT в конце дня (или через 2 дня, или по цели), стоп всегда
// скелет годится, если кривая растёт, а средняя сделка меньше издержек (автор)

FOR EACH P IN Library
    On  = сделки скелета в дни, где P = TRUE
    Off = сделки скелета в дни, где P = FALSE
    сравнить среднюю сделку, число сделок и форму кривой
    KEEP P IF разница заметна AND есть объяснение, почему так   // автор: здравый смысл против совпадения

// Finetiq: в On не меньше 100 сделок, в системе не больше двух условий
// Finetiq: условия выбираются только на in-sample, решение проверяется на out-of-sample

// Validator (автор): сдвинуть вчерашние High и Open на ±10 тиков, пересчитать систему много раз
// и посмотреть, в каком перцентиле лежит исходная кривая. Край распределения значит неустойчивость

Walk-forward к библиотеке Unger не применяет: список паттернов не непрерывный параметр, и выбирать «лучший паттерн недели» бессмысленно.

Подключение к карточкам базы (Finetiq)

// пример 1: prev-high-breakout-adx. Там фильтр с двумя параметрами: ADX(5) < 35
Allowed_A = ADX(5)[1] < 35                   // как в карточке
Allowed_B = UpDay                            // фильтр без параметров вместо ADX
Allowed_C = ADX(5)[1] < 35 AND Above200
IF Allowed_x AND TradesToday = 0
    BUY STOP at PrevHigh + 1 тик             // вход и выход карточки без изменений

// пример 2: intraday-breakout-eod-exit. Там уже стоят UpDay AND Above200
Filter      = UpDay AND Above200             // как в карточке
Filter_Test = Filter AND NOT HugeMove        // одно новое условие за раз, по процедуре Unger

Параметры

Что проверить

1. Разница on и off для каждого условия. На одном скелете и одном рынке разбейте сделки по каждому условию и сравните среднюю сделку после издержек. Сводная таблица по всем условиям сразу показывает, сколько из них дают разницу случайно.
2. Случайный фильтр той же частоты. Если условие истинно, скажем, в 40% дней, 200 раз разметьте дни случайно с той же долей и прогоните скелет. Если настоящий фильтр не выходит за верхние 5% случайных, его улучшение объясняется отбором.
3. Сдвиг цен по Unger. Сдвиньте вчерашние High и Open на ±10 тиков (для CFD на 5% ATR) и посчитайте, как часто условие меняет значение и насколько падает результат.
4. Окрестность скрытых параметров. 200 против 150 и 250, пороги 0.7 и 1.5 ATR против 0.5–0.9 и 1.2–2.0. Brendan считает 200 константой, но стоит убедиться, что результат не держится только на ней.
5. Out-of-sample по времени. Выбирайте условия на первой половине истории, оценивайте на второй. Менять набор условий можно только до этого шага.
6. Другие рынки. Brendan ждёт, что логика, найденная на NASDAQ, будет хотя бы прибыльной на Dow и S&P 500. Unger так не проверяет. Прогоните фильтр на соседних индексах.
7. Издержки и число сделок. Проверьте, остаётся ли средняя сделка после фильтра выше двойных издержек и хватает ли сделок для выводов.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Дневные значения на внутридневном графике: request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1] > open[1], lookahead = barmerge.lookahead_on). Без [1] в бэктест попадает сегодняшнее закрытие.
• Дневной бар строится по сессии символа. У фьючерсов CME день начинается в 18:00 ET накануне, у CFD торговля почти круглосуточная. «Вчера» на кэш-индексе и на фьючерсе разное, и UpDay срабатывает в разные дни.
• Окно сессии для SessHighVs3W задавайте с поясом биржи: time(timeframe.period, "0930-1130", "America/New_York"). Иначе окно съедет при переходе на летнее время.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Unger берёт 1440-минутные бары вместо дневных. У фьючерса в TradeStation дневной бар закрывается по settlement, 1440-минутный по последней сделке. UpDay и ThreeUp на двух видах бара выпадут на разные дни.
• Дневной ряд подключается вторым потоком (Close of Data2). Проверьте на графике, что во время сессии Data2 отдаёт вчерашний закрытый бар, а не текущий.
• День недели: DayOfWeek(Date), воскресенье 0, понедельник 1, пятница 5.
• AvgTrueRange это простое среднее TR, в Pine ATR по Уайлдеру. Пороги Quiet и HugeMove в долях ATR на двух платформах дадут разные дни.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Вчерашний бар: iOpen(_Symbol, PERIOD_D1, 1) и iClose(_Symbol, PERIOD_D1, 1). Дневной бар строится по времени сервера брокера, а не биржи.
• У брокеров с сервером не в GMT+2/+3 бывают короткие воскресные бары. В понедельник «вчера» окажется воскресным обрывком, и UpDay, Quiet и ThreeUp посчитаются по нему.
• iADX сглаживает не по Уайлдеру. Для совпадения LowADX с Pine и EasyLanguage берите iADXWilder. iATR простое среднее TR, как в EasyLanguage.
• Сдвиг на ±10 тиков для Validator считайте через SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE. У CFD на индекс тик бывает 0.01 или 0.1, и 10 тиков фьючерса там соответствуют другому сдвигу.

Где идея может сломаться

• Интервью Brendan вышло на канале StrategyQuant, продавца софта, и в конце автор рекламирует свой курс. Цифр по отдельным блокам нет, только общий вывод, что они чаще проходят проверки.
• Ноль параметров внутри условия не значит ноль степеней свободы. Генетический построитель перебирает сотню блоков и их сочетания. Brendan сам приводит условие, которое выглядит случайным, и торгует такие, если они прошли проверки.
• Unger не даёт числовых определений. С порогами из этой карточки библиотека уже не беспараметрическая, и её нужно проверять на окрестность.
• Validator Unger описывает как рекомендацию ученикам, а сам полагается на опыт. Его здравый смысл механически не воспроизвести.
• Каждый фильтр уменьшает выборку, а Unger ещё и строит отдельную систему под каждый рынок, не проверяя её на других. Оба обстоятельства повышают риск подгонки.
• «Вчера» зависит от того, где кончается день: кэш-сессия, торговый день фьючерса, сервер брокера. Один и тот же фильтр на трёх платформах может выбрать разные дни.