Дневные ограничители: лимит сделок, серия убытков и остановка после прибыли

Идея коротко

Это не сигнал, а набор дневных ограничителей для любой внутридневной системы. На канале проп-фирмы IQ Capital пятеро трейдеров с разными методами (скальпинг по стакану, скальпинг от VWAP, систематическая VWAP-стратегия, торговля от гамма-позиционирования, аукционная теория) по отдельности называют похожие правила. Торговый день заканчивается после двух убытков подряд. Сделок в день немного, от одной-двух до четырёх.

Двое останавливаются и после прибыли: Robert Rother после первой прибыльной сделки, Matthias Fernholz после двух прибыльных подряд. Chris Creamer добавляет время: через полтора часа после открытия Нью-Йорка он заканчивает. Правила каждого трейдера записаны ниже как варианты. Их удобно подключать к любой карточке с несколькими сделками в день.

Почему это может работать

Объяснений два. Первое психологическое, его дают Manuel и Chris. После пары убытков трейдер начинает торговать не рынок, а желание отыграться. По словам Manuel, счета сливают именно такие сессии, а не сам метод. Chris добавляет, что правило должно быть конкретным действием, а не пожеланием «не переторговывать».

Второе статистическое, по личным журналам. Matthias по своей таблице в Excel видел, что третья сделка после двух прибыльных обычно убыточна. Chris заметил, что после полутора часов от открытия его сделки заметно хуже. Matteo Conti подобрал лимит в четыре сделки на in-sample как лучший для прохождения челленджа.

Для механической системы психологический довод не работает. Если результаты сделок внутри дня независимы, остановка после двух убытков не меняет ожидание одной сделки. Она только сокращает число сделок и сглаживает дневной результат. Польза появляется, когда убытки идут сериями, например в дни без направления. Это проверяется на списке сделок. Довод Matthias, что при 50-60% прибыльных третья прибыль подряд маловероятна, верен только при зависимости сделок. При независимых сделках шанс третьей прибыли те же 50-60%. Его данные мы не видели.

Правила

Сводка по трейдерам

Общие счётчики дня (Finetiq)

IF началась новая торговая сессия
    TradesToday = 0; LossesToday = 0; ConsecLosses = 0; ConsecWins = 0
    DayOff = false

ON закрытие сделки
    TradesToday += 1
    IF PnL < 0 THEN LossesToday += 1; ConsecLosses += 1; ConsecWins = 0
    IF PnL > 0 THEN ConsecWins += 1; ConsecLosses = 0
    // Finetiq: сделка около нуля (|PnL| меньше издержек на круг) серии не меняет.
    // Авторы этот случай не разбирали

IF DayOff THEN CANCEL все отложенные ордера; новых входов нет

Вариант A. Matthias Fernholz (скальпинг по стакану)

IF TradesToday  >= 3 THEN DayOff = true
IF ConsecLosses >= 2 THEN DayOff = true
IF ConsecWins   >= 2 THEN DayOff = true
// автор: после «убыток, прибыль» третья сделка разрешена
// Finetiq: «прибыль, убыток» автор не разбирал, по счётчикам третья сделка тоже разрешена
// автор: торгует не больше часа-полутора в день

Вариант B. Robert Rother (скальпинг от VWAP на ES)

IF первая сделка дня: PnL > 0 THEN DayOff = true       // автор: «выключаю компьютер»
IF первая сделка дня: PnL < 0
    пауза                                              // Finetiq: длительность не названа, стартовое значение 15 минут
    разрешена вторая сделка
    IF вторая сделка: PnL > 0 THEN третья сделка допустима   // автор: «могу рассмотреть»
IF ConsecLosses >= 2 THEN DayOff = true

Вариант C. Matteo Conti (карточка drift-vwap-pullback)

MaxOpenPositions = 1
IF TradesToday >= 4 THEN DayOff = true
IF LossesToday >= 2 THEN DayOff = true
// автор говорит и «максимум два убытка в день», и «две убыточные подряд».
// Finetiq: при лимите 4 сделки это разные правила, проверьте оба
новых входов после 15:30 ET нет
EXIT все позиции at 15:55 ET

Вариант D. Manuel (гамма-позиционирование и объёмный профиль)

IF ConsecLosses >= 2 THEN DayOff = true
// ведущий формулирует «два убытка за сессию», Manuel уточняет «две сделки подряд в убыток»
RiskPerTrade <= 1% счёта

Вариант E. Chris Creamer (аукционная теория и footprint)

TradeWindow = 09:30-11:00 ET        // автор: «первые полтора часа Нью-Йорка»; Finetiq: переведено в точное время
IF Time >= 11:00 ET THEN DayOff = true
IF ConsecLosses >= 2 THEN DayOff = true
IF грубая ошибка (вход до подтверждения, погоня за ценой) THEN DayOff = true
// последнее правило дискреционное, в механической системе его нет

Параметры

Что проверить

1. Зависят ли сделки друг от друга внутри дня. На списке сделок своей системы сравните долю прибыльных после убытка в тот же день, после двух убытков подряд и после двух прибылей подряд с общей долей. Если разницы нет, ограничители работают только как сокращение числа сделок.
2. Против случайного сокращения. Уберите из истории столько же сделок, сколько отсекает правило, но случайно и в те же дни, и повторите 1000 раз. Если правило не лучше большинства случайных вариантов, его польза только в меньшей экспозиции.
3. Подряд или за день. Два убытка подряд против двух убытков за день и против трёх. При лимите 3-4 сделки эти правила срабатывают в разные дни.
4. Стоп после прибыли. Без него, после первой прибыльной сделки, после двух прибыльных подряд. Смотрите отдельно на средний результат дня и на максимальную просадку.
5. Окрестность лимита сделок. От одной до шести сделок в день. Matteo выбрал четыре на in-sample, проверьте на периоде вне подбора.
6. Окно времени. Разложите результат сделок по получасам после открытия. Отсечка через 60, 90, 120 и 180 минут.
7. Проп-правила. Если цель пройти челлендж, моделируйте дневной лимит убытка и трейлинг-просадку конкретной фирмы с ограничителями и без них. В симуляции перемешивайте дни, а не отдельные сделки, чтобы порядок внутри дня сохранился.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• strategy.risk.max_intraday_filled_orders(n) считает ордера, а вход и выход это два ордера. После достижения лимита стратегия закрывает позицию и не торгует до конца сессии. Сессия здесь это торговый день символа: у фьючерсов CME он начинается в 18:00 ET накануне, а не в 09:30.
• Серию убытков считайте сами. Когда растёт strategy.closedtrades, берите результат последней сделки через strategy.closedtrades.profit(strategy.closedtrades - 1). Счётчики обнуляйте на первом баре после 09:30 ET по time(timeframe.period, "0930-1600", "America/New_York").
• strategy.risk.max_cons_loss_days считает убыточные дни подряд, а не сделки. Для правила «два убытка подряд» он не подходит.
• Если стоп и цель задеты в одной свече, тестер сам выбирает порядок, и последовательность прибылей и убытков меняется. Для правил по сериям это важно: нужен use_bar_magnifier или младший таймфрейм.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Новая закрытая сделка видна по росту TotalTrades, её результат даёт PositionProfit(1). Счётчики серий храните в переменных.
• Число входов за день даёт EntriesToday(Date). Сброс по Date <> Date[1] на круглосуточном графике фьючерса происходит в полночь, а не в 09:30. Для правил по основной сессии сбрасывайте счётчики на первом баре после открытия (на 5-минутках Time = 935).
• Ордера в EasyLanguage живут один бар, поэтому ограничитель это просто условие перед отправкой ордеров. Проверьте, что стоп и цель уже открытой позиции при этом продолжают отправляться.
• Порядок стопа и цели внутри бара уточняйте через Look-Inside-Bar в TradeStation или Bar Magnifier в MultiCharts, иначе серии в тесте будут другими.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Закрытые сделки за день: HistorySelect(начало дня, TimeCurrent()), перебор HistoryDealsTotal(), фильтр по DEAL_ENTRY_OUT и своему magic. Результат считайте как DEAL_PROFIT плюс DEAL_COMMISSION и DEAL_SWAP, иначе сделка «около нуля» попадёт в прибыльные.
• Частичное закрытие даёт несколько сделок выхода на одну позицию. Считайте сделки по DEAL_POSITION_ID, иначе лимит сработает раньше.
• Начало дня в MT5 это полночь сервера брокера. 09:30 ET переводите в серверное время с учётом летнего времени.
• Счётчики в памяти советника обнуляются при перезапуске терминала. В тестере этого не видно, а в реальной торговле советник после перезапуска забудет утренние убытки. Надёжнее каждый раз считать их из истории.

Где идея может сломаться

• Четверо из пяти авторов торгуют по ситуации, и их доводы в основном о дисциплине. Для механической системы эти причины не действуют, а статистическая польза не доказана.
• Цифры из личных журналов (таблица Matthias, статистика Chris) не опубликованы. Утверждение о третьей сделке после двух прибыльных противоречит простой вероятности, если сделки независимы.
• Все интервью записаны на канале проп-фирмы, в разговоре о выплатах и челленджах. Ограничители там подобраны под дневные лимиты убытка фирм.
• Лимит в четыре сделки у Matteo подобран на in-sample.
• Если система делает одну-две сделки в день, правило двух убытков почти не срабатывает и на результат не влияет. Если сделок много, ограничитель отрезает основную часть выборки, и оценка ожидания становится шумнее.
• Сделки в ноль, частичные выходы и перевороты авторы не разбирают. От того, как их считать, зависит, когда закончится день.