Идея коротко
На крупной новости первые минуты грязные: цена бросается в обе стороны и выбивает стопы. Том Хугаард первую реакцию не торгует. Он отсчитывает свечи от той, в которую вышла новость: раз, два, три, четыре. После закрытия четвёртой ставит покупку выше её максимума и продажу ниже минимума. Стоп на другом конце четвёртой свечи.
Таймфрейм зависит от события. На FOMC, решение по которому выходит во время торговой сессии США, свечи 10-минутные, и четвёртая закрывается через 40 минут после решения. На новостях до открытия (NFP, CPI, PPI) свечи 5-минутные. Механика та же, что у School Run, только отсчёт идёт от времени новости.
Том придумал правило для FOMC и лучше всего отзывается о нём именно там. На NFP и PPI он сам показывает много неудачных примеров.
Почему это может работать
Объяснение Тома эмпирическое. Он заметил, что заработать на FOMC у него не получалось, скачал все вечера FOMC, какие смог найти, и увидел, что к четвёртой 10-минутной свече рынок обычно выбирает направление. Пресс-конференция начинается через 30 минут после решения, и четвёртая свеча закрывается через 10 минут после её начала. Первая реакция на само решение к этому моменту уже прошла.
Проверенной статистики в стримах нет, есть примеры по графикам и заявления. Слабые места показывает сам Том: на PPI правило «приносило огорчение», FTSE на NFP часто возвращается после первого движения, а в подборке из 18 дней NFP правило во многих случаях сработало плохо. Поэтому объяснение стоит считать гипотезой, а тип события отдельным параметром теста.
Правила
Время и свечи (автор)
// Finetiq: время по календарю США. Решение FOMC в 14:00 ET, пресс-конференция в 14:30 ET.
// NFP, CPI и PPI выходят в 08:30 ET, до открытия кэш-сессии
TF = 10 мин IF новость выходит внутри сессии (FOMC)
TF = 5 мин IF новость выходит до открытия (NFP, CPI, PPI)
Bar1 = свеча TF, в которую вышла новость // FOMC: от решения, а не от пресс-конференции (V111)
Bar4 = третья свеча после Bar1
// FOMC: Bar4 = 14:30-14:40 ET, ордера после 14:40 ET
// NFP: Bar4 = 08:45-08:50 ETИнструменты у Тома: Dow, NASDAQ 100, S&P 500, по желанию DAX и FTSE. У европейских индексов вечером FOMC спред шире (V111, V143).
Вход (автор)
// после закрытия Bar4
BuyLevel = Bar4.High + Offset
SellLevel = Bar4.Low - Offset
BUY STOP at BuyLevel
SELL SHORT STOP at SellLevel
// после исполнения второй ордер Том удаляет (V143)
// отступ: в разных стримах по-разному
// V67: уровни названы по краям свечи, об отступе ни слова
// V7: NASDAQ около 5 пунктов, Dow около 10 пунктов
// V13: «небольшой отступ»; V102: «немного запаса»
// Finetiq: для DAX и FTSE отступ не назван. Стартовое значение 5 пунктовСтоп и сопровождение (автор)
Long: StopLoss = Bar4.Low // «другой конец» свечи (V67, V111, V7)
Short: StopLoss = Bar4.High
// большая Bar4 даёт большой стоп (V111): до закрытия свечи около 80 пунктов NASDAQ и от 120 Dow,
// по свече 100 NASDAQ и 200 Dow, Том поставил 250
IF стоп слишком велик THEN уменьшить размер OR пропустить OR искать стоп на младшем ТФ // автор
// Finetiq: для теста размер от риска 1%, сделки со стопом больше 2 * ATR(14) того же ТФ пропускаем
IF OpenProfit >= 30 пунктов THEN StopLoss = EntryPrice // V67 «по желанию», V143 «привычка»
// цели Том не называет, закрывает по ситуации (V102, V143)
EXIT at 15:55 ET // Finetiq: для всех индексов, на фьючерсах или CFDФильтр импульса (автор, применяет не всегда)
// V67: брать индекс с «настоящим» импульсом и пропускать «пианино» (перекрывающиеся свечи).
// Шортить DAX нет смысла, если Dow или NASDAQ не пробили свои уровни.
// V143: свечи 1-4 почти без тел, перекоса нет. Том снизил размер и не стал торговать DAX и FTSE.
// V102, V111: торговал все индексы, которые пробили уровни
// Finetiq: формализация для теста
Piano = каждая из свечей Bar2, Bar3, Bar4 перекрывает предыдущую больше чем на 50% её размаха
IF Piano THEN пропустить индекс
IF индекс = DAX OR индекс = FTSE
AND ни Dow, ни NASDAQ ещё не пробили свой уровень в ту же сторону
THEN не входитьФильтры по событиям (автор)
IF событие = PPI THEN сомнительно, проверять отдельно // V13: вывод по пяти последним PPI
IF событие = NFP AND индекс = FTSE THEN пропустить // V44: FTSE после реакции возвращается
// V44: на NFP Том не ставит бракет заранее, потому что не уверен в исполненииВарианты (автор)
// A. Flip the switch: после стопа войти в обратную сторону
IF лонг выбит на Bar4.Low THEN SELL SHORT // V111: «даже если разворот позже, всё равно беру шорт»
// V143: шорт взят не сразу, а после закрытия ниже минимумов последних свечей
// Finetiq: не больше одного разворота на событие
// B. Скальп от третьей свечи (V111): Том переключил график FOMC на 5 минут
BUY STOP at Bar3_5m.High // по словам Тома, «с намного меньшим риском»
// Bar3_5m = третья 5-минутная свеча, а не 10-минутная Bar3 основного правила
// Finetiq: счёт от свечи решения, как в основном правиле
// C. Бракет свечей 2 и 3 (V44, Том: «только что придумал»)
BUY STOP at max(Bar2.High, Bar3.High)
SELL SHORT STOP at min(Bar2.Low, Bar3.Low)
// D. Линия на песке (V44): закрытие Bar1 выше или ниже задаёт сторону
// E. Вход частями (V143): половина по рынку на пробое,
// вторая половина, если цена откатит в диапазон предыдущей свечиПараметры
| Параметр | Значение | Откуда |
|---|---|---|
| Таймфрейм FOMC | 10 минут | автор |
| Таймфрейм NFP, CPI, PPI | 5 минут | автор |
| Опорная свеча | четвёртая, свеча новости первая | автор |
| Отступ NASDAQ / Dow | около 5 / 10 пунктов | автор (V7) |
| Отступ DAX, FTSE | 5 пунктов | Finetiq |
| Стоп | другой конец четвёртой свечи | автор |
| Безубыток | +30 пунктов | автор |
| Выход по времени | 15:55 ET | Finetiq |
| Пропуск большого стопа | больше 2 × ATR(14) того же ТФ | Finetiq |
| Фильтр «пианино» | три свечи подряд перекрываются больше 50% | Finetiq (идея автора) |
| DAX и FTSE только после пробоя Dow или NASDAQ | да | автор (V67), формализация Finetiq |
| FTSE на NFP | не торговать | автор |
| Разворот после стопа | один на событие | автор (идея), лимит Finetiq |
Что проверить
- По типу события. FOMC, NFP, CPI, PPI отдельно, на каждом индексе отдельно. Сам Том сомневается в PPI и в FTSE на NFP. Если правило держится только на FOMC, это около восьми событий в год.
- Четвёртая свеча против соседних. Bar3, Bar4, Bar5 и бракет свечей 2-3. Для FOMC сравните 10-минутные свечи с 5-минутными, для NFP наоборот.
- Отступ и проскальзывание. Отступ 0, 5, 10, 20 пунктов. Отдельно заложите проскальзывание стоп-ордера 5-20 пунктов: Том сам избегает заранее выставленных ордеров на NFP.
- Фильтр импульса. Все сигналы против сигналов без «пианино» и против DAX только с подтверждением Dow или NASDAQ.
- Flip the switch. С разворотом и без. Отдельно разворот сразу по стопу и разворот после закрытия за уровнем, как на V143.
- Безубыток. +30 пунктов против 0.5 и 1 размаха четвёртой свечи и против отсутствия безубытка. 30 пунктов на Dow около 41 000 (V111) и на FTSE около 8 700 (V67) это очень разный процент цены.
- Размер выборки. В вечер FOMC индексы сильно коррелированы, четыре индекса в одну ночь это почти одна ставка. Считайте статистику по событиям, а не по сделкам.
Особенности платформ
TradingView (Pine Script)
- Календаря новостей нет. Даты и время FOMC, NFP, CPI, PPI задаются массивом меток времени. Даты FOMC нерегулярны, NFP тоже выходит не всегда в первую пятницу.
- История внутридневных данных ограничена тарифом. На 10-минутном графике может поместиться лишь несколько лет, то есть пара десятков FOMC.
- Новость в 08:30 ET видна только на фьючерсах или CFD. У кэш-индексов Dow и NASDAQ свечей в это время нет.
strategy.entry(..., stop = x)в тесте исполняется по уровню. На всплеске реальная цена проскакивает дальше. Задайтеslippageи сравните с результатом на минутных данных.
MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)
Timeэто время закрытия бара. Четвёртая 10-минутная свеча FOMC на графике в ET имеетTime = 1440, четвёртая 5-минутная свеча NFPTime = 850.- Сессия символа должна включать утренние часы. На основной сессии с 09:30 свечи NFP просто нет.
- Даты событий храните массивом и сравнивайте с
Date.Buy next bar at X stopживёт один бар, поэтому ордер отправляется на каждом баре до исполнения или отмены. - Разворот в EasyLanguage встроен:
SellShort next bar at Bar4Low stopпри открытом лонге закрывает его и открывает шорт одним ордером. В варианте без разворота этот ордер после входа в лонг отправлять нельзя, а стоп нужно ставить черезSell.
MetaTrader 5 (MQL5)
- В MQL5 есть функции экономического календаря, но для теста на истории даты надёжнее зашить массивом.
- Время сервера и летнее время. FOMC 19 марта 2025 года (V67) пришёлся на недели, когда США уже перешли на летнее время, а Европа ещё нет. Фиксированный сдвиг между ET и сервером в эти даты ошибается на час, и Bar1 окажется не той свечой.
- Таймфрейм M10 в MT5 стандартный, 10-минутные свечи строить самим не нужно.
- Спред CFD на новостях расширяется, тестируйте в режиме «Every tick based on real ticks». На неттинговом счёте разворот делается одним ордером двойного объёма, на хеджинговом нужно закрыть позицию и открыть новую.
Где идея может сломаться
- Событий мало: около восьми FOMC в год. Заявления о «практически нулевом проценте неудач» и «100% результате» не подкреплены списком сделок. В том же эфире V111 позиция по NASDAQ к концу стрима была в минусе на 72 пункта, на V143 NASDAQ закрыт с убытком.
- Собственный разбор Тома по NFP и PPI скорее против правила, чем за. Возможно, оно работает только на FOMC.
- Исполнение на новостях хуже, чем в тесте на барах: проскальзывание стоп-ордеров, широкие спреды CFD, проскок уровня на всплеске.
- Стопы большие. Если пропускать крупные свечи или уменьшать размер, и без того маленькая выборка сужается ещё сильнее.
- Фильтр импульса, момент разворота и выход Том выбирает по ситуации. Наша механическая версия может заметно отличаться от того, что он делает в эфире.
- Безубыток в 30 пунктов задан для всех индексов одинаково, хотя пункт Dow и пункт FTSE это разные доли цены.