Вынос экстремума прошлого дня и возврат за уровень (SFP, 2B)

Идея коротко

Самые очевидные уровни на графике это максимум и минимум прошлого дня. Под вчерашним минимумом стоят стопы покупателей, над максимумом стопы продавцов. Цена выносит уровень, стопы исполняются, и если за уровнем нет новых участников, рынок возвращается. Сетап покупает этот возврат: минимум прошлого дня пробит, свеча закрылась обратно выше, стоп под новым минимумом. Шорт зеркально.

Карточка собирает три источника с одной механикой и разным исполнением.

• Основная версия. Jadecap (Kyle), внутридневной трейдер фьючерсов NQ и ES, называет сетап swing failure pattern (SFP) и даёт его ученикам как домашнее задание. Уровни дневные, исполнение на часовом или 15-минутном графике.
• Вариант B. Правило 2B Victor Sperandeo (Trader Vic) в изложении Jack Corsellis. Уровень любой: краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный минимум. Джек применяет идею на дневках сильных акций и исполняет по-своему.
• Вариант C. Toby Crabel, автор opening range breakout, говорит, что рынки всё чаще останавливаются у одно- и двухдневных экстремумов и возвращаются. Правил он не даёт, формализация наша.

Почему это может работать

Все три автора объясняют сетап стопами. Jadecap описывает покупку позиции у слабых рук, которые закрываются в убыток на выносе. Trader Vic (цитата на слайде у Джека) пишет о трейдерах биржевой ямы: они знали, где стоят стопы, и доталкивали цену за поддержку, чтобы их исполнить, после чего рынок возвращался.

У Крэбела объяснение другое. Дневных опционов стало так много, что крупные участники встают перед движением выше и ниже одно- и двухдневных экстремумов. Возврата к среднему у этих уровней стало больше. По его оценке, доля продолжений после пробоя вчерашнего максимума упала с 56% до 52 или 51%, а то и ниже. Для пробойной стратегии это разница между прибылью и нулём, для фейда аргумент в пользу.

Оговорка: ни один автор не показывает тест именно этого сетапа. Статистика Jadecap относится ко всей его торговле. Jadecap сам замечает, что в трендовом рынке вчерашний минимум обычно не выносится, так что сетап редкий и тяготеет к боковику.

Правила

Основная версия: SFP на экстремуме прошлого дня (Jadecap)

// NQ или ES, уровни прошлого торгового дня
PDH = High прошлого дня
PDL = Low прошлого дня
// Finetiq: день = сессия фьючерса 18:00-17:00 ET. Вариант: кэш-сессия 09:30-16:00 ET

// лонг
Raid    = DayLow < PDL                         // автор: вынос минимума прошлого дня
Reclaim = Raid AND Close15 > PDL                // автор: закрытие обратно выше уровня
// Finetiq: первое закрытие 15-минутной свечи выше PDL после выноса.
// Автор исполняет на 1h и 15m, таймфрейм для SFP не уточняет

IF Reclaim AND TradesToday < 2                   // автор: одна-две попытки в день
    StopLoss = DayLow - 2 * Tick                 // автор: под новым минимумом; Finetiq: буфер 2 тика
    Target   = PDH                               // автор: цель максимум прошлого дня
    IF (Target - Close15) >= 1.5 * (Close15 - StopLoss)   // автор: ниже 1 к 1.5 не берёт
        BUY AT NEXT BAR OPEN

IF Time >= 12:00 ET AND позиция открыта
    EXIT AT MARKET                               // автор: часто выходит по времени в 11:00-12:00,
                                                 // решение дискреционное; Finetiq: фиксируем 12:00 ET

// шорт зеркально: DayHigh > PDH, закрытие 15m ниже PDH, стоп над максимумом дня, цель PDL

Jadecap предпочитает широкие стопы: узкий стоп выбивает до разворота. В SFP стоп под новым минимумом и так ниже PDL, отдельно расширять его не нужно.

Вариант B. 2B: прокол уровня и возврат (Trader Vic, Jack Corsellis)

Правило Trader Vic шире: уровнем может быть любой заметный минимум. По слайду из книги, возврат после ложного выхода на мелком экстремуме обычно происходит в пределах дня, на среднесрочном за 3-5 дней, на долгосрочном за 7-10 дней. Trader Vic входит внутри дня прямо на уровне. Jack Corsellis дожидается закрытия дневного бара разворота и покупает над его максимумом.

// дневные бары, акции
Level = минимум свинга
// Finetiq: Low бара, у которого по 5 баров с каждой стороны имеют более высокие минимумы.
// Горизонт уровня автор не фиксирует

// B1. Исполнение Trader Vic
IF DayLow < Level                             // автор: цена проколола минимум
    BUY STOP at Level                         // автор: покупка при возврате выше уровня, внутри дня
StopLoss = DayLow на момент входа - Tick      // автор: под минимумом дня входа

// B2. Исполнение Jack Corsellis
Shakeout = Low < Level AND Close > Level      // автор: бар проколол уровень и закрылся выше
IF Shakeout
    BUY STOP LIMIT at High + Tick             // автор: через максимум бара разворота
    // Finetiq: лимит на 0.5% выше стоп-цены, не исполнился за день: CANCEL
StopLoss = Low бара разворота - Tick          // автор

// фильтр риска (Джек)
ADRpct  = SMA(High / Low - 1, 20) * 100       // автор: 20-дневный ADR%; Finetiq: формула
StopPct = (EntryPrice - StopLoss) / EntryPrice * 100
IF StopPct >= ADRpct THEN CANCEL              // автор: стоп меньше ADR%, лучше 1/2-2/3 ADR%
// автор: стоп 2-3% удобен, 6-8% уже слишком широкий

Target = EntryPrice + 3 * (EntryPrice - StopLoss)   // автор (цитата Trader Vic): не меньше 3 к 1
IF BarsSinceEntry >= 10
    EXIT AT NEXT BAR OPEN                     // Finetiq: выхода по времени у авторов нет

// контекст, который Джек считает усилением, а не обязательным условием
Level рядом с EMA(21); у самых быстрых бумаг у 10-дневной, у медленных у 50-дневной средней
Volume бара разворота < SMA(Volume, 30)

// шорт зеркально: прокол максимума, возврат ниже, SELL SHORT STOP, стоп над максимумом бара

Вариант C. Фейд одно- и двухдневного экстремума (Toby Crabel, формализация Finetiq)

// Finetiq: весь блок наш, у Крэбела только наблюдение
H2 = Highest(High, 2)[1]                      // автор: одно- и двухдневные максимумы
L2 = Lowest(Low, 2)[1]

IF DayHigh > H2 AND Close60 < H2              // Finetiq: вынос и возврат на часовом закрытии
    SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN
StopLoss = DayHigh + 2 * Tick                 // Finetiq
EXIT AT закрытие следующей сессии             // Finetiq: удержание до двух дней
// лонг зеркально от L2

// замер из интервью: посчитать до торговли
ContRate = доля дней, где High > PDH и Close > PDH
// Finetiq: наше прочтение слова «продолжение», считать по годам

Параметры

Что проверить

1. Исполнение одного уровня. Вход на первом 15-минутном закрытии обратно, buy stop на уровне (B1) и покупка над дневным баром разворота (B2). У B2 вход выше и стоп дальше, у B1 больше ложных срабатываний. Сравните среднюю сделку в R и долю отменённых сигналов.
2. Замер Крэбела на своём рынке. Доля продолжений после выноса вчерашнего максимума и минимума по годам. Если она не падает и заметно выше 50%, основание для фейда слабее, чем в интервью.
3. Цель и выход. PDH против 1.5R, 3R и выхода в 12:00 ET. Jadecap говорит, что выход по времени помог ему больше, чем навредил, но решение у него дискреционное.
4. Одно- и двухдневный уровень. Тот же триггер от PDH/PDL и от экстремума двух дней. Двухдневный реже, но ближе к описанию Крэбела.
5. Тренд. Разбейте сделки по положению цены относительно дневной SMA 20. Jadecap замечает, что в тренде вчерашний минимум обычно не выносится. Проверьте, в каком режиме сетап зарабатывает.
6. Фильтр риска и контекст варианта B. Сделки со стопом меньше ADR% против остальных. Выносы у EMA 21 и на низком объёме против сделок без этих условий.
7. Издержки. Внутридневной стоп короткий, цель 1.5R. Один тик проскальзывания на входе и на стопе заметно меняет результат. Прогоните тест с реалистичной комиссией и проскальзыванием на стопах.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Уровни прошлого дня без заглядывания вперёд: request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead = barmerge.lookahead_on). У ES дневной бар начинается в 18:00 ET. Для уровней кэш-сессии копите максимум и минимум сами в окне time(timeframe.period, "0930-1600", "America/New_York").
• В B1 прокол и возврат часто происходят внутри одного бара. Стоп-ордер, выставленный после такого бара, пропустит вход. Нужен младший таймфрейм или use_bar_magnifier = true (платные планы).
• Если стоп и цель задеты в одном баре, порядок неизвестен. Тот же use_bar_magnifier или тест на минутных данных.
• Buy stop limit из B2: strategy.entry(..., stop = x, limit = y). Ордер висит, пока не отменён, отмену через день делайте явно через strategy.cancel.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Time это время закрытия бара. Свеча 09:45-10:00 имеет Time = 1000. Выход в 12:00: If Time >= 1200 then Sell next bar at market.
• Buy next bar at X stop живёт один бар. Для B1 ордер нужно отправлять на каждом баре, пока прокол есть и позиции нет.
• Стоп фиксируйте числом в момент входа и отправляйте Sell next bar at StopPx stop на каждом баре. SetStopLoss задаётся в деньгах и к минимуму дня не привязан.
• Максимум и минимум прошлого дня зависят от шаблона сессии символа: круглосуточная или дневная. Проверьте его перед тестом.
• B1 на дневном графике требует Intrabar Order Generation, и тогда бэктест и живая торговля ведут себя по-разному. Надёжнее вести B1 на внутридневных данных.

MetaTrader 5 (MQL5)

• iHigh(_Symbol, PERIOD_D1, 1) даёт максимум дня по серверному времени брокера, а не по сессии фьючерса. Уровни прошлого дня у CFD на Nasdaq-100 и на CME могут не совпасть. Считайте их сами по часовым барам в окне 18:00-17:00 ET.
• 12:00 ET переводите в серверное время с учётом летнего времени. TimeGMT() в тестере равен серверному времени.
• Отложенный BuyStop через CTrade с экспирацией до конца дня. Для buy stop limit из B2 проверьте, поддерживает ли брокер этот тип ордера на вашем символе.
• Стоп и цель задаются в цене, а не в _Point. Цена CFD отличается от фьючерса на базис, уровни берите с того же символа, которым торгуете.
• Вариант B на акциях требует CFD на каждую бумагу. Дневные бары акций у брокера должны совпадать с биржевой сессией, иначе прокол минимума будет другим.

Где идея может сломаться

• Теста этого сетапа нет ни у одного автора. Статистика Jadecap описывает всю его торговлю: несколько моделей входа, добор позиции, выход по ощущению. Механическая версия этого не повторяет.
• Jadecap входит только по направлению дневного bias, который выводит из ликвидности и неэффективностей на старших графиках. Без этого фильтра получается другой сетап.
• Вариант B у Джека живёт внутри отбора: сильные бумаги по relative strength в базе продолжения. На случайной акции 2B может работать хуже. Джек сам говорит, что исполняет идею иначе, чем в книге.
• Цифры Крэбела это оценка в интервью, а не опубликованный тест.
• Маркетинговый контекст: Jadecap известен выплатами проп-фирм, в выпуске реклама журнала сделок. Видео Джека спонсировано и заканчивается рекламой его скринера.
• Внутридневной стоп короткий. Проскальзывание на стопах и спред CFD легко съедают цель в 1.5R.