Режим по индексу: месячная EMA 10 и недельные EMA 10 и 20

Идея коротко

Фильтр режима отвечает на один вопрос: разрешены ли сейчас новые покупки. Сама стратегия, её входы и выходы остаются прежними. Здесь две версии такого фильтра. Обе смотрят на индекс, а не на торгуемую бумагу.

Jack Corsellis смотрит на месячный график NASDAQ Composite (тикер IXIC) и его месячную EMA 10. Месяц закрылся выше средней: зелёная зона, пробои продолжения торговать можно. Ниже: красная зона. Ту же раскраску он показывает на Dow Jones за 120 лет.

Автор канала Financial Wisdom смотрит на недельный график индекса. Если EMA 10 недель пересекла EMA 20 недель вниз, рынок, по его словам, входит во враждебную фазу. Обратное пересечение означает, что восходящий тренд вернулся. При отрицательном пересечении или пробое недавних минимумов он возвращается в кэш и торгует осторожно.

Почему это может работать

Пробой продолжения требует, чтобы акция уже была в тренде и построила базу. В растущем рынке таких бумаг много, в падающем мало. Jack показывает это на своей базе пробоев за 1986–2022 годы: по его данным, 91% из них пришлись на месяцы, когда NASDAQ Composite закрылся выше месячной EMA 10.

Эту цифру легко прочитать неправильно. Она говорит, когда пробои случаются, а не чем они заканчиваются. В таблице на слайде нет ни средней сделки, ни доли прибыльных. Кроме того, зелёных месяцев было 74%. Если пересчитать таблицу автора на один месяц, выходит около 8.4 пробоя в зелёный месяц против 2.4 в красный. Разница в частоте примерно в 3.5 раза, а не в десять. Хуже ли пробои в красной зоне, из этих данных не видно. Это главный вопрос для проверки.

Логика Financial Wisdom проще. Рынок большую часть времени растёт, а убытки набираются, когда трейдер продолжает покупать в коррекции. Фильтр не предсказывает коррекцию, он выключает покупки, когда она уже идёт. Результатов теста в видео нет, только примеры на графике.

Правила

Как читать месяц и неделю без заглядывания вперёд (Finetiq)

Jack относит пробой к месяцу, который закрылся выше средней. В день пробоя закрытие этого месяца ещё неизвестно. Торговать так нельзя, поэтому фильтр берёт последний закрытый месяц или неделю.

// стратегия работает на дневных барах торгуемой бумаги
// индекс читается вторым символом, старший таймфрейм только по закрытым барам
M_Close[1] = закрытие прошлого месяца индекса
M_EMA10[1] = EMA(месячные закрытия, 10) на прошлом месяце
// новое значение появляется в первый торговый день следующего месяца

Вариант A. Месячная EMA 10 NASDAQ Composite (Jack Corsellis)

Index     = NASDAQ Composite (IXIC)          // автор
GreenZone = M_Close[1] > M_EMA10[1]          // автор: месяц закрылся выше месячной EMA 10
RedZone   = NOT GreenZone

IF GreenZone THEN новые входы стратегии разрешены   // автор: пробои продолжения в зелёной зоне
IF RedZone   THEN новые входы запрещены             // Finetiq: запрет, а не уменьшение размера
// Finetiq: открытые позиции ведутся по своим правилам выхода

// Finetiq, быстрое прочтение для проверки: текущий месяц, сегодняшнее закрытие как временное
EMA_live  = M_EMA10[1] + 2 / 11 * (DailyClose - M_EMA10[1])
GreenLive = DailyClose > EMA_live            // использует только данные, известные сегодня

Вариант B. Недельные EMA 10 и 20 (Financial Wisdom)

Index = S&P 500                              // автор: примеры в видео на S&P 500
                                             // Finetiq: для бумаг NASDAQ проверьте и NASDAQ Composite
W10 = EMA(недельные закрытия, 10) на прошлой закрытой неделе
W20 = EMA(недельные закрытия, 20) на прошлой закрытой неделе

Hostile = W10 < W20                          // автор: после пересечения вниз и до обратного
Uptrend = W10 > W20                          // автор: тренд вернулся

// дополнительный выход в кэш (автор): пробой недавних минимумов индекса
IF W_Close[1] < Lowest(W_Low, 10)[2] THEN CashFlag = TRUE    // Finetiq: окно 10 недель, автор его не назвал
IF W_Close[1] > W10                 THEN CashFlag = FALSE   // Finetiq: сброс

EntryAllowed = Uptrend AND NOT CashFlag

Что делать с открытыми позициями

Mode = BLOCK_NEW    // Finetiq, базовое прочтение: только запрет новых входов
Mode = GO_FLAT      // автор (Financial Wisdom): вернуться в кэш
                    // IF NOT EntryAllowed THEN EXIT длинные позиции AT NEXT BAR OPEN

Подключение к карточкам базы (Finetiq)

// пример 1: qullamaggie-breakout. Там режим по дневным EMA 10 и 20 NASDAQ Composite
EntryAllowed = RegimeOK AND GreenZone
// сравнить три прогона: только RegimeOK, только GreenZone, оба

// пример 2: new-high-breakout-ma10-exit на акциях NASDAQ-100
IF Close > Highest(High, 200)[1] AND Uptrend AND NOT CashFlag
    BUY AT NEXT BAR OPEN
// выход по закрытию ниже MA10 не меняется: фильтр управляет только входами

Параметры

Что проверить

1. Частота или результат. Возьмите свою стратегию пробоев и разметьте каждую сделку зоной на дату входа. Сравните среднюю сделку, долю прибыльных и profit factor в зелёной и красной зоне. Статистика Jack отвечает только на вопрос, сколько пробоев где случилось.
2. Заглядывание вперёд в исходной цифре. Разметьте те же сделки двумя способами: по закрытию месяца, в котором был вход (как в таблице автора), и по закрытию прошлого месяца. Если доля в зелёной зоне заметно падает, часть 91% объясняется тем, что сильный месяц сам рождает пробои.
3. EMA против SMA. Таблица на слайде подписана EMA, линия на графике простая средняя, и во втором видео Jack прямо говорит, что в Excel взял SMA. Прогоните фильтр с обеими и посчитайте месяцы, где зоны расходятся.
4. Окрестность параметров. Месячная средняя 8, 10, 12. Недельные пары 8/17, 10/20, 12/26. Если результат держится только на 10 и 10/20, фильтр подогнан под примеры.
5. Запрет входов или выход в кэш. Сравните BLOCK_NEW и GO_FLAT по максимальной просадке, доходности и числу лишних сделок. Выход в кэш платит издержки при каждом ложном переключении.
6. Скорость и ошибки. Посчитайте смены режима за год и задержку в неделях относительно вершин 2000, 2007 и 2021 годов и доньев 2009 и 2022. Месячный фильтр реагирует медленнее, недельный чаще переключается зря.
7. Какой индекс. Для акций NASDAQ сравните IXIC, NASDAQ-100 и S&P 500. Фильтр по чужому индексу может запрещать входы, когда ваша группа бумаг растёт.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Месяц индекса на дневном графике бумаги: request.security(idx, "M", close[1] > ta.ema(close, 10)[1], lookahead = barmerge.lookahead_on), где idx это символ индекса. Без [1] при lookahead_on бэктест увидит закрытие текущего месяца, то есть ровно ту ошибку, что сидит в исходной статистике.
• EMA считайте внутри request.security, на месячном ряду. EMA 10 от месячных значений, растянутых по дневным барам, даст другие числа.
• Недельный вариант так же: таймфрейм "W" и сдвиг [1] у обеих средних.
• Стратегия торгует только символ графика. Фильтр читает индекс без проблем, но корзину акций с ним в Pine не протестировать, только одну бумагу за раз.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Индекс подключается вторым потоком с месячным или недельным интервалом (Close of Data2).
• EMA по Data2 пересчитывайте только при появлении нового бара Data2. Если XAverage вызывается на каждом дневном баре Data1, получится средняя по дневкам с повторяющимся месячным значением.
• Выведите значение фильтра на график и сверьте даты смены зоны с месячным графиком индекса. В середине месяца фильтр должен видеть прошлый месяц, а не текущий.
• XAverage на первых барах стартует с первого значения. Месячной EMA 10 нужно 30–40 месяцев истории, иначе зоны в начале теста будут неверными.

MetaTrader 5 (MQL5)

• NASDAQ Composite у CFD-брокеров почти не встречается. Обычно есть Nasdaq-100 (USTEC, NAS100) или S&P 500. Это другие индексы: зоны нужно пересчитать, а не переносить даты автора.
• Среднюю iMA(symbol, PERIOD_MN1, 10, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE) и закрытие месяца берите с бара с индексом 1. Бар 0 ещё не закрыт, и на истории сигнал увидит незаконченный месяц.
• Недельные и месячные бары строятся по времени сервера брокера. Сверьте даты смены зоны с TradingView хотя бы на 2008 и 2020 годах.
• Месячная история CFD часто короче 15 лет. Три года уйдут на разогрев EMA, и в тест попадут один-два медвежьих рынка.

Где идея может сломаться

• Статистика Jack описывает частоту пробоев. Результатов сделок по зонам в видео нет, поэтому улучшение стратегии от фильтра не доказано.
• В таблице пробой относят к месяцу, закрытие которого в день пробоя ещё неизвестно. Фильтр по прошлому месяцу отстаёт на месяц, и доля пробоев в зелёной зоне у него, скорее всего, ниже 91%.
• Базу пробоев автор собрал сам по образцам из книг. Как отбирались графики, не рассказано, открытых данных нет.
• На слайде таблица подписана EMA, а линия на графике SMA. Какая средняя стоит за цифрами, неясно.
• Вариант Financial Wisdom показан на избранных эпизодах: доткомы, 2008, 2022, март 2025. Окно «недавних минимумов» не названо. Видео заканчивается рекламой сканера и сообщества автора.
• Месячный фильтр переключается редко. К закрытию месяца под средней индекс может уже упасть на 10–15%, а после V-образного дна разрешение на покупки приходит с опозданием в месяц-два.
• Фильтр по индексу не знает о вашей группе бумаг. Отдельные сектора растут и в красной зоне.