Пробой первого часа 9:30–10:30 ET: стоп 1 ATR, одна сделка в день

Идея коротко

Владелец проп-фирмы IQ Capital объясняет, почему прибыльной стратегии мало для прохождения челленджа. В конце он показывает пример структуры, которую челлендж вознаграждает. Это пробой диапазона открытия (ORB). Первый час американской кэш-сессии, с 9:30 до 10:30 ET, задаёт диапазон. После 10:30 первое касание максимума даёт покупку, первое касание минимума даёт продажу. Закрытия свечи за уровнем стратегия не ждёт.

Стоп стоит на расстоянии одного ATR от входа. Сделка в день только одна: после неё день закончен, даже если её выбило стопом. Если позиция открыта в конце сессии, она закрывается, через ночь ничего не переносится.

Правила выбраны за то, что их легко описать и проверить. Команда прогнала их на 21 фьючерсе и на трёх вариантах данных, но итоговых цифр в видео нет. Поэтому карточка полезна как чистый базовый ORB. От него удобно мерить любые фильтры: закрытие телом, объём, режим рынка.

Почему это может работать

Объяснение автора относится к поведению трейдера, а не к рынку. У стратегии одно условие входа, риск известен до входа, сделок мало, ночного риска нет. Трейдер с такими правилами не гадает о направлении дня и не набирает лишних сделок, когда отстаёт от цели челленджа. Автор прямо говорит, что ORB не волшебный и что никакой бэктест не доказывает будущий результат.

Стоп в один ATR он называет «одной единицей волатильности». В спокойный день стоп короче, в нервный длиннее, и риск не выбирается наугад.

Почему пробой первого часа вообще несёт информацию, автор не объясняет. Обычная логика ORB такая: к концу первого часа отработаны ночные заявки и толчея открытия, и выход за диапазон показывает, какая сторона сильнее сегодня. Это общее соображение, в видео его нет, и мы его не проверяли.

Отдельная мысль про правило consistency. Многие проп-фирмы не хотят, чтобы одна сделка давала большую часть прибыли. Для таких счетов автор предлагает цель в ATR, чтобы крупные победители не перекашивали статистику.

Правила

Диапазон (автор)

// фьючерсы, время биржи ET
// Finetiq: диапазон и исполнение на 5-минутных барах
OR_High = максимум High с 09:30 до 10:30 ET
OR_Low  = минимум  Low  с 09:30 до 10:30 ET

ATRx = ATR(14) 5-минутного графика на момент входа
// Finetiq: период и таймфрейм ATR автор не назвал.
// На слайде ATR снят с внутридневного графика в точке входа

Вход (автор)

// после 10:30 ET, пока сегодня не было ни одной сделки
IF TradesToday = 0 AND Time >= 10:30 ET AND Time < 15:30 ET   // Finetiq: последний вход 15:30, автор время не ограничил
    BUY STOP at OR_High + 1 тик          // автор: вход, как только цена торгуется выше уровня
    SELL SHORT STOP at OR_Low - 1 тик    // автор: зеркально на минимуме; Finetiq: отступ 1 тик
// Finetiq: ордера OCO, исполнился один, второй отменяется
// нет пробоя: нет сделки (автор)

Стоп и выход

Long:  StopLoss = EntryPrice - 1 * ATRx     // автор
Short: StopLoss = EntryPrice + 1 * ATRx
// Finetiq: ATRx фиксируется в момент входа и не пересчитывается

MaxTradesPerDay = 1                         // автор: после первой сделки день закончен
EXIT at SessionClose - 5 мин                // автор: без переноса через ночь
// Finetiq: для индексных фьючерсов 15:55 ET
// в базовой версии автора цели нет: сделка живёт до стопа или конца сессии

Цель при правиле consistency (идея автора, размер Finetiq)

// автор: если у фирмы есть правило consistency, можно поставить цель в ATR
// или другой структурный выход
Long:  Target = EntryPrice + k * ATRx
Short: Target = EntryPrice - k * ATRx
k = 2                                       // Finetiq: стартовое значение для проверки

Параметры

Параметр	Значение	Откуда
Рынки	21 крупный фьючерс, список не назван	автор
Диапазон открытия	09:30–10:30 ET	автор
Вход	касание границы, без закрытия свечи	автор
Отступ стоп-ордера	1 тик	Finetiq
Стоп	1 ATR от входа	автор
Период ATR	14	Finetiq
Таймфрейм ATR и исполнения	5 минут	Finetiq
Сделок в день	1	автор
Выход по времени	конец сессии, у индексов 15:55 ET	автор, время Finetiq
Последний вход	15:30 ET	Finetiq
Цель при consistency	k × ATR, k = 2	автор (идея), Finetiq (k)

Что проверить

Период и таймфрейм ATR. Самое слабое место правил. ATR(14) на 5 минутах, ATR(14) на 60 минутах и дневной ATR(14) дают стопы, различающиеся в разы. Прогоните все три и сравните долю сделок, выбитых стопом до конца дня, и среднюю сделку.
Касание против закрытия. Автор входит на касании. Сравните с входом после закрытия 5-минутной свечи за границей (как в карточке orb-15min-acceptance). Касание даёт лучшую цену, закрытие отсекает часть ложных пробоев.
Окрестность окна. Диапазоны 30, 45, 60 и 90 минут. Если результат держится только на 60 минутах, окно подогнано.
Цель. Без цели против k = 1, 2, 3 ATR. Посчитайте, какую долю прибыли даёт лучшая сделка и лучший день. Это прямая проверка правила consistency.
Издержки. Одна сделка в день это около 250 сделок в год на рынок. Стоп-ордер на пробое исполняется с проскальзыванием. Сравните идеальное исполнение с 1-2 тиками на вход и на стоп.
Результат по рынкам. Автор тестировал 21 фьючерс сразу. Разбейте результат по секторам: индексы, облигации, металлы, энергия. Для нефти или золота 9:30 ET это не открытие их основной сессии.
Сдвиг по времени. Автор проверял стратегию на данных со сдвигом по времени. Повторите в простом виде: сдвиньте окно на 5, 10 и 15 минут в обе стороны. Если результат пропадает, эффект держится на конкретной минуте.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

ta.atr сглаживает по Уайлдеру (RMA). Автор метод расчёта не назвал. Зафиксируйте одну формулу и повторите её на всех платформах, иначе стопы на одних и тех же данных разойдутся.
Окно диапазона задавайте с поясом биржи: time(timeframe.period, "0930-1030", "America/New_York"). Сессия фьючерсов CME начинается в 18:00 ET, поэтому стандартные дневные значения символа для диапазона не годятся.
Пара ордеров OCO: strategy.entry("L", strategy.long, stop = orHigh, oca_name = "ORB", oca_type = strategy.oca.cancel) и такой же шорт. Лимит одной сделки: strategy.risk.max_intraday_filled_orders(2), вход и выход считаются двумя ордерами.
Вход на касании и стоп в 1 ATR часто попадают в одну 5-минутную свечу. Порядок внутри бара тестер не знает. Включите use_bar_magnifier = true (платные планы) или тестируйте на минутных данных.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

Time это время закрытия бара. Последний 5-минутный бар диапазона имеет Time = 1030, первый бар после диапазона Time = 1035. Ошибка на один бар добавляет в диапазон лишние пять минут.
Buy next bar at OR_High stop живёт один бар. Отправляйте ордер на каждом баре после 10:30, пока за день не было входа. Счётчик сделок за день удобнее вести своей переменной.
AvgTrueRange это простое среднее TrueRange, а не сглаживание Уайлдера. Для сравнения с Pine считайте ATR одной формулой.
Стоп задавайте ценой: Sell next bar at EntryPrice - ATRx stop. SetStopLoss работает в деньгах и легко даёт другой уровень.
Выход: If Time >= 1555 then Sell next bar at market. SetExitOnClose работает только в бэктесте.

MetaTrader 5 (MQL5)

09:30 ET переводите во время сервера брокера с учётом летнего времени в США и у брокера. В тестере TimeGMT() равен серверному времени и не помогает.
CFD на индексы торгуются почти круглосуточно. Конец сессии задайте сами, например 16:00 ET, иначе позиция переживёт ночь, а правило автора запрещает перенос.
iATR это простое среднее TR, как в EasyLanguage.
BuyStop и SellStop через CTrade, OCO придётся делать самим в OnTradeTransaction. Стоп задаётся в цене: EntryPrice - atr, а не в _Point.
Спред CFD в первый час и на резком пробое шире, чем у фьючерса. Тестируйте в режиме реальных тиков.

Где идея может сломаться

Видео снято проп-фирмой и заканчивается рекламой челленджа за $1. Стратегия показана как пример структуры. Результатов теста (доходности, процента прибыльных, просадки) в видео нет.
Список 21 фьючерса не назван. Средний результат по широкой вселенной может держаться на нескольких рынках и быть отрицательным на вашем инструменте.
Период и таймфрейм ATR не названы. От них зависит размер стопа, а значит частота выбиваний и характер всей стратегии.
Время 9:30–10:30 ET и «конец сессии» у 23-часовых фьючерсов неочевидны. Для индексов это кэш-сессия, у товаров основная сессия открывается в другое время. Одно правило на всех рынках может означать разные вещи.
Вход на касании ловит больше ложных пробоев, чем вход по закрытию. В день, когда цена выходит за обе границы, правило одной сделки оставляет только первую, часто убыточную.
Без цели итог держится на нескольких сильных трендовых днях. Проп-фирма с правилом consistency может такой результат не засчитать.