Золото и серебро: месячный MACD и RSI выше 55

Идея коротко

Автор канала Financial Wisdom показывает долгосрочную трендовую систему для золота и серебра на месячном графике. MACD отвечает на вопрос, начался ли тренд. RSI отвечает, достаточно ли тренд сильный. Покупка только тогда, когда оба условия выполнены в одном и том же месяце.

Выход устроен не как обратное пересечение. Когда MACD пересекает сигнальную линию вниз, автор отмечает минимум этого месяца. Позиция закрывается, только когда цена уходит ниже этого минимума.

Система почти всё время вне рынка. По данным автора, в золоте она была около 28% времени из 50 лет, в серебре около 23%, а итог близок к простому удержанию металла.

Почему это может работать

Объяснение автора короткое: система покупает силу. Пересечение MACD на месячных барах отмечает начало нового движения. RSI выше 55 отсекает пересечения, за которыми силы нет. На примере 1982 года автор показывает, что такие пересечения без силы он пропускает, даже если RSI поднимается выше 55 через пару месяцев.

Выход через минимум месяца добавляет подтверждение. Само пересечение вниз ещё не закрывает позицию, закрывает только пробой уровня. Это защищает от выхода на временном ослаблении внутри длинного тренда.

Довод автора в пользу системы связан со временем в рынке. Результат близок к удержанию, а капитал свободен две трети времени и может работать в других активах.

Оговорка к цифрам. 28% годовых посчитаны только на 14 годах в рынке, а 7.3% удержания на всех 50 годах. Если разложить $313 000 на полный период, получается около 7.1% годовых (наш пересчёт по цифрам автора), то есть чуть меньше удержания. По серебру картина та же. $174 800-178 400 за 11.5 года в рынке (23% из 50 лет) дают около 28% годовых, а не 30%, и около 5.9% годовых на полном периоде против 6% у удержания (наш пересчёт по цифрам автора). Реальное преимущество системы в меньшей просадке и в свободном капитале, если он в это время что-то зарабатывает.

Правила

Индикаторы

// месячные бары, спот золота или серебра в долларах за унцию
MACDLine = EMA(Close, 12) - EMA(Close, 26)     // автор: MACD 12 26 9, подпись индикатора на графике в видео
Signal   = EMA(MACDLine, 9)
RSIm     = RSI(Close, 14)                      // Finetiq: период RSI не назван и на графике не читается, берём стандартный 14

Вход

// проверяется на закрытии месяца
BullCross = MACDLine[1] <= Signal[1] AND MACDLine > Signal

IF MarketPosition = flat AND BullCross AND RSIm > 55     // автор: оба условия в одном месяце
    BUY AT NEXT BAR OPEN                                 // автор: на открытии следующего месяца

// автор: вход «по номинальной цене выше закрытия прошлого месяца»
// Finetiq: основной вариант по рынку на открытии; для проверки BUY STOP at Close + 1 тик на весь следующий месяц
// автор: если RSI дошёл до 55 позже месяца пересечения, сделку не берём и ждём нового пересечения

Выход

BearCross = MACDLine[1] >= Signal[1] AND MACDLine < Signal

IF MarketPosition = long AND BearCross
    ExitLevel = Low                           // автор: минимум месяца, в котором MACD пересёк вниз

IF ExitLevel defined
    SELL STOP at ExitLevel                    // автор: выход, когда цена уходит ниже этого минимума
// Finetiq: ордер действует с открытия следующего месяца до исполнения
// Finetiq: если MACD снова пересёк вверх, а потом опять вниз до пробоя, ExitLevel = минимум нового месяца пересечения
// Finetiq: если MACD пересёк вверх и пробоя не было, уровень остаётся в силе (автор этот случай не разбирает)
// защитного стопа при входе у автора нет

Размер позиции (автор)

Allocation = 10–20% портфеля                  // автор: доля под стратегию
Leverage   = нет                              // автор: риск разорения высокий даже при плече 2x

Параметры

Что проверить

1. Честное сравнение с удержанием. Посчитайте годовую доходность обеих кривых на всех 50 годах. Добавьте доход денег вне рынка, например по казначейским векселям. Без этого дохода система по цифрам автора не обгоняет удержание.
2. Порог RSI. Сравните 50, 55, 60 и вариант без RSI. На семи сделках один добавленный или пропущенный вход меняет итог в разы. Если 55 заметно лучше соседей, это выбор по истории.
3. Окрестность периодов. RSI 9, 14 и 21, MACD 10/22/7, 12/26/9 и 14/30/11. Результат должен меняться плавно, а не прыгать.
4. Больше рынков. Семь сделок статистики не дают. Прогоните те же правила без изменений на платине, меди, нефти и индексах на месячных барах. Смотрите медиану по рынкам, а не лучший.
5. Недельный таймфрейм. Те же правила на недельных барах. Сделок станет в разы больше, и можно оценить, есть ли эффект помимо нескольких длинных трендов.
6. Выход. Сравните стоп на минимуме месяца пересечения с выходом сразу на пересечении вниз и с выходом по закрытию месяца ниже уровня. Для каждого варианта посчитайте, сколько прибыли отдаётся от максимума сделки до выхода.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Автор строил график на TradingView, символ «CFDs on Gold (US$/OZ)» от TVC, месячные бары. История этого ряда на графике в видео начинается раньше 1976 года, так что период теста воспроизводится.
• ta.macd(close, 12, 26, 9) и ta.rsi(close, 14) совпадают с индикаторами, которые видны на графике автора.
• Стоп выхода: strategy.exit(..., stop = exitLevel) висит до исполнения. Если месяц открылся ниже уровня, исполнение будет по цене открытия.
• Текущий месячный бар не закрыт до конца месяца. Алерт ставьте на закрытие бара, иначе пересечение, которое исчезнет к концу месяца, успеет дать сигнал.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Фьючерсная история золота и серебра склеена из контрактов. MACD и RSI на склейке вычитанием не искажаются, они считаются по разностям цен. Уровень минимума месяца и сравнение с удержанием в процентах искажаются.
• MACD(Close, 12, 26), сигнальная линия XAverage(MACD(Close, 12, 26), 9), RSI(Close, 14) по Уайлдеру.
• Sell next bar at ExitLevel stop живёт один бар, на месячном графике это месяц. Ордер нужно отправлять на каждом баре, пока позиция открыта.
• Дневной бар фьючерса в TradeStation закрывается по settlement. Месяц, собранный из таких баров, тоже закрывается по settlement последнего дня, а не по последней сделке.

MetaTrader 5 (MQL5)

• У iMACD сигнальная линия считается простой средней, а не EMA. Пересечения сдвинутся относительно графика автора. Берите основную линию (буфер 0) и считайте EMA 9 от неё сами.
• История месячных баров XAUUSD и XAGUSD у брокеров обычно гораздо короче 50 лет. Большую часть сделок автора советник на такой истории не увидит, проверку придётся делать на внешних данных.
• Позиция держится годами. У CFD на металлы за каждую ночь начисляется плата за перенос, за четыре года это заметная сумма, которой в расчёте автора нет.
• Сигнал считайте на закрытом месячном баре (индекс 1) и проверяйте появление нового бара.

Где идея может сломаться

• Семь сделок за 50 лет. Такая выборка не отличает правило от удачи: один лишний или пропущенный вход меняет итог в разы.
• Правила показаны на тех же двух рынках и том же периоде, на которых посчитан результат. Out-of-sample проверки в видео нет.
• 28% и 30% годовых посчитаны только на времени в рынке. На полном периоде стратегия по золоту дала около 7.1% годовых против 7.3% у удержания, по серебру около 5.9% против 6% (наш пересчёт). Заявленные по серебру 30% не выходят и на времени в рынке: по цифрам автора получается около 28%. В видео это подано сначала как превосходство в четыре-пять раз, потом как почти в три раза.
• В цифрах по серебру расхождение внутри видео: $174 800 в начале и $178 400 в конце.
• Защитного стопа нет, просадки большие: 48% по золоту и 78% по серебру по данным автора. Выход через минимум месяца может отдать значительную часть движения.
• Видео ведёт к платному сканеру и сообществу. Кривые показаны картинкой, списка сделок с датами нет.
• Доходность денег вне рынка в расчёте не учтена. Автор говорит о «других активах», но не показывает, что с ними происходило.