Inside bar: пробой уровня, ретест как поддержки и цель 30% дневного ATR

Идея коротко

Christoph Radecker, основатель проп-фирмы IQ Capital, называет свой подход простыми пробоями уровней поддержки и сопротивления. Процесс идёт сверху вниз. На дневном графике он ищет inside bar, то есть свечу внутри диапазона предыдущей. Для него это признак, что рынок консолидируется и ищет баланс. Затем на 30-минутном графике он размечает уровень, который цена тестировала два-три раза, и смотрит влево. Если над уровнем мало старой структуры, у пробоя больше шансов пройти.

Когда цена пробивает сопротивление, он ждёт возврата к нему сверху. Сопротивление стало поддержкой, ретест и есть вход. Входит он быстро, на 5-минутном графике. Стоп за ближайшим свингом. Первая цель 30% среднего дневного диапазона по дневному ATR. Если рынок не идёт в сторону сделки, автор сокращает позицию. Если идёт с импульсом, добавляет.

Так автор торгует золото, биткоин, Ethereum и индексы и считает, что подход годится для любого рынка.

Почему это может работать

Объяснение автора. Inside bar показывает, что рынок переваривает предыдущее движение. Уровень с несколькими касаниями означает, что там стояли продавцы. Если покупатели их сняли и цена удержалась над уровнем на возврате, продавцов над ценой меньше, и начинается дрейф вверх. Пустое место слева означает, что по пути к цели мало старых заявок.

Цель в долях дневного ATR автор выбрал, чтобы не подгонять её. 30% он называет безопасной ставкой, а 34% или 38% считает переоптимизацией при неопределённости. Пробой, по его словам, хорош быстрой обратной связью: если идея верна, рынок пойдёт сразу, если нет, это тоже быстро видно.

Это опыт автора, статистики он не приводит. Трендовый будет день или консолидация, он решает по наблюдению, без формулы. Мы эти объяснения не проверяли.

Правила

Контекст: дневной inside bar

// дневные бары, решение до начала торгового дня
InsideBar = High[1] < High[2] AND Low[1] > Low[2]        // автор: inside bar на дневном или недельном графике
ADR       = ATR(14) дневных баров на вчерашнем закрытии  // автор: ATR на дневке; длина 14 Finetiq

Уровень

Res     = High[1] дневного inside bar                     // Finetiq: сопротивлением берём максимум inside bar
ZoneTol = 0.05 * ADR                                      // Finetiq

// касания на 30-минутных барах за 5 последних дней        (автор: смотреть 30 минут и старше)
SwingHigh(k) = High[k] выше High двух баров слева и двух справа   // Finetiq
Touches = число SwingHigh с |High - Res| <= ZoneTol
LevelOK = Touches >= 2                                    // автор: два-три касания обязательны

// «смотри влево»: над уровнем мало старой структуры        (автор)
RoomLeft = среди 20 дневных баров до inside bar не больше 2,
           чей диапазон заходит в зону от Res до Res + 0.3 * ADR   // Finetiq

Пробой и вход на ретесте (лонг, шорт зеркально)

// 5-минутные бары, день после inside bar
Break  = Close > Res + ZoneTol                            // Finetiq: пробой закрытием с запасом
Retest = после Break бар с Low <= Res + ZoneTol AND Close > Res   // автор: пробитое сопротивление держит
Fail   = Close < Res - ZoneTol                            // Finetiq: уровень не удержан, сетап отменён

IF InsideBar AND LevelOK AND RoomLeft AND Retest AND NOT Fail
    BUY AT NEXT BAR OPEN                                  // автор входит быстро; Finetiq: по рынку
// Finetiq: одна попытка на уровень в день

Стоп, цель и фильтр соотношения

StopLoss = последний 5-минутный SwingLow ниже входа - 1 тик    // автор: ближайший свинг, не от цели
Target   = EntryPrice + 0.30 * ADR                            // автор: первая цель 30% дневного диапазона
IF (Target - EntryPrice) < 1.5 * (EntryPrice - StopLoss) THEN пропуск
// Finetiq: автор говорит о 1.5-2 к 1 и не держится за 2:1 любой ценой
Risk = 0.15-0.2% капитала на сделку                           // автор

Управление

// автор: быстрая мелкая фиксация, чтобы строить позицию
AT EntryPrice + 0.05 * ADR: EXIT 1/3 LIMIT        // Finetiq: у автора 6 пунктов золота при ADR около 120

// автор: при реакции в сторону сделки стоп двигается быстро
IF High >= EntryPrice + 0.15 * ADR THEN StopLoss = EntryPrice      // Finetiq: половина пути до цели

// автор: нет реакции, нет смысла держать полный размер под полным стопом
IF BarsSinceEntry >= 12 AND максимум с входа < EntryPrice + 0.1 * ADR
    EXIT половину остатка AT NEXT BAR OPEN        // Finetiq: 12 баров = 1 час

AT Target: EXIT остаток LIMIT                     // Finetiq
EXIT всё в конце торгового дня                    // Finetiq

Вариант B. Добавление в сделку A+

// автор: добавлять, только если уровень держит и пошёл импульс
IF StopLoss уже в безубытке
   AND 5-минутный бар закрылся выше максимума с входа
   AND Close - Open >= 0.5 * ATR(14) 5-минутных баров       // Finetiq: прокси «импульса»
    BUY 1/2 исходного размера AT NEXT BAR OPEN               // Finetiq
StopLoss всей позиции = последний 5-минутный SwingLow        // Finetiq
// не больше двух добавлений; выход по закрытию ниже последнего SwingLow   // Finetiq

Параметры

Что проверить

1. Нужен ли inside bar. Те же входы на ретесте уровня в дни после inside bar и во все остальные дни. Если разницы нет, дневной контекст можно убрать.
2. Окрестность цели. 20%, 25%, 30%, 35% и 40% ADR. Автор сам говорит, что не подгонял 30%. Если соседние значения дают похожий результат, это хороший знак. Если выигрывает только 30%, это совпадение.
3. Ретест против пробоя. Стоп-ордер на самом пробое против входа на возврате к уровню. Часть сильных пробоев не возвращается. Посчитайте, сколько сделок и прибыли теряет ожидание ретеста.
4. «Смотри влево». Разделите сделки на те, где над уровнем пусто, и те, где старая структура близко. Это правило автор называет золотым.
5. Стоп по свингу против стопа в ATR. Ближайший 5-минутный свинг против 0.15 и 0.25 ADR. Посмотрите, сколько сделок отсекает фильтр соотношения при каждом варианте.
6. Управление. Чистая цель 30% ADR против версии с быстрой фиксацией, безубытком и сокращением по времени. Автор называет своё управление дискреционным и неидеальным.
7. Относительная сила. На паре BTC и ETH или ES и NQ берите сетап только на инструменте, который не обновил последний минимум, когда второй обновил. Так автор выбрал ETH вместо BTC.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Автор смотрит ATR на TradingView, а ta.atr сглаживает по Уайлдеру. При той же длине цель совпадёт с его графиком.
• Inside bar и ATR на 5-минутном графике: request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead = barmerge.lookahead_on). Без [1] сегодняшний незакрытый дневной бар попадёт в условие.
• Что считать днём, зависит от сессии символа. У золота на COMEX сессия начинается вечером накануне, у крипты день считается по UTC. Inside bar на разных данных выпадает на разные дни.
• Стоп и цель в пределах одной 5-минутной свечи: use_bar_magnifier = true на платных планах.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• AvgTrueRange(14) это простое среднее TrueRange. Цель 30% ADR будет отличаться от графика автора, особенно после всплесков волатильности. Считайте сглаживание Уайлдера сами.
• Дневной поток подключается как Data2, 30-минутный как Data3: High of Data2[1].
• Дневной бар фьючерса в TradeStation закрывается по settlement, 1440-минутный по последней сделке. Inside bar на двух видах бара может получиться разным. Тест и торговлю ведите на одном виде.
• Стоп ценой (Sell next bar at StopLevel stop) живёт один бар, отправляйте его заново на каждом баре.

MetaTrader 5 (MQL5)

• iATR это простое среднее TR. Для совпадения с автором считайте Уайлдера сами.
• Дневной бар CFD строится по серверному времени брокера. У золота и крипты это другие сутки, чем у COMEX или UTC, а короткие воскресные бары ломают условие inside bar.
• Значения D1 и M30 берите с закрытых баров (сдвиг 1).
• Размер позиции из риска 0.15-0.2% считайте через SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE и SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE с округлением до SYMBOL_VOLUME_STEP. На небольшом счёте минимальный лот может не дать взять такой маленький риск.

Где идея может сломаться

• Автор торгует дискреционно. Какой уровень рисовать, когда рынок хочет консолидироваться, где импульс, когда сокращать: всё это он решает по ситуации. Карточка задаёт это числами, и механическая версия может сильно отличаться от его торговли.
• Статистики по сетапу нет. Примеры на золоте и ETH показаны после факта и отобраны автором.
• Уровень как максимум inside bar это наш выбор. В примере автора зона нарисована по касаниям и не обязательно совпадает с максимумом дня.
• Стоп по ближайшему свингу на 5 минутах бывает то очень коротким, то очень длинным. С фильтром соотношения часть сделок пропадёт, без фильтра соотношение прибыли к риску будет прыгать.
• Риск 0.15-0.2% на сделку автор использует на проп-счетах. Ролик выпущен самой проп-фирмой автора и содержит рекламу челленджа.
• По словам автора, прибыльны четыре дня из пяти, но убыточный день больше обычного прибыльного. Такой профиль особенно чувствителен к размеру позиции.