Гэп вниз и разворот у 21 EMA или 50 SMA: покупка над максимумом бара

Идея коротко

Jack Corsellis торгует свинг на акциях-лидерах и входит по трём типам свечей. Одна из них бар разворота после гэпа вниз. Бумага открывается ниже вчерашнего закрытия, открытие приходится на минимум дня или совсем рядом, дальше цена весь день растёт и закрывается у максимума. Покупатели появились в первую минуту и выкупили все продажи.

Сама свеча без места мало что значит. Автор ищет такой бар, когда бумага в аптренде или в базе откатывает к 21-дневной EMA или 50-дневной SMA, лучше в зону прежней поддержки и на затухающем объёме. Вход стоп-ордером над максимумом бара, стоп под минимумом. Риск бара он сравнивает с 20-дневным ADR%, средним дневным диапазоном в процентах.

Почему это может работать

Объяснение автора идёт от Вайкоффа. Гэп вниз у поддержки выбивает стопы и пугает слабых держателей. Если крупные покупатели сразу забирают этот объём и цена закрывается у максимума, спрос оказался сильнее предложения ровно там, где его ждали. Открытие на минимуме важно: покупки начались с открытия, а не после дневной распродажи. Поэтому автор смотрит и на часовой график, где разворот должен начаться в первый час.

Статистику автор берёт у Thomas Bulkowski. У belt hold bullish, любимого варианта автора, разворот в 71% случаев на 14 542 наблюдениях, но по результату паттерн в середине списка из 103. В книге Bulkowski доля разворота описывает направление выхода цены из паттерна. Это не процент прибыльных сделок с этим стопом и этим местом, так что правила ниже эти числа не проверяют.

Правила

Бар разворота после гэпа

GapDown     = Open < Close[1]                           // автор: открытие ниже вчерашнего закрытия
OpenAtLow   = (Open - Low)   <= 0.10 * (High - Low)     // автор: открытие на минимуме или рядом; 10% Finetiq
CloseAtHigh = (High - Close) <= 0.25 * (High - Low)     // автор: закрытие у максимума; 25% Finetiq
Bullish     = Close > Open

GDR = GapDown AND OpenAtLow AND CloseAtHigh AND Bullish
// пять вариантов со слайда (piercing, belt hold, meeting lines, thrusting, engulfing)
// отличаются положением закрытия относительно тела вчерашней свечи.
// Finetiq: берём общее для всех. Минимальный размер гэпа автор не назвал

Место и контекст

EMA21  = EMA(Close, 21)
SMA50  = SMA(Close, 50)
ADRpct = 100 * SMA((High - Low) / Low, 20)     // автор: диапазон дня без гэпов за 20 сессий; формула Finetiq
Tol    = 0.5 * ADRpct / 100 * Close            // Finetiq: допуск касания средней

AtMA = (Low <= EMA21 + Tol AND Close >= EMA21)
    OR (Low <= SMA50 + Tol AND Close >= SMA50)  // автор: 21 EMA или 50 SMA, от 10 EMA не берёт

Uptrend = EMA21 > SMA50 AND SMA50 > SMA50[20]  // Finetiq: «лидер в аптренде или базе»

// опционально, для проверки
DryVolume = Average(Volume, 5)[1] < Average(Volume, 50)[1]   // автор: объём затухает на откате; числа Finetiq

Вход и стоп

Setup   = GDR AND AtMA AND Uptrend
RiskPct = 100 * (High - Low) / High            // вход на максимуме, стоп на минимуме

IF Setup AND RiskPct <= ADRpct AND RiskPct <= 5     // автор: риск меньше ADR%, идеально не больше 4-5%
    BUY STOP at High + 1 tick                        // автор: вход через максимум бара
    // Finetiq: ордер живёт один следующий бар, затем CANCEL

StopLoss = Low - 1 tick                              // автор: стоп под минимумом
EXIT STOP at StopLoss
// автор иногда допускает риск до 1.5 × ADR%, если сетап ему нравится. Это вариант для проверки

Сопровождение (Finetiq)

// автор подтягивает стоп и делает сделку «бесплатной», но правил в этом видео не раскрывает
R = EntryPrice - InitialStop
IF High >= EntryPrice + 2 * R THEN StopLoss = max(StopLoss, EntryPrice)           // безубыток после +2R
IF BarsSinceEntry >= 3 AND Close < EMA(Close, 10) THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN      // трейлинг по EMA 10

Фильтр первого часа (автор, пороги Finetiq)

// автор смотрит на часовой график: разворот должен начаться сразу после открытия
FirstHourLow = минимум часа 09:30–10:30 ET
IF Low < FirstHourLow THEN Setup = false       // Finetiq: минимум дня сделан позже первого часа

Отбор бумаг (автор, вне сигнала)

Автор берёт лидеров: сильная относительная сила, линия RS на 52-недельных максимумах, база с узкими свечами, признаки накопления на графике слева направо. Это отбор по вселенной и во многом дискреционный. Карточка описывает сигнал на одном символе. Скан лидеров делается отдельно, и не на каждой платформе (раздел платформ).

Параметры

Что проверить

1. Нужна ли средняя. Тот же бар разворота у EMA 21 или SMA 50 против бара без условия места и против бара у EMA 10. Автор от EMA 10 отказывается, но в другом видео показывает пример у 10 и 21 EMA. Если место ничего не добавляет, сетап сводится к свечному паттерну.
2. Допуски свечи. Открытие в нижних 5, 10, 20% диапазона, закрытие в верхних 15, 25, 35%. Отдельно гэп ниже вчерашнего закрытия против гэпа ниже вчерашнего минимума. Если результат держится только на одном наборе, это подгонка.
3. Варианты свечей по отдельности. Belt hold против engulfing и piercing. Сравните порядок результатов с долями разворота на слайде автора: 71% у belt hold, 63% у engulfing, 64% у piercing.
4. Фильтр риска. Риск до ADR% против 1.5 × ADR% и без фильтра. Смотрите на ожидание в R и на то, сколько сетапов отсеивает фильтр.
5. Гэп над уровнем входа. Посчитайте, сколько входов исполнилось на открытии выше максимума бара и насколько вырос фактический риск. Для акций-лидеров после разворота гэп вверх не редкость.
6. Выход. Трейлинг по EMA 10 против EMA 21, выхода через 10 дней и цели 2R. Автор ведёт сделку вручную, механический выход может сильно менять итог.
7. Фильтры первого часа и объёма. С ними и без них, отдельно в растущем и падающем рынке. Лидеры в медвежьем рынке ведут себя иначе, чем в примерах из видео.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Дневные бары акций строятся по основной сессии. На внутридневном графике с расширенными часами открытие и гэп будут другими. Гэп считайте по дневному ряду.
• strategy.entry("L", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick) висит до отмены. Правило ограничивает его одним днём, поэтому на следующем баре нужен strategy.cancel.
• Если следующий день открылся выше уровня, стоп-ордер исполнится по открытию. Фактический риск тогда больше расчётного, а размер позиции считался от старого уровня.
• Фильтр первого часа на дневном графике требует часовых данных внутри дня: request.security_lower_tf с таймфреймом "60".

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Дневной бар зависит от шаблона сессии символа. Если сессия включает премаркет, открытие не совпадёт с биржевым, и гэп может исчезнуть. Используйте регулярную сессию.
• Buy next bar at High + MinMove / PriceScale stop живёт ровно один бар. Это совпадает с правилом без отдельной отмены.
• Стоп ставьте ценой на каждом баре: Sell next bar at StopLoss stop. SetStopLoss задаётся в деньгах.
• Часовой ряд подключается вторым потоком данных. Time это время закрытия бара: часовой бар 09:30–10:30 ET имеет Time = 1030.

MetaTrader 5 (MQL5)

• У CFD на акции только тиковый объём. Фильтр затухающего объёма на нём приблизителен.
• Дневной бар строится из котировок брокера. Открытие это первая котировка брокера после открытия биржи, а не официальная цена открытия, поэтому условие «открытие на минимуме» может не совпасть с биржевыми данными.
• Графики в MT5 строятся по Bid, а BuyStop срабатывает по Ask. Вход происходит раньше на величину спреда, а стоп под минимумом Bid-бара остаётся на месте.
• BuyStop ставьте с экспирацией на следующий день. Скан лидеров в советнике возможен, если у брокера есть весь список акций.

Где идея может сломаться

• Автор не показывает бэктест сетапа. Статистика Bulkowski описывает свечной паттерн вообще, без места у средней, без этого входа и стопа.
• Примеры в видео подобраны вручную: шесть исторических графиков и открытая сделка в GEV. Неудачный пример один. Отбор лидеров и чтение «истории графика» у автора дискреционные, механический фильтр тренда слабее его глаза.
• Сопровождение сделки автор в этом видео не раскрыл. Безубыток и трейлинг здесь наши, а результат свинговых сделок сильно зависит именно от выхода.
• Стоп под минимумом длинного бара разворота может быть широким. Фильтр ADR% отсеивает такие случаи, и на спокойных бумагах сетапов становится мало.
• Сетап построен на акциях-лидерах в растущем рынке. В затяжном падении гэп вниз у 50 SMA чаще продолжает движение.
• Список лидеров на сегодня содержит ошибку выжившего. Тест на нынешних лидерах покажет результат лучше реального, нужна история составов.