Внутридневной пробой стоп-ордером, ATR-стоп, выход в конце дня

Идея коротко

Brendan из Trivium System Trading торгует портфель из 30 с лишним внутридневных breakout-стратегий на CFD: биткоин, индексы США, DAX, Nikkei, золото, нефть и несколько валютных пар. Стратегии сгенерированы в StrategyQuant X (SQX). Конкретные условия входа он не раскрывает.

Раскрыт каркас, общий для всех стратегий. Вход стоп-ордером на пробое, обязательный стоп в ATR, цели у большинства стратегий нет, всё закрывается в конце дня. На индексах он начинает с одних покупок.

Карточка описывает этот каркас как шаблон. Чтобы было что тестировать, уровень пробоя и фильтры в ней заданы нами и помечены. Ценность идеи в выходе и в процессе проверки. Конкретный сигнал здесь заменяемая часть.

Почему это может работать

Объяснение автора про форму распределения сделок. В течение дня стратегии получают серию мелких стопов, а несколько сделок уходят в прибыль и доживают до закрытия. Без цели пробой сам решает, сколько пройти, и соотношение прибыли к риску растёт. По словам автора, генетический поиск SQX на пробоях сам чаще выбирает стратегии без цели.

Закрытие в конце дня добавляет сделок: 100-400 в год на стратегию. Большая выборка, по его опыту, делает проверку надёжнее, особенно на out-of-sample данных.

ATR-стоп он объясняет ростом цен. Стоп в 200 пунктов на биткоине в 2017 году был разумным, сейчас его выбьет сразу. Лонг на индексах объясняется так же просто: индексы растут годами, лонговые стратегии быстро строятся и чаще проходят out-of-sample, а шорты на индексах он называет плаванием против течения.

Сигналы автор собирает из бинарных условий без параметров оптимизации. Пример: вчерашняя дневная свеча закрылась выше открытия. Меньше параметров значит меньше места для подгонки. Всё это опыт автора, мы его не проверяли.

Правила

Направление и фильтры (автор, комбинация Finetiq)

// рынок: CFD на индекс США, у автора стартовый рынок NASDAQ
// таймфрейм построения: 30 минут (раньше автор строил на 60)
Direction = LONG ONLY          // автор: на индексах и других растущих рынках начинать с лонга

// бинарные условия без оптимизируемых параметров (примеры автора)
F1 = Close[D1, 1] > Open[D1, 1]               // вчерашний день закрылся выше открытия
F2 = Close[D1, 1] > SMA(Close[D1], 200)[1]    // дневное закрытие выше 200-периодной средней
                                              // Finetiq: тип средней автор не назвал, берём SMA
Filter = F1 AND F2                            // Finetiq: какие условия и в какой комбинации, автор не раскрывает

Вход (Finetiq)

// автор: все стратегии входят стоп-ордером на пробой.
// Уровень пробоя генерирует SQX, автор его не раскрывает. Дальше стартовый вариант Finetiq

SessionOpen = 09:30 ET                         // кэш-сессия NASDAQ
N = 4                                          // первые 2 часа на 30-минутных барах
Level = максимум High первых N баров сессии

IF Filter AND Time >= SessionOpen + 2 часа AND Time < 15:00 ET AND TradesToday = 0
    BUY STOP at Level + 1 тик
// пример условия, которое находил SQX (автор): максимум заданного окна сессии выше открытия трёхнедельной давности

Стоп, цель и выход (автор, размеры Finetiq)

StopLoss = EntryPrice - 1.5 * ATR(14)          // автор: стоп на каждой сделке, только в ATR
                                               // Finetiq: множитель, период и таймфрейм ATR
// цели у большинства стратегий автора нет
// часть стратегий использует трейлинг-стоп, параметры не названы

EXIT at SessionClose                           // автор: закрытие в конце дня
// Finetiq: для CFD на индекс США закрываем на последнем 30-минутном баре до 16:00 ET

Риск и издержки (автор)

// риск одинаковый для всех стратегий портфеля
// размер риска считается от худшей просадки Монте-Карло всего портфеля
// в транскрипте звучит «.1% or 2%»: скорее 0.1-0.2% на сделку, фраза неразборчива

// издержки при построении на старой истории
SpreadHist = SpreadNow * PriceThen / PriceNow  // автор: на старых данных спред уменьшать; Finetiq: формула
// финальная проверка на последних паре лет: текущий спред + 5-10% и проскальзывание   (автор)

Проверки, через которые автор пропускает каждую стратегию

1. данные: спецификации контракта как у своего брокера, тиковые данные, пояс брокера
2. два шага out-of-sample, деление примерно 50/50 или больше out-of-sample
3. мультирыночный тест: та же логика на других индексах, DAX, Nikkei, биткоине, золоте; смотреть медиану
4. Монте-Карло: перестановка сделок, данных и параметров
5. портфель: корреляция месячного P&L между стратегиями ниже 0.2-0.25
6. сверка бэктеста и live в MT5: время сделок, издержки, метрики, форма кривой

Параметры

Параметр	Значение	Откуда
Таймфрейм	30 минут, раньше 60	автор
Направление на индексах	только лонг	автор
Тип входа	стоп-ордер на пробой	автор
Уровень пробоя	максимум первых 4 баров сессии	Finetiq
Фильтры	вчера закрытие выше открытия, закрытие выше 200-периодной средней	автор (примеры), Finetiq (комбинация)
Стоп	обязателен, в ATR	автор
Множитель и период ATR	1.5 × ATR(14)	Finetiq
Цель	нет у большинства стратегий	автор
Выход	конец дня	автор
Время выхода	последний 30-минутный бар до 16:00 ET	Finetiq
Сделок в год на стратегию	100-400	автор
Спред в финальной проверке	текущий + 5-10%, плюс проскальзывание	автор
Корреляция стратегий в портфеле	месячный P&L ниже 0.2-0.25	автор
Лимит просадки портфеля	20%	автор

Что проверить

Выход в конце дня против цели. Главное утверждение автора. Прогоните один вход с выходом только по стопу и закрытию, с целью 1, 2 и 3 ATR и с трейлинг-стопом. Посчитайте, какая доля прибыли приходится на сделки, дожившие до закрытия.
Окрестность стопа. Множитель ATR 1, 1.5, 2 и 3, период 10, 14 и 20. Если прибыль держится в одной узкой точке, стоп подогнан.
Тики против минутных OHLC. Автор увидел сильную деградацию части стратегий при переходе с 1-минутных данных на тиковые, хотя сделки длились часами. Сравните оба режима до запуска на реальном счёте.
Спред на старой истории. Текущий спред на данных 2012 года завышает издержки, пропорционально уменьшенный честнее. Затем прогон последних двух лет с текущим спредом +10% и проскальзыванием.
Мультирыночный тест. Логику, найденную на NASDAQ, без изменений прогоните на S&P 500, Dow, DAX и Nikkei. Автор ждёт хотя бы прибыльности на коррелированных индексах и смотрит медиану по рынкам.
Фильтры по одному. Добавляйте бинарные условия по очереди к чистому пробою. Проверьте, растёт ли средняя сделка или только падает число сделок.
Лонг против шорта. Проверьте на своих данных утверждение автора, что шорты на индексах строятся плохо.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

Стоп-ордер пробоя и ATR-стоп на 30-минутных барах часто оказываются в одной свече. Порядок внутри бара тестер не знает: use_bar_magnifier = true (платные планы) или младший таймфрейм. Это та же ловушка, из-за которой у автора разошлись минутный и тиковый тесты.
ta.atr сглаживает по Уайлдеру, а iATR в MT5 это простое среднее TR. Стоп в Pine не совпадёт со стопом советника на тех же данных, если не выровнять формулу.
Дневные условия без заглядывания вперёд: request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1] > open[1], lookahead = barmerge.lookahead_on).
Конец дня у CFD задайте сами через time() с поясом биржи. Иначе позиция доживёт до конца суток символа, а это другой выход.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

Buy next bar at Level stop живёт один бар. Отправляйте ордер на каждом баре, пока уровень актуален и за день не было входа.
Time это время закрытия бара. Последний 30-минутный бар сессии имеет Time = 1600. Выход по рынку перед закрытием на таком графике возможен только на открытии этого бара: If Time >= 1530 then Sell next bar at market. Для выхода позже нужен минутный поток данных.
SetExitOnClose работает в бэктесте, но не в реальной торговле, поэтому заменять им выход по времени нельзя.
AvgTrueRange это простое среднее TrueRange. Дневные условия считайте по второму потоку с дневными барами (Data2).

MetaTrader 5 (MQL5)

Автор торгует именно в MT5, но советники из SQX совпадали с бэктестом не всегда. Тестируйте в режиме «Every tick based on real ticks», а не по минутным OHLC.
Открытие и конец сессии считаются по времени сервера брокера. 09:30 и 16:00 ET переводите в серверное время с учётом летнего времени. TimeGMT() в тестере равен серверному времени.
iATR это простое среднее TR. Стоп задаётся в цене: EntryPrice - 1.5 * atr.
Спецификации CFD (размер контракта, шаг цены, стоимость тика) у брокеров разные. Автор называет несовпадение данных SQX и брокера первой причиной расхождений. Берите SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE и SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE у своего брокера.

Где идея может сломаться

Конкретных входов автор не раскрывает. Трек относится к портфелю из 30+ разных стратегий, а не к каркасу с уровнем пробоя из этой карточки.
Интервью вышло на канале StrategyQuant, автор продаёт курс по SQX. Трек на Myfxbook публичный, но доходность в интервью названа приблизительно, по среднему за период.
Эдж, по словам автора, живёт на уровне портфеля. У отдельных стратегий застои доходят до пары лет, и одиночная стратегия на этом каркасе может быть неторгуемой.
Каркас «стоп-ордер на входе, выход в конце дня» чувствителен к модели исполнения. Автор видел, как стратегии, хорошие на минутных данных, разваливались на тиках, и объяснения так и не нашёл.
Риск на сделку в транскрипте неразборчив: 0.1-0.2% или до 2%. Разница на порядок меняет просадку.
От четверти до трети прибыли дают 4-5 стратегий на биткоине. Такая концентрация может не проявиться в корреляции месячного P&L, но проявится в плохой для биткоина год.