Ранний безубыток и добор только в прибыль

Идея коротко

Том Хугаард много раз повторяет, что его техники входа простые, а результат делает управление позицией. Управление сводится к трём привычкам. Стоп переносится в точку входа рано: после 30 пунктов прибыли на новостях и примерно после 50 пунктов на обычных пробоях. Добор к позиции делается только тогда, когда первая часть уже без риска и движение продолжается, обычно той же порцией. К убыточной позиции он не добавляет никогда.

Выходит Том частями у структуры: у двойной вершины, у максимума дня, «закрываю одну, две, три, четыре». Это не сигнал на вход, а слой поверх любого входа. В корпусе Тома его естественно ставить на School Run, Espresso и правило четырёх.

Почему это может работать

Том даёт два объяснения (V128). Первое статистическое: тренды склонны продолжаться, поэтому добавлять к позиции, которая уже идёт в вашу сторону, имеет смысл. Второе поведенческое: добор в прибыль закрепляет правильную привычку, а добор в убыток её разрушает. При размере 100-200 лотов на порцию ошибка, умноженная доливом, стоит слишком дорого. По его словам, если начать доливать в убыток, остановиться он уже не сможет (V123).

Ранний безубыток Том объясняет не графиком, а своим взглядом на рынок в этот день (V124). Он же показывает цену такого подхода: позиция в хорошей прибыли возвращается и закрывается в ноль.

Сравнения «вход без управления» против «вход с управлением» в стримах нет. Утверждение, что эдж в управлении, это мнение автора. Есть и арифметическая тонкость. Если добавить такую же порцию и оставить стоп на цене первого входа, вторая порция уже под риском. «Нулевой риск» верен только для первой части, пока стоп не подтянут выше.

Правила

Перенос в безубыток (автор)

BE_Trigger = 30 пунктов     // новостные входы: правило четырёх (VIDEO NO 67: «по желанию»; V143: «привычка»)
BE_Trigger = 50 пунктов     // пробои на открытии: V52 (Dow, стоп 70-80), V174 (Dow, стоп 54)

IF MaxOpenProfit >= BE_Trigger THEN StopLoss = EntryPrice
// Finetiq: триггер по максимальной прибыли с момента входа, а не по закрытию бара
// числа Тома звучали на Dow, NASDAQ и DAX. Для FTSE своего порога он не называл

Добор (автор, условие продолжения Finetiq)

Unit    = начальный размер позиции
AddUnit = Unit          // автор: «обычно один к одному» (V9)
AddUnit = Unit / 2      // автор: на маленьком счёте, пока капитал растёт (V9)

// добор разрешён только при стопе первой порции в безубытке
IF StopLoss >= FirstEntryPrice        // для лонга
   AND Continuation
   AND Adds < MaxAdds
    BUY STOP AddUnit at AddLevel

// Finetiq: Continuation = цена прошла ещё AddStep от последнего входа
AddLevel = LastEntryPrice + AddStep   // для шорта минус
AddStep  = BE_Trigger                 // Finetiq: стартовое значение
MaxAdds  = 4                          // стрим «9k profit in DAX»: пять порций по 30 лотов в шорте DAX. Начать с 1 и 2

Стоп после добора (Finetiq, три варианта)

// A. стоп остаётся на цене первого входа: первая порция без риска, добор рискует AddStep
StopLoss = FirstEntryPrice

// B. стоп на средней цене позиции: без риска вся позиция, но стоп ближе к цене
StopLoss = AvgEntryPrice

// C. стоп на цене предыдущего добора
StopLoss = PrevAddPrice

Никакого добора в убыток (автор)

IF OpenProfit(position) <= 0 THEN добор запрещён
// «9k profit in DAX»: сигнал на покупку FTSE сработал, пока Том сидел в убыточном лонге. Он пропустил его из принципа
// V123: на вопрос о доборе в убыточную позицию Espresso ответ «никогда»

// оговорка из практики самого Тома:
// V115, V119: вход частями по заранее выбранному плану, малая часть по рынку и остаток ниже.
// Том сам называет это технически добором в убыток и на V119 режет размер первой части до 5 из 30.
// Finetiq: в механической версии это один вход, разбитый на части, суммарно не больше обычного размера

Выход (автор словами, правила Finetiq)

// Том закрывает частями у структуры: двойная вершина (V174), максимум дня («9k profit in DAX»),
// «закрываю одну, две, три, четыре» (там же)

// Finetiq: механическая замена
IF Close < Lowest(Low, 3)[1] на 5-минутном графике     // лонг, шорт зеркально
    EXIT одну порцию, начиная с последнего добора
EXIT all at конец кэш-сессии

Параметры

Что проверить

1. Даёт ли управление что-то сверх входа. Возьмите один вход (School Run или Espresso) и прогоните три версии: только вход со стопом и выходом в конце дня; плюс безубыток; плюс безубыток и доборы. Это центральное утверждение Тома.
2. Есть ли продолжение после порога. Посчитайте, как часто сделка, дошедшая до +30 или +50 пунктов, потом доходит до +100 и +150. Сравните с тем же расстоянием от случайных точек той же сессии. Если доли не выше, доборам не на что опираться.
3. Окрестность порога безубытка. 20, 30, 50, 80 пунктов и в долях начального стопа: 0.5, 1, 1.5. Посмотрите, сколько сделок закрывается в ноль и сколько из них потом дошли бы до цели.
4. Стоп после добора. Варианты A, B и C. Сравнивайте не только доходность, но и худший результат по всей позиции.
5. Число и размер доборов. 0, 1, 2, 4 добора. Один к одному, половина, убывающие порции. Отдельно дни в диапазоне: Том сам говорит, что пирамида рискует там, где цена ходит внутри большого диапазона («9k profit in DAX»).
6. Вход частями. Один вход против половины по рынку и половины ниже по плану, как на V115 и V119.
7. Издержки. Каждая порция платит спред и комиссию. Для CFD DAX пять порций это пять спредов, а на открытии спред шире.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Добор включается параметром pyramiding в strategy(). По умолчанию второй вход в ту же сторону не исполняется, и тест молча покажет результат без доборов.
• strategy.position_avg_price после добора становится средней ценой. Цену первого входа храните в своей переменной, иначе безубыток уедет на среднюю.
• Стоп на каждую порцию: strategy.exit("BE1", from_entry = "L1", stop = entry1) и отдельный выход для каждой следующей. Параметр loss в strategy.exit задан в тиках, цену безубытка надёжнее ставить через stop.
• Порог безубытка и откат к стопу часто лежат внутри одной 5-минутной свечи. Без use_bar_magnifier или минутного графика тест не знает, что было раньше.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Несколько входов в одну сторону разрешаются в свойствах стратегии. Без этой настройки второй Buy не исполнится.
• Давайте входам имена (Buy ("L1"), Buy ("Add1")) и привязывайте к ним выходы: Sell from entry ("L1") next bar at L1Price stop. Тогда стоп первой порции не зависит от добора.
• AvgEntryPrice после добора даёт среднюю цену, CurrentContracts текущий размер. Цену первого входа храните в переменной.
• SetBreakeven задаётся в деньгах и считает прибыль по всей позиции или на контракт от средней цены. После добора он срабатывает не по первой порции, как у Тома.

MetaTrader 5 (MQL5)

• На неттинговом счёте добор сливается с позицией: цена открытия становится средней, и стоп один на весь объём. Вариант A (стоп на первом входе) там означает, что позиция в целом не в безубытке.
• На хеджинговом счёте каждая порция это отдельная позиция со своим SL, варианты A, B и C делаются напрямую.
• Половинный добор округляйте до SYMBOL_VOLUME_STEP. На минимальном лоте половину добавить нельзя, и правило «на малом счёте половина» не выполняется.
• Порог безубытка проверяйте по Bid для лонга и по Ask для шорта. У CFD со спредом, расширенным на открытии, триггер +30 по последней цене и по Bid срабатывает в разные моменты.

Где идея может сломаться

• Эффект управления заявлен автором, но не измерен. Живые результаты Тома включают решения, которых нет в правилах: когда рынок «не нравится», когда закрыть раньше, когда не доливать.
• Ранний безубыток на открытии DAX и Dow превращает часть прибыльных сделок в нулевые. Откат на 30-50 пунктов после входа там обычное дело.
• Пороги в пунктах не переносятся между индексами. 30 пунктов на Dow около 46 000 (V174) это примерно 0.07% цены, на FTSE около 10 400 («9k profit in DAX») почти 0.3%.
• Доборы увеличивают позицию в момент движения. Резкий разворот или гэп бьёт по всем порциям сразу, а стоп последней порции ближе всего к цене.
• Цифра +275.5 пункта в стриме «9k profit in DAX» это сумма по пяти порциям, а не движение рынка. В той же сессии Том взял убытки по FTSE и назвал свой результат неудовлетворительным.
• Сам Том правило «никогда в убыток» в эфире смягчает входом частями (V115, V119) и оговаривает это. Механическая версия строже его практики.