Недельный пробой боковой коробки: восемь критериев и стоп в середине

Идея коротко

Автор канала Financial Wisdom торгует акции только по недельным графикам и называет этот метод основным. Он ищет бумагу в восходящем тренде, которая минимум шесть недель стояла в боковике с ясными границами. Он называет такой боковик коробкой. Сигнал даёт неделя, закрывшаяся выше верхней границы с сильным ростом, у максимума недели и на повышенном объёме.

Покупка на открытии следующей недели. Начальный стоп внутри коробки, в её средней трети. Дальше стоп подтягивается: после пересечения MACD вниз отмечается минимум этой недели, и позиция закрывается при его пробое.

Критериев восемь, у большинства есть числа. Само видео посвящено торговле этой системой через опционы. В карточку вошёл только сигнал на акции, опционный слой не входит.

Почему это может работать

Логика автора такая. Боковик после роста показывает, что продавцы не смогли развернуть бумагу. Пробой закрытием выше границы с ростом 5–20% за неделю и объёмом на 30% больше прошлой недели он читает как участие крупных покупателей. Закрытие у максимума недели означает, что покупали всю неделю, а не только в первые дни. Новый как минимум 10-недельный максимум отсекает пробои внутри более широкого диапазона.

Недельный таймфрейм автор выбирает ради меньшего шума и образа жизни: сигналы проверяются на выходных, сделок мало, издержки невелики. Стоп в середине коробки даёт цене место для обычных колебаний и выбивает, если пробой провалился глубоко обратно в базу.

Проверенной статистики по правилам в этом видео нет. Есть два показательных примера и общие цифры группы из другого видео автора, где не сказано, какие сделки в них входят.

Правила

Коробка (формализация Finetiq)

// недельные бары, сигнал считается на закрытии недели
// автор: боковая консолидация от 6 недель с ясными уровнями сопротивления и поддержки
// Finetiq: коробка = L недель перед неделей пробоя, L от 6 до 26
BoxHigh(L)   = Highest(High, L)[1]
BoxLow(L)    = Lowest(Low, L)[1]
BoxHeight(L) = BoxHigh(L) - BoxLow(L)

// Finetiq: «боковая» = высота коробки не больше MaxBoxPct от её верха
IsBox(L) = BoxHeight(L) / BoxHigh(L) <= MaxBoxPct         // Finetiq: MaxBoxPct = 15%

// Finetiq: берём самую длинную L из 6..26, для которой IsBox(L) истинно
Resistance = BoxHigh(L)
Support    = BoxLow(L)

Условия на неделе пробоя

C1 = Close > SMA(Close, 20)                           // автор: выше 20-недельной средней; Finetiq: простая
C2 = коробка найдена, L >= 6                          // автор
C3 = MACDLine > SignalLine                            // автор: MACD 12 26 9 на кадрах видео
C4 = Close >= Resistance * 1.01                       // автор: закрытие минимум на 1% выше сопротивления
     AND Close / Close[1] - 1 >= 0.05
     AND Close / Close[1] - 1 <= 0.20                 // автор: рост к прошлой неделе 5–20%
C5 = (High - Close) <= 0.25 * (High - Low)            // автор: закрытие у максимума, тень мала; Finetiq: доля 25%
C6 = High > Highest(High, 10)[1]                      // автор: минимум 10-недельный максимум
C7 = (Close - InitialStop) / Close <= 0.10            // автор: «разумный стоп в процентах»; Finetiq: 10%
C8 = Volume >= 1.3 * Volume[1]                        // автор: объём на 30% выше прошлой недели

Setup = C1 AND C2 AND C3 AND C4 AND C5 AND C6 AND C7 AND C8

Вход

IF Setup
    BUY AT NEXT BAR OPEN                  // автор: на открытии следующей недели, «чуть выше закрытия недели пробоя»

// Finetiq: второе прочтение для проверки
//   BUY STOP at Close * 1.005 на всю следующую неделю, CANCEL если не исполнен

Стоп и сопровождение

// автор: коробка делится на три равные части, стоп в средней
InitialStop = Support + 0.5 * BoxHeight   // Finetiq: середина коробки; на схеме автора линия стопа внутри средней трети
// варианты для проверки: Support + BoxHeight / 3 и Support + 2 * BoxHeight / 3

Stop = InitialStop
SELL STOP at Stop                         // исполняется в течение недели

// автор: подтягивание стопа
IF MACDLine crosses below SignalLine      // на закрытии недели
    Stop = max(Stop, Low)                 // автор: минимум недели пересечения; Finetiq: стоп только поднимается
// выход, когда цена уходит ниже этого минимума (автор)
// цели прибыли и выхода по времени у автора нет

Размер позиции (автор)

RiskMoney = Equity * 1%..2%               // автор: не больше 1–2% счёта на сделку
Shares    = RiskMoney / (EntryPrice - InitialStop)
// автор говорит это про опционы; для акций формула та же, без опционного множителя

Отбор бумаг (отдельное правило)

// автор: основной отбор делает его сканер коробок; для ручного поиска:
Momentum = рост около 30% за 1, 3 и 6 месяцев        // автор
// Finetiq: трактуем как Close / Close[4] >= 1.3 OR Close / Close[13] >= 1.3 OR Close / Close[26] >= 1.3
// автор: капитализация больше $25 млрд нужна для ликвидных опционов
// Finetiq: для торговли самой акцией вместо капитализации фильтр ликвидности по обороту

Параметры

Что проверить

1. Определение коробки. Это главная наша формализация. Сравните максимальную высоту 10%, 15% и 20% и длину 6–13 против 6–26 недель. Посмотрите глазами 20–30 найденных коробок и сравните с примерами автора.
2. Вклад каждого критерия. Уберите по одному из восьми условий и сравните среднюю сделку в единицах риска и число сделок. Объём и закрытие у максимума могут не улучшать сделки, а только сокращать выборку.
3. Верхний предел роста 20%. Сравните пробои с ростом за неделю 5–20% и больше 20%. Автор отсекает самые сильные недели. Проверьте, не лучшие ли это сделки.
4. Уровень стопа. Нижняя граница, середина и верхняя граница средней трети. Смотрите средний убыток и долю выбитых сделок, которые потом всё равно ушли выше точки входа.
5. Выход по MACD. Сравните подтягивание стопа автора с трейлингом по 10-недельной средней и с выходом через фиксированное число недель. У систем с редкими крупными прибылями выход часто важнее входа.
6. Заявление про 3.5R и 50%. На своей выборке посчитайте среднюю прибыль в единицах начального риска и долю прибыльных сделок. Если прибыльных около половины, а средняя прибыль около 1R, эдж заявленного размера не подтверждается.
7. Выжившие компании и режим рынка. Прогоните на вселенной с делистинговыми и исключёнными из индекса бумагами и отдельно в годы, когда индекс ниже своей 20-недельной средней. На текущем составе индекса пробои выглядят лучше, чем были в реальности.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Стратегия торгует только символ графика. Отбор коробок по сотням акций в Pine фактически недоступен: поиск делается скринером или вручную, а бэктест идёт по одной бумаге. Общий результат по вселенной на TradingView не посчитать.
• Сигнал на закрытии недели, вход на открытии следующей: это поведение по умолчанию (process_orders_on_close = false).
• Стоп strategy.exit(..., stop = stopLevel) висит до исполнения. При гэпе вниз в понедельник исполнение будет по открытию, ниже стопа. Для подтягивания передавайте новый уровень на каждом баре.
• Максимум без текущей недели: ta.highest(high, 10)[1]. MACD: ta.macd(close, 12, 26, 9).

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Прогон по списку акций: Portfolio Maestro в TradeStation, Portfolio Trader в MultiCharts. На одиночном графике проверяется только сигнал.
• Highest(High, L)[1] и Lowest(Low, L)[1]. Длину коробки L придётся перебирать в цикле на каждом баре.
• Путаница Volume и Ticks в TradeStation касается внутридневных баров. Перед порогом +30% всё равно сверьте недельный объём с биржевыми данными.
• Sell next bar at Stop stop живёт один бар, то есть неделю, и отправляется заново каждую неделю. Стоп задавайте ценой: SetStopLoss работает в деньгах.
• Второе прочтение входа: Buy next bar at Close * 1.005 stop.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Акции в MT5 чаще всего CFD с тиковым объёмом (iTickVolume). Условие объёма +30% по тиковому объёму это уже другое правило. Реальный объём (iRealVolume) есть только у биржевых инструментов у немногих брокеров.
• Вселенная ограничена списком брокера. Скан сотен американских акций в советнике реализуем, но в истории брокера нет делистинговых бумаг.
• У iMACD сигнальная линия считается простой средней, а не EMA. Считайте EMA 9 от основной линии (буфер 0) сами.
• Позиции держатся неделями и месяцами. У CFD на акции за каждую ночь начисляется плата за перенос, её нужно включить в тест.

Где идея может сломаться

• Коробку «с ясными уровнями» автор находит глазами или своим сканером. Механическая версия найдёт другие коробки, и результат может заметно отличаться от его торговли.
• Примеры Intel и Micron выбраны для показа. Цифры 3.5R и 50% из другого видео относятся к группе автора и приведены без периода, числа сделок и списка.
• Видео продаёт сканер и сообщество. Отчёта о сделках в открытом доступе нет.
• Стоп исполняется внутри недели. При гэпе вниз после отчёта убыток будет больше расчётного, и риск 1–2% на сделку будет превышен.
• Пороги в процентах подобраны под американские акции. На фьючерсах и индексах рост 5–20% за неделю редок, сигналов почти не будет.
• Бэктест на текущем составе индекса завышает результат за счёт выживших компаний. Для честного теста нужна вселенная с делистингом.
• Опционный слой из видео (глубокие ITM-коллы, по словам автора стоп 8–10% в акции даёт падение опциона на 40–50%) в карточку не вошёл. Доходности опционных примеров к правилам на акциях не переносятся.