Откат к средней с хвостом спроса и разворот вверх Чарльза Харриса

Идея коротко

Jack Corsellis торгует свинг на акциях-лидерах и входит по трём свечам. Одна из них хвост спроса (shakeout demand tail). Бумага в аптренде откатывает к ключевой средней. В какой-то день цена уходит вниз, прокалывает недавние минимумы или саму среднюю, выбивает стопы и затем выкупается. Свеча закрывается у максимума с длинной нижней тенью: молот, стрекоза доджи или такури. Объём на таком откате ниже среднего. Вход стоп-ордером через максимум свечи, стоп на цент ниже минимума.

В варианте B, из другого видео, Джек разбирает подход Charles Harris, ученика William O'Neil. Харрис покупает откаты в лидерах только в сильном рынке и называет сигнал разворотом вверх (upside reversal). Это тот же хвост спроса или гэп вниз с разворотом. К свече он добавляет фильтр рынка, глубину отката и правило выхода по 50-дневной средней.

Гэп вниз с разворотом у средней разобран в карточке #037: там обязательны гэп и открытие на минимуме, здесь сигнал даёт форма свечи. Прокол минимума как уровня есть в карточке #031 (вариант 2B), без средней и тренда.

Почему это может работать

Объяснение Джека идёт от Вайкоффа. Крупные участники, которые накапливают бумагу, не дают ей падать ниже определённых уровней. Прокол минимумов выбивает слабых держателей, а длинная нижняя тень показывает, что их продажи сразу забрали. Малый объём на откате значит, что предложения немного. Чем ближе закрытие к максимуму, тем сильнее спрос.

Харрис добавляет рыночный контекст. В бычьем рынке откаты держатся у средних и прежних уровней поддержки, в медвежьем большинство бумаг поддержку не находит. Покупка отката даёт более низкую цену входа, чем пробой, а пробои, по его наблюдению, всё чаще выбивают покупателей.

Статистика Bulkowski описывает свечу вообще, без средней, тренда и этого стопа. Джек сам делает вывод, что до 100% далеко и поэтому стоп обязателен.

Правила

Контекст (автор, пороги Finetiq)

// дневные бары акции
EMA10 = EMA(Close, 10);  EMA21 = EMA(Close, 21)
SMA50 = SMA(Close, 50);  SMA200 = SMA(Close, 200)
ADRpct = 100 * (Average(High / Low, 20) - 1)      // автор: 20-дневный ADR%; формула Finetiq

Trend = Close > SMA200                              // автор: аптренд выше 200 SMA
        AND Close > SMA50 * 0.97                    // автор: желательно выше 50 SMA; допуск Finetiq
        AND SMA50 > SMA50[20]                       // Finetiq

Хвост спроса у средней (автор, пороги Finetiq)

Range     = High - Low
LowerTail = min(Open, Close) - Low
Tail      = LowerTail >= 0.5 * Range              // Finetiq: молот, стрекоза, такури
StrongClose = Close - Low >= 0.7 * Range          // автор: чем ближе к максимуму, тем лучше; 70% Finetiq

Tol = 0.25 * ADRpct / 100 * Close                  // Finetiq: «рядом со средней»
Touch(MA) = Low <= MA + Tol AND Close >= MA - Tol  // автор: на средней, рядом или чуть ниже
KeyMA = Touch(EMA21) OR Touch(SMA50)
        OR (Touch(EMA10) AND ADRpct >= 4)          // автор: 10 EMA для быстрых бумаг с ADR от 4-6%

Undercut = Low < Lowest(Low, 5)[1]                 // автор: прокол недавних минимумов; окно Finetiq
DryVolume = Volume < Average(Volume, 30)[1]        // автор: ниже 30-дневного среднего

Setup = Trend AND Tail AND StrongClose AND KeyMA AND (Undercut OR Low < EMA21) AND DryVolume

Вход и стоп (автор)

RiskPct = 100 * (High - Low) / High

IF Setup AND RiskPct <= 1.5 * ADRpct AND RiskPct <= 5
    // автор: идеально риск меньше ADR%, до 1.5 × ADR% при стопе до 4-5%
    // автор: больше 5% только для исключительного сетапа; Finetiq: запрет
    BUY STOP LIMIT: stop = High + 0.01, limit = High + 0.01 + 0.25 * ADRpct / 100 * Close
    // автор: стоп-лимит через максимум; ширина лимита и срок 1 день Finetiq

StopLoss = Low - 0.01                               // автор: цент ниже минимума свечи
SELL STOP at StopLoss

Сопровождение (частично автор)

R = EntryPrice - StopLoss
// автор ждёт, что сделку можно сделать бесплатной за 3-5 сессий при цели 1-3R
IF High >= EntryPrice + 2 * R THEN SELL 1/3 AT LIMIT, StopLoss = EntryPrice      // Finetiq
IF BarsSinceEntry >= 5 AND High since entry < EntryPrice + 1 * R
    EXIT AT NEXT BAR OPEN                                                        // Finetiq

// автор: трейлинг по закрытию ниже средней, выбранной по истории бумаги
TrailMA = EMA10 IF ADRpct >= 4 ELSE EMA21                                        // Finetiq
// порог 4 тот же, что у опоры EMA 10 выше: автор называет EMA 10 рабочей для бумаг с ADR% от 4-6
IF Close < TrailMA THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN

Вариант B. Разворот вверх Чарльза Харриса

// рынок
Market = Close of Index > EMA(Close of Index, 21)    // автор: ничего хорошего ниже 21-дневной средней

// бумага: выше максимумы и минимумы, растущая 50-дневная
Uptrend = SMA50 > SMA50[10]                                          // автор
          AND Highest(High, 60) > Highest(High, 60)[60]              // Finetiq: максимумы выше
          AND Lowest(Low, 60)[20] > Lowest(Low, 60)[80]              // Finetiq: минимумы выше

RecentHigh = Highest(High, 40)
Depth = (RecentHigh - Low) / RecentHigh
DeepEnough = Depth >= 10%                            // автор: больше 10%, обычно 12-20%, в среднем 16-18%

Support = Touch(EMA21) OR Touch(SMA50) OR Touch(SMA200)   // автор; прежний максимум базы тоже, Finetiq его не кодирует
UR = (Tail AND StrongClose)                               // хвост спроса
     OR (Open < Close[1] AND Open - Low <= 0.1 * Range AND StrongClose)   // гэп вниз с разворотом, как в #037
// автор: гэп считается от вчерашнего закрытия, открытие у минимума дня; допуск 10% диапазона Finetiq
HeavyVolume = Volume > Average(Volume, 30)[1]        // автор: Харрис предпочитает большой объём; Finetiq: обязательное условие

IF Market AND Uptrend AND DeepEnough AND Support AND UR AND HeavyVolume
    BUY STOP at High + 0.01                          // автор: покупка через максимум разворота
StopLoss = Low - 0.01                                // автор: минимум разворота пробит, действие ненормальное

// добор: каждый следующий разворот вверх (автор), не больше 2 доборов и только в прибыли (Finetiq)

// выход: решительный слом 50-дневной на растущем объёме (автор)
Break50 = Close < SMA50 - 0.5 * ADRpct / 100 * Close AND Volume > Average(Volume, 30)[1]   // Finetiq
IF Break50 AND прибыль позиции < 3R THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN
IF Break50 AND прибыль >= 3R AND день не последний торговый день недели
    SELL 1/2 AT NEXT BAR OPEN                        // автор: при большом запасе продать часть
    остаток: EXIT, если неделя закрылась ниже SMA50  // автор: ждать закрытия недели
IF Break50 AND прибыль >= 3R AND день последний торговый день недели
    EXIT AT NEXT BAR OPEN                            // Finetiq: закрытие этого дня и есть закрытие недели ниже SMA50

Отбор бумаг (автор, вне сигнала)

Оба автора берут только лидеров: линия относительной силы на 52-недельных максимумах, поддержка у средних в прошлом, позитивная реакция на отчёты. Харрис ещё требует фундаментальной истории по CANSLIM. Карточка описывает сигнал на одном символе, скан лидеров делается отдельно.

Параметры

Что проверить

1. Объём разворота. Джек хочет малый объём, Харрис большой. Прогоните одни и те же свечи с DryVolume, с HeavyVolume и без фильтра объёма. Это прямое расхождение двух источников.
2. Какая средняя. EMA 10, EMA 21 и SMA 50 по отдельности, а для EMA 10 бумаги с ADR% ниже 4 и выше 4. Если средняя не добавляет ничего сверх свечи и тренда, место условно.
3. Форма свечи. Тень 40, 50, 60% диапазона и закрытие в верхних 20, 30, 40%. Отдельно молот, стрекоза и такури. Сравните порядок результатов с порядком по Bulkowski: 66% у такури, 60% у молота, 50% у стрекозы.
4. Глубина отката. Без фильтра, от 10%, в диапазоне 12-20%. Харрис называет 16-18% средней глубиной отката в своём исследовании, это не порог прибыльности.
5. Фильтр рынка. Индекс выше 21-дневной EMA против отсутствия фильтра, отдельно 2008, 2018 и 2022 годы. По Харрису без фильтра откаты в медвежьем рынке ужасны.
6. Выход. Трейлинг по EMA 10 и EMA 21 против слома SMA 50 с правилом недели и против выхода через 10 дней. У Джека выбор средней делается по истории графика, механический выбор по ADR% это наше упрощение.
7. Стоп-лимит против стопа. Сколько входов пропустил лимит из-за гэпа вверх и как изменилось ожидание.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Стоп-лимит: strategy.entry("L", strategy.long, stop = h, limit = h + off). Ордер висит до отмены, поэтому через день нужен strategy.cancel("L").
• Индекс для варианта B: request.security("SP:SPX", "D", ta.ema(close, 21)). На дневном графике тот же таймфрейм, и значение берётся за тот же закрытый день без заглядывания вперёд.
• Правило недели: пятница не всегда последний торговый день, праздники сдвигают закрытие недели. Проверяйте смену недели на следующем баре, а не день недели.
• Скан лидеров стратегия не делает: она торгует только символ графика. Лидеров отбирают скринером вне стратегии, и тест на сегодняшнем списке содержит ошибку выжившего.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Дневной бар зависит от шаблона сессии символа. Если сессия включает премаркет, минимум дня и хвост свечи будут другими, чем на биржевых данных. Используйте регулярную сессию.
• Индекс подключается вторым потоком: Close of Data2. Проверьте, что календари торговых дней совпадают, иначе EMA 21 индекса сдвинется относительно бумаги.
• Стоп-лимитные заявки в языке есть, но запись у TradeStation и MultiCharts различается. Проще тестировать Buy next bar at High + 0.01 stop (живёт ровно один бар) и отдельно считать входы, которые лимит бы пропустил.
• Стоп ставьте ценой на каждом баре: Sell next bar at StopLoss stop. SetStopLoss задаётся в деньгах, уровень под минимумом свечи ценой проще сверить с правилами.

MetaTrader 5 (MQL5)

• У CFD на акции только тиковый объём. Фильтр ниже или выше 30-дневного среднего на нём приблизителен, а расхождение Джека и Харриса проверить нельзя. Для объёма нужны биржевые акции с iRealVolume.
• Тип заявки Buy Stop Limit (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT) в MT5 есть, но не каждый брокер его принимает для акций. Экспирацию ставьте на следующий день.
• Индекс для фильтра рынка у брокера обычно CFD: его дневной бар строится по времени сервера и закрывается не в 16:00 ET. EMA 21 такого ряда отличается от EMA кэш-индекса.
• Графики строятся по Bid, покупка срабатывает по Ask. Вход происходит раньше на спред, а стоп на цент ниже минимума Bid-бара для акций с широким спредом слишком тугой.

Где идея может сломаться

• Бэктеста сетапа нет ни у одного автора. Цифры Bulkowski относятся к свечам вообще, цифры Харриса к его дискреционной торговле с экраном весь день.
• Статистика Харриса взята из 1999 года на пике пузыря, а 2020 год держится на одной Tesla. Повторяемость таких лет на других периодах не показана.
• Выбор средней для трейлинга Джек делает, глядя на прошлые тренды конкретной бумаги. Это разумно для ручной торговли, но в тесте легко превращается в подгонку задним числом.
• Источники расходятся по объёму: Харрис хочет большой объём на развороте, Джек малый. Механическая версия с одним фильтром представляет только одного из них.
• Фундаментальный отбор Харриса и оценка лидерства у Джека в правила не входят. Без них сигнал ловит все бумаги с похожей свечой, включая слабые.
• Длинный хвост даёт широкий стоп. Фильтр 1.5 ADR% отсеивает самые сильные по форме свечи, и на спокойных бумагах сетапов мало.